【EA・シストレ(システムトレード)・自動売買が失敗する理由】 : 目指せWin-Win-Win(常勝デイトレーダーへの道) 板読みデイトレード・225・FX・CFDの投資顧問 TRADERS CLOUD

目指せWin-Win-Win(常勝デイトレーダーへの道) 板読みデイトレード・225・FX・CFDの投資顧問 TRADERS CLOUD

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インチキなし、運トレなし、会員口座の取引履歴とピタリ一致、完全未来予測型デイトレ

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◆取引条件は完全デイトレ、最大同時保有数10枚、損切り190円/枚、翌朝AM5:30強制全決済、推奨資金はSPAN証拠金の2倍
◆過去も現在も、恐らく未来も証拠付きで225デイトレを成功させた例は存在しない。
◆苦情に対する回答は一律、「自己責任」「自己選択の自由」となります。
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カテゴリ: 【EA・シストレ(システムトレード)・自動売買が失敗する理由】

 値動きは、基本的に三次元構造です。
空間軸に出来高規模と板回転速度、平面軸にローソクと指標群という具合に。

 値動き予測に先立ち、裁量、すなわち人間の右脳なら、
同三次元を同時に読める可能性はありますが、
EA・シストレ・自動売買では、その原理上、平面軸しか読むことはできません。

 空間軸を読まなければ、値動き予測は絶対に成り立ちません。
その理由は、平面軸であるローソクと指標群の相関度合いが、
空間軸の配合具合でいかようにも変化するからです。

 そのために、値動きには二面性があります。
 表現を変えるなら、同じ形の指標群でも、
押し目の場合もあれば下げ勢いの場合もあります。
同じく、戻りの場合もあれば上げ勢いの場合もあります。

 さらには、同じ形の指標群でも、値を動かす原動力が板回転である以上、
手前の指標群の形に関係なく、板回転の気分次第で上にも下にも舵を切ります。
こちらも、値動きの二面性の構成要因です。

 ちなみに、EA・シストレ・自動売買には、押し目と下げ勢い、
戻りと上げ勢いを区別する能力はありませんし、
板回転のトリガを感知する能力もありません。
あるのは、固定的ルールの執行条件のみ。

 しかし、活発で大きな慣性をもって値が進む相場なら、
空間軸の平面軸に及ぼす影響力は相対的に小さくなりますので、
その期間だけEA・シストレ・自動売買が思惑通り機能する可能性はあります。

ところが、当該期間を通り過ぎたなら、
豪快に▲ドカーン、▲ドカーンとやり出すでしょう。
この一連の現象をEA・シストレ・自動売買界では「寿命が尽きた」というらしい。

 まず、正常な人間的感情では、
含み損がブクブク膨らむとガマンできずにすぐ切るか、
そのまま保有してお祈りに転ずるかのどちらかとなります。

 一方、利益が乗り始めるとガマンできずにすぐ利確するか、そのまま保有して、
もっと利を延ばそうとお祈りに転ずるかのどちらかとなります。

 結局、損したくないし、欲張りたい訳です。

 しかし、同感情では、225デイトレで勝つことは絶対にできません。
テクニカル・ファンダメンタル分析、何をどうやっても、
雪だるま式爆損となり、たちまち破産するでしょう。

 さて、私が実践する完全未来予測型デイトレにおいて、
損切りは、予測が逆だったと認識した場合に行い、
利確は、予測通りに値が進んだ場合に当該屈折ごとに行います。

 結局、同デイトレにおいて、損切り・利確の判断要件は、
予測が当たったか外れたかであり、含み損・含み益の金額は関係ありません。

 とは言っても私も普通の人間、損切りは遅れ気味、
利確は早すぎとなりやすいのは否めません。

 その総合評価は、初心者でも判断できますように、
随時、デイトレ能力段級位として表示しています。
 同段級位は、コツコツドカーンのプラス化能力のようなものです。

 現在、統計的に分かっていることは、
最大▲20[万円/日]規模のドカーンを回収するには、10日間程度を要することです。
 幸いにして、これまで実績を示してきた通り、
直近1年間で、同回収ができず、さらに右下がりへ推移したことはありません。
 2020年4月以降、昼間帯にも参加できるようになったことが追い風となっています。

 ちなみに、完全未来予測型デイトレでは、常に、押し目買い、
または戻り売りを目指しますので、エントリーした瞬間は、毎回含み損から始まります。

 相場の格言に、「押し目待ちの押し目なし」、「戻り待ちに戻りなし」があります。
裏を返せば、「上げ勢いには、飛び乗るべし」「下げ勢いには、飛び乗るべし」という意味にも取れます。

いずれも正しいと思います。

しかし、実際は、モンスターは投資家に新規も返済も入れさせるスキを与えず、
一瞬で値を飛ばし、そこから更に上下ギュンギュン刻んでから上へも下へも突き抜けるので、
どの瞬間、エントリーしても含み損となります。

 そして、損切りすれば、その瞬間、当初の思惑通り値を飛ばしたり、
損切りせず、待っていたら奈落の底まで連れて行かれたりします。

 手に汗握り目の前で相場を追う限り、
損切りしようがしまいが爆損させられるので不思議です。
ところが、これが正常な人間的感覚でもあります。

 それではということで、押し目買い、戻り売りを目指すと、
こちらもまた、勢いに飛び乗るのに引けを取らないくらい難しい。

 なぜなら、いかなる方法で目の前の相場を分析してもリアルタイムで、
「押し目と下げ勢い」を見分けることはできません、「戻りと上げ勢い」を見分けることもできません。
 ここを見分けなければ、値は真逆へ行きますので、コツコツドカーンを逃れることはできません。

 私の取引環境では、オートレユニコーン(大リーグボール養成ギブス)の制約上、前者は選べません。
 必然的に後者だけで勝負している訳ですが、
押し目底や戻り頂点を一発で当てることは至難の業です。
そこで、焦点を取りに行くため比重乗せナンピンや両建てから切り離しを多用している訳です。

 時には、比重乗せナンピンと両建てから切り離しを同時進行させることがあります。
おかしな戦法ですが、オートレユニコーンには、
複数のナンピン注文にそれぞれの返済ボタンが存在せず、
部分的に利確しながらナンピン幅を開くことができないので苦肉の策です。

 しかし、根本的に予測が逆だった場合もあります。
押し目と思ったら下げ勢いだった、
あるいは戻りと思ったら上げ勢いだったとなると▲ドカーンとやります。

 押し目買い、戻り売りを目指す以上、必ず含み損から始まり、
当たればコツコツ、外れれば▲ドカーンとなることは必須。

 当該含み損をどこまで耐え、どこで損切りするかは、
予測が当たっているか、外れているか分かり次第となります。

 その様子を自端末でミラートレードしている会員様が、
正常な人間的感情で目で追っていると、かなりの確率で含み損に耐え切れず、
自発的に損切りしたくなると思います。あるいは、実際、損切りするでしょう。

 会員様にとっては、株やるのもミラートレードやるのも大して変わらないので。
 しかし、会員様が自発的に損切りした方が良い場合もありますので、
 すべては自己責任の範ちゅう。

 私から提示できる客観的判断資料はデイトレ能力段級位、
すなわち、コツコツドカーンを含めた日々実績、月別実績となります。
それをどのようにご判断されるかは、会員様ご自身次第となります。

 なお、人間的感情を排してトレードされたい場合、
様々な会社でご利用可能なEAやシストレ等の自動売買を選択する方法もありますが、
それは固定的物差しに過ぎず、肝心の「能力」が存在しませんので、
100%運トレとなることはこれまで述べた通りです。

 圧倒的に、下げの予測がしやすい。

つまり、完全未来予測型デイトレは、
典型的な下げトレンド相場を最も得意とします。

 その理由は、下げは高速板回転が連続しやすく、
ローソク波形ともよく連動しますので、追随しながら、
先へ先へと読みやすいからです。

 一方、上げの予測は難しい。

 たとえ、典型的な上げトレンド相場であっても、
板回転の緩急コントラストが大きく、予測の連続性を保てません。

 押し目も、どこまで下げるか分かりにくい。

 待ち過ぎては乗れないし、
早めに乗れば奈落の底まで連れて行かれるので、
エントリータイミングが極めて難しい。

 しかし、ここまでの話は典型的例であり、
実際の相場では、高速板回転を保ったまま下げ続ける場合もあれば、
下げ続ける場合もあります。

 また、低速板回転、または間欠系のまま、
だらだらと無限に上げ続けることもあれば、下げ続けることもあります。

 つまり、値動きと板回転の連続性との相関はありません。
 もっと不思議なことに上げ続ける板回転と下げ続ける板回転の様態は
どちらもまったく同じなのに、ローソクはお互い逆方向へ進みます。
 この現象は、バイクラと上げ勢い、セリクラと下げ勢いの板回転が同じに見えるとも表現できます。
 どちらへ進むかの見分け方は、同様態とローソクの関係でクラッチのすべりをキャッチするのみ。

 さて、▲ドカーンの多くは、低速や間欠系に対し、
逆方向へ比重乗せナンピンをやり投げた場合に発生します。
 
 結局、完全未来予測型デイトレのターゲットは、
上げ下げ問わず、板回転が連続している場面ということになります。

 言葉を換えれば、連続的に出来高が増加している時がエントリー判断すべき場面です。

 しかし、実際の相場の板回転は、高速・低速・緩急入り乱れ、
何が何だか分からない状態で値は進みますので、
言葉にできるほど単純な話でもありません。

 その点、有力な解決方法は、
中心視野に板回転とローソクを置き、
周辺視野にダウ理論のひとつでもある、
1分足、3分足、5分足、15分足、60分足指標群を置き、
同時観察、同時分析、同時総合判断することです。

 ところで、よく見かけるフレーズに、
ある兆候(出来高増とローソク波形の関係)をキャッチすることで、
あなたも生涯稼げるトレーダーへ。
と言う趣旨があります。

 しかし、当該場面が意味するところは、
「押し目か下げ勢い」、「戻りか上げ勢い」、以上4つの内、
どれで飛び出そうかなとモンスターがサイコロを
振っている状態をキャッチしたというだけです。

 つまり、値動き予測すべき場面が、
目の前に現れたという意味しかありません。
そこから先が本番、当該4つに1つを当て続けることが
値動き予測の原点となります。

 すなわち、ある兆候?をキャッチしたところで、
値動き予測の入り口にも立っていないわけです。

 結論から申しますと、決して無意味ではありません。
同分析を行うと、コイン投げで値動きを占うよりマシという程度に
勝率が上がることは間違いありません。

 なお、ここで言うテクニカル分析とは、
SBI証券の分析ツールHYPER SBIの場合で申しますと、
ローソク波形、移動平均線、MACD、一目均衡表等、全40種類の分析法を指します。
さらに、同ツールは、ローソク波形の下に1~8段重ねで、
全40種類の分析法をランダムに組み合わせて表示させることができます。

 その組み合わせは、各テクカル分析のパラメータ変更を考慮すると無限となります。

 しかし、ほとんどのテクニカル分析派の方々にとっては、
値動き予測を実現するにはその程度の苦労はあってしかるべきだと思えます。

そこで、値動きとテクニカル分析間の相関性を法則として
発見しようとする無限の努力が始まります。

 そして、毎日後付け分析すると、確かに毎日漏れなく、
いずれかのテクニカル分析法、あるいは縦に並べた複数の分析法と
値動きとの相関を発見することができます。

 しかし、次の日は、前日発見した当該相関は成立せず、
また別のテクニカル分析法と値動きに、同相関を発見することになります。
さらに次の日は、またまた新しい相関を発見し前日までの発見の積み重ねはすべて無に帰します。
この無限ループを経験し、相場は常に進化していると諦めの境地に行き着きます。

 実際は、相場が進化しているわけではなく、
モンスターが気分次第で出来高を操作して値を振っているだけなのですが、
その肝心な出来高と値動きの相関を示すテクニカルは存在ないのです。

 すなわち、モンスターがある意図を持って、
大きな出来高を発生させた場合、
当該意図が「押し目作りのためか下げ勢い作りのためか」、
それとも「戻り作りのためか上げ勢い作りのためか」区別できないのです。

