【EAやシストレ(システムトレード)の失敗理由】 : 口座と一致 板読みデイトレ225 投資顧問 TRADERS CLOUD

口座と一致 板読みデイトレ225 投資顧問 TRADERS CLOUD

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インチキなし。運トレなし。全取引履歴 公開中、TRADERS CLOUD(トレーダーズファームバスケット、MIRROR MANAGER) デイトレーダー、カテ【苦情・質問・口コミ・評判・悪評・悪徳・体験・掲示板への回答】、[配信休日]追加済み。

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◆公開取引履歴と会員様口座の取引履歴は完全一致する(岡三、SBI、kabu.com、楽天提供API経由)
◆取引条件は完全デイトレ、最大同時保有数10枚、損切り190円/枚、翌朝AM5:30強制全決済。
◆本戦略は、損益が右上がり安定でなければ破産する。
◆トレーダーは、10日間を超える休暇は、会社に事前に届け出なければならない。
◆過去も現在も、恐らく未来も証拠付きで225デイトレを成功させた例は存在しない。

カテゴリ: 【EAやシストレ(システムトレード)の失敗理由】

に対する回答は、「押し目で買い」、「戻りで売る」タイミングで玉を取ります。
と答えられるストラテジー以外は、右上がり安定(神の領域)を描く可能性はありません。

では、そのタイミングをどのように見極めていますか?
に対する回答は、「うっ」となるでしょう。
なぜなら、その回答に成功し再現させた例は、過去も現在も恐らく未来も存在しないので。

にも関わらず、右上がり安定(神の領域)を見かけたなら、正しく見て自ら考え判断するしかないでしょう・・・。

この区別が完璧なら、常勝トレーダーになり得えます。
もちろん、EAやシストレでも常勝ストラテジーになり得ます。
逆に言えば、長期にわたってきれいな右上がりで安定している神の領域の損益カーブは、
押し目と下げ勢い、戻りと上げ勢い、それぞれを区別する能力を持つストラテジーである、
あるいは、裁量の持ち主であると言えます。

つまり、右上がり安定イコール神の領域の予測能力とトレード能力(利確・損切り、適材適所の戦法選定等の判断力)、
それら両方を持ち合わせているという関係があります。
インチキがなければの話ですが・・・。

ところが、値動き予測における世の常識は、
裁量もだめ、EAやシストレもだめ、インジケーターもだめ、
テクニカルもだめ、ファンダメンタルもだめ、あらゆる講習会を受講してもだめと、だめづくし。
結局、何をどうやっても値動き予測は当たることもあれば外れることもある、トータルすれば爆損。

ランダムウォークが常識であると、結論づけられています。
しかし、同常識は、FXのように板回転がない、
あるいは225や株であっても板回転を読まないという大前提があってのみ成り立つと、
私は思っていますし、実感もしています。

さて、本題に入りますが、
「戻りと予測し、売りの比重乗せナンピンで追いかけたら、上げ勢いだった。投げ」
「押し目と予測し、買いの比重乗せナンピンで追いかけたら、下げ勢いだった。投げ」
とやった日の損益は、著しく悪化しています。

この予測間違いをどうやってカバーするか、
いわゆるトレード能力の範ちゅうへの対策ですが、
この先、しばらく上げトレンドと予測した場面では、押し目と下げ勢い、どちらでもあえて売り、
上げ勢いに入る直前で当該売りを決済し、本命の買いを入れる方法へ切り替えようと思っています。
切り替え前は、同場面では、受けの両建てを採用していましたが、
そもそも予測が外れていて下げトレンドが正解だった場合、両建てした買玉が負担(損切りまたはナンピン)となっていた点への改善対策です。

同様に、この先しばらく下げトレンドと予測した場面では、戻りと上げ勢い、どちらでもあえて買い、
下げ勢いに入る直前で当該買いを決済し、本命の売りを入れる方法へ切り替えようと思っています。
切り替え前は、同場面では、受けの両建てを採用していましたが、
そもそも予測が外れていて上げトレンドが正解だった場合、両建てした売玉が負担(損切りまたはナンピン)となっていた点への改善対策です。

以上は、エントリーに際し、あえて自分が予測した値動きと反対の玉を持ちつつ本命を狙うことで、
たとえ予測が外れ、相場が反対側に進んでも利益となり、本命側に進むなら、反対玉をすばやく損切りできるというメリットがあります。

ただし、受けの両建てはまったく使わないということではなく、
時と場合で、使い分けるという意味です。

ということで、2019.6.24以降、上述戦法を実戦で試してみます。

上位の人の儲けが、トレーダーのことを指すのか、会員のことを指すかの不明ですが、

会員を指すのであれば、
乗るタイミングによって、ボロ儲けする場合もあれば、爆損する場合もあります。
典型的な爆損タイプの会員は、上から並ぶ戦略をあれこれ巡回しながら、
おのおのの戦略のコツコツドカーンの▲ドカーン側だけを刈り取っている場合です。
つまり、▲ドカーンに出会ってビックリして、苦情を出して次に乗り換える。
そして、また次の▲ドカーンに出会ってまたビックリして、苦情を出して乗り換える。
またまた・・・。
と繰り返し、「結局、どれに乗っても一度も儲からなかった。絶対におかしい。詐欺だ!」
とやっている場合です。
あるいは、一つの戦略に、終始乗りっぱなしで当該戦略と命運を共にするタイプです。
こうなる理由は、結局、「ほぼ毎日プラスで、▲ドカーンサイズが小さく、右上がり安定(以下、「神の領域」という)」のトレーダーが存在しないからです。
ちなみに、シストレデパート系で、EAやシストレの成績が安定したきれいな右上がりを描いている神の領域のストラテジーは、
そこに客観性に耐える証拠が存在するか、ロスカットをどのように扱っているかを確認することが、その真実性を見分けるポイントとなります。

一方、ボロ儲けする(した?)会員は、
コツコツドカーンのコツコツ側をうまく乗り継いだ人としか言いようがありません。
それは、運と確率をゲットした結果です。
今は、良くても、将来はどうなっているか分かりません。
要するに、神の領域のトレーダーが現れない限り、
競馬と同じ要領で馬券をチケット(300円/日)で買うという感じになります。

ちなみに、トレーダーは儲かっているかというと、まったく全く儲かっていません。
ごらんの通り、私の場合で直近3ヶ月間のランキング2位になるまでの2019.3~6の報酬はゼロです。

