【EAやシストレ(システムトレード)の失敗理由】 : 口座と一致 板読みデイトレ225 投資顧問 TRADERS CLOUD

口座と一致 板読みデイトレ225 投資顧問 TRADERS CLOUD

nk203
インチキなし。運トレなし。全取引履歴 公開中、TRADERS CLOUD(トレーダーズファームバスケット、MIRROR MANAGER) デイトレーダー、カテ【苦情・質問・口コミ・評判・悪評・悪徳・体験・掲示板への回答】、[配信休日]追加済み。

にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225ミニ先物へ
◆公開取引履歴と会員様口座の取引履歴は完全一致する(岡三、SBI、kabu.com、楽天提供API経由)
◆取引条件は完全デイトレ、最大同時保有数10枚、損切り190円/枚、翌朝AM5:30強制全決済。
◆デイトレ能力初段(▲1万超え0回/30営業日)以上が安全圏。
◆トレーダーは、10日間を超える休暇は、会社に事前に届け出なければならない。
◆過去も現在も、恐らく未来も証拠付きで225デイトレを成功させた例は存在しない。

カテゴリ: 【EAやシストレ(システムトレード)の失敗理由】

コツコツドカーンはあっても、月間ではプラス、あるいは年間ではプラス、
しかもなんと10年間連続プラス。
いずれの事実もバックテストにおいては正しい。
カーブフィッティング次第で、いかようにも設計できるので。

しかし、その行為は設計スパンを大きくとるほど、
目盛り間の広い大ざっぱな固定的物差しを作ったに過ぎない。
それを世界一優秀なその道の学者が作ろうと初心者が作ろうとも、
フォワードテストにおいては、遅かれ早かれ同じ結果となる。
しかも、設計スパンを大きくとるほど、寿命は短くなるという負の相関もある(必要証拠金の制約)

しかし、なぜか初心者は、設計スパンが大きいほど安全で再現性があると信じる。

かといって、設計スパンを小さく取っても、同様に遅かれ早かれ同じ結果となる。
結局、何をどう設計しようとも同じ運命をたどる。

そうなる本当の理由は、EAやシストレが相場を読んで反応している訳ではなく、
相場の方が、たまたまある期間だけ、EAやシストレの挙動に付き合ったというだけ。
ゆえに、当該期間を過ぎれば豪快に▲ドカーンとやられる。
もし、そうならない事象を見かけたなら、
そこには、必ず、魔法の売買ルール「伸縮自在のフレキシブルな物差し」が存在する。

逆に言えば、魔法の売買ルールが存在しない取引に▲ドカーンを防ぐ可能性はない。
つまり、右上がり安定性と魔法の売買ルールの性能の関係なら、
正の相関を描くということである。

と尋ねられて、「本当です」と答える勇気は、普通の神経の持ち主にはない。
しかし、初心者相手に周りの人々も匿名で「本当です」という趣旨の受け答えをやっているなら、
自分も匿名で、初心者相手なら、しれっと「本当です」とやるかも知れませんね。

そもそも、この手の質問は、初心者しかやらないので。
しかし、いくら初心者でも、本当かどうかは自分で調べればすぐに分かることなのに。

ちなみに、期待値プラスの「EAやシストレ」は、この世に存在しません。
言葉を換えれば、期待値プラスの「魔法の売買ルール」は、この世に存在しません。
その根拠を調べたければ、このカテをご覧頂ければ、初心者でもよく分かると思います。

出来高が集中している場面の目的が、次のいずれであるかを連続的に見分ける能力を鍛えること。
連続的にと書いた理由は、以下1~5が単独で現れることはほとんどなく、普通は複合的に現れるから。

1.「押し目」を形成しようとしているのか。
2.「下げ勢い」を形成しようとしているのか。
3.「戻り」を形成しようとしているのか。
4.「上げ勢い」を形成しようとしているのか。
5.モンスターがワナを仕掛けたのか。

そのためには、どうしたら良いかを出発点に、
中心視野にローソクと板回転、周辺視野に指標群を置いて経験を積むこと。
そして、フィーリング段位 四段以上のレベルを目指すこと。
これが唯一、デイトレで努力と成果を比例させることができる方法です。