 しかし、同意図とは無関係に各テクカル分析法は、大きな出来高が発生すると、
一律、あらかじめ定められた計算法に従って大きな売買シグナルを発生させる訳です。

 そして、テクニカル派は「今だっ」と飛びきます。

 ところが、同じ経験を何度も繰り返している内に、
当たる時には小さく利確し、外れた時は大きな損害を被ることを悟ります。

 それもそのはず、当たったとき、
すなわち上げ勢いに乗った場合は下げながら切り上げるし、
下げ勢いに乗った場合は上げながら切り下げるので、
いずれの場合でも含み益が小さくなりつつある時利確したくなります。

 一方、外れたとき、すなわち上げ勢いの押し目で売った場合、
あるいは下げ勢いの戻りで買った場合は、
値は逆方向へ大きく動きますので大損害を被ることになります。

 しかも、モンスターは投資家が新規注文・返済注文するスキを与えず
瞬間的に大規模な出来高で値を振りますので、当該投資家は反応することはできせん。

 以上は、コツコツドカーンの発生原理でもあります。

 つまり、コツコツドカーンは、「押し目と下げ勢い」、
「戻りと上げ勢い」4つの内、いずれであるかを間違って
エントリーした場合に必ず発生する訳です。

 このような現実がありますので、
たとえコイン投げ50%よりも、
テクニカル分析法で40%かさ上げして、
予測的中率を90%に向上させたとしても、
残り10%の▲ドカーンで全部持って行かれます。

 以上の現実がありますので、
たとえ勝率50%を大きく超える手法を発見したところで、
限りなく100%近づけない限り、
コツコツドカーンのコントラストを吸収して損益プラスへ持って行くことはできません。

 では、どうすれば、予測精度を100%へ近づけることができるか。

 答えは、モンスターが出来高を急激に操作した時にこそ、
テクニカル分析で予測的中率を上げておいて、
更にそこに板回転読みを加え、予測精度として機能させることです。

 ただし、それを可能とするには、訓練が必要です。

 ちなみに、モニター1枚で、あるテクニカルのある兆候を知りさえすれば、
裁量で誰でも簡単に常勝トレーダーになれるという類の話は、
上述理由により絶対にあり得ません。

 またEA・シストレ・自動売買の類は、
原理的にテクニカル分析法の足跡を追うのみなので、
何も分析していないに等しい。

それらを長く使えば使うほど、
必ずコツコツドカーンに飲み込まれていくことになります。

 それ以前の問題として、
それらには値動き予測の大鉄則であるダウ理論のひとつ
複数の時間軸(1分足、3分足、5分足、15分足、60分足、日足等)を
同時観察、同時分析、同時総合判断する方法に加え、
板読みを反映させる方法も存在しません。

 それらには、最初から運トレ(偶然トレ?)以外に勝つ可能性はないのです。

 約10年前までは、裁量トレーダーがシグナル配信して、
会員にミラートレードさせる競合会社が複数存在していました。

 しかし、2020年8月現在、生き残っている会社は、
TRADERS CLOUD(トレーダーズクラウド)唯一つとなります。
 TRADERS CLOUDの前身は、
TRADERS FARM BASKET(トレーダーズファームバスケット)であり、
その前身は、MIRROR MANAGER(ミラーマネージャー)、
そのまた前進はTRADERS FARM(トレーダーズファーム)でした。

そして、私が所属したのは約10年前、
MIRROR MANAGER(ミラーマネージャー)の頃でした。

 私が同社を選んだ理由は、母体が投資顧問会社であり、
入社試験と財務局の審査にパスすれば、
正式な投資分析者(実質 投資顧問)として採用してくれるからです。
 加えて、同社のプラットフォームにはインチキが存在しないから。

 すなわち、トレーダーの取引履歴が、
最も不利な額で約定した会員の証券口座履歴とピタリ一致するのです。
当時、他の競合会社には真似のできない革命的サービスでした。

 ただし、同社が当該サービスを実現するには、
別会社オートマチックトレード社に初期設定100万円と経費トレーダー数×単価を支払って、
オートレユニコーンを導入する必要があったようです。

 さて、競合会社が次々と撤退していった理由は、
一言で申しますと、「長期右上がり安定」を実現するトレーダーが存在しなかったから。
 上位者は、例外なく全員そろって、打ち上げ花火のように△ドカーンと吹き上げ、
▲ドカーンと奈落の底まで落ちていくパタンばかりなのです。
 つまり、会員は、上位に乗れば▲ドカーンと降り落とされるわけです。

 もちろん、TRADERS CLOUDも例外ではありません。
私自身も、採用当時から2020年3月までの約10年間は黒歴史、
いくつかの戦略に乗り換えながら上位とビリを何往復もしてきました。
会員の苦情と事務局のお叱りを受けながら。

 そして、これまでの汚名を払拭すべく、最後に辿り着いた戦略が、
昼間時間帯も参加可能となった2020年4月以降、本格始動させた、
完全未来予測型デイトレ(戦略名:板読みデイトレ225)なのです。

 しかし、個人的には、
投資顧問会社としてのTRADERS CLOUDは誠実さを絵に描いたような会社だと思いますよ。
あり得ないほどの低料金に加え、あり得ないほどの維持費に耐えていますので。
 リスクは、江戸時代の埋蔵金発掘や海底の宝探し事業と大して変わらないのではないでしょうか。
 普通なら、もっと早い時期に撤退していてもおかしくないですよね。

 ちなみに、EA・シストレ・自動売買をミラートレードさせる会社は複数存在しますが、
前述と同様、「長期右上がり安定」のストラテジーは存在しません。
その理由を一言で書きますと、
それらに「押し目と下げ勢い」、「戻りと上げ勢い」、
それぞれを見分ける能力が存在しないから。
もっと詳しくは、既に山ほど書きましたのでここでは割愛します。

 ただし、私見ですが、当該会社が存続できる理由をごく簡単に申しますと、
EA・シストレ・自動売買には、必ず「魔法の売買ルール(聖杯)」が
存在すると信じている投資初心者が無尽蔵に存在するからです。

 更に、売り手にとっては、都合の良いことに、
これらの方々は、自己責任感が異常なまでに強いので、
苦情リスクが割と低いのです。

 聖杯存在への確信が自己責任に化けているだけのことですが、
初心者なだけに、口座を飛ばしてもなかなか気づきません。
更に、最初から存在しない聖杯を探し続けるのでしょう。

 投資を始める前に、自ら調べ学ばないことが災いしていますので、
そういう意味では自己責任ですね。
ちなみに、中級者以上の投資家なら、近づきもしない世界なのですが・・・。

 もっと、ショッキングなことを申しますと、
EA、シストレ、自動売買、裁量、デイトレ、短期、中期、長期、
各種セミナー、AI、ファンダメンタル分析、テクニカル分析、
高度な金融論他、いかなる投資スキルを何十年学んだとしても、
長期右上がり安定へ通じる道は、最初から存在しません。

 長期右上がり安定へ通じるたった一つの可能性は、
方法を問わず、先に未来の値動きを知ること以外にありません。
 あるいは、地合いの良い時期が長く続くなら、
運の積み重ねもありかも知れませんね。

その理由は、初心者は必ずと言って良いほど、
テクニカルと値動きの関係には、魔法の売買ルール(聖杯)が、
必ず存在すると固く信じているから。

しかも、ネット上にはそれを裏付けるようなインチキ情報が山ほど存在するから。

だまされる前の学習材料をこのカテに山ほど書いたので、
もっと詳しくお知りになりたい初心者の方は、ご参照下さい。

ちなみに、初心者以外の方々で、EA・シストレ・自動売買の宣伝文句に、
興味を持たれる方は皆無です。

かつて初心者だった方は、皆、懲りて去りますので、
結果的に、初心者以外の方々が、
EA・シストレ・自動売買に群がる可能性は永久にありません。

ターゲットは、入れ替わり立ち替わり、常に初心者となりますね。
さらに裏付けは、中級者以上のEA・シストレ・自動売買の使い手は、
この世に存在しないということです。
なお、それら複数を相場に応じて使い分けているという方は、
その行為自体が「裁量」なので、「裁量トレーダー」に分類されます。

しかし、同開発者や売り手なら、中上級者以上のプロフェッショナルが山ほど存在します・・・。
需要(ターゲット)がある限り・・・。

皆さんは、絶対にインチキを許さないプラットフォーム、
たとえば、EA・シストレ・自動売買を100万個同時稼働させている、
シストレ48(架空)等で、
長期右上がり安定を描くEA・シストレ・自動売買を1度でも
ご覧になったことがありますでしょうか。

決して、無いはずです。

その理由は、そこには自立的能力の存在しない固定的物差しが無数に転がっているだけだから。
相場の方が、たまたま当該物差しに合致する時期があれば、
入れ替わり立ち替わりバトンタッチでつなぎ、上位陣は泡沫のごとく消えていく。

これが現実です。

そもそも、大部分のEA・シストレ・自動売買開発者は、
聖杯が存在しないことなど百も承知なので、
商材として売り出すには、数打ちゃ当たる方式で勝負するしかありません。
また、運用先のプラットフォーム、または取引ツールで
インチキが可能かどうかも参加に当たって重要な判断要素となります。

そして、それに引っかかるのは、圧倒的多数を占める初心者だけと相場は決まっています。


まあ、それ以前の問題として、
選ぶ側が、EA・シストレ・自動売買のインチキを見破れないようでは、
投資うんぬん以前の問題(自己責任)ですが・・・。

エントリー精度は、過去、現在、未来の値動きを数珠つなぎ式に、
把握ないし予測できてこそ、現在においてその精度を上げることができます。

EA・シストレ・自動売買におけるエントリー精度の根拠は、過去のテクニカルのみ。
現在と未来の値動きについては「運」に頼るしかありません。
よって、EA・シストレ・自動売買におけるエントリー精度は、どこまで行っても「運」に依存します。

というわけで、EA・シストレ・自動売買には、もともと「エントリー精度」は、存在しません。

それだけのことです。

ちなみに、過去、現在、未来の値動きを数珠つなぎ式に、
把握ないし予測できる可能性は、人の右脳だけにあります。

一方、EA・シストレ・自動売買の「エントリー精度」を上げるとすれば、
「ロスカットを設定しない、無限ナンピン」があります。
しかし、これも一発破産を賭けた「運」ですね。

結局、EA・シストレ・自動売買は何をどうやっても、結果は「運」次第ということです。

この言葉の意味を翻訳すると次の通りです。
相場の方が、たまたま個々のEA・シストレ・自動売買の固定的物差しに合致する動きをする時期があった。
その時期を過ぎると豪快に▲ドカーンとやられる。

だから、そうなる前に、相場に応じて固定的物差しを取り替えましょう。
そうすると、またまた相場の方が、取り替え後の固定的物差しに、
たまたま合致する動きをする時期があるかも知れないから。

なぁ~んて、宝くじを買うより期待値の低いことを言っているのに、
言葉を換えると、

「EA・シストレ・自動売買は、相場に応じて使い分けなければならない」
「それが、できない人はEA・シストレ・自動売買の初心者だ」
「このEA・シストレ・自動売買は、上級者向けに作ってあるんだ」
「聖杯は、必ず存在する」

とやる。

あるいは、もともと聖杯が存在しないことなど百も承知なのに、
バックテストならカーブフィッティングで、
フォワードテストなら客観的証拠の伴わないインチキで乗り切る。

EA・シストレ・自動売買の商材とは、そのようなものです。

人それぞれであり、客観的比較はできませんので私の主観で書いてみます。

1.レバレッジについて
(1)ビットコイン      4倍
(2)FX           25倍
(3)CFD(JPN225)     25倍
(4)日経225先物mini225  25倍
(5)株 信用取引      3倍

したがって、資金効率は(2)(3)(4)が良い。


2.デイトレの必須条件
◆証券会社 分析ツールの指標が豊富であること
(1)ビットコイン       △
(2)FX             〇
(3)CFD(JPN225)        〇
(4)日経225先物mini225    ◎
(5)株 信用取引       ◎