以上の理由が、如実に分かるように私の戦略例を以下の通り表示します。

ちなみに、私が自分に課す右上がり安定とは、損益グラフが+40万円を上抜け始めたときです。
その時が来るのか、来ないのか分かりませんが、
見極めが付くまでは、決して本戦略に近づかないようにと、再三再四、警告しています。
にも関わらず、乗ってしまって▲ドカーンとやられ、苦情とやると、私の場合、いっそう真剣味と気合いが増すと共に焦りが入るせいか分かりませんが、意に反して▲ドカーン、▲ドカーン、▲ドカーン・・・とビリまで転落してしまう傾向があります。
結局、能力不足なのでしょう。
キャプチャ3
下図・下表の通り、直近3ヶ月間でランキング2位、損益201,000円の場合、同期間のトレーダーの報酬は下図の通りゼロです。
なお、損益201,000円は、以下表の損益列の合計201,000円と完全一致しています(インチキなし)
キャプチャ4
キャプチャ1
NO 決済日 円/枚 手/損 損益 手数料 実損益 戦略累計 勝率 PF ペオレ 勝回 勝額 勝平均 負回 負額 負平均
1 2019/3/22 - 79 420 16% 39,500 -6,320 33,180 -671,600 66% 1.8 0.9 52 89,000 1,712 27 -49,500 -1,833
2 2019/3/25 - 31 775 9% 26,500 -2,480 24,020 -645,100 68% 9.8 4.7 21 29,500 1,405 10 -3,000 -300
3 2019/3/26 - 16 858 9% 15,000 -1,280 13,720 -630,100 69% 2.3 1.0 11 26,500 2,409 5 -11,500 -2,300
4 2019/3/27 32 -1,080 8% -32,000 -2,560 -34,560 -662,100 53% 0.5 0.4 17 27,000 1,588 15 -59,000 -3,933
5 2019/3/28 - 44 1,113 7% 52,500 -3,520 48,980 -609,600 80% 6.3 1.6 35 62,500 1,786 9 -10,000 -1,111
6 2019/3/29 - 48 -101 384% -1,000 -3,840 -4,840 -610,600 65% 1.0 0.5 31 44,000 1,419 17 -45,000 -2,647
7 2019/3/30 - 22 1,011 7% 24,000 -1,760 22,240 -586,600 77% 49.0 14.4 17 24,500 1,441 5 -500 -100
8 2019/4/1 - 17 332 19% 7,000 -1,360 5,640 -579,600 65% 2.2 1.2 11 13,000 1,182 6 -6,000 -1,000
9 2019/4/2 36 -1,594 5% -54,500 -2,880 -57,380 -634,100 42% 0.2 0.3 15 15,500 1,033 21 -70,000 -3,333
10 2019/4/3 - 11 1,193 6% 14,000 -880 13,120 -620,100 91% 10.3 1.0 10 15,500 1,550 1 -1,500 -1,500
11 2019/4/4 - 27 1,401 5% 40,000 -2,160 37,840 -580,100 67% 9.9 4.9 18 44,500 2,472 9 -4,500 -500
12 2019/4/5 - 31 952 8% 32,000 -2,480 29,520 -548,100 74% 9.0 3.1 23 36,000 1,565 8 -4,000 -500
13 2019/4/8 - 15 487 14% 8,500 -1,200 7,300 -539,600 73% 9.5 3.5 11 9,500 864 4 -1,000 -250
14 2019/4/9 - 50 170 32% 12,500 -4,000 8,500 -527,100 60% 1.5 1.0 30 36,500 1,217 20 -24,000 -1,200
15 2019/4/10 - 14 1,134 7% 17,000 -1,120 15,880 -510,100 71% 12.3 4.9 10 18,500 1,850 4 -1,500 -375
16 2019/4/12 37 -958 9% -32,500 -2,960 -35,460 -542,600 46% 0.4 0.4 17 20,000 1,176 20 -52,500 -2,625
17 2019/4/15 20 -1,355 6% -25,500 -1,600 -27,100 -568,100 25% 0.2 0.5 5 5,000 1,000 15 -30,500 -2,033
18 2019/4/16 - 1 920 8% 1,000 -80 920 -567,100 100% 0.0 0.0 1 1,000 1,000 0 0 0
19 2019/4/17 - 18 -24 144% 1,000 -1,440 -440 -566,100 39% 1.2 1.8 7 7,000 1,000 11 -6,000 -545
20 2019/4/18 - 10 -180 80% -1,000 -800 -1,800 -567,100 40% 0.8 1.1 4 3,000 750 6 -4,000 -667
21 2019/4/19 8 -10,780 1% -107,000 -800 -107,800 -674,100 0% 0.0 0.0 0 0 0 8 -107,000 -13,375
22 2019/4/22 - 10 220 27% 3,000 -800 2,200 -671,100 50% 2.2 2.2 5 5,500 1,100 5 -2,500 -500
23 2019/4/23 - 13 843 9% 12,000 -1,040 10,960 -659,100 69% 9.0 4.0 9 13,500 1,500 4 -1,500 -375
24 2019/4/24 - 6 587 12% 4,000 -480 3,520 -655,100 83% 9.0 1.8 5 4,500 900 1 -500 -500
25 2019/4/25 - 14 1,277 6% 19,000 -1,120 17,880 -636,100 79% 4.5 1.2 11 24,500 2,227 3 -5,500 -1,833
26 2019/4/26 - 15 -347 30% -4,000 -1,200 -5,200 -640,100 47% 0.7 0.8 7 9,500 1,357 8 -13,500 -1,688
27 2019/5/7 - 6 1,337 6% 8,500 -480 8,020 -631,600 100% 0.0 0.0 6 8,500 1,417 0 0 0
28 2019/5/8 - 26 1,074 7% 30,000 -2,080 27,920 -601,600 62% 3.7 2.3 16 41,000 2,563 10 -11,000 -1,100
29 2019/5/9 - 7 1,063 7% 8,000 -560 7,440 -593,600 71% 17.0 6.8 5 8,500 1,700 2 -500 -250
30 2019/5/10 - 21 1,230 6% 27,500 -1,680 25,820 -566,100 67% 3.4 1.7 14 39,000 2,786 7 -11,500 -1,643
31 2019/5/13 - 27 1,006 7% 31,500 -2,320 29,180 -534,600 85% 7.3 1.3 23 36,500 1,587 4 -5,000 -1,250
32 2019/5/14 - 18 1,170 6% 22,500 -1,440 21,060 -512,100 78% 5.5 1.6 14 27,500 1,964 4 -5,000 -1,250
33 2019/5/15 - 12 1,212 6% 15,500 -960 14,540 -496,600 83% 6.2 1.2 10 18,500 1,850 2 -3,000 -1,500
34 2019/5/16 - 5 1,920 4% 10,000 -400 9,600 -486,600 100% 0.0 0.0 5 10,000 2,000 0 0 0
35 2019/5/17 - 10 2,320 3% 24,000 -800 23,200 -462,600 90% 17.0 1.9 9 25,500 2,833 1 -1,500 -1,500
36 2019/5/20 21 -3,723 2% -76,500 -1,680 -78,180 -539,100 43% 0.1 0.2 9 11,000 1,222 12 -87,500 -7,292
37 2019/5/21 - 1 -80 0% 0 -80 -80 -539,100 0% 0.0 0.0 0 0 0 1 0 0
38 2019/5/22 - 4 1,170 6% 5,000 -320 4,680 -534,100 75% 0.0 0.0 3 5,000 1,667 1 0 0
39 2019/5/23 - 11 1,011 7% 12,000 -880 11,120 -522,100 64% 4.0 2.3 7 16,000 2,286 4 -4,000 -1,000
40 2019/5/24 - 11 829 9% 10,000 -880 9,120 -512,100 55% 3.2 2.7 6 14,500 2,417 5 -4,500 -900
41 2019/5/27 - 1 -80 0% 0 -80 -80 -512,100 0% 0.0 0.0 0 0 0 1 0 0
42 2019/5/28 - 12 712 10% 9,500 -960 8,540 -502,600 67% 4.2 2.1 8 12,500 1,563 4 -3,000 -750
43 2019/5/29 - 11 1,147 7% 13,500 -880 12,620 -489,100 82% 6.4 1.4 9 16,000 1,778 2 -2,500 -1,250
44 2019/5/30 17 -698 13% -10,500 -1,360 -11,860 -499,600 35% 0.4 0.7 6 6,500 1,083 11 -17,000 -1,545
45 2019/5/31 - 17 1,185 6% 21,500 -1,360 20,140 -478,100 82% 8.2 1.8 14 24,500 1,750 3 -3,000 -1,000
46 2019/6/1 - 1 920 8% 1,000 -80 920 -477,100 100% 0.0 0.0 1 1,000 1,000 0 0 0
47 2019/6/3 - 8 1,358 6% 11,500 -640 10,860 -465,600 88% 24.0 3.4 7 12,000 1,714 1 -500 -500
48 2019/6/4 - 10 220 27% 3,000 -800 2,200 -462,600 70% 1.3 0.5 7 14,500 2,071 3 -11,500 -3,833
49 2019/6/5 28 -759 12% -19,000 -2,240 -21,240 -481,600 54% 0.5 0.4 15 20,000 1,333 13 -39,000 -3,000
50 2019/6/6 - 14 420 16% 7,000 -1,120 5,880 -474,600 57% 3.0 2.3 8 10,500 1,313 6 -3,500 -583
51 2019/6/7 - 10 -680 13% -6,000 -800 -6,800 -480,600 40% 0.6 0.9 4 9,500 2,375 6 -15,500 -2,583
52 2019/6/10 - 2 -1,080 8% -2,000 -160 -2,160 -482,600 0% 0.0 0.0 0 0 0 2 -2,000 -1,000
53 2019/6/11 - 18 281 22% 6,500 -1,440 5,060 -476,100 56% 1.9 1.5 10 14,000 1,400 8 -7,500 -938
54 2019/6/12 - 10 770 9% 8,500 -800 7,700 -467,600 70% 3.1 1.3 7 12,500 1,786 3 -4,000 -1,333
55 2019/6/13 - 13 574 12% 8,500 -1,040 7,460 -459,100 69% 3.8 1.7 9 11,500 1,278 4 -3,000 -750
56 2019/6/14 20 -805 11% -14,500 -1,600 -16,100 -473,600 50% 0.6 0.6 10 19,500 1,950 10 -34,000 -3,400
57 2019/6/15 - 2 -80 0% 0 -160 -160 -473,600 50% 1.0 1.0 1 1,000 1,000 1 -1,000 -1,000
58 2019/6/17 - 12 420 16% 6,000 -960 5,040 -467,600 50% 5.0 5.0 6 7,500 1,250 6 -1,500 -250
59 2019/6/18 29 -1,770 5% -49,000 -2,320 -51,320 -516,600 45% 0.2 0.3 13 16,000 1,231 16 -65,000 -4,063
60 2019/6/19 - 30 137 37% 6,500 -2,400 4,100 -510,100 50% 1.4 1.4 15 24,500 1,633 15 -18,000 -1,200
-- 合 計 - 1,070 107 43% 201,000 -85,920 115,080 -- 62% 1.2 0.8 660 1,080,500 1,637 410 -879,500 -2,145

その理由は、危険分散らしいです。
つまり、いくら優秀なEAやシストレでも、外れることもあるので複数走らせる方が安全と。

確かに、短期間で区切ればそれぞれがカバーし合って、トータルプラスに見える時期はあるでしょう。
しかし、EAやシストレには、それぞれストラテジーが固定であるが故の寿命があります。
時間の経過と共に、▲ドカーン、▲ドカーンと1つ消え、2つ消え、やがて全滅します。
そして、その頃には破産しています。
資産に物言わせ、100個そろえ、1,000個そろえ、無限個そろえても同じ事です。