(1)~(3)は、物理的にリアルタイムで出来高を把握することは不可能なので、
出来高指標は存在しません。

◆値動きの原動力、板が存在すること
(1)ビットコイン        ×
(2)FX            ×
(3)CFD(JPN225)     ×
(4)日経225先物mini225    ◎
(5)株 信用取引       ◎

同じく(1)~(3)は、物理的に出来高をリアルタイムで把握することは不可能なので、板は存在しません。

◆呼び値(売買価格の刻み幅)が固定していること
(1)ビットコイン      ×
(2)FX            ×
(3)CFD(JPN225)     ×
(4)日経225先物mini225    ◎
(5)株 信用取引       ◎

(1)~(3)は、相場急変のたびにスプレッドが広がります。
呼び値が変動しては、利確損切りのタイミングが難しくなります。


3.デイトレ損益が長期右上がり安定なら、その運と能力の割合は
(1)ビットコイン      運90%、能力10%
(2)FX           運90%、能力10%
(3)CFD(JPN225)      運90%、能力10%
(4)日経225先物mini225   運10%、能力90%
(5)株 信用取引       運20%、能力80%
 という所でしょう。

 したがって、運への依存度が高い(1)(2)(3)は、
 長期右上がり安定の可能性はないでしょう。

 それを知るには、まずモンスターがワナを仕掛けるタイミングと
上下どちらへ振るつもりかを事前に知らなければなりません。

しかし、それは、今はまだ目の前に見えていない未来の値動きの中にあります。

例えば、モンスターが未来の値動きを押し目から上げへと計画している場合、
目の前の相場は、それが押し目であっても、
どこまで下げ続けどのタイミングで上げ勢いに転ずるかは、
モンスターの心ひとつで決まります。

それを一撃で仕留めるのは不可能。

実は、値動き予測の守備範囲は、
今目の前の値動きと右脳に映る未来の値動きを見比べて、
「押し目と下げ勢い」、「戻りと上げ勢い」をそれぞれ見分ける所までなのです。

上述例で、押し目から上げに転ずるタイミングを当てに行くには、
更にセリングクライマックスの位置を当てに行かなければなりません。

そこで登場するのが、私が多用する比重乗せナンピンです。
最大同時建玉数10枚の制限で、板回転をモニターしながら、
同クライマックス焦点に合わせ買玉の比重をかけていきます。

そして、いよいよモンスターが上げ勢いに転じたなら、
利が乗ったところで、比重乗せナンピンすべてを利確します。

以上の繰り返しで、利を重ねていきます。

実際には、同クライマックスを当てにいく精度が高いほど、
同ナンピン数は少なくて済みますので、
上出来だった日ほど労力の割に利益が少ないという現象が起きます。

逆に、同精度が低いほど、同ナンピン数は多くなります。
例えば、危機一髪、最大建玉数10枚でモンスターのワナを仕留め、
その一撃で労少なくして大きな利益を得ることもあります。
ただし、根本的に予測方向が逆だった場合、
同建玉数10枚は全力投げとなり、大きな損害を被ることもあります。

結局、損益がどうなるかは、
デイトレ能力段級位次第となります。

デイトレ能力の構成要素は、次の二つ。
一つ目は、「押し目と下げ勢い」、「戻りと上げ勢い」を見分ける能力。
二つ目は、バイクラ、セリクラの位置を当てる能力
以上が条件がそろって、初めて値動き予測の可能性が生まれます。

ここで、気が付かれると思いますが、
二つ目に掲げたバイクラ・セリクラの位置を当てに行くには、
必ず、目の前に板回転を置きその流れをアナログ的連続体として読まなければ不可能なのです。

なお、クライマックスを読むだけの目的なら、板の数字を読む必要はありません。

よって、もともと板の存在しないFXや値がワープする個別銘柄では、
値動き予測は絶対に成り立ちません。
足跡としてのローソクの形や指標群他、何でも良いのですが、
同じ兆候に出会っても、当たることもあれば外れることもあるのが当然なのです。

何せ、値動きの原動力である板回転を読まず、
その足跡ばかり追っているわけですから。
ここに、魔法の売買ルール(聖杯)が、存在しないことの根拠があります。

EA・シストレ・自動売買、たとえ極限まで高度なAIであろうとも、
原理的に足跡しか読めず、未来のクライマックスの位置を当てに行くことはできません。
言葉を換えると、モンスターがワナを仕掛けるタイミングを当てることはできません。
したがって、EA・シストレ・自動売買に値動き予測を実現する可能性は永久にありません。
くれぐれも、宣伝文句や後出しジャンケンのインチキにだまされないように。
基本的に、その手の商材にリアル口座履歴などの客観的証拠を伴うことはありません。

ちなみに、板読みしない裁量でも、同様に値動き予測を実現できる可能性は永久にありません。
いくら、刻一刻と移りゆくローソクやテクニカルを穴が開くほど見つめ続けても、
まったくの無意味、値動き予測に通じる可能性はありません。

値動き予測は、今と過去をいくら分析してもまったくの無意味、
当たることもあれば外れることもあります。

一生涯かけて、テクニカル、ファンダメンタル、投資セミナー、
その他、いかに高度な金融工学を学んだとしても、
値動き予測の的中率は、何も学んでいない初心者と大して変わりません(ランダムウォーク理論)
EA・シストレ・自動売買、あるいは裁量でも同じ事ですが、
無限の努力と時間を投入して聖杯を探す行為は、
そのために失った大切な人生をドブに捨てたようなものです。

何せ、もともと存在しない宝物探しをやっている訳なので。

そうなる理由は、値動き予測を実現するには、
今と未来を分析して、現在の立ち位置を知る必要があるから。

すなわち、聖杯の本体は、今はまだ目に見えない未来にのみ存在するのです。
今と未来を連続的につなぐ唯一の架け橋は板回転のみ。
まずは板とローソクを中心視野、テクニカルを周辺視野に置くことが値動き予測の基本となります。
これ以外の方法で、値動き予測できる可能性はありません。


さて、モンスターは、自身が描く未来の構想に対して今のワナを仕掛けています。
同ワナとは、投資家に「押し目と下げ勢い」「戻りと上げ勢い」、
それぞれを区別させることなく逆を刈り取ることを意味します。

なぜ、それができるかと申しますと、
たとえば目の前の下げが押し目であるか、
下げ勢いであるかは未来の値動きとの相対性で決まるから。

つまり、例えば同じく大きな下げ勢いであっても、
その後、それ以上に大きく上へ突き抜ける場合もあるし、
そのまま奈落の底まで落ち続けることもあるから。

どちらを選択するかは、モンスターの心ひとつという訳です。

実は、値動き予測の原理は、未来のモンスターのワナにワナを張ることなのです。
モンスターはワナを炸裂させる際、投資家に新規も返済も注文のスキを与えません。
それはジワジワであったり、一瞬であったり、両者を組み合わせたりと
巧みに緩急を使い分けています。

上に振るにも下に振るにも、
投資家が狼狽してギブアップして投げるタイミングでワナを炸裂させます。

つまり、モンスターがワナを仕掛けるタイミングを予測することは不可能なのです。
それなら、同ワナへ逆張りすれば良いという発想もある訳です。

しかし、同ワナをタイミング良くキャッチすることは事実上不可能です。
そこで、登場するのが同タイミングずれを補正する比重乗せナンピン。
ところが、ワナが予測と逆方向だった場合、▲ドカーンと大損することになります。

ということで、デイトレ能力段級位は、
モンスターが仕掛けるワナにワナを張れる能力を意味します。

この手の投資情報の期待値を見破るには、
勝率でもプロフィックファクター(以下PFという)でもなく、
大数の法則下におけるペイオフレシオ(以下PRという)を見るのが一番です。

以下追って説明しますが、
PR =「平均利益」÷「平均損失」で算出され、
コツコツドカーンのコントラストを如実に反映し、
値動き予測能力のバロメータとして機能します。

大数の法則の説明で、よく引き合い例に出されるコイン投げの場合、
1,000回程度の試行回数で裏と表が出る確率が50%程度に落ち着くとされています。

しかし、デイトレの場合、通常は1,000回取引しても1万回以上取引しても、
大数の法則は成り立ちません。

その理由は、何をどのように努力しようとも、
努力と成果が比例する方法にたどり着くことは不可能だからです。

つまり、デイトレの世界には「能力一定」の段階を徐々に押し上げて
上達する手段か存在しないのです。
よって、9,990取引が成功しても、残りの10取引で破産することさえあり得ます。

ちなみに、前者コイン投げの場合は、
コイン自体が持つ表と裏を出す能力は一定で等しいので、
大数の法則が成り立つのです。

例外的に、私の場合は、既に「努力と成果が比例する方法」を発見し、
「能力一定」を段階を踏んで上達しつつあります。

そして、それを投資初心者でもプロの投資家でも一目で判断できるように、
デイトレ能力段級位を定めています。
同段級位はPRと正の相関があり、コツコツドカーンのコントラストとその頻度を表しています。


◆さて、話を戻して、対照的にEA・シストレ・自動売買の場合の期待値についてお話します。

EA・シストレ・自動売買で、宣伝文句に「1万円が5年後には5億円に」というようなフレーズをよく見かけますが、
それは、あるスパンの過去の取引履歴をカーブフィッテングしてPFを最大化して見せたものです。

当然、未来の値動き予測には無関係であり、
まったく役立ちませんので実際運用するとたちまち破綻します。

カーブフィッティングとは数字の遊びであり、
以下式を根拠にPFを自由にチューニングする行為を指します。

PF(利益総額÷損失総額) = 勝率×ペイオフレシオ÷(1-勝率)
PF = 2.5の場合
ペイオフレシオ = 2.5(1-勝率)/勝率
勝率40%の場合、ペイオフレシオ=3.75
勝率50%の場合、ペイオフレシオ=2.5
勝率60%の場合、ペイオフレシオ=1.67
勝率70%の場合、ペイオフレシオ=1.07
勝率80%の場合、ペイオフレシオ=0.625
勝率90%の場合、ペイオフレシオ=0.278

以上、下へ行くほど、勝率が大きくなり、
PRが小さくなっておりナンピン系の特徴に近づいていきます。

一方、上へ行くほど、勝率が小さくなり、PRが大きくなっています。
しかし、これは矛盾であり、現実のトレードでは、PRは前述しましたように、
値動き予測能力の代名詞でもありますので、
予測能力が上昇するほど勝率が小さくなるという現象はあり得ません。
値動き予測能力が一定なら、必ず勝率は一定に向かいます。

結局、もともと予測能力の存在しないEA・シストレ・自動売買には、
最初から安定したPRなど存在しないということです。

唯一、予測能力があるように見せかけることができる最有力手段は、
本例においては、勝率90%、PR0.278のカーブフィッテング、
すなわち一発破産を覚悟したナンピン系だけです。

それ以外は、普通にコツコツドカーンで破産していくでしょう。

結局、すべてのEA・シストレ・自動売買は、遅かれ早かれ、必ず破綻します。
これが、現実です。

もともと、EA・シストレ・自動売買は過去データしかストラテジーの根拠にすることができず、
予測能力が存在しないので、当然と言えば、当然ですが・・・。

結論から先に申しますと、
値動き予測能力が存在しなければ無意味、存在すれば有効です。

◆まずは、両建ては無意味である方を解説します。

「両建て」は、挟まれた部分の損を確定しただけなので意味なし。
また、両建て切り離す場合に、損を拡大させる可能性があるのでやるべきではない。
両建てするくらいなら、損切りから入り直すべきである。

上述論は、的を射ていますが、やや浅はかとも思います。
なぜなら、それを実践できる人は、少なくとも値動き予測能力を備えている人に限るからです。
そうではない人が、機械的に、例えば建玉が50円逆行したら、
強制損切りするというルールを忠実に守るとしたら、
たちまち、損切り貧乏の内に破産するでしょう。


そこで、予測能力なしの方かだの救済策としても、両建てというものが存在します。

皆さんは、
「銘柄を選ぶ必要なし」
「エントリータイミングを選ぶ必要なし」
「損切りする必要なし」
「それでも、儲かるんです」
という情報を小耳に挟んだことはございませんか?

その原理を簡単に申しますと、両建てから、利益の出た方を利確し、
外れた方をナンピンで追うというものです。

株の場合なら「長期スパンでは、必ず上昇トレンドを描く」
という根拠のないことを金科玉条のごとく信じ、
いつでもどこでも買いから入り、そのまま、相場が上昇すれば利確します。

もし、相場が下げに向かえば、損切りせず両建てします。
そして、最も下げた頃を見計らって売りだけ利確し、
同時に買いナンピンを追加します。

更に、下げれば、下げ幅に従ってもっと買いナンピンをばらまきます。
そして、いずれ上昇トレンドで買いナンピンがプラテンした頃、利確します。
そうすると、両建てした分、両方とも利益となった訳です。

多くの場合、外れた側の買いナンピンの方が、
大きな利益となりますので、味を占めて、同戦法を繰り返すことになるでしょう。


一方、FXの場合なら、
「各国政府の調整が入るので、必ず一定の振幅でボックストレンドを描く」
という同じく根拠のないことを信じ、
現在の相場が、ボックストレンドの高値付近にあると判断したなら、
売りから入り、そのまま相場が下降すれば利確します。

もし、相場が更に上げに向かえば、損切りせず両建てします。
そして、最も上げた頃を見計らって、買いだけ利確し、同時に売りナンピンを追加します。
更に、上げれば、上げ幅に従ってもっと売りナンピンをばらまきます。

いずれ、下降に入り、売りナンピンがプラテンした頃、利確します。
そうすると、両建てした分、両方とも利益となった訳です。

多くの場合、外れた側の売りナンピンの方が、大きな利益となりますので、
味を占めて、同戦法を繰り返すことになるでしょう。


しかし、株、FXいずれの場合も、信じた根拠が崩れ、
ナンピン資金が尽き、更に逆行した場合、その一発で破産します。

ということで、予測能力の存在しない両建ては、
何をどのように工夫しようとも無意味という結論になります。


◆次に、両建ては有効である方を解説します。

私には、デイトレにおける値動き予測能力がありますので、
もう少し、違う観点で次の二種類の両建てを駆使することもあります。

1 攻めの両建て
 上げトレンドの上げ勢い頂点に両建てを仕掛け、その後の押し目下げ落差と上げ勢いの両方を刈り取る戦法です。
 または、下げトレンドの下げ勢いの底に両建てを仕掛け、その後、戻り上げ分と下げ勢いの両方を刈り取る戦法です。
 しかし、失敗リスクが大きいので、積極的にやる戦法ではないと捉えています。

2 受けの両建て
 上げトレンドの押し目底を狙った買い一枚が、更に踏み下げられそうな場合、その瞬間、両建てしておいて、買いタイミングのずれを補正するとともに、予測外の下げ落差と次に来る上げ勢いの両方を刈り取る戦法です。
 または、下げトレンドの戻り頂点を狙った売り一枚が、更に踏み上げられそうな場合、その瞬間、両建てしておいて、売りタイミングのずれを補正するとともに、予測外の上げ分と次に来る下げ勢いの両方を刈り取る戦法です。失敗リスクが小さいので用いても良いですが、基本は、押し目底や戻り頂点への狙い澄ました片建てとすべきと思っています。

以下図表の通り、今回の例では3ヶ月間が63営業日であることを勘案すると、
右上がり安定を実現するには、デイトレ二段以上(60営業日▲ドカーン1回以内)の能力が、
必要ということになりそうです。
この事実ひとつとっても、シストレ48(架空)のようにEA・シストレ・自動売買の上位を競わせたバトンタッチ系の上位に乗り続けると、
必ず、コツコツドカーンの▲ドカーン側だけを刈り取り続けることになる理由が分かると思います。
EA・シストレ・自動売買で皆さんの望み、右上がり安定を叶えるには、
なんと、EA・シストレ・自動売買自体がデイトレ能力二段以上の能力を備えていることが必要だった訳ですね。
くれぐれも、インチキに騙されないように。
キャプチャ
NO 決済日 円/枚 手/損 損益 手数料 実損益 勝率 PF ペオレ 勝回 勝額 勝平均 負回 負額 負平均
1 2020/4/6 - 46 57 850 9% 53,000 -4,560 48,440 67% 2.9 1.4 31 81,500 2,629 15 -28,500 -1,900
2 2020/4/7 - 58 85 1,014 7% 93,000 -6,800 86,200 64% 2.3 1.3 37 162,500 4,392 21 -69,500 -3,310
3 2020/4/8 - 53 105 220 27% 31,500 -8,400 23,100 51% 1.1 1.1 27 249,500 9,241 26 -218,000 -8,385
4 2020/4/9 - 50 68 560 13% 43,500 -5,440 38,060 60% 1.5 1.0 30 136,500 4,550 20 -93,000 -4,650
5 2020/4/10 - 19 22 1,443 5% 33,500 -1,760 31,740 79% 10.6 2.8 15 37,000 2,467 4 -3,500 -875
6 2020/4/13 - 45 47 1,292 6% 64,500 -3,760 60,740 73% 3.7 1.3 33 88,500 2,682 12 -24,000 -2,000
7 2020/4/14 75 112 -1,526 6% -162,000 -8,960 -170,960 51% 0.4 0.4 38 131,500 3,461 37 -293,500 -7,932
8 2020/4/15 - 78 90 653 11% 66,000 -7,200 58,800 68% 2.6 1.2 53 107,500 2,028 25 -41,500 -1,660
9 2020/4/16 - 34 46 1,170 6% 57,500 -3,680 53,820 71% 4.0 1.7 24 76,500 3,188 10 -19,000 -1,900
10 2020/4/17 - 52 68 -139 136% -4,000 -5,440 -9,440 62% 1.0 0.6 32 97,000 3,031 20 -101,000 -5,050
11 2020/4/18 - 4 4 1,420 5% 6,000 -320 5,680 75% 7.0 2.3 3 7,000 2,333 1 -1,000 -1,000
12 2020/4/20 - 60 61 830 9% 55,500 -4,880 50,620 75% 4.3 1.4 45 72,500 1,611 15 -17,000 -1,133
13 2020/4/21 - 34 40 895 8% 39,000 -3,200 35,800 76% 4.1 1.3 26 51,500 1,981 8 -12,500 -1,563
14 2020/4/22 - 32 40 920 8% 40,000 -3,200 36,800 59% 2.1 1.5 19 75,000 3,947 13 -35,000 -2,692
15 2020/4/23 - 33 35 1,163 6% 43,500 -2,800 40,700 70% 5.0 2.2 23 54,500 2,370 10 -11,000 -1,100
16 2020/4/24 - 15 15 1,087 7% 17,500 -1,200 16,300 87% 12.7 1.9 13 19,000 1,462 2 -1,500 -750
17 2020/4/27 23 44 -785 11% -31,000 -3,520 -34,520 48% 0.6 0.6 11 42,000 3,818 12 -73,000 -6,083
18 2020/4/28 21 23 -6,341 1% -144,000 -1,840 -145,840 19% 0.1 0.4 4 14,500 3,625 17 -158,500 -9,324
19 2020/4/30 70 88 -716 13% -56,000 -7,040 -63,040 60% 0.7 0.4 42 112,000 2,667 28 -168,000 -6,000
20 2020/5/1 26 42 -675 13% -25,000 -3,360 -28,360 62% 0.5 0.3 16 25,500 1,594 10 -50,500 -5,050
21 2020/5/2 - 2 10 11,420 1% 115,000 -800 114,200 100% 0.0 0.0 2 115,000 57,500 0 0 0
22 2020/5/7 - 20 20 120 40% 4,000 -1,600 2,400 60% 1.1 0.7 12 36,500 3,042 8 -32,500 -4,063
23 2020/5/8 - 40 45 609 12% 31,000 -3,600 27,400 63% 1.8 1.1 25 69,000 2,760 15 -38,000 -2,533
24 2020/5/11 - 43 49 1,400 5% 72,500 -3,920 68,580 60% 1.9 1.2 26 157,000 6,038 17 -84,500 -4,971
25 2020/5/12 - 22 25 640 11% 18,000 -2,000 16,000 73% 2.4 0.9 16 31,000 1,938 6 -13,000 -2,167
26 2020/5/13 - 17 17 1,361 6% 24,500 -1,360 23,140 82% 4.8 1.0 14 31,000 2,214 3 -6,500 -2,167
27 2020/5/14 - 22 22 1,556 5% 36,000 -1,760 34,240 86% 9.0 1.4 19 40,500 2,132 3 -4,500 -1,500
28 2020/5/15 - 11 13 2,920 3% 39,000 -1,040 37,960 82% 7.0 1.6 9 45,500 5,056 2 -6,500 -3,250
29 2020/5/18 - 22 22 1,375 6% 32,000 -1,760 30,240 73% 3.9 1.5 16 43,000 2,688 6 -11,000 -1,833
30 2020/5/19 - 15 15 1,253 6% 20,000 -1,200 18,800 80% 6.7 1.7 12 23,500 1,958 3 -3,500 -1,167
31 2020/5/20 - 32 34 302 21% 13,000 -2,720 10,280 56% 1.5 1.2 18 38,000 2,111 14 -25,000 -1,786
32 2020/5/21 - 28 29 799 9% 25,500 -2,320 23,180 68% 4.2 2.0 19 33,500 1,763 9 -8,000 -889
33 2020/5/22 - 21 24 1,233 6% 31,500 -1,920 29,580 71% 4.7 1.9 15 40,000 2,667 6 -8,500 -1,417
34 2020/5/25 - 10 10 770 9% 8,500 -800 7,700 60% 2.7 1.8 6 13,500 2,250 4 -5,000 -1,250
35 2020/5/26 - 14 14 1,170 6% 17,500 -1,120 16,380 93% 9.8 0.8 13 19,500 1,500 1 -2,000 -2,000
36 2020/5/27 - 31 39 394 17% 18,500 -3,120 15,380 55% 1.5 1.2 17 58,500 3,441 14 -40,000 -2,857
37 2020/5/28 - 9 14 1,599 5% 23,500 -1,120 22,380 67% 3.0 1.5 6 35,000 5,833 3 -11,500 -3,833
38 2020/5/29 - 7 12 2,462 3% 30,500 -960 29,540 86% 11.2 1.9 6 33,500 5,583 1 -3,000 -3,000
39 2020/6/1 - 25 30 637 11% 21,500 -2,400 19,100 68% 2.0 1.0 17 42,000 2,471 8 -20,500 -2,563
40 2020/6/2 - 27 27 679 11% 20,500 -2,160 18,340 70% 4.2 1.7 19 27,000 1,421 8 -6,500 -813
41 2020/6/3 - 12 17 1,155 6% 21,000 -1,360 19,640 67% 2.8 1.4 8 33,000 4,125 4 -12,000 -3,000
42 2020/6/4 - 14 14 1,349 6% 20,000 -1,120 18,880 79% 4.3 1.2 11 26,000 2,364 3 -6,000 -2,000
43 2020/6/5 - 13 13 1,189 6% 16,500 -1,040 15,460 77% 17.5 5.3 10 17,500 1,750 3 -1,000 -333
44 2020/6/8 - 17 17 1,067 7% 19,500 -1,360 18,140 88% 8.8 1.2 15 22,000 1,467 2 -2,500 -1,250
45 2020/6/9 - 26 35 463 15% 19,000 -2,800 16,200 62% 1.9 1.2 16 40,500 2,531 10 -21,500 -2,150
46 2020/6/10 - 10 10 1,910 4% 19,900 -800 19,100 80% 40.8 10.2 8 20,400 2,550 2 -500 -250
47 2020/6/11 - 5 5 3,520 2% 18,000 -400 17,600 80% 37.0 9.3 4 18,500 4,625 1 -500 -500
48 2020/6/12 - 13 22 1,306 6% 30,500 -1,760 28,740 62% 1.8 1.1 8 68,000 8,500 5 -37,500 -7,500
49 2020/6/15 - 12 12 1,420 5% 18,000 -960 17,040 75% 4.0 1.3 9 24,000 2,667 3 -6,000 -2,000
50 2020/6/16 - 6 6 1,587 5% 10,000 -480 9,520 83% 6.0 1.2 5 12,000 2,400 1 -2,000 -2,000
51 2020/6/17 - 15 17 1,773 4% 31,500 -1,360 30,140 73% 3.9 1.4 11 42,500 3,864 4 -11,000 -2,750
52 2020/6/18 - 6 6 2,670 3% 16,500 -480 16,020 100% 0.0 0.0 6 16,500 2,750 0 0 0
53 2020/6/19 - 10 11 2,375 3% 27,000 -880 26,120 70% 4.9 2.1 7 34,000 4,857 3 -7,000 -2,333
54 2020/6/22 - 16 16 1,701 4% 28,500 -1,280 27,220 69% 2.1 0.9 11 55,000 5,000 5 -26,500 -5,300
55 2020/6/23 26 32 -7,455 1% -236,000 -2,560 -238,560 27% 0.1 0.1 7 13,500 1,929 19 -249,500 -13,132
56 2020/6/24 - 12 15 987 8% 16,000 -1,200 14,800 67% 2.5 1.2 8 27,000 3,375 4 -11,000 -2,750
57 2020/6/25 - 18 20 1,570 5% 33,000 -1,600 31,400 61% 4.5 2.8 11 42,500 3,864 7 -9,500 -1,357
58 2020/6/26 - 13 13 1,112 7% 15,500 -1,040 14,460 69% 32.0 14.2 9 16,000 1,778 4 -500 -125
59 2020/6/29 - 9 9 2,587 3% 24,000 -720 23,280 78% 7.0 2.0 7 28,000 4,000 2 -4,000 -2,000
60 2020/6/30 - 15 19 867 8% 18,000 -1,520 16,480 60% 2.3 1.6 9 31,500 3,500 6 -13,500 -2,250
61 2020/7/1 - 21 22 602 12% 15,000 -1,760 13,240 62% 1.8 1.1 13 33,000 2,538 8 -18,000 -2,250
62 2020/7/2 - 17 17 1,038 7% 19,000 -1,360 17,640 65% 3.9 2.1 11 25,500 2,318 6 -6,500 -1,083
63 2020/7/3 - 8 8 920 8% 8,000 -640 7,360 63% 6.3 3.8 5 9,500 1,900 3 -1,500 -500
-- 合 計 - 1,560 1,919 458 15% 1,032,900 -153,520 879,380 65% 1.5 0.8 1,018 3,230,400 3,173 542 -2,197,500 -4,054