こうなる理由は、以下記事に記載済みなので省略します。
シストレやEAで、お互いに反対売買するストラテジー2種類を同時に走らせるとどうなるか。

もっと、詳しくお知りになりたい場合は以下カテゴリー参照
【EAやシストレ(システムトレード)の失敗理由】


説明します。
下図ランキングは、2019.6.15日現在の板読みデイトレ225の直近3ヶ月間のランキングとスペック一覧です。
その数字は下表、私がオートレユニコーンからダウンロードしたCSVをエクセルで加工したデータと完全一致します。
これで、トレーダー(私)も公式ページにインチキがないことを確認できるようになっています。
下表から分かることは、時の経過と共に過去の▲ドカーンの日付を通り過ぎるたびに、直近3ヶ月分の損益から外れて行くことです。
そのため見かけ上、その分が利益の側に加算されたように見えます。
したがって、コツコツドカーンのコントラストが大きいトレーダーは、1位とビリを往復するか、永久にビリかのどちらかとなります。
結局、コツコツドカーンのコントラストを小さく保ちつつ、ほぼ毎日勝たない限り、1位安定(右上がり安定)はない訳です。
ちなみに、EAやシストレも1位(右上がり)をキープしているとすれば、同じ理屈です(インチキが無ければの話ですが・・・)
キャプチャ
NO 決済日 円/枚 手/損 損益 手数料 実損益 戦略累計 勝率 PF ペオレ 勝回 勝額 勝平均 負回 負額 負平均
1 2019/3/19 - 17 479 14% 9,500 -1,360 8,140 -561,100 76% 5.8 1.8 13 11,500 885 4 -2,000 -500
2 2019/3/20 20 -680 13% -12,000 -1,600 -13,600 -573,100 40% 0.5 0.7 8 11,000 1,375 12 -23,000 -1,917
3 2019/3/21 8 -17,330 0% -138,000 -640 -138,640 -711,100 0% 0.0 0.0 0 0 0 8 -138,000 -17,250
4 2019/3/22 - 79 420 16% 39,500 -6,320 33,180 -671,600 66% 1.8 0.9 52 89,000 1,712 27 -49,500 -1,833
5 2019/3/25 - 31 775 9% 26,500 -2,480 24,020 -645,100 68% 9.8 4.7 21 29,500 1,405 10 -3,000 -300
6 2019/3/26 - 16 858 9% 15,000 -1,280 13,720 -630,100 69% 2.3 1.0 11 26,500 2,409 5 -11,500 -2,300
7 2019/3/27 32 -1,080 8% -32,000 -2,560 -34,560 -662,100 53% 0.5 0.4 17 27,000 1,588 15 -59,000 -3,933
8 2019/3/28 - 44 1,113 7% 52,500 -3,520 48,980 -609,600 80% 6.3 1.6 35 62,500 1,786 9 -10,000 -1,111
9 2019/3/29 - 48 -101 384% -1,000 -3,840 -4,840 -610,600 65% 1.0 0.5 31 44,000 1,419 17 -45,000 -2,647
10 2019/3/30 - 22 1,011 7% 24,000 -1,760 22,240 -586,600 77% 49.0 14.4 17 24,500 1,441 5 -500 -100
11 2019/4/1 - 17 332 19% 7,000 -1,360 5,640 -579,600 65% 2.2 1.2 11 13,000 1,182 6 -6,000 -1,000
12 2019/4/2 36 -1,594 5% -54,500 -2,880 -57,380 -634,100 42% 0.2 0.3 15 15,500 1,033 21 -70,000 -3,333
13 2019/4/3 - 11 1,193 6% 14,000 -880 13,120 -620,100 91% 10.3 1.0 10 15,500 1,550 1 -1,500 -1,500
14 2019/4/4 - 27 1,401 5% 40,000 -2,160 37,840 -580,100 67% 9.9 4.9 18 44,500 2,472 9 -4,500 -500
15 2019/4/5 - 31 952 8% 32,000 -2,480 29,520 -548,100 74% 9.0 3.1 23 36,000 1,565 8 -4,000 -500
16 2019/4/8 - 15 487 14% 8,500 -1,200 7,300 -539,600 73% 9.5 3.5 11 9,500 864 4 -1,000 -250
17 2019/4/9 - 50 170 32% 12,500 -4,000 8,500 -527,100 60% 1.5 1.0 30 36,500 1,217 20 -24,000 -1,200
18 2019/4/10 - 14 1,134 7% 17,000 -1,120 15,880 -510,100 71% 12.3 4.9 10 18,500 1,850 4 -1,500 -375
19 2019/4/12 37 -958 9% -32,500 -2,960 -35,460 -542,600 46% 0.4 0.4 17 20,000 1,176 20 -52,500 -2,625
20 2019/4/15 20 -1,355 6% -25,500 -1,600 -27,100 -568,100 25% 0.2 0.5 5 5,000 1,000 15 -30,500 -2,033
21 2019/4/16 - 1 920 8% 1,000 -80 920 -567,100 100% 0.0 0.0 1 1,000 1,000 0 0 0
22 2019/4/17 - 18 -24 144% 1,000 -1,440 -440 -566,100 39% 1.2 1.8 7 7,000 1,000 11 -6,000 -545
23 2019/4/18 - 10 -180 80% -1,000 -800 -1,800 -567,100 40% 0.8 1.1 4 3,000 750 6 -4,000 -667
24 2019/4/19 8 -10,780 1% -107,000 -800 -107,800 -674,100 0% 0.0 0.0 0 0 0 8 -107,000 -13,375
25 2019/4/22 - 10 220 27% 3,000 -800 2,200 -671,100 50% 2.2 2.2 5 5,500 1,100 5 -2,500 -500
26 2019/4/23 - 13 843 9% 12,000 -1,040 10,960 -659,100 69% 9.0 4.0 9 13,500 1,500 4 -1,500 -375
27 2019/4/24 - 6 587 12% 4,000 -480 3,520 -655,100 83% 9.0 1.8 5 4,500 900 1 -500 -500
28 2019/4/25 - 14 1,277 6% 19,000 -1,120 17,880 -636,100 79% 4.5 1.2 11 24,500 2,227 3 -5,500 -1,833
29 2019/4/26 - 15 -347 30% -4,000 -1,200 -5,200 -640,100 47% 0.7 0.8 7 9,500 1,357 8 -13,500 -1,688
30 2019/5/7 - 6 1,337 6% 8,500 -480 8,020 -631,600 100% 0.0 0.0 6 8,500 1,417 0 0 0
31 2019/5/8 - 26 1,074 7% 30,000 -2,080 27,920 -601,600 62% 3.7 2.3 16 41,000 2,563 10 -11,000 -1,100
32 2019/5/9 - 7 1,063 7% 8,000 -560 7,440 -593,600 71% 17.0 6.8 5 8,500 1,700 2 -500 -250
33 2019/5/10 - 21 1,230 6% 27,500 -1,680 25,820 -566,100 67% 3.4 1.7 14 39,000 2,786 7 -11,500 -1,643
34 2019/5/13 - 27 1,006 7% 31,500 -2,320 29,180 -534,600 85% 7.3 1.3 23 36,500 1,587 4 -5,000 -1,250
35 2019/5/14 - 18 1,170 6% 22,500 -1,440 21,060 -512,100 78% 5.5 1.6 14 27,500 1,964 4 -5,000 -1,250
36 2019/5/15 - 12 1,212 6% 15,500 -960 14,540 -496,600 83% 6.2 1.2 10 18,500 1,850 2 -3,000 -1,500
37 2019/5/16 - 5 1,920 4% 10,000 -400 9,600 -486,600 100% 0.0 0.0 5 10,000 2,000 0 0 0
38 2019/5/17 - 10 2,320 3% 24,000 -800 23,200 -462,600 90% 17.0 1.9 9 25,500 2,833 1 -1,500 -1,500
39 2019/5/20 21 -3,723 2% -76,500 -1,680 -78,180 -539,100 43% 0.1 0.2 9 11,000 1,222 12 -87,500 -7,292
40 2019/5/21 - 1 -80 0% 0 -80 -80 -539,100 0% 0.0 0.0 0 0 0 1 0 0
41 2019/5/22 - 4 1,170 6% 5,000 -320 4,680 -534,100 75% 0.0 0.0 3 5,000 1,667 1 0 0
42 2019/5/23 - 11 1,011 7% 12,000 -880 11,120 -522,100 64% 4.0 2.3 7 16,000 2,286 4 -4,000 -1,000
43 2019/5/24 - 11 829 9% 10,000 -880 9,120 -512,100 55% 3.2 2.7 6 14,500 2,417 5 -4,500 -900
44 2019/5/27 - 1 -80 0% 0 -80 -80 -512,100 0% 0.0 0.0 0 0 0 1 0 0
45 2019/5/28 - 12 712 10% 9,500 -960 8,540 -502,600 67% 4.2 2.1 8 12,500 1,563 4 -3,000 -750
46 2019/5/29 - 11 1,147 7% 13,500 -880 12,620 -489,100 82% 6.4 1.4 9 16,000 1,778 2 -2,500 -1,250
47 2019/5/30 17 -698 13% -10,500 -1,360 -11,860 -499,600 35% 0.4 0.7 6 6,500 1,083 11 -17,000 -1,545
48 2019/5/31 - 17 1,185 6% 21,500 -1,360 20,140 -478,100 82% 8.2 1.8 14 24,500 1,750 3 -3,000 -1,000
49 2019/6/1 - 1 920 8% 1,000 -80 920 -477,100 100% 0.0 0.0 1 1,000 1,000 0 0 0
50 2019/6/3 - 8 1,358 6% 11,500 -640 10,860 -465,600 88% 24.0 3.4 7 12,000 1,714 1 -500 -500
51 2019/6/4 - 10 220 27% 3,000 -800 2,200 -462,600 70% 1.3 0.5 7 14,500 2,071 3 -11,500 -3,833
52 2019/6/5 28 -759 12% -19,000 -2,240 -21,240 -481,600 54% 0.5 0.4 15 20,000 1,333 13 -39,000 -3,000
53 2019/6/6 - 14 420 16% 7,000 -1,120 5,880 -474,600 57% 3.0 2.3 8 10,500 1,313 6 -3,500 -583
54 2019/6/7 - 10 -680 13% -6,000 -800 -6,800 -480,600 40% 0.6 0.9 4 9,500 2,375 6 -15,500 -2,583
55 2019/6/10 - 2 -1,080 8% -2,000 -160 -2,160 -482,600 0% 0.0 0.0 0 0 0 2 -2,000 -1,000
56 2019/6/11 - 18 281 22% 6,500 -1,440 5,060 -476,100 56% 1.9 1.5 10 14,000 1,400 8 -7,500 -938
57 2019/6/12 - 10 770 9% 8,500 -800 7,700 -467,600 70% 3.1 1.3 7 12,500 1,786 3 -4,000 -1,333
58 2019/6/13 - 13 574 12% 8,500 -1,040 7,460 -459,100 69% 3.8 1.7 9 11,500 1,278 4 -3,000 -750
59 2019/6/14 20 -805 11% -14,500 -1,600 -16,100 -473,600 50% 0.6 0.6 10 19,500 1,950 10 -34,000 -3,400
60 2019/6/15 - 2 -80 0% 0 -160 -160 -473,600 50% 1.0 1.0 1 1,000 1,000 1 -1,000 -1,000
-- 合 計 - 1,044 13 86% 97,000 -83,840 13,160 -- 62% 1.1 0.7 647 1,055,000 1,631 397 -958,000 -2,413

板読みデイトレ225に置き換えてみると、1年7ヶ月で110万(手数料込み)やられました。
と、なりますね。同じく悪いながらも、期間を耐えた分、EAやシストレよりはマシかな・・・。
いずれにしても、公式ページ損益カーブが+40万円を上抜けるまでは、近づかないように。
2019.1.1~6.15現在、会員ゼロである証拠を下図の通りアップしておきます。
ただし、日替わりチケット会員や月更新会員が10日以内にクーリングオフした数はトレーダーメニューでは把握できませんので無視します。
私の損益カーブでは、頭の良い会員さまなら決して近づかないのです。
乗ってしまってから、苦情を出されても、その返事はこのブログを読んで下さいとなるだけでしょう。
キャプチャ
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NO 年月 回数 枚数 枚-回 円/枚 手/損 PIPS 負額 勝額 損益 手数料 実損益 勝率 買勝率 売勝率 PF ペオレ 勝回 勝平均 負回 負平均
1 2017_12 218 0 -218 0 0% -275 -163,500 136,000 -27,500 0 -27,500 48% 42% 53% 0.8 0.9 105 1,295 113 -1,447
2 2018_01 514 0 -514 0 0% -570 -404,500 347,500 -57,000 0 -57,000 57% 53% 61% 0.9 0.6 294 1,182 220 -1,839
3 2018_02 325 0 -325 0 0% 695 -380,500 450,000 69,500 0 69,500 63% 59% 66% 1.2 0.7 206 2,184 119 -3,197
4 2018_03 375 416 41 -260 44% -750 -749,500 674,500 -75,000 -33,280 -108,280 63% 56% 67% 0.9 0.5 235 2,870 140 -5,354
5 2018_04 647 1,055 408 -145 123% -685 -1,000,000 931,500 -68,500 -84,400 -152,900 59% 61% 58% 0.9 0.6 383 2,432 264 -3,788
6 2018_05 447 599 152 19 81% 595 -479,500 539,000 59,500 -47,920 11,580 64% 61% 65% 1.1 0.6 285 1,891 162 -2,960
7 2018_06 475 535 60 48 62% 685 -440,000 508,500 68,500 -42,800 25,700 66% 56% 67% 1.2 0.6 312 1,630 163 -2,699
8 2018_07 279 281 2 425 16% 1,420 -146,000 288,000 142,000 -22,480 119,520 61% 60% 61% 2.0 1.3 169 1,704 110 -1,327
9 2018_08 445 525 80 -72 1050% 40 -466,500 470,500 4,000 -42,000 -38,000 61% 56% 64% 1.0 0.6 272 1,730 173 -2,697
10 2018_09 440 545 105 -700 13% -3,380 -962,000 624,000 -338,000 -43,600 -381,600 59% 51% 62% 0.6 0.5 259 2,409 181 -5,315
11 2018_10 855 1,211 356 -343 30% -3,180 -2,061,000 1,743,000 -318,000 -96,880 -414,880 65% 62% 68% 0.8 0.5 556 3,135 299 -6,893
12 2018_11 419 419 0 309 21% 1,630 -579,000 742,000 163,000 -33,520 129,480 68% 61% 71% 1.3 0.6 284 2,613 135 -4,289
13 2018_12 504 504 0 -82 3665% -11 -861,500 860,400 -1,100 -40,320 -41,420 66% 68% 64% 1.0 0.5 332 2,592 172 -5,009
14 2019_01 487 487 0 49 62% 630 -484,500 547,500 63,000 -38,960 24,040 62% 63% 61% 1.1 0.7 302 1,813 185 -2,619
15 2019_02 395 395 0 -113 243% -130 -377,000 364,000 -13,000 -31,600 -44,600 57% 60% 55% 1.0 0.7 224 1,625 171 -2,205
16 2019_03 564 564 0 -537 17% -2,580 -806,000 548,000 -258,000 -45,120 -303,120 61% 54% 67% 0.7 0.4 343 1,598 221 -3,647
17 2019_04 353 355 2 -231 53% -535 -336,000 282,500 -53,500 -28,400 -81,900 56% 52% 59% 0.8 0.7 199 1,420 154 -2,182
18 2019_05 238 240 2 595 12% 1,620 -159,000 321,000 162,000 -19,200 142,800 69% 49% 79% 2.0 0.9 164 1,957 74 -2,149
19 2019_06 136 136 0 -47 242% 45 -121,500 126,000 4,500 -10,880 -6,380 58% 62% 57% 1.0 0.7 79 1,595 57 -2,132
-- 合 計 8,116 8,267 151 -137 -- -4,736 -10,977,500 10,503,900 -473,600 -661,360 -1,134,960 61.6% 58% 64% 0.96 0.6 5,003 2,100 3,113 -3,526