まず、聖杯に求められるスキルは、
現在の相場価格と未来の相場価格を比較して利益の出る方向から売買することです。

つまり、聖杯に求められるスキルは、先に未来の相場価格を見てきて、
たとえば、現在目の前の上げが「戻り」であるか「上げ勢い」であるか、
あるいは、現在目の前の下げが「押し目」であるか「下げ勢い」であるかを判断し、
それぞれ順張りの方向から売買することです。

しかし、投資の世界では、
先に未来の相場価格を見てくることなど、絶対に不可能とされています。
従って、「押し目」と「下げ勢い」、「戻り」と「上げ勢い」を
それぞれ見分ける方法も存在しないとされています。

ここを解決しない限り、聖杯は成り立たちません。
なぜなら、同じように見える下げでも、押し目で売れば踏み上げられ、
同じように見える上げでも、戻りで買えば奈落の底まで落とされるからです。

結局、聖杯に求められる必要十分条件は、
先に未来の値動きを見てこれることなのです。
ひとことで言えば、値動きの「予測能力」が存在すること。

実は、その能力は人間の右脳だけに存在するのです。
私はその実践者です。

その証拠は、成果でお示しするしかありませんが、
その一つの方法として、独自にデイトレ能力段級位を定め公開しております。
2020年7月現在、私の同段級位は初段であり、現在、二段に挑戦中です。


ここまで、お話すれば、世間に出回っているあらゆる投資系情報商材には、
「値動き予測能力」が存在しない、すなわち「押し目」と「下げ勢い」、
「戻り」と「上げ勢い」をそれぞれ見分ける能力が存在しないことが分かると思います。


関連して、EA・シストレ・自動売買が成り立たない理由を補足しておきます。

まずは、現実から。

EA・シストレ・自動売買をたとえ100万個同時に走らせたとしても、
遅かれ早かれ、すべて破綻します。

その理由は、すべてのEA・シストレ・自動売買には「値動き予測能力」が存在せず、
過去の相場を計る様々な固定的物差しが、そこに無数に存在するというだけだから。

原理的に、EA・シストレ・自動売買は過去のテクニカルから未来の値動きを予測するものですが、
いかなるテクニカルをいかなる組み合わせで複数並べたとしても、
バックテストのスパンをいかに大きく取ろうとも、
値動き予測は当たることもあれば、外れることもあります。
取引回数を重ねれば、勝率は、必ず、50%程度に落ち着いてきます。

その頃は、確実に破産します。

また、ナンピン系の場合は、勝率99%でも、残り1%で破産します。
結局、EA・シストレ・自動売買は、値動きがランダムウォークであることの検証程度にしか、
役に立たないのです。

値動きの原動力は、足跡ではなく今と未来をシームレスでつなぐ、
板回転(数字を読む必要はありません)なので、
それを動作原理に取り込めないEA・シストレ・自動売買に、
値動き予測能力が存在しないことは当然のことなのです。

ここで勘違いしてならないのは、一時期、勝っていたとしても、
個々のEA・シストレ・自動売買の固定的物差しが、未来の相場を計って現在の行動を起こしている訳ではなく、
未来の相場の方が、たまたまそれら固定的物差しに当てはまる動きを当該時期にしただけであること。

同時期が過ぎれば、調子の良かったEA・シストレ・自動売買も次々と転落して行きます。
相場の動きに連れて移りゆくこの現象を端から見た姿が、バトンタッチ系なのです。

ですから、バトンタッチ上位に乗り続けると、
必ず、コツコツドカーンのドカーン側をひたすら刈り取り続けることになります。

おもしろいことに、EA・シストレ・自動売買界では、
この現象のことをすべてのEA・シストレ・自動売買には寿命があるというらしいです。

EA・シストレ・自動売買に「聖杯」が存在する可能性は永久にありません。

もし、存在すれば「値動き予測能力」が存在して、
「押し目」と「下げ勢い」、「戻り」と「上げ勢い」を
それぞれ見分けることができるし、固定的物差ししか持てないはずが、
変幻自在の可変式物差しを持っているということなので、
後出しジャンケン等のインチキを疑いましょう。

何も分からない。
大ボラ、あるいはストップ刈りに食われて絶望するだけ。
運に救われても、遅かれ早かれ、必ず絶望する。

EA・シストレ・自動売買の発想(自動売買やAI全般)が、いかに愚かであるか、
気づくことすらできない心棒者(辛抱者?、魔法の売買ルールの存在を信じる初心者?)だけが、そこに群がる。
しかも、インチキだったらどうするのでしょう。
たぶん、破産しても気づかないのでしょう。

2020.4.7~4.8のボラサイズは1,340円(安値18,520、高値19,860)
3fdd8834.jpg



夜間の閑散間欠系に慣れしている私は、
前場、寄り後早々ででも、まずは、
先にテクニカルを読んで、次にローソクと板回転から、
押し目と戻りに目星を付けてエントリーしていた。
しかし、豪快に外れ続け▲ドカーンの連続でした。
当時、私はその原因を前場の寄り後2時間は、
手前のテクニカルが見えない段階なので、外れ続けるものだと思い込んでいた。

しかし、今回、コロナショック大ボラ活発系の相場を夜間で経験する機会を得て、
先にローソクと板回転を読んで、次にテクニカルから、
押し目と戻りに目星を付けてエントリーすれば、
割と値動き予測しやすいことに気づきました。
まだまだ続きそうな同相場で経験値を積むなら、
前場早々、テクニカル出始めでも、やっていけるのかも知れませんね。

ということで、ついでに言いますと、
原理的に、テクニカルだけを頼りとして値動き予測する、
EA・シストレ・自動売買、並びに裁量を含めたFX取引では、
恐ろしいほどの▲爆損が連続するはずです。
そうならなければ、単に運が良かっただけのこと。

魔法の売買ルールをテクニカルに求めること、
後付け学習(研究?)が、いかに愚かなことかですね。

そこに能力が存在しないから。
EA・シストレ・自動売買、裁量に関わらず、予測能力も判断力もトレード能力も、
能力と名の付くスキルが、そこに存在しないから。
バージョンアップしても、いかなるロジックを加えたとしても、同じこと。
逃げ場で逃げずに、運ゲーに移行するしかない。
それだけのことです。

ちなみに、私の場合も逃げ場があったのに、
逃げずにロスカットまで引っ張ることがあります。
その原因も、同じくその場面において、判断するだけの能力が私に存在しないからです。

それとは別にシステム上の原因もあります。
絶好の逃げ場、数秒間続くプラス返済できる場面でも、
利確できないことがあるのは、
おんぼろオートレユニコーンのタイムラグが20秒かかるため。

すなわち、20秒程度値が停止、または有利な方向へ値が流れている場面でしか、
利確の返済ボタンを押せないのです。
たとえば、上げを売りナンピンで追ってしまった場合、
途中の押し目で絶好の利確タイミングがあったとしても、
その状態が20秒以上続かず、その後も20秒以上続く押し目を作ることなく
値を一直線に上げた場合、全力投げとなることがあります。

しかし、それは、そもそも、エントリー段階での売買判断が、
トレンドに順張りを目指したがためにそうなったことは確かです。
つまり、順張りに拘ると、売り目線、買い目線が固定化され、
その後の反転で全力投げとなりがちなのです。
しばらく、マイブームだった頭かじり戦法は、
当該反転に巻き込まれないための対策でした。
しかし、同戦法は効率が悪すぎることと、
いつまでたっても反転が脅威となることが、進歩を妨げるので取りやめました。

ということで、2020年3月27日以降は、そもそも順張りを目指さず、
順張り逆張り無差別で、屈折に対して売り買い両方向からスキャを仕掛けることにします。

はい、たぶんそうだと思います。
しかし、選ぶ側も、せめて見る目だけでも鍛えて欲しいとは思っています。

評判系の掲示板によると、
トレーダーごとの建玉規模の違いがうんぬん、
デイトレ、スイング、中長期がうんぬん、
ナンピン、ピラミッティングがうんぬん、
などと、この辺をいくら分析して、「おーそうだったのか」とやってみても、
そんなことは分かりきった上で傍観している人もいれば、
パッと飛びつきドカーンと共倒れする人もいます。
この辺を突き詰めてみたところで、
井戸端会議の域を出ず、何の意味もないと思います。

私も、やって見せる側として、
どのようなレベルの方であっても、戦略の安全性を確認できる方法を模索しているところです。
そして、最近採用した方法が、客観性に耐える「段級位認定基準」の明確化です。
これなら、私の戦略について選ぶ側が悩むことはないと思います。

結論から先に申しますと、インチキが存在しない条件なら200人でも2万人以上でも、
シストレ48を代表とするバトンタッチ系と同様の結果となるでしょう。
その前に、TRADERS CLOUDは維持費倒れ(オートレユニコーン使用料 数万円/月×人数分)するでしょうが・・・。

そうなる理由は、EA・シストレ・自動売買でも裁量でも広義の意味で同じことですが、
相場を計る様々な固定的物差しがそこに無数に存在するというだけだから。
つまり、長期右上がり安定を実現するに足る「予測能力」も「トレード能力」も、
そこには存在しないから。
ここで勘違いしてならないのは、EA・シストレ・自動売買、及び裁量の固定的物差しが、
相場を計って行動を起こしている訳ではなく、
相場の方が、たまたまそれら固定的物差しに当てはまる動きを一時期しただけであること。
相場の動きに連れて移りゆくこの現象を端から見た姿が、バトンタッチ系なのです。
ですから、バトンタッチ上位に乗り続けると、
必ず、コツコツドカーンのドカーン側をひたすら刈り取り続けることになります。
おもしろいことに、EA・シストレ・自動売買界では、
この現象のことをすべてのEA・シストレ・自動売買には寿命があるというらしい。

結局、上述した固定的物差しに当てはまる相場の時期に乗るか乗らないかは、
すべて運次第ということです。

逆に言えば、前述両能力を備えたトレーダーが現れるまでは、
長期右上がり安定カーブを見る可能性はないということでもあります。

以上、夢のない現実的な話でした。

その通りですね。
そして、その意味をわかりやすく翻訳すると以下の通りとなります。

皆さんが、EA・シストレ・自動売買界を含め、この分野に期待していることは、
とにかく、コツコツドカーンを起こさない長期的な右上がり安定。

しかし、現実にはインチキが存在しない環境では、
そのような損益カーブを見たことがありません。

TRADERS CLOUDも、例外ではなかった。
現実は厳しかったということでしょう。

そして、TRADERS CLOUDが証明できたのは、
唯一、システムにインチキが存在しないことだけ。

しかし、システムとは関係なく、
各戦略それぞれのトレーダー自らが定めた損切りルールや最大同時建玉数は、
当該トレーダー自身が厳守すべきとは思います。

コツコツドカーンはあっても、月間ではプラス、あるいは年間ではプラス、
しかもなんと10年間連続プラス。
いずれの事実もバックテストにおいては正しい。
カーブフィッティング次第で、いかようにも設計できるので。

しかし、その行為は設計スパンを大きくとるほど、
目盛り間の広い大ざっぱな固定的物差しを作ったに過ぎない。
それを世界一優秀なその道の学者が作ろうと初心者が作ろうとも、
フォワードテストにおいては、遅かれ早かれ同じ結果となる。
しかも、設計スパンを大きくとるほど、寿命は短くなるという負の相関もある(必要証拠金の制約)

しかし、なぜか初心者は、設計スパンが大きいほど安全で再現性があると信じる。

かといって、設計スパンを小さく取っても、同様に遅かれ早かれ同じ結果となる。
結局、何をどう設計しようとも同じ運命をたどる。

そうなる本当の理由は、EA・シストレ・自動売買が相場を読んで反応している訳ではなく、
相場の方が、たまたまある期間だけ、EA・シストレ・自動売買の挙動に付き合ったというだけ。
ゆえに、当該期間を過ぎれば豪快に▲ドカーンとやられる。
もし、そうならない事象を見かけたなら、
そこには、必ず、魔法の売買ルール「伸縮自在のフレキシブルな物差し」が存在する。

逆に言えば、魔法の売買ルールが存在しない取引に▲ドカーンを防ぐ可能性はない。
つまり、右上がり安定性と魔法の売買ルールの性能の関係なら、
正の相関を描くということである。

と尋ねられて、「本当です」と答える勇気は、普通の神経の持ち主にはない。
しかし、初心者相手に周りの人々も匿名で「本当です」という趣旨の受け答えをやっているなら、
自分も匿名で、初心者相手なら、しれっと「本当です」とやるかも知れませんね。

そもそも、この手の質問は、初心者しかやらないので。
しかし、いくら初心者でも、本当かどうかは自分で調べればすぐに分かることなのに。

ちなみに、期待値プラスの「EA・シストレ・自動売買」は、この世に存在しません。
言葉を換えれば、期待値プラスの「魔法の売買ルール」は、この世に存在しません。
その根拠を調べたければ、このカテをご覧頂ければ、初心者でもよく分かると思います。

出来高が集中している場面の目的が、次のいずれであるかを連続的に見分ける能力を鍛えること。
連続的にと書いた理由は、以下1~5が単独で現れることはほとんどなく、普通は複合的に現れるから。

1.「押し目」を形成しようとしているのか。
2.「下げ勢い」を形成しようとしているのか。
3.「戻り」を形成しようとしているのか。
4.「上げ勢い」を形成しようとしているのか。
5.モンスターがワナを仕掛けたのか。

そのためには、どうしたら良いかを出発点に、
中心視野にローソクと板回転、周辺視野に指標群を置いて経験を積むこと。
そして、フィーリング段位 四段以上のレベルを目指すこと。
これが唯一、デイトレで努力と成果を比例させることができる方法です。

結局、この出発点を外すあらゆる努力はすべて無に帰すことになります。

その筆頭が、板回転を無視して指標群の兆候というか過去の足跡(すべてのEA・シストレ・自動売買を含む)に、魔法の売買ルールを求める努力。

出来高の慣性次第で、予測は当たることもあれば外れることもあります。
つまり、まったく同じ兆候でも、その先、値を上げることもあれば下げることもあります。
実際には、押し目と下げ勢いが同じ兆候、戻りと上げ勢いが同じ兆候を示すため起きる現象です。
結局、その兆候が連続するのかそこで終了するのかを見極めるには、
板回転を同時に観察しなければ不可能なのです。

何も得ることなく、時間とお金をムダにするだけの結果となります。
その根本原因は、板回転の観察抜きに「魔法の売買ルール」など最初から存在しないから。

ちなみに、「魔法の売買ルール」の正体は、伸縮自在のフレキシブルな物差しのことです。
それは、証券会社の超高速コンピューターを駆使したアルゴ(HFTを含む)と人間の右脳だけが持つ能力。
前者のターゲットは、今の連続体であり、後者のターゲットは今と未来をつなぐ連続体です。

相場には、固定化された物差しで測れるものなど何も存在しません。

結論から先に申しますと、TRADERS CLOUDの場合は、
投資助言に該当しますので金商登録は必要です。
その根拠は、契約者である有料会員に対して、
「投資分析者であるトレーダー(人間)」が、戦略、売買のタイミング、損切り、
利確のタイミング等に至るまで、事細かに踏み込んだ助言を行う場合に該当するから(金商法2条8項11号関連)
ちなみに、TRADERS CLOUDのトレーダーは全員、財務局に登録された投資分析者(契約社員)です。

一方、金商登録が不要な場合は、いわゆるEA・シストレ・自動売買デパート系が該当します。

前者との違いは、

1.後者は、単なる投資分析ツール販売所(書店等と似たような扱い)に該当し、
 不特定多数の方が、いつでも自由に内容を確認し、
 ご自身の意思と判断で購入できる状態にあること。

2.購入したEA・シストレ・自動売買の運用タイミング、
 あるいはそれを利用するかしないか等の決定について、
 他に「投資分析者であるトレーダー(人間)」が介入せず、
 あくまでも、購入者ご自身の意思と判断であること。
 つまり、購入者ご自身が投資分析者(トレーダー)であること。
 当該EA・シストレ・自動売買の購入判断に当たって、
 そこに、誇大広告や詐欺性があったかどうかは、金商登録とは別問題。
 すべては、自己責任と自己選択の自由の範ちゅうということです。

3.参考
 どこかの記事で見かけたのですが、その趣旨は、
 後者の場合、購入者は、たとえ失敗しても、自己責任を自覚されており、
 口を開かず、他に乗り換えるパタンが多いので、
 出品者はリスクなく儲かるチャンスがあるそうな・・・。

 一方、前者の場合、失敗した瞬間、皆様ご想像通りの現象が起きます。
 ですから、トレーダーのプレッシャーは半端ないと思いますよ。
 ちなみに、私の2015.12~2019.11まで4年間の報酬は下図の通り2,500円です。
 長期右上がり安定からほど遠い現状では、当然と思います。
 しかし、そもそも絶対に不可能とされていることに挑戦している訳ですが・・・。
7404963c.jpg



きっと、見つかるはず。

そうですね。
取引時刻に秒単位が表示されていれば、
結果を照合できますので、簡単に見つかると思います。
ちなみに、TRADERS CLOUD(オートレユニコーンのAPI導入)の場合は、
取引時刻に秒単位まで表示されており、同じEA・シストレ・自動売買を1個走らせて、
同時に10個の会員口座の取引時刻と完全一致させることができます。
オートレのタイムラグ20秒は、トレーダー側で吸収しますので。

TRADERS CLOUDは、このスキームに最も大きな資金を投入しています。
インチキを絶対に許さない、誠実すぎる無口な職人カタギの会社と思いませんか?

フォワードテスト上、取引そのものが停止している場合も密接に関連しますが、
皆様ご想像通りのことが考えられます。

しかし、それ以外のどのような理由であろうとも、
当人が納得できるなら、それは当人にとっては事実なのでしょう。

投資の世界では、すべてが自己責任、自己選択の自由が尊重されます。

以下表は【取引結果】▲5,500(ハ▲47%) 2019年11月1日
の取引日時を秒単位まで表示(シリアル値)したオートレデータ(CSV)そのものです。
このブログでは、見づらくなるという理由で、同CSVの取引日時(シリアル値)をエクセルに取込み加工する際、
分単位までしか表示しないように「セルの書式設定」の「ユーザー定義」で yyyy/m/d h:mmとしていました。
今回は、意図的に同定義でyyyy/m/d h:mm:ssと秒単位まで表示させてみました。
NO 年月日 保有時間 保有区分 エントリー日時 建値 返済日時 返済値 損益
1 2019/11/1 00:05 ?A5~10分 3 2019/11/1 22:57:08 22,925 2019/11/1 23:01:28 22,905 -6,000
2 2019/11/1 00:13 ?B10~30分 3 2019/11/1 22:49:48 22,910 2019/11/1 23:01:48 22,900 -3,000
3 2019/11/1 00:13 ?B10~30分 3 2019/11/1 22:48:48 22,915 2019/11/1 23:01:28 22,905 -3,000
4 2019/11/1 00:54 ?C30分~1h 1 2019/11/1 21:55:48 22,905 2019/11/1 22:48:48 22,915 -1,000
5 2019/11/1 00:56 ?C30分~1h 1 2019/11/1 21:53:28 22,905 2019/11/1 22:48:28 22,920 -1,500
6 2019/11/1 01:12 ?D1~5h 1 2019/11/1 21:50:28 22,905 2019/11/1 23:01:48 22,900 -500
7 2019/11/1 00:05 ?A5~10分 1 2019/11/1 21:45:48 22,880 2019/11/1 21:49:48 22,890 1,000
8 2019/11/1 01:05 ?D1~5h 1 2019/11/1 21:44:48 22,885 2019/11/1 22:48:48 22,915 -3,000
9 2019/11/1 01:06 ?D1~5h 1 2019/11/1 21:43:08 22,880 2019/11/1 22:48:28 22,920 -4,000
10 2019/11/1 00:03 ?@5分以内 1 2019/11/1 21:39:08 22,885 2019/11/1 21:41:48 22,875 1,000
11 2019/11/1 00:08 ?A5~10分 1 2019/11/1 21:36:08 22,880 2019/11/1 21:44:08 22,895 1,500
12 2019/11/1 00:01 ?@5分以内 3 2019/11/1 21:34:48 22,865 2019/11/1 21:35:28 22,880 4,500
13 2019/11/1 00:02 ?@5分以内 1 2019/11/1 21:34:08 22,855 2019/11/1 21:35:28 22,880 2,500
14 2019/11/1 00:02 ?@5分以内 1 2019/11/1 21:31:28 22,840 2019/11/1 21:33:08 22,845 500
15 2019/11/1 00:06 ?A5~10分 1 2019/11/1 21:25:08 22,785 2019/11/1 21:30:28 22,820 3,500
16 2019/11/1 00:06 ?A5~10分 1 2019/11/1 21:08:28 22,780 2019/11/1 21:13:48 22,785 500
17 2019/11/1 00:26 ?B10~30分 1 2019/11/1 21:00:28 22,775 2019/11/1 21:26:08 22,785 -1,000
18 2019/11/1 00:21 ?B10~30分 1 2019/11/1 20:38:48 22,790 2019/11/1 20:59:08 22,770 2,000
19 2019/11/1 00:05 ?A5~10分 1 2019/11/1 20:33:48 22,780 2019/11/1 20:38:28 22,790 1,000
20 2019/11/1 00:27 ?B10~30分 1 2019/11/1 20:32:48 22,775 2019/11/1 20:59:08 22,770 500
21 2019/11/1 00:14 ?B10~30分 3 2019/11/1 20:17:48 22,780 2019/11/1 20:31:48 22,775 1,500
22 2019/11/1 02:08 ?D1~5h 1 2019/11/1 18:09:28 22,810 2019/11/1 20:17:28 22,785 -2,500
--- --- --- --- 32 手数料 ▲2,560 ハチャ(手/損) = ▲47% 損益 -5,500