手っ取り早いのが、ロジックすべての設定をユーザーが自由に変更できるバージョンを送り出すこと。
これなら、すべての苦情を「自己責任」で撃退することができます。

このような手段に出る前は、
「ロジックの設定値は、開発者が最適にチューニング(カーブフィッティング)しております。
決して、ユーザー側で変更しないように」
でしたが、それを信じて守り続けたユーザーから苦情の嵐。

両者の事象に出会えば、普通の人なら、「シストレやEAで勝つ可能性はない。高い授業料を払った」と気づくのですが、口座を飛ばしても気づかない人もいます。

答えは、「両方ともコツコツドカーンで右下がりを描く」です。
ナンピン系でも、それ以外でも同じ事です。
ちなみに、様々な指標を複数組み合わせ、かつ高度?なロジックを加えたとしても同じ事です。

ただし、見せ物として、ごく短時間の取引の様子を同時に見せるなら、
片方は利益、もう片方は損失、50%ずつの確率で、
どちらかが必ず当たるので、両方走らせれば得することはあっても損することはありません。
なぁ~んて、やることはできるでしょう。
あるいは、複数走らせて、これも当たりました、あれも当たりましたも、ありでしょう。

しかし、現実には、無数のいかなるストラテジーを同時に走らせたとしても、
時間が経つにつれ全滅する運命。
その理由は、各々(おのおの)のストラテジーのロスカット値を超えるトレンド反転やボックストレンドに出会い次第、全滅すから。
また、その根拠は、すべてのストラテジーは固定だから。

こうならないストラテジーはただひとつ、ロスカットなしの無限ナンピン系。
こちらのストラテジーは固定でなく、無限フレキシブル(ロスカット値が)です。
無限資産があれば、無限右上がりを実現するでしょう。

シストレやEAの良さは、長い目で見なければ分からない?
長ければ長いほど、雪だるま式爆損となるでしょう。

押し目と下げ勢い、戻りと上げ勢い、見分け間違いだらけだった。
それらをデジタル的に見分ける方法は無いのです。
もし、あるなら、EAやシストレで十分です。

しかし、あるとすれば、右脳への蓄積、資質、素質に関わってきます。

白縦線は、あきらめて就寝した時刻 2019.5.31 00:30頃
キャプチャ

同幅は、戻り頂点、押し目底を当てる能力次第でフレキシブルに変化する。
常に、戻り頂点付近、押し目底付近を正確に当てられるなら、
10円幅あるいは20円幅と固定しても良い。

しかし、実際の相場では、それは不可能なので、
10円~30円幅をフレキシブルに混在させ戻り頂点付近、
押し目底付近に比重を乗せることになる。

EAやシストレにそれらを判断する能力はない。

1.押し目からは上げる
2.戻りからは下げる
3.押し目の谷は浅いので、1枚スタートナンピンの絶好の仕掛け所
4.戻りの山は低いので、1枚スタートナンピンの絶好の仕掛け所
5.板回転の様態は、バイイングクライマックス(戻り)から下げ、セリングクライマックス(押し目)から上げる。

とすると、逆張りデイトレは成り立たず、運トレなる。

以上の法則から、結局、能力100%の予測型デイトレを実現するための出発点は、
「押し目と下げ勢いを見分ける技術」、「押し目と下げ勢いを見分ける技術」の習得が必須となる。
私のすべての▲ドカーン原因は、それらの見分けを誤ったため。
ちなみに、EAやシストレの▲ドカーン原因は、そもそも、それらを見分ける能力がないから。

見分けの骨子は、
中心視野に板回転、周辺視野に指標群。
そして、ひたすら右脳への蓄積。

225デイトレーダーへの道は、無限に難しい。
何せ、成し遂げた人は存在しないので(ネット上)

オートレなら専門知識なしでも、EA開発者、インジケーター開発者、EAやシストレ開発者と同等以上のことができます。
ただし、約定するまでのタイムラグのすごさには驚かれるかも知れませんが・・・。
しかし、同タイムラグについては、TRADERS CLOUDのトレーダーの取引も同じ条件なので、
それだけが、ストラテジーの障害になるとは思っていません。
ただし、スキャ系は一切成り立たないことは、間違いありません。
もしかすると、無料体験版は、本番のオートレユニコーン(TRADERS CLOUD環境)とは異なり、
証券会社と連結していない状態なのでタイムラグは発生しないのかも知れませんが・・・。


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価格が完全に昇りきったことを確認してから売る「トレーリングストップ」(価格追従指値)が可能です。

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それぞれのルールの条件式は20まで登録できます。

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感じているデイトレーダー方々には、恐らく共通する特徴があると思います。

それは、チャンスを目の前に見て確認してから、
エントリーする、または返済することです。

「当たり前じゃないか」

と思われるかも知れませんが、それでは遅いのです。

チャンスが目の前に姿を現した後は、
モンスターの独壇場、何をやっても奈落の底へ突き落とされるでしょう。

では、チャンスの姿とは何かいうと、
「押し目」「戻り」「上げ勢い」「下げ勢い」のいずれかを目の前にした時でしょう。

しかし、実際、それらの内、いずれかが目の前に姿を現したとしても、
肝心の「押し目」と「下げ勢い」を区別すること、または「戻り」と「上げ勢い」
を区別することは困難です。
しかも、この判断を間違うと相場は真逆に行きますので爆損確実となります。

もし、私がこの先、「毎日、プラスで終える」ことができるとするなら、
毎日、同判断を間違えないことを意味します。

ちなみに、私の場合、板の数字はまったく読まず、
板回転の様態だけを観察していますので、アルゴの影響はまったく受けません。

果たして、できるでしょうか?

たぶん、私もチャンスを目の前に見て確認してからエントリーでは、
前述同様、同判断を間違えて、かなりの確率で▲ドカーンとやるでしょう。

そこで、私の場合は、少し手前で仕掛けています。

すなわち、昨晩の切り下げ系の例では、
板回転を観察しながら、この下げ勢いからの反発なら、
それは上げ勢いではなく「戻り」だろうと、
反発の山が姿を現す前に売り目線を決定します。

そして、できるだけ山の頂点付近に売り比重が乗るようにナンピンをばらまきます。
待ちすぎると、多くの場合、何もできずに「見てるだけ」となりますので、
割と山の入口付近から、上げ勢いめがけて成行で売り始めることが多いです。
別に、ナンピンではなく1枚でも良いのですが、
自信がある場合ほど、より大きな比重を乗せています。

昨晩は、この一撃で終了しました。

で、何が言いたいかと申しますと、
見て確認してから「押し目」「戻り」に乗れるような相場なら、
それらは既に、ダラダラ系の「下げ勢い」「上げ勢い」に変化している
可能性があるということです。
ダラダラ系からは、上にも下にも行きますので、
いわゆる難しい場面に突入します。

結局、大きなチャンスの「押し目」「戻り」、または「上げ勢い」「下げ勢い」ほど、
目の前に現れてからでは、乗ること自体が困難となるはずです。

以上の法則からも、原理的に足跡しか追えない、
すべてのEAやシストレが、逆へ逆へとエントリーする理由が分かると思います。
左脳の親玉、スーパーコンピューターやAIも同じこと。
未来の見えないカーブを描けるのは、人間の右脳だけです。

したがって、ディーリングルームから、
人がいなくなりAI化という時代は永久に来ないと思います。

分からない人たちをだまし、釣ろうと思ったらいくらでもできますよ。

かしこい皆様は、ひっかからないように・・・。

知識(悪知恵?)のあるなし関係なく、その正体を判別できる方法は、
その戦略(EAやシストレ48や無人デイトレデパート系のこと)のペイオフレシオをチェックすること。
たぶん、表示されているペイオフレシオは嘘八百なので、
それが大数の法則下で裏打ちされた定数(期待値のこと)なのか、
それとも、たまたまカープフィッティングで逆算したその瞬間の見せかけなのか、
または、リアル口座とは無関係の証拠を伴わないものなのか。
せめて、その程度は見破って頂きたいと思っています。

TRADERS CLOUDなら、そのようなくっだらない心配はありまぜん。
すべては、ぶっつけ本番。
実績、すなわち損益カーブこそがすべてなので。

実は、私はその付近が上げ回転であることは分かっていました。
だから、ピタッと同時刻でやめたのです。

しかし、上げ回転であることは分かっていても、
それが戻りなのか上げ勢いなのかまでは、追随しなければ分かりません。

いわゆる難しい場面なので、無理せずやめました。
この感覚も、毎日プラスで終えるためには必要な要素と思います。

もし、EAやシストレならナンピン系でもそれ以外でも上下に振られ、この日だけでお亡くなりになります。
右脳を備えた人間しか、デイトレーダーになれる可能性はありません。

キャプチャ

ただ、同じくやるにしても、だますな!

すぐバレますよ。

と言っているだけです。

バレないで済む人々に餌をばらまき釣る、その根性が、悪の根源だと言っているのです。

やるなら、正々堂々とやれば良い。

私も大ファンの本物、「専業システムトレード生活」のように。

の問いかけに対し、回答者は、

「いいえ、そんなはずはない」
「こちらでは、正常動作している」
「その原因は、どこそこの設定がうんぬん、または環境がうんぬんである」
「お試しあれ」

 そして、質問者は、
「かしこまりました」
「試行錯誤してみます」

 と、エンドレスで同じ趣旨のやり取りを繰り返しています。

 ちなみに、私が裁量でエントリーする場合も、
 同じ場面、同じタイミングで、売っても買っても、
 90%以上の確率で逆行します。
 そして、その後、予測している方向へ動いたなら利確するし、逆行したなら損切りとなるでしょう。
 こうなる理由は、すべての屈折は、大なり小なり押し目から上げ、戻りから下げで推移するのであって、比例的直線はあり得ないから。

 にも関わらず、こちらの環境では正常動作していますって?
 不思議な現象です。

 もちろん、TRADERS CLOUDでは、絶対に起きない現象です。

難しいから。

つまり、押し目の構成要素として戻りから下げ勢いを含む場合や、
戻りの構成要素として押し目から上げ勢いを含む場合などがあり、
どの部分を押し目、戻りと区別するかは、複雑怪奇。
普通は、それらを区別することはできません。

ところが、途中に明らかにバイイングクライマックス、セリングクライマックスと分かる
板回転が発生したら、迷わずチャンスであると区別できます。

昨晩でいえば、2019/5/10 19:54の板回転がバイイングクライマックスの典型でした。
見分け方は、「すべり」に着眼すること。
猛烈に回っているのに空滑りという感じです。