これから説明することは、
初心者向けであり、それ以外の方々には、わかりきったことなので無視願います。

まず、機関投資家が利用しているシストレ(アルゴ)とは、
超高速コンピュータが、株価や出来高などに応じ、
売買注文の数量とタイミングを自動的に決めて、注文を繰り返すシステムです。
シストレとしては、証券会社が提供するアルゴリズム(ストラテジー群)から、
好みの戦略をを選択します。

そして、アルゴ取引の代表例は、
(1)ステルス注文
(2)ファンダメンタルの動きに反応するアルゴリズム
(3)見せ板
(4) アイスバーグ注文、TWAP注文他

その特徴は、超高速コンピュータを駆使し、
今の連続体として「株価(ローソク)」と「出来高(板)」の推移を分析対象として判断をしていること。
つまり、アルゴは、今の連続体として相場の分析と判断をしています。

しかし、あくまでも、アルゴの分析対象は「今の連続体」であって、
それ以上の未来、たとえば、今から10分後とか30分後の未来を分析し反応することはできません。


一方、個人投資家の指すEAやシストレは、
指標群の中から、好みのもの選択したり組み合わせたり、
また、利確や損切り値を設定したり、そのタイミング等を設定したりしたものです。
それらに、ひとつひとつ呼び名を付ければ、そのままストラテジーとなります。

その特徴は、「株価」と「出来高」の過去の足跡である指標群の推移を分析対象として判断していること。
つまり、EAやシストレ(インジケーターも同様)は、常に過去の相場を対象に分析と判断をしています。
ちなみに、シストレは、もっとも肝心な「リアルタイムの板(出来高)」を分析することはできません。
指標上に出来高推移が現れたときには俊敏な値が動いた後であり、既に遅しなのです。
そもそも、指標で出来高増を把握できたとしても、
当該出来高が値を上げるためか、下げるためかを区別することはできません。
過去分析から未来の値動きを予測することはできません。
慣性次第で、当たることもあれば、外れることもあります。

そして、インチキなしの損益カーブでは、
売買ルール(相場をはかる物差し)が固定である以上、
長期右上がり安定を描く可能性はなく、
正常なカーブは、必ずジグザグドカーンとなります。

両者について、予測の心臓部、「魔法の売買ルール」の性能については、

前者は、リアルタイムで相場に追随する伸縮自在なフレキシブルな物差し(魔法の売買ルール)を持ち、
後者は、固定化された物差し(売買ルール)を持ちます。


ということで、機関投資家の指すシストレと個人投資家の指すシストレは、
「魔法の売買ルール」の有無という観点からも根本的に異なるということを説明してみました。


ちなみに、「魔法の売買ルール」を実践できる可能性は、
前者以外には「人の右脳」しかありません。

そもそも、初心者ゆえのEAやシストレに、
「魔法の売買ルール」が、必ず存在すると信じている方々がカモにされるのです。

他には、宣伝広告で、あたかも機関投資家のシストレ(アルゴ)が、
個人投資家のEA・シストレ・自動売買と同類のように表現している場合は、「何とか」と思いますが・・・。
しかし、簡単にだまされる方も、自ら考え、調べ、検証しようとしない、
その姿勢が災いしているので、自業自得と言えないこともありませんが・・・。

時代が進み、仮にローソクの形、指標群の兆候、
板回転の様態を同時に分析できるようになったとしても、
その結果が、以下いずれの場面に該当するかを区別することは不可能だから。

1.押し目と下げ勢いの区別
2.戻りと上げ勢いの区別
3.押し目構成の一部としての戻りの区別
4.戻り構成の一部としての押し目の区別
5.出来高規模の大小・緩急と値動きの相対性
6.モンスターのワナ
7.損切り・利確判断

なぜなら、ディープラーニングを重ね、ある兆候に出会ったらこう動く、
あるいは、もっと進化して幅を持たせてファジーにこう動くと判断できたとしても、
その判断自体が、どこまで行っても、過去の兆候を根拠とした固定化された物差しであるため。
結局、当たる場合もあれば、外れる場合もある。
問題なのは外れた場合であり、外れたこと自体を認識できず、必ず▲ドカーンとやること。
ここを解決するには、変化に対して連続的に当て続ける「魔法の物差し」を持ってこなければならない。

実は、ディープラーニングAIが有効となる大前提は、
「魔法の売買ルール」が存在することなのです。

EA・シストレ・自動売買も同じことですが、実際は存在しないものを根拠に、
いくら高度で複雑なロジックやディープラーニングを重ねても、まったくの無意味。
すべての固定化された物差しは、必ず、ジグザグドカーンとなります。
値動き予測を成功させる可能性はありません。

もし、それらが長期右上がり安定を描いている例を見かけたなら、
そこには、必ず、インチキ(後出しじゃんけんや改ざん)という名の「魔法の売買ルール」が存在します。
それら本来の損益カーブが見たければ、インチキが介在する可能性のない、
ご自身のデモ口座やリアル口座の履歴、あるいは前例として参考にしたければ、
バトンタッチ系の公式ページの取引履歴が良い例になります。

よって、標題の答をひとことに縮めるなら、
「魔法の売買ルール」は、最初から存在しないから。
それだけのことです。

ちなみに、同1~7の区別や判断は、人間の右脳 [未来分析=魔法の売買ルール] なら可能性があります。

このブログで書き始めたいですね。
それを私自身が、実績(長期右上がり安定)で証明できたらの話ですが・・・。
第一関門は、公式ページで+40万円超えを実現すること。


ちなみに、現在、確実に分かっていることを以下の通り再掲します。

過去分析から未来の値動きを予測する方法、
すなわちローソクや指標群の形や兆候から、
押し目と戻りを探り当てる方法はない。
慣性次第で当たることも外れることもあり、「この方法なら行ける」
という手応えを感じる可能性はない。
右脳(未来へのアプローチ)を持たず、
過去分析(左脳領域)のみ得意とするEA・シストレ・自動売買、
あるいは最先端ディープラーニングAIがまったく役立たない理由はこの辺にある。
加えて、過去分析では何をどのように、たとえ50年かけて学習しようとも、
決して、努力と成果が比例することはない理由もここにある。
なお、スキャは未来分析に分類される。

結局、スキャ、スイング、短期、中長期の内、
長期右上がり安定を実現できる可能性は、
運の要素を除外した「スキャ」しかない。
それ以外は、運次第の綱渡りとなる。

なお、板読みデイトレ225は、
これまでの取引法に存在しない「右脳スクリーンに未来の値動きの描画?動画?を映し出し、判断する完全未来予測型」です。
225デイトレを成功させた例は、過去も現在も恐らく未来も存在しない理由は、
同手法は存在しないからだと、私自身は思っています。

そもそも、EA・シストレ・自動売買は単なる固定化された物差しであり、
肝心のそれらを操る能力が存在しません。

よって、能力一定を大前提とする大数の法則は成り立たず、
それらの実績をどの瞬間、hasan.exeで検証してもまったくの無意味。
ついでに、同様の意味で最適化(フィッテング)もまったくの無意味。
hasan.exeが算出する対象は、「能力」であり「偶然」ではない。

何をどうあがこうか、
資金が大きいほどショックが大きいという事実だけ残るでしょう。

その通りですね。
しかし、難しいと思います。

その理由は、ターゲットとなる長期右上がり安定トレーダー自体が存在しないから。
取引には、デイトレ、スイング、短期、中期、長期とありますが、
まず、デイトレは選択肢から外れます。

その理由は、約定時間とオートレの操作性(シストレ専用の作り)。
一般の証券会社の約定時間は1/1000秒単位であるのに対し、
TRADERS CLOUD(オートレ)の約定時間は8?20秒(相場急変時ほど長い)だからです。
加えて、同タイムラグ中、同方向への連続注文禁止。
違反すると当該建玉を没収し、最大同時建玉数を制限する縛りもあります。
たぶん、連続注文=熱くなっている証拠。
だから、▲ドカーンとやる前に最大同時建玉数を制限して、
「やる気をそぐ」ということだと思います。
この制限自体にムカついて▲ドカーンとやる方法はいくらでもあるのに、まったく意味不明なペナルティーですが・・・。
私がいずれ去るとしたら、原因はこれですかね。

さて、残るスイング、短期、中期、長期については、
約定時間が長い件は、あまり問題ではありませんが、
保有玉を返済するまでの待ち時間が長く運の要素も大きいので、
毎日の取引を期待する大部分の会員からは、敬遠されがちです。
料金体系も、日単位(チケット制)か月単位となっていますので、
トレーダーの取引自体が少ないと会員にメリットがありません。


ちなみに、知名度を上げるとどうなるか?

諸刃の剣ですね。
結果は「期待通り」か「期待を裏切る」かの二つに一つ。
後者だと「悪の知名度」を上げただけで、
自ら望んで致命傷を負うことになるでしょう。

そういう意味では、
無口なTRADERS CLOUDは賢いと思います。

言わずと知れたことですが、
私が「+40万超えまでは、近づかないように」と再三繰り返す理由は、
現段階では「期待を裏切る」ことが火を見るよりも明らかだからです。

以上、もろもろありますので、
たとえ、有名トレーダーを勧誘したとしても、難しいと思います。

そういえば、TRADERS CLOUDも数少ない競合会社の1つですね。
他社との差別化は、
有人(裁量あり)かつトレーダーの取引履歴と会員の口座履歴が完全一致するという点だけ。
だから、はやらないのですかね・・・。

しかし、言わずと知れた本物(社会貢献?)を求める会社の理念ゆえと思います。
私が、TRADERS CLOUDに所属している理由でもあります。

と、初心者が思い込んでいる理由は、
実際「長期的な右上がり安定」をネット上でよく見かけるからです。
加えて、初心者自身が「魔法の売買ルール」の存在を固く信じているからです。

これら二つの条件がそろえば、
「長期的に使ってこそ・・」の信念は揺らぎません。

そして、「使ってビックリ」という経験をしても、
「そんなはずはない」と次々手を出し、
破産するまでコレクターへの道を突き進みます。

それだけのことです。

ちなみに、EA・シストレ・自動売買を1,000個、いや無限個 同時に走らせても、
遅かれ早かれ、全滅します。
しかし、バトンタッチと「寿命 論」を駆使すれば、同事実は見えにくくなります。

そうなる理由は、このカテに山ほど書いたので省略します。

広告宣伝は二の次、三の次。
というか、実質の伴わない誇大広告(ステマ、スパム、ウソ八百を含む)や
インチキ(後出しじゃんけんや改ざん)は絶対に許さないし、
そのような悪(糞尿)をまき散らすことなどあり得ない無口なスタンス。

今は静かで目立たず、いるのかいないのかさえ分からないレベですが、
本物が現れたら、巻き返すと思います。

費用対効果は、
まるで、江戸時代の埋蔵金発掘作業のような一か八かの賭けと思いますが・・・。

カテゴリ:EA・シストレ・自動売買(システムトレード)の失敗理由】
http://nk225mini.com/archives/cat_387977.html

 ↑ こうなってるの。

証券会社の取引履歴は、CVSデータとしてダウンロードできます。
そして、自宅のパソコンで同データを元に、
グラフを描かせればフォワードテストが出来上がります。
同CSVをデパート系に順次 後出し(アップロード)すれば、
同グラフを表示させることもできます。

なお、デパート系自身が、出品されたEA・シストレ・自動売買すべての同CSVを直接入手し動作させるには、
多数のパソコンやVPSが必要となります。
そのようなことは不可能なので、同CSVデータ(秒単位入り)は出品者から入手します。
あるいは、手打ちも考えられます(秒単位なしの場合)

結論から先に申しますと、いずれの分足でも単独では使い物になりません。
それ以前の問題として、ブレインなしでは、まったく使い物になりませんが・・・。
結局、何をやっても、まったく使い物にならないが正解です。

ちなみに、私は、1分足、3分足、5分足、15分足、60分足を
5つのモニタに同時に表示させ未来分析を行っています。
そして、ベクトルに順張り、クライマックスに逆張りを基本としています。
単独の分足では、同基本の実践は不可能なのです。

なお、EA・シストレ・自動売買に、人が裁量(ブレイン)を加えるならまったくの別物、
すばらしいツールになり得ます。
私も大ファンで、尊敬しているシステムトレーダー様(専業システムトレード生活)は、
2019.1.1~10.1時点で2.000万円弱稼いでいらっしゃいます。
EA・シストレ・自動売買を裁量のツールとして利用されている場合ですね。
当該事実が、前述事実の何よりも証拠になっていると思います。

しかし、ネットで検索する限り、
その実力の持ち主は、同トレーダー様おひとりのような・・・。

検索しても、225で成功した例は皆無ですね。
もちろん、成功の判断基準は、証拠付きの長期右上がり安定です。
結果から推測すると、225で儲かる可能性は、ほぼゼロなので、
挑戦する方々は多くても、撤退する方々も多いということではないでしょうか。
また、225は3ヶ月ごとのSQで強制決済されますので、中長期で保有することはできません。

したがって、225の取引方法は3ヶ月以内に決済することを前提とした、
1.短期
2.スイング
3.寄り引け
4.デイトレ
に限られます。
右上がり安定を実現するには、運トレを100%排除しなければなりませんので、
可能性としての選択肢はデイトレしかありません。

一方、株やFXにはSQがないので取引方法は、
1.短期、中期、長期
2.スイング
3.寄り引け? (リスクが大きすぎるので無いかも・・・)
4.デイトレ
に限られます。
株の場合も225と同様、右上がり安定を実現するにはデイトレしか選択肢はありません。
株の場合、検索すれば証拠付デイトレで長期右上がり安定を実現している、
優秀なトレーダー様を複数確認できます。

一方、FXの場合、検索しても証拠付き長期右上がり安定の例は存在しません。

たまたま、デイトレの例ですが、この現象は日単位、週単位、月単位、年単位でも起きる。
バックテストもフォワードテスト?(フォワードには実績しかないはずだが・・・)も、まったくの無意味。
破産は、一撃必殺、ぶっつけ本番で起きる。
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なぁ~んてものは、ありません。
その理由は、最適とオーバーを区別する物差しがないため。
とすると、後付で、ある限られた期間、勝ったから最適だった、
負けたからオーバーだったとやるのでしょう。

もともと無いものに、何を期待しているのかさっぱり分かりませんが、
懸命に食い下がっている姿を見れば、あわれにさえ思えてきます・・・。


以前、書いた記事の再掲、

EA・シストレ・自動売買がPFを重視する理由

結論から申しますと、EA・シストレ・自動売買に能力(予測能力+デイトレ能力)が無いことを隠すため。
つまり、能力 イコール ペイオフレシオであることを隠すため。
EA・シストレ・自動売買のバックテストは、PFならカーブフィッティングで自由に操れますが、
ペイオフレシオを操ることはできません。
言葉を換えれば、EA・シストレ・自動売買に能力が存在することをバックテストで示すことはできません。
しかし、能力が存在しないEA・シストレ・自動売買でも、運試しナンピン系なら比較的高勝率でコツコツドカーン覚悟で勝てる時期もあります。
ナンピンとPF稼ぎはベストマッチ、バックテストなら、勝率も損切り幅もカーブフィッティングで自由自在。

ブログ名「システムトレードの基礎知識」の記事で、以下のような計算式をみかけました。
勝率(a)とペイオフレシオ(r)とプロフィットファクター(p)の間には
p = ar/(1-a)
p = 2.5の場合
r = 2.5(1-a)/a
勝率:40% ⇒ ペイオフレシオ:3.75
勝率:50% ⇒ ペイオフレシオ:2.5
勝率:60% ⇒ ペイオフレシオ:1.67
勝率:70% ⇒ ペイオフレシオ:1.07
勝率:80% ⇒ ペイオフレシオ:0.625
勝率:90% ⇒ ペイオフレシオ:0.278

・下へ行くほど、ペイオフレシオが小さくなり、勝率が上がっておりナンピン系の特徴がよく出ています。
・上へ行くほど、ペイオフレシオが大きくなり、勝率が下がっています。
 しかし、これは矛盾であり、現実のトレードでは、能力イコール ペイオフレシオなので、
 勝率を下げながらのペイオフレシオ上昇はあり得ません。
 この計算式は、「能力一定(狭義では勝率一定)」を前提にしていないから、このような矛盾が起きます。
 しかし、下方向へは、能力無用のナンピン運トレ系には、よく当てはまる計算式と思います。

 ということで、もともと能力の存在しないEA・シストレ・自動売買で安定した右上がりは不可能であるとしても、一時期右上がりを保つことができる最もマシな戦略はナンピン系のみ。
 それ以外で右上がりをキープしているものを見かけたなら、それは信頼性のある証拠を伴わない見せ物。

だましとは、飛びついた瞬間、狙い澄ましたように逆に振られるあれのことです。
この現象は、225、株、FX、いずれでも起きます。

結論から先に申しますと、
だましをテクニカル分析で見分けることはできません。
その理由は、テクニカル分析には、必ず偽シグナルが存在するから。
テクニカル分析を根拠とする、すべてのインジケーターも同じこと。

そもそも、だましに引っかかる現象とは?

押し目と下げ勢いを区別できず逆さまに張ること、
または、戻りと上げ勢いを区別できず逆さまに張ることを指します。

そして、テクニカル分析で言うところの偽シグナルは、
押し目と下げ勢い(戻りと上げ勢い)を区別することなく、
いずれにも同じシグナルを出すことで発生します。
当然、偽シグナルに引っかかれば、その後の値動きは真逆に進みます。

押し目と下げ勢い、戻りと上げ勢いを区別するには、
勢いのすべり(バイクラ、セリクラ)を把握する必要があります。
テクニカルは常に後追いであり、そもそもすべらないので同区別は、
最初から不可能なのです。

勢いのすべり(バイクラ、セリクラ)を把握できる唯一の可能性は、
まずは「ローソクと板回転」を中心視野に、テクニカルを周辺視野に入れることです。
そして、右脳に3分後の波形と10分後の波形を描き、
その落差を比較し、例えば、この付近は下げ勢いではなく押し目である、
あるいは上げ勢いではなく戻りであるという具合に判断します。

同判断力(未来分析)は、資質・素質・努力次第で進歩させることが可能です。
この他(過去分析)には、努力と成果を比例させる方法は存在しません。
つまり、あらゆる過去分析を例え50年間研究しても、
まったく進歩せず運トレの領域を出ないということです。

そもそも、証拠付きスキームはごく限られています。
私の知る限りでは、
・証券会社公式ページで、直接公開しているバトンタッチ系
・証券会社公式ページで、直接公開しているデモ系
・TRADERS CLOUD公式ページで、直接公開している取引履歴
・機関投資家・投資の専門家・個人投資家等の改ざんのない取引履歴
 つまり、証券会社が直接発行する取引履歴の写し
・その他、二次利用(インチキの温床)されていない証券会社の生データ

 いずれの証拠付きスキームにおいても、長期右上がり安定が公開された例は存在しません。
 そして、いずれにも「絶対にインチキを許さない」という共通点があります。

 つまり、結論を縮めて言うと、
 絶対にインチキを許さない環境では、長期右上がり安定は存在しない。
 過去も、現在も、恐らく未来もということです。

 個人的には、板回転が存在しないFX界では、過去分析やファンダメンタルによる値動き予測しかなく、
未来分析は不可能なので、違う意味でも長期右上がり安定の糸口も可能性もないと思っています。
 つまり、選択肢は、綱渡り式 運トレしかないと。

ロジックに優位性があれば、相場の動きを長期的に捉えることができる。
よって、同優位性のあるEA・シストレ・自動売買をできるだけ早く使い始めることが、
利益増期間の寿命を延ばすコツである。

過去、長期に渡り右上がり安定で、
人気投票により多くの人々にロジックの優位性を認められたものを利用することが成功の秘訣である。
EA・シストレ・自動売買の寿命は、当該ロジックが多くの人々に知れ渡ったから尽きるのではなく、
単に相場がロジックと相性が悪くなっただけなのでご安心を。

以上、おもしろい理論と思いませんか?

まさに、その通りと思います。
あらゆるテクニカル分析・ファンダメンタル分析・講習会参加・無限の読書等、
例え50年間努力し続けたとしてもまったく進歩しません。

私にとって、「もっと違う何か」とは、
デイトレの勝機は、過去分析にあらず、未来分析のみに存在するということです。
すなわち、今はまだ目の前に見えない相場を右脳に描き、
その見えない部分の波形が描く「押し目」や「戻り」に対して仕掛けるという意味です。
これが、私が実践している完全予測型デイトレの基本原理です。

それを可能とするのが、板回転・ローソク・指標群の同時読み。
しかし、個々人の資質、素質、努力でフィーリング段位、
四段以上にならなければ不可能と思います。

そして、私は現在、自称 総合初段。
買い三級を二段レベルまで上げれば、自称 総合二段(買い三級、売り二段)
(四段以上にならなければ、食べていけません)

たぶん、「もっと違う何か」とは、上述した未来分析のことを指すと思います。
答えは、すべての過去分析には存在しませんので。

以下は初心者向けであり、99%以上の方々には分かりきった事実です。
これまで、ご説明致しましたように、
EA・シストレ・自動売買には、物差しのみ存在し肝心のブレインが存在しません。
ブレインとは右脳と左脳両方の機能を指し、
考える能力、予測する能力、判断する能力、感じ取る能力等を指します。
いずれも、トレードには必須の要件です。

EA・シストレ・自動売買取引の最大の利点は、「任せておけば、何も考えなくて済む」らしいですが、
EA・シストレ・自動売買様ご自身も「何も考える能力がない」というのが笑えない事実。

考える能力がなければ、爆損するのは分かり切っていますので、
恐ろしくてエントリーする勇気すら沸きません。

ならば、できるだけ取引周期を延ばし、
エントリー数を減らした方が運の要素を稼げるという発想に落ち着くわけです。

ですから、EA・シストレ・自動売買の取引頻度が少ないことを責めるより、
自らその理由を考え、自らご判断されることが、ご賢明かと存じます。
というより、何も考えなくても、
EA・シストレ・自動売買が取引頻度を上げればどうなるか、
初心者と言わず未経験者でもご想像が付くと思います。

逆に言えば、取引頻度が増すほど、
ブレインが、バリバリ活性化しているということでもあります。
ただし、私の場合は負け越していますが・・・

二つに分かれるかも。
1.「魔法の売買ルール」の存在を本気で信じ、本気で研究している場合。
2.「魔法の売買ルール」など最初から存在しないことを知りつつ、商売道具として見せ方を工夫している場合。

同1、2いずれの場合でも、必ずジグザグドカーンとなりますが、
それらを統括して売り出す目的なら、もう一段上?の考え方もあるのかも・・・。

すべてのEA・シストレ・自動売買は、
「裁量トレーダーが指標群を観察して売買判断をする行為を機械的にプログラムに当てはめたもの」である。

つまり、
1.例えばMACDの波形変化をトリガーに売買タイミングを決め、その後の値動きに対して利確や損切り
 幅、その他、複雑高度?なルール決める。
 そして、それぞれの動作を一つ一つブログラミング言語を使って書き上げ機械的に実行する。
2.例えばオートレなら、同1とまったく同じ動作を選択式メニューで実現する。
って、たったのこれだけ。
肝心のブレインが存在しない。

実際の相場では、いかなる指標群を参考にいかなる複雑高度?なルールで「機械的」に取引しようとも、必ずジグザグドカーンとなる。

ところが、長期間右上がり安定を実現しているEA・シストレ・自動売買を見かけたなら、
指標に従って機械的に取引したら、長期間右上がり安定(聖杯発見)を実現したと言っているのである。

そして、初心者はEA・シストレ・自動売買にロールプレイングをスイスイこなす天才プレーヤー(ブレイン)のごとき神秘的能力を求めている。

そもそも、両者は、まったくかみ合わないのに、かみ合うように見せることはできる。

まぁ、最初から存在しない宝探しを一生やり続けるのも、それも人生(自業自得?)かも・・・。

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