しかし、それほど単純でもありません。
その板回転が「すべり」であると認識するには、
周辺視野の指標群の引力(MACD等)やローソクの形を考慮しなければなりません。
昨晩2019/5/10 19:54の「すべり」は、下げトレンドの引力ありきのバイイングクライマックスです。
つまり、戻り頂点に該当します。

それなら、最初から、2019/5/10 19:54だけ、売りでエントリーすればよいではないか。
手前の売りナンピンは、余計だろ。
と思われるでしょうが、そこがモンスターのワナに引っかかった結果です。
当然、一本釣りが理想です。

しかし、モンスターの目的は、釣っておいてドカーンとやることであり、
冒頭に掲げたように、どこまで戻りが続くかは、サイコロを振るがごとくなのです。
ナンピンで、アミを張って待ち受けるしかありませんでした。

周辺視野、指標群の引力(MACD等)を考慮しなければならない理由は、
たとえば、昨日のバイイングクライマックスのすべりとまったく同じ兆候の板回転が、
上げトレンドで発生したとしたら、
すべりながらも上げ続けるという現象が発生します。

以前、指標群による予測には値動きの二面性があると申し上げましたが、
板回転(バイイングクライマックス・セリングクライマックス)による予測にも引力次第で二面性があります。
つまり、マックスが尽きではなく、真逆の加速である場合があります。
ですから、入り口の部分で売り目線、買い目線を間違うとすごい目に遭います。

以上、押し目と戻りを区別すること自体、極めて難しいのです。
それもそのはず、それがモンスターのワナそのものなので。

EAやシストレ(無人)に、モンスターのワナを読み取る能力がないことは、
誰でもご想像が付くと思います。
当然、すべてのEAやシストレ(固定的売買ルール)は、押し目と戻りを区別できないので、
コツコツドカーンを避けることもできません。

起きているか?

ペイオフレシオは、予測、判断、実行、以上3つの能力が備わって初めて安定した数値を実現する。
あるいは、結果、判断、実行でも、安定した数値を実現する。
前者なら、バトンタッチとやり上位の同安定を目指すのでしょうが、後者ならその必要もない。

押し目で買い、戻りで売ることなのでしょう。
そのためには、どうしたら良いかを出発点とすべきことについては、私も賛同します。

しかし、そのための理論・分析と選択肢を指標群の兆候に求めるなら、
無限の変化と「同じ兆候を目の前にしても、予測が当たることもあれば、外れることもある」
という値動きの二面性の壁に阻まれ、そこから先へ進むことはできません。
その理由は、指標群の兆候はどこまで行っても過去の足跡だから。

ところが、指標群の兆候に板回転の兆候を組み合わせるなら、
バイイングクライマックスとセリングクライマックスを選び取る、
すなわち、チャンスを選び取る能力へとつなげられる可能性はあります。
同じく、その理由は、板回転の兆候(マックス)は未来の値動きの予告だから。

つまり、過去と未来の兆候を今観察することで、連続した未来への予測が可能となります。
予測精度を上げるには、より活発時(高速連続板回転時)を狙うことです。
たぶん、閑散時(低速板回転や間欠板回転時)の予測は、
未来へと連続しにくいので、外れまくると思います。

以上の証拠は、同試みで私の場合、大数の法則下でPF0.94、ペイオフレシオ0.6、勝率61%
という運や偶然だけでは説明の付かない微能力が定着(2019.5現在)していること。
私ではなく、もっと資質と素質を備えた方なら、もっともっと、
短時間で高いレベルへと到達できるのだと思います。

努力と成果が比例しない、つかみ所のないこの世界で、
唯一、成長につながる可能性がある方法は、板回転を中心視野、指標群を周辺視野に置き、
バイイングクライマックスとセリングクライマックスでエントリーすべきことを売買ルールの出発点とすべきことだと思います。

なお、もともと、板回転の存在しないFX界に成長方法を見いだすなら、
たぶん、「板回転」を「ファンダメンタル」に読み替えるのでしょう。
FX界では、ファンダメンタル抜きの指標群だけの分析・理論は、
何十年学習しようとも、値動き予測にはまったく役立ちません。
当たること(コツコツ)もあれば、外れること(ドカーン)もあります。

すなわち、裁量なきEAやシストレ(無人EAやシストレ)では、
コツコツドカーンを避けることは絶対にできないし、
ドカーンをコツコツで逆転させることもできません。
言葉を換えれば、一時期、運に乗ることがあったとしても、
長く続ければ、必ず破産するということです。

ここにいるのかもしれません。

要は、「能力のみ評価される。近道など最初から存在しない」
「成功しているトレーダーは、皆、人間離れした真の意味での「超能力者」である」

それなのに、魔法のEAやシストレ(売買ルール)の存在を信じている方々は、
その手の手ぐすねに簡単に引き寄せられる。
楽して、かつ安全にお金を増やしてくれる方法は、
利率最小レベルの元金保証の預貯金の類しかありません。

すべてを知った上で、かつ現実と原理を学んだ上で、
自己責任と選択の自由を活かしたいなら、限りなく自由です。
自分のお金だから、他人にとやかく言われる筋合いはありません。

しかし、失敗したら、自己責任、自己選択の自由、
重い責任が、「自分自身の判断」にのしかかってきます。
誰も助けてくれないし、失敗すれば周りからは「あほか」と思われるだけ。

自己防衛対策は、限りなく、「選球眼を鍛えること」
これしかないと思います。

私は、以上のことを知った上で、
今は、この戦略に近づかないようにと、再三にわたり警告しています。
むしろ、これからデイトレーダーを目指される方々の肥やしになれれば、本望とも思っています。
もしかすると、私の存在は、TRADERS CLOUDにとって迷惑なのかも知れませんが・・・。その場合は、一声かけて頂ければ、私はすぐに消えます。

以上です。

すべてのEAやシストレは、「押し目と下げ勢い、戻りと上げ勢いを区別すること」ができないから。
これらを区別できなければ、必ず、「売っては上げ、買っては下げ」となる。
区別できない理由は、その基準を決める尺度が定数として存在しないから。

EAやシストレは、過去に向かっては、バックテストで、
期間を区切ってカーブフィッティングで当該定数を逆算で決める。
たとえ、それを値幅にあわせてフレキシブルな変数として設定したとしても、
その設定基準自体が固定であるので、それらは相変わらず定数としてしか機能しない。

未来に向かっては、フォワードテストで、証拠の伴わない結果を見せる。

あるいは、フォワードテストをリアル口座で見せるなら、
短期間でバトンタッチと上位を入れ替えなければもたない。
言葉の表現とは裏腹に、廃れる前にバトンタッチするのではなく、
大なり小なりコツコツドカーンのドカーンのタイミングで、
ビックリして入れ替える訳なので、乗り続ければ、必ずコツコツドカーンのドカン側を刈り続けることになる。
そもそも、廃れる前なら、バトンタッチする必要はない。
表現のマジック?

「短期間」とは、上述定数が通用する期間を指す。
しかし、ロスカット幅を広く取れば取るほど、ないし単位期間あたりの取引回数を減らせば減らすほど「短期間」の寿命を延ばすことはできるが、コツコツドカーンのコントラストは大きくなる。

要は、どのような見せ方をしようとも、能力相応の結果しか出ないということである。
能力とは、すなわちEAやシストレをあやつる裁量を指す。
裁量なきEAやシストレ(無人EAやシストレ)は、必ず運の尽きという名の寿命を迎え、二度と立ち直ることはできない(コツコツドカーンをコツコツで逆転させることはできないの意味)

なお、未来に向かって、EAやシストレが役立たない原理については、
このカテに山ほど書いたので省略する。

それがあれば苦労しない。

そもそも、チャンスを見分けられるレベルになるには、
途方も無い時間と努力、更に資質が必要となる。

動体視力(右脳)、パタン認識(右脳)、予測能力(右脳)、判断力(左脳)、デイトレ能力(左脳)、
何が起きても動じない平常心(心の資質)、右脳・左脳の資質、蓄積(右脳の資質と素質)、無限の努力(素質)・・・。
中でも、最も修得が難しく、しかし必須であるスキルは「平常心」、
なぜ、必須かと申しますと、これが欠ければ右脳のスイッチが遮断されバクチトレードしかできなくなるからです。
つまり、酒飲みながら(同じく右脳が断となる)トレードするのと変わらなくなるから。
ちなみに、酒飲むと平常心を得られるというトレーダーもいらっしゃるのかも知れませんが、それは単に酒飲むとバクチする勇気がわくというだけ、右脳を使うことを前提としていない方。

そして、これらを活かせるようになった段階が、チャンスを見分けられるレベル。
その段階にいるかどうかは、結果を見ればすぐ分かる。
結果とは、すなわち、ペイオフレシオ。
究極は、毎日勝ち続けること。

ネット上で私の知る限りでは、その段階にいらっしゃるデイトレーダー様はただおひとり。
手本の神 (ブログ名 デイトレードで3人の子供を育てる)だけです。

比較するのもおこがましいですが、「チャンスを選び取る能力」において、私とは雲泥の差があります。
それゆえの手本の神であるわけですが・・・。

少なくとも、私の場合は「チャンスを選び取る努力」をしなければ、
上抜ける可能性はありません。
この戦略に近づいてはならない最大の理由は、
「チャンスを選び取る能力」において、自他共に認めるレベルには程遠いからと言えるでしょう。

この努力と対極にあるのが、EAやシストレに魔法の売買ルールを求める努力を続けること。
時間とお金を無限に損します。
その理由は、カテ【EAやシストレ(システムトレード)の失敗理由】に、すべて記載しました。

キャプチャ
現在、絶好のビリ付近であり、ご興味を持つ方もいらっしゃらないので (危険に付き、近づかないように)

1.この先、上がると予測した場面で買う
2.この先、下がると予測した場面で売る
3.今は分からないと予測した場面で様子見

当分、同1~3を明確に区別して、エントリーする能力(無人EAやシストレには存在しない能力)がどの程度あるかを検証する機会にあてます。

結果は、取引別一覧表で検証する。
NO 年月日 保有時間 保有区分 エントリー日時 建値 返済日時 返済値 損益
1 2019/4/23 00:29 ③10~30分 1 2019/4/23 23:05 22,295 2019/4/23 23:34 22,275 2,000
2 2019/4/23 00:39 ④30分~1h 1 2019/4/23 22:55 22,270 2019/4/23 23:34 22,275 -500
3 2019/4/23 00:24 ③10~30分 1 2019/4/23 22:42 22,275 2019/4/23 23:05 22,295 2,000
4 2019/4/23 00:06 ②5~10分 1 2019/4/23 22:33 22,260 2019/4/23 22:39 22,275 1,500
5 2019/4/23 00:28 ③10~30分 1 2019/4/23 22:12 22,275 2019/4/23 22:39 22,275 0
6 2019/4/23 00:31 ④30分~1h 1 2019/4/23 21:27 22,265 2019/4/23 21:57 22,275 1,000
7 2019/4/23 00:40 ④30分~1h 1 2019/4/23 21:18 22,275 2019/4/23 21:57 22,275 0
8 2019/4/23 00:18 ③10~30分 1 2019/4/23 20:53 22,265 2019/4/23 21:10 22,285 2,000
9 2019/4/23 00:57 ④30分~1h 1 2019/4/23 20:52 22,275 2019/4/23 21:49 22,255 2,000
10 2019/4/23 01:05 ⑤1~5h 1 2019/4/23 20:44 22,260 2019/4/23 21:49 22,255 500
11 2019/4/23 00:08 ②5~10分 1 2019/4/23 20:44 22,260 2019/4/23 20:51 22,275 1,500
12 2019/4/23 01:26 ⑤1~5h 1 2019/4/23 20:23 22,245 2019/4/23 21:49 22,255 -1,000
13 2019/4/23 00:14 ③10~30分 1 2019/4/23 20:01 22,235 2019/4/23 20:14 22,245 1,000
14 2019/4/22 00:02 ①5分以内 1 2019/4/22 23:12 22,210 2019/4/22 23:13 22,215 500
15 2019/4/22 00:11 ③10~30分 1 2019/4/22 23:01 22,220 2019/4/22 23:11 22,210 1,000
16 2019/4/22 00:02 ①5分以内 1 2019/4/22 23:01 22,220 2019/4/22 23:02 22,220 0
17 2019/4/22 00:23 ③10~30分 1 2019/4/22 22:49 22,230 2019/4/22 23:11 22,210 2,000
18 2019/4/22 00:31 ④30分~1h 1 2019/4/22 22:40 22,210 2019/4/22 23:11 22,210 0
19 2019/4/22 00:49 ④30分~1h 1 2019/4/22 22:23 22,195 2019/4/22 23:11 22,210 -1,500
20 2019/4/22 00:13 ③10~30分 1 2019/4/22 21:31 22,205 2019/4/22 21:43 22,195 1,000
21 2019/4/22 00:25 ③10~30分 1 2019/4/22 21:18 22,195 2019/4/22 21:43 22,195 0
22 2019/4/22 00:04 ①5分以内 1 2019/4/22 21:16 22,200 2019/4/22 21:19 22,190 -1,000
23 2019/4/22 00:05 ②5~10分 1 2019/4/22 21:03 22,210 2019/4/22 21:08 22,200 1,000
--- --- --- --- 23 手数料 ▲1,840 ハチャ(手/損) = 12% 損益 15,000

投資顧問ガイド
http://www.kuchikomi-k.net/kuchikomi/traders-farm.com2

ランキングとかあるけどこれマジなの?
儲かってる奴のに乗れば普通に勝てるって事だろ。
なのになんで口コミはまったくないのかなぁ。
もしかして利用者いない? [2019/3/16]


その答えは、シストレ48や無人シストレデパート系のランキング全般に共通して言えることであり、
カテゴリ:【シストレ(システムトレード)の失敗理由】
に、すべて記載しました。

しかし、TRADERS CLOUDのように有人シストレ、または裁量がメンバーなら、
私も大ファンのブログ名「専業システムトレード生活」のようになれる可能性はあると思います。

結論から申しますと、EAやシストレに能力(予測能力+デイトレ能力)が無いことを隠すため。
つまり、能力 イコール ペイオフレシオであることを隠すため。
EAやシストレのバックテストは、PFならカーブフィッティングで自由に操れますが、
ペイオフレシオを操ることはできません。
言葉を換えれば、EAやシストレに能力が存在することをバックテストで示すことはできません。
しかし、能力が存在しないEAやシストレでも、運試しナンピン系なら比較的高勝率でコツコツドカーン覚悟で勝てる時期もあります。
ナンピンとPF稼ぎはベストマッチ、バックテストなら、勝率も損切り幅もカーブフィッティングで自由自在。

ブログ名「システムトレードの基礎知識」の記事で、以下のような計算式をみかけました。
勝率(a)とペイオフレシオ(r)とプロフィットファクター(p)の間には
p = ar/(1-a)
p = 2.5の場合
r = 2.5(1-a)/a
勝率:40% ⇒ ペイオフレシオ:3.75
勝率:50% ⇒ ペイオフレシオ:2.5
勝率:60% ⇒ ペイオフレシオ:1.67
勝率:70% ⇒ ペイオフレシオ:1.07
勝率:80% ⇒ ペイオフレシオ:0.625
勝率:90% ⇒ ペイオフレシオ:0.278

・下へ行くほど、ペイオフレシオが小さくなり、勝率が上がっておりナンピン系の特徴がよく出ています。
・上へ行くほど、ペイオフレシオが大きくなり、勝率が下がっています。
 しかし、これは矛盾であり、現実のトレードでは、能力イコール ペイオフレシオなので、
 勝率を下げながらのペイオフレシオ上昇はあり得ません。
 この計算式は、「能力一定(狭義では勝率一定)」を前提にしていないから、このような矛盾が起きます。
 しかし、下方向へは、能力無用のナンピン運トレ系には、よく当てはまる計算式と思います。

 ということで、もともと能力の存在しないEAやシストレで安定した右上がりは不可能であるとしても、一時期右上がりを保つことができる最もマシな戦略はナンピン系のみ。
 それ以外で右上がりをキープしているものを見かけたなら、それは信頼性のある証拠を伴わない見せ物。

取引回数を増やせば増やすほど、ペオレは改善に向かうのかも知れない。
派手な負けっぷりの以下表と2019.3.22以降の表との対照実験では。
大数の法則が成り立つ程度のサンプル数を集めなければ、まだハッキリしない。
引き続き、取引数30回/日程度以上をキープしながら検証する。
NO 年月 回数 枚数 枚-回 円/枚 手/損 PIPS 負額 勝額 損益 手数料 実損益 勝率 買勝率 売勝率 PF ペオレ 勝回 勝平均 負回 負平均
1 2018_03 375 484 109 -235 52% -750 -749,500 674,500 -75,000 -38,720 -113,720 63% 56% 67% 0.9 0.5 235 2,870 140 -5,354
2 2018_04 647 1,055 408 -145 123% -685 -1,000,000 931,500 -68,500 -84,400 -152,900 59% 61% 58% 0.9 0.6 383 2,432 264 -3,788
3 2018_09 440 545 105 -700 13% -3,380 -962,000 624,000 -338,000 -43,600 -381,600 59% 51% 62% 0.6 0.5 259 2,409 181 -5,315
4 2018_10 855 1,211 356 -343 30% -3,180 -2,061,000 1,743,000 -318,000 -96,880 -414,880 65% 62% 68% 0.8 0.5 556 3,135 299 -6,893
5 2019_03 564 564 0 -537 17% -2,580 -806,000 548,000 -258,000 -45,120 -303,120 61% 54% 67% 0.7 0.4 343 1,598 221 -3,647
-- 合 計 2,881 3,859 978 -354 -- -10,575 -5,578,500 4,521,000 -1,057,500 -308,720 -1,366,220 61.6% 58% 64% 0.81 0.5 1,776 2,546 1,105 -5,048

その答えは、分かりません。

しかし、結果は分かっています。

私は、以前(10年前後前)、どこかのブログ記事で親からの遺産2,000万円を元手に、
MACDのパラメータをいじれば、億万長者になれると信じ切った人の体験をモニターしていたことがあります。

日々の内容は、MACDパラメータを何から何に変更したらどうだったと、
ただ、それだけの情報が延々と並んでいました。

結果は、破産。

くやしくて、くやしくて、たまらないそうです。

MACDに限らず、すべての指標(独自指標を含む)で、パラメータいじりと値動き予測には、まったく相関がないということに気付かない人の悲惨な結末です。

開発者の機嫌を損ねないように、細心の注意を払い、
言葉にも気を付け、勇気づけ、期待し・・・。

アホかと思うのは、たぶん私だけだと思います。

って、いうのはウソで、皆そのようなくっだらない次元のことは分かりきっているので、ごく一部の信者がいるだけです。

真実を知れば、「あ~あ」と衰退(破滅?)する世界でしょう。

しかし、かわいそうな・・・。

ということは、
これを225のデイトレに置き換えると、
活発目がけてピラミッティングが基本となりそうな・・・。
つまり、「ナンピン主力で、勝負しない癖」を持つ株のデイトレーダーは、
基本から外れるということかも。

たぶん、ナンピン主力のデイトレーダーが、活発目がけてナンビンとなるケースは、
意図しない逆張りに巻き込まれた時。
つまり、予測が逆だったと気付いても、日頃から「勝負しない癖」が付いているので、すぐに反応できない。
ここで勝負するくらいなら、ナンピンの結末で勝負しようとなる。
そして、▲ドカーンと。

一方、ナンピン主力のデイトレーダーが、活発目がけてナンビンとならなかったケースは、
意図した通り、順張りにうまく乗った時。
そして、利益は微々。

やはり、何かがおかしい。

基本をナンピンに置いている以上、勝負しない癖は無くならない。
もっとも、それ相応の能力がなければ、勝負するよりはナンピンの方がマシという境界線はある。
自分に、勝負すべき能力があるのかないのかは、
今後しばらく「勝負すること」を前面に出して検証する。
その結果、どうした方がマシかを再度見直すこととしたい。

ちなみに、EAやシストレには、もともと勝負する能力はないので、
スキャルやピラミッティング系は成り立たない。
最大頑張っても、ナンピン系でコツコツドカーンの運命をたどるしかない。

色取り取り並んでいると、自己責任感満々の投資家方々が、自信満々の内に選べること。
自信満々なだけに、それを否定する材料は自分を否定する材料と同じであり許さない。
はずれを引いたとしても、もっと期待できるものに、
くら替えして自分が正しかったことを証明するまで戦い抜く?という感じでしょうか・・・。

需要と供給の利害が完全一致しますので、双方、あれを追求されるのでしょう。

す。

取引を同時にやったとしても、「売りだったかぁ、ああ失敗」、
あるいは、「買いだったかぁ、ああ失敗」
と、売買どちらから入っても、両方をハズれさせることができるのがモンスター。

たぶん、この辺はデイトレーダーには当たり前のことですが、
無人EAやシストレファンは、気付いていないと思います。
あるいは、その辺は卒業して、EAやシストレこそ本命だと期待を寄せている段階かのどちらかと思います。

でも、偶然、運良く最終結論がモンスターの方向性と一致したなら、
無人EAやシストレファンと開発者は天狗になって喜びます。

おめでたいことです。

こうやれば、人はこう反応する。
で、ここまでおとしいれて、次はこうやり、
ここに反応したら、
・・・・
・・・・・
・・・・・・・

何パタンか、打診した後、モンスターにとって一番都合の良い、こちらに、間髪を入れず(逆注文を入れるスキを与えず)、一瞬で振る。

という具合に。

その過程で、EAやシストレは、もっとも餌食になりやすい。
なにせ、最初から考えることを放棄しているので。




それは、押し目と下げ勢い、戻りと上げ勢いを区別する能力が無いから。
順張り系インジケーターなら、押し目で売り、下げ勢いでも売り、
戻りで買い、上げ勢いでも買う。
逆張り系インジケーターなら、押し目で買い、下げ勢いでも買い、
戻りで売り、上げ勢いでも売る。
そもそも、押し目や戻りは勢いとの相対落差で定義されるので、固定値は存在しない。
にも関わらず、インジケーターは、それらを固定値として扱い売買信号を発生させる。
あるいは、固定値をパラメータ化して、「選ぶのはあなた」とやるかも知れない。

結局、どのインジケーターを使ったとしても、当たることもあれば、外れることもある。
そして、近いうちに、必ず勢い側で外れ▲ドカーンを迎えるので、トータルでプラスとなる可能性はない。

トレードを成功させる必須条件は、押し目と下げ勢い、戻りと上げ勢いを区別できること(予測能力)
もし、失敗したとしても救済手段、あるいは被害最小の損切り手段を選び取り実行できること(デイトレ能力)
結局、予測能力+デイトレ能力、両者が存在しなければ生き残れる可能性はない。

ちなみに、EAやシストレとは、
インジケーター部に「予測能力」を求め、EAやシストレ部に「デイトレ能力」を求めているわけです。


以上の裏付けとして、以下記事を再掲しておきます。

値動きの三次元構造と裁量とEAやシストレの関係

値動きは、基本的に三次元構造です。
空間軸に出来高規模と板回転速度、平面軸にローソクと指標群という具合に。

値動き予測に先立ち、
裁量、すなわち人間の右脳なら、同三次元を同時に読める可能性はありますが、
EAやシストレでは、その原理上、平面軸しか読むことはできません。

空間軸を読まなければ、値動き予測は絶対に成り立ちません。
その理由は、平面軸であるローソクと指標群の相関度合いが、空間軸の配合具合でいかようにも変化するからです。
そのために、値動きには二面性があります。
表現を変えるなら、同じ形の指標群でも、押し目の場合もあれば下げ勢いの場合もあります。
同じく、戻りの場合もあれば上げ勢いの場合もあります。

さらには、同じ形の指標群でも、値を動かす原動力が板回転である以上、
手前の指標群の形に関係なく、板回転の気分次第で上にも下にも舵を切ります。
こちらも、値動きの二面性の構成要因です。

よって、EAやシストレには、押し目と下げ勢い、戻りと上げ勢いを区別する能力はありませんし、
板回転のトリガを感知する能力もありません。

しかし、活発で大きな慣性をもって値が進む相場なら、
空間軸の平面軸に及ぼす影響力は相対的に小さくなりますので、
EAやシストレの予測が当たり出す可能性はあります。
したがって、値動き予測という意味では、比較的、大きな慣性を伴うFX市場なら、
一定期間だけEAやシストレが役立つ可能性はありますが、
そうではない株系市場では、役立つ可能性はありません。
しかし、運の要素を加えるなら、一定期間、役立つ場合はあります。
この現象をEAやシストレ界では、寿命というらしい。

ちなみに、TRADERS CLOUDの全戦略の成績は、会員の証券口座と完全一致するぶっつけ本番です。
トレーダーは、オートレ(ユニコーン 別会社提供)で取引し、その取引実績が人の手を介さず、1時間おきにTRADERS CLOUD公式ページに取り込まれています。

サラッと書きましたが、答えは「人の手を介さず」です。
だからこそ、ズレ、インチキが発生する可能性はありません。

EAやシストレのバックテストでPF2以上を叩き出すストラテジーは、
期間と取引数を調整すれば、比較的容易に作れるそうです。
しかし、フォワードテストするとその半分いけば良い方だそうです。

ある一定の期間に100回取引すれば、PF4にもっていける。
しかし、1000回にするとPF2しかいかない。
どこをどのように改善すべきか、とこのようなことを懸命に研究しています。

で、何が無意味かと申しますと、もっとも肝心な「能力一定」を前提条件としていないことです。
EAやシストレのPFは、能力の計測値ではなく偶然が生み出した産物に過ぎません。

「能力一定」なら、100回やっても1000回やってもPFは同じ。
言葉を換えれば、どのようなカーブの相場であろうが、PFは同じ。
そうでなければ、まったく使い物になりません。
ちなみに、私の場合、1000回やっても、7000回やってもPF0.96であり、
同じく、使い物になりませんが、大前提の「能力一定」だけは満たしていることになります。
すなわち、この先、もっと能力が成長しなければ、右上がり安定は無いということでもありますが・・・。

なお、「能力」とは、予測能力+デイトレ能力を指します。
そもそも、EAやシストレにはいずれの能力も存在しないので、PFうんぬん以前の問題ですが・・・。
EAやシストレのフォワードテストにおけるPFは運と完全連動します。
EAやシストレデパート系に連なる苦情の類を見かけると気の毒に思います。

EAやシストレデパート系、世界最大手が誇るストラテジー数は千本単位以上だそうです。
そして、常時上位に君臨するものはゼロ、かつて上位だったものを含め、
すべてのストラテジーは寿命を迎え無限ビリへと逆成長しています。

ならば、バトンタッチと上位を入れ替えてみても、
それらも同じく寿命を迎え無限ビリへと逆成長します。

逆説的言い方をするなら、一度すたれたストラテジーが、
再び上位へ浮上した例は存在しないということです。

つまり、どのストラテジーを利用しようとも、
同じく無限にお金が減り続ける訳です。
ワースト順に並べて、損失額一位を競う見せ方をするなら、
逆成長し続ける凄い数字を見ることができるでしょう。
たとえベスト順に並び替えてみても、一時期は上位に位置することはあっても、
必ず、ワースト順の方向へグングン逆成長します。

ですから、売り手としては、ベスト順に並べるなら、
逆成長を見せないように、例えば上位から100本とか下限を切って表示するでしょう。
あるいは、成績がすたれる前までの計測値を公開するかでしょう。

(1) 人は低速回転で安全と感じエントリーしたがり、高速回転で危険と感じエントリーしたがらないこと。
① 高速急降下底からの低速ダラダラ戻りへの売り上がり失敗。実は、低速ダラダラ上げは、モンスターのワナであり、押し目を作らず無限に上げた。
② 高速急上昇頂点からの低速ダラダラ押し目への買い下がり失敗。実は、低速ダラダラ下げは、モンスターのワナであり、戻りを作らず無限に下げた。

(2) 人は板回転に緑玉が目立てば売りたがり、赤玉が目立てば買いたがること。
① 緑玉めがけた売り上がり失敗。上げトレンドでは、緑玉が目立ち売られながら値を上げるのに、緑玉めがけてひたすら売り上がってしまった。
② 赤玉めがけた買い下がり失敗。下げトレンドでは、赤玉が目立ち買われながら値を下げるのに、赤玉めがけて買い下がってしまった。

以上は、ワナに引っかかったパタンですが、ワナでないこともありますので、
ワナに引っかかる場合もあれば、引っかからない場合もあるという具合に、
すべての判断に値動きの二面性は付いて回ります。

デイトレは、無限に難しい。

成功している日経225デイトレーダーが、過去も現在も、恐らく未来も存在しない理由はこの値動きの二面性ゆえ。

すべての判断要素に対して、当たる場合もあれば、外れる場合もあります。
値動きの二面性を解決できない以上、つかみ所がありませんので、努力と成果が比例することもありません。
以上は、裁量でもシストレでも同じことです。

値動きは、基本的に三次元構造です。
空間軸に出来高規模と板回転速度、平面軸にローソクと指標群という具合に。

値動き予測に先立ち、
裁量、すなわち人間の右脳なら、同三次元を同時に読める可能性はありますが、
EAやシストレでは、その原理上、平面軸しか読むことはできません。

空間軸を読まなければ、値動き予測は絶対に成り立ちません。
その理由は、平面軸であるローソクと指標群の相関度合いが、空間軸の配合具合でいかようにも変化するからです。
そのために、値動きには二面性があります。
表現を変えるなら、同じ形の指標群でも、押し目の場合もあれば下げ勢いの場合もあります。
同じく、戻りの場合もあれば上げ勢いの場合もあります。

さらには、同じ形の指標群でも、値を動かす原動力が板回転である以上、
手前の指標群の形に関係なく、板回転の気分次第で上にも下にも舵を切ります。
こちらも、値動きの二面性の構成要因です。

よって、EAやシストレには、押し目と下げ勢い、戻りと上げ勢いを区別する能力はありませんし、
板回転のトリガを感知する能力もありません。

しかし、活発で大きな慣性をもって値が進む相場なら、
空間軸の平面軸に及ぼす影響力は相対的に小さくなりますので、
EAやシストレの予測が当たり出す可能性はあります。
したがって、値動き予測という意味では、比較的、大きな慣性を伴うFX市場なら、
一定期間だけEAやシストレが役立つ可能性はありますが、
そうではない株系市場では、役立つ可能性はありません。
しかし、運の要素を加えるなら、一定期間、役立つ場合はあります。
この現象をEAやシストレ界では、寿命というらしい。

会員の要望は、
「少額でも良いから、とにかく毎日ブラスであって欲しい。たとえマイナスになる日があったとしても、▲ドカーンだけは勘弁してほしい」
です。
つまり、手本の神レベルの戦略なら、会員になってもいいかなと思っています。
会員が離れる法則は、過去の成績がいかに優秀であろうとも、自分が乗ったとき、▲ドカーンとやられると、その瞬間、驚いて去ります。

つまり、会員が付く付かないは、▲ドカーン規模とその回収能力で決まります。
言葉を換えれば、右上がり安定性だけが、会員が付く付かないの客観的判断基準となります。

ちなみに、私の戦略、「両建てデイトレ」には、固定会員ゼロです。
日替わりのチケット会員数は、トレーダー操作メニーでは確認できないので分かりません。

また、同様の現象は、EAやシストレデパート系で購入した無人EAやシストレが、▲ドカーンとやった場合にも起きるでしょう。
しかし、こちらの場合は魔法のEAやシストレの存在を信じている固定客が多いので、
他のEAやシストレに乗りかえ同様に▲ドカーンとやるサイクルを繰り返すのでしょう。

まず、投資顧問業(助言)は、
500万円の供託金を準備できて、欠格事由に該当しない方なら、
行政書士に申請手続きを依頼(10〜20万円程度)すれば開業できます。
シストレ開発者が、自ら投資顧問になることもできます。

しかし、TRADERS CLOUDのように会員様の口座履歴と一致する、
具体的売買指示を行う投資顧問は、同社以外には存在しません。
もし、そのようなことをすれば、
苦情の嵐に巻き込まれ、速攻で廃業に追い込まれるでしょう。

ですから、一般的な投資顧問は、
デイトレ、スイング、中長期に関わらず一律、
すばらしいファンダメンタル分析とテクニカル分析に基づき、
日時と数量を定めない売買指示を出します。
エントリータイミングや返済タイミングは、ご自身で判断して下さい。
というスタンスで。

もともと、値動きには一切の法則性が存在しないのに、
分析内容にその答えを求め続けているわけです。
その本質は、魔法のシストレを求め続けている姿と同じです。

需要と供給の関係では、
需要側であるシストレ派も分析派も無尽蔵に存在しますので、
供給が廃れることはないのかも知れませんね。
売り手としては、その方々をターゲットとしている限り、
どような苦情に対しても、それらすべてを撃退できる魔法の呪文、
「自己責任でしょ」がありますので。

そこへ行くと、TRADERS CLOUDは、
まっ先に廃れる可能性が高いのに、よく踏ん張っているものだと感心します。
私のような普通のサラリーマン感覚では・・・。

ふと、気づいたことがあります。
それは、現在の板回転読みメインの私が、突然チャートしか見ない過去の私に舞い戻って相場に臨んだらどうなるかということです。

平常心は、消え去り、緊張と心臓バクバク、疲労困ぱい、エントリーする勇気すら消え去り、恐怖に怯え絶望して去っているでしょう。
板回転を読まなけれは、未来の値動きを予測できる可能性はありません。

デイトレで、成功するかしないかのはっきりした分かれ目がここにあります。

ですから、チャート分析の理論書、大衆心理、その他あらゆる学習、研究を重ねてもまったくの無意味、デイトレで成功する可能性はありませんし、心臓バクバクから解放される可能性もありません。

ちまたで、「これであなたも心臓バクバクから解放されます」というEAやシストレの宣伝文句を見かけます。
EAやシストレとは、極めて優秀なその道のプロフェッショナルが、チャート分析をもとに売買ルールを考案したものだそうです。

で、何が言いたいかと申しますと、
デイトレーダーを目指される方々は、可能性のない分野に時間をロスすることなく、板回転読みに励んで頂きたいということです。
慣れれば、必ず心臓バクバクから解放され、平常心で予測能力を最大限発揮できるようになります。
私が、身を持ってそれを証明しています。

ちなみに、元々板回転の存在しないFX界では、デイトレーダーとして成功する可能性はありません。

どこが違うか。 結局、EAやシストレで成功するには、必ず裁量を加える必要があるということ。 数あるストラテジーの中から、現在の相場に最も適したものを選択するという裁量が。 相場に応じたリスクヘッジ方法の検討や予測能力も裁量。 他のホームページでも、その典型例を知っています。 「専業システムトレード生活」という、私が尊敬するトレーダー様のページです。 裁量のツールがEAやシストレというだけですが、「有人EAやシストレ」が長期に渡り成功し続けている例です。 TRADERS CLOUDの戦略が、すべて有人である理由はこの辺にあります。 私の戦略も、本来有人EAやシストレ化できるパタンに当てはまりますが、 判断・選択・操作にスピードを要するため、このような純裁量のようなスタイルを取っています。 おもしろいことに、以上の原理を時系列的に逆さまにすり替え、裁量の存在を消滅させ、 更に相場に応じたストラテジーを後追いで当てはめ、 バトンタッチさせ墓場行きと新生を循環させると、 見かけ上、上位に位置する新生ストラテジーを選び続けると勝ち続けるような錯覚が起きます。 実際は、手を変え品を変え、相場を後追いでトレースしているだけなので、 どの瞬間、どのストラテジーに乗っても、モンスターの気分次第で振り落とされる運命をたどります。 もともと、モンスターは忠実に後を追いかけてくれる投資家を逆方向へ、 振って絶望させることが目的なので、格好の餌食となります。 実は、儲かるには厳然たる法則があります。それは、能力(裁量)で当てた分だけが利益となり、外した分はすべて損失となること。 随分当たり前のことですが、運の要素が加わるといつの間にか、それも忘れてしまいます。

公営ギャンブルとは、 競馬,競輪,競艇,オートレースの 4種類を指します。
それらに近いところにパチンコ、ロト6などを含む宝くじ系があります。

結論から先に申しますと、投資顧問に乗るのと公営ギャンブル等をやるのとでは、投資対効果という意味では、リスクは同じと思います。その根拠は、未来の値動きは、誰も予測できないから。その土俵においては、ギャンブル等も投資も同じ。

しかし、失敗した場合の怒りや恨みの矛先は、圧倒的に投資顧問の方へ向かうでしょう。
その理由は、言わすと知れた多くの方々は「自分の失敗は許せるけど、人のせいで自分が失敗したのは許せない」と感じるからです。
公営ギャンブル等なら、自分で自分のかたきを打つために破産するまでは、何度でも繰り返すことができます。

公営ギャンブル等をEAやシストレに置き換えても同じことです。

スキャ系常勝デイトレーダー方々の存在が、広く世間に知れ渡った現在では、もしかしたら専門家なら未来の値動きが分かるのではないかと思うのかも知れませんね。
しかし、実際にはその方だからできるのであって、人間離れした極めて高度な職人芸であり決してマネすることはできません。仮に常勝デイトレーダーが、そのスキルを生かそうと投資顧問会社を立ち上げたとしても、それを実現するスキームが存在しません。

それでも、やれるだけのことをやって、そこに挑戦した投資顧問会社が、TRADERS CLOUDです。かつて存在した類似投資顧問会社の中では、最後の生き残りです(大赤字経営と思いますが・・・)
ところが、トレーダーは取引ツールであるオートレの仕様で、最大新規で20秒、返済で20秒待たされ、最も不利な金額で約定した会員様の口座履歴とトレーダーの取引履歴を完全一致させています。
加えて、ナンビンの部分返済はできないという大きなハンディ付きです。

結局、未来の値動きを知る方法がない以上、カリスマ投資顧問(会社)はこの世に存在しないことをご認識の上、ご投資判断されるのが賢明かと思います。

公営ギャンブルだろうが、投資顧問(会社)選びだろうが、
どこまでいっても、自己責任と自己選択の自由は付いて回ります。
やってしまってから、後悔しても手遅れです。
やる前の慎重なご判断しか、自己防衛対策はありません。

特にTRADERS CLOUD公式ページは、おとなし過ぎるくらい地味な出で立ちであり、広告・宣伝もほぼなし。
ついでに、会員様へのアフターフォローもほぼなしですが、しつこくうざい接触などは一切ありません。
ある意味、冷たい雰囲気かも知れませんが、会員様はどこまでいっても自由。
入会・退会もメニュー操作ひとつ、勧誘も引き留めも何もありません。

料金相応と思います。

しかし、ひとつだけ自慢は、インチキがないことです。

結局、EAやシストレで成功するには、必ず裁量を加える必要があるということ。
数あるストラテジーの中から、現在の相場に最も適したものを選択するという裁量が。
相場に応じたリスクヘッジ方法の検討や予測能力も裁量。

他のホームページでも、その典型例を知っています。
「専業システムトレード生活」という、私が尊敬するトレーダー様のページです。
裁量のツールがEAやシストレというだけですが、「有人EAやシストレ」が長期に渡り成功し続けている例です。

TRADERS CLOUDの戦略が、すべて有人である理由はこの辺にあります。
私の戦略も、本来有人EAやシストレ化できるパタンに当てはまりますが、
判断・選択・操作にスピードを要するため、このような純裁量のようなスタイルを取っています。

おもしろいことに、以上の原理を時系列的に逆さまにすり替え、裁量の存在を消滅させ、
更に相場に応じたストラテジーを後追いで当てはめ、
バトンタッチさせ墓場行きと新生を循環させると、
見かけ上、上位に位置する新生ストラテジーを選び続けると勝ち続けるような錯覚が起きます。

実際は、手を変え品を変え、相場を後追いでトレースしているだけなので、
どの瞬間、どのストラテジーに乗っても、モンスターの気分次第で振り落とされる運命をたどります。
もともと、モンスターは忠実に後を追いかけてくれる投資家を逆方向へ、
振って絶望させることが目的なので、格好の餌食となります。

実は、儲かるには厳然たる法則があります。それは、能力(裁量)で当てた分だけが利益となり、外した分はすべて損失となること。
随分当たり前のことですが、運の要素が加わるといつの間にか、それも忘れてしまいます。

何気にネットサーフィンしていたら、相場には神様がいるという考え方があるらしいことを知った。
要するに、「相場は生き物、神に接するがごとく、我欲を捨て相場に向かえば、そのご利益に授かれる」とのこと。

私なりの解釈では、最初、「相場に向かう心構えは運トレと言いたいのかな?」
と思ったが、狙いの趣旨は、
「我欲や裁量等すべての人間心を捨てテクニカルを信じなさい」らしい。

それは、私の相場観やトレード法と対極をいく考え方だった。
私の相場観は、「相場には悪魔(以下、「モンスター」という)が住み、
人間心では計り得ない極めて悪質高度なワナを張り巡らしていて、
日々投資家からお金をむしり取っている。
モンスターにとって、すべてのテクニカルはワナを構成するツールのひとつに過ぎない」
である。

夢のない話だが、これが現実。
テクニカルに、魔法の売買ルールは存在できない。
その理由は、山ほど述べたので、ご興味のある方は、
カテゴリー【シストレ(システムトレード)の失敗理由】をご参照下さい。

ただし、板回転と指標群(特にMACD)とのセットなら、
魔法の売買ルールが存在できる可能性はある。
しかし、それは水辺に浮かぶ泡沫(高速板回転の場面だけ出現)のごとき存在であり、
決して、実体をつかんで論理的に説明することはできない。

逆に、論理的に説明できないことを説明することは簡単である。
「まったく同じ兆候、同じ形をした指標同士でも、その後、値を上げることもあれば下げることもある。
つまり、値動きには常に二面性を伴う」と、この一行で終わる。
そのまたルーツ的理由は、値を動かすトリガー、すなわち、原動力は板回転だけであるから。

証券会社ディーラーの多くが、板とローソクしか見ない理由がよく分かると思います。

しかし、シロウトの私には、板を見ても肉眼では何も読み取れないし、無理して見つめてもアルゴバリバリで何の意味もない。
しかも、その回転が上げ回転なのか下げ回転なのかさえも、さっぱり分からない。
だから、私は板を中心視野、指標群を周辺視野に置いている。
それでも、当たり外れがあって、外れたらどう対処するかまで、
反射神経レベルで処理できる程度のデイトレ能力(比重乗せナンピン他の技術を指し、
予測能力とは区別する)が必要。
ちなみに、予測能力は右脳の蓄積から発動する。

結論から先に言うと、
予測能力・デイトレ能力、その両方が存在するなら善、しないなら悪。
したがって、ナンピン自体に善悪はない。

しかし、一言でナンピンと言っても、
比重のせナンピン、マーチンゲール、等間隔ナンピン、変速型ナンピンと、
いろいろありそうだが、いずれも使い手の能力次第で善悪が決まる。

ちなみに、EAやシストレには予測能力・デイトレ能力、いずれも存在しないので、
いかなる種類のナンピンも悪となる。
なお、運良く相場とEAやシストレの挙動の相性があえば、当該期間に限り、
善に見えるが、いずれ善を帳消し悪に見舞われる。

かと言って、ナンピンを禁じた1枚EAやシストレなら、ひとたまりもない。
それなら、ロスカット幅を大きく取り、取引周期を1日以上に延ばせば良い。
そうすれば、運良く相場とEAやシストレの挙動の相性があえば、当該期間に限り、
善に見えるが、いずれ善を帳消し悪に見舞われる。

結局、ナンピン、単発に関わらず、
予測能力・デイトレ能力が存在しない使い手に善は存在できない。

予測を当てた分だけが利益となり、ハズレはすべて損失となること。

したがって、予測を当てにいく方向で、まったく頭を使う可能性がない
無人EAやシストレという分野については、全面的に否定的です。

成果に対する報酬という、世の原則に照らし合わせてみても、
当てずっぽう、すなわち、運トレは、
報酬に値する価値は無いと思っています。

相場が、たまたま運トレの挙動と一致する場面を捉えてラッキイー!
あるいは、これこそ、未来を予測する本物だ!
と、感動しているようでは、それ以前の問題。

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