結局、この出発点を外すあらゆる努力はすべて無に帰すことになります。

その筆頭が、板回転を無視して指標群の兆候というか過去の足跡(すべてのEAやシストレを含む)に、魔法の売買ルールを求める努力。

出来高の慣性次第で、予測は当たることもあれば外れることもあります。
つまり、まったく同じ兆候でも、その先、値を上げることもあれば下げることもあります。
実際には、押し目と下げ勢いが同じ兆候、戻りと上げ勢いが同じ兆候を示すため起きる現象です。
結局、その兆候が連続するのかそこで終了するのかを見極めるには、
板回転を同時に観察しなければ不可能なのです。

何も得ることなく、時間とお金をムダにするだけの結果となります。
その根本原因は、板回転の観察抜きに「魔法の売買ルール」など最初から存在しないから。

ちなみに、「魔法の売買ルール」の正体は、伸縮自在のフレキシブルな物差しのことです。
それは、証券会社の超高速コンピューターを駆使したアルゴ(HFTを含む)と人間の右脳だけが持つ能力。
前者のターゲットは、今の連続体であり、後者のターゲットは今と未来をつなぐ連続体です。

相場には、固定化された物差しで測れるものなど何も存在しません。

結論から先に申しますと、TRADERS CLOUDの場合は、
投資助言に該当しますので金商登録は必要です。
その根拠は、契約者である有料会員に対して、
「投資分析者であるトレーダー(人間)」が、戦略、売買のタイミング、損切り、
利確のタイミング等に至るまで、事細かに踏み込んだ助言を行う場合に該当するから(金商法2条8項11号関連)
ちなみに、TRADERS CLOUDのトレーダーは全員、財務局に登録された投資分析者(契約社員)です。

一方、金商登録が不要な場合は、いわゆるEAやシストレデパート系が該当します。

前者との違いは、

1.後者は、単なる投資分析ツール販売所(書店等と似たような扱い)に該当し、
 不特定多数の方が、いつでも自由に内容を確認し、
 ご自身の意思と判断で購入できる状態にあること。

2.購入したEAやシストレの運用タイミング、
 あるいはそれを利用するかしないか等の決定について、
 他に「投資分析者であるトレーダー(人間)」が介入せず、
 あくまでも、購入者ご自身の意思と判断であること。
 つまり、購入者ご自身が投資分析者(トレーダー)であること。
 当該EAやシストレの購入判断に当たって、
 そこに、誇大広告や詐欺性があったかどうかは、金商登録とは別問題。
 すべては、自己責任と自己選択の自由の範ちゅうということです。

3.参考
 どこかの記事で見かけたのですが、その趣旨は、
 後者の場合、購入者は、たとえ失敗しても、自己責任を自覚されており、
 口を開かず、他に乗り換えるパタンが多いので、
 出品者はリスクなく儲かるチャンスがあるそうな・・・。

 一方、前者の場合、失敗した瞬間、皆様ご想像通りの現象が起きます。
 ですから、トレーダーのプレッシャーは半端ないと思いますよ。
 ちなみに、私の2015.12~2019.11まで4年間の報酬は下図の通り2,500円です。
 長期右上がり安定からほど遠い現状では、当然と思います。
 しかし、そもそも絶対に不可能とされていることに挑戦している訳ですが・・・。
キャプチャ

きっと、見つかるはず。

そうですね。
取引時刻に秒単位が表示されていれば、
結果を照合できますので、簡単に見つかると思います。
ちなみに、TRADERS CLOUD(オートレユニコーンのAPI導入)の場合は、
取引時刻に秒単位まで表示されており、同じEAやシストレを1個走らせて、
同時に10個の会員口座の取引時刻と完全一致させることができます。
オートレのタイムラグ20秒は、トレーダー側で吸収しますので。

TRADERS CLOUDは、このスキームに最も大きな資金を投入しています。
インチキを絶対に許さない、誠実すぎる無口な職人カタギの会社と思いませんか?

フォワードテスト上、取引そのものが停止している場合も密接に関連しますが、
皆様ご想像通りのことが考えられます。

しかし、それ以外のどのような理由であろうとも、
当人が納得できるなら、それは当人にとっては事実なのでしょう。

投資の世界では、すべてが自己責任、自己選択の自由が尊重されます。

させることにします。

そういえば、TRADERS CLOUD公式ページも
2019-11-01 23:01:48
と言う具合に、秒単位まで表示されていますね。
同社の場合、そもそもフォワードテスト?ではなく、
会員の口座履歴と完全一致するぶっつけ本番ですが・・・。

ちなみに、2019.11.2現在も相変わらず、
同ページに、売買ビットが存在しない理由は、
皆さんが怪しむ含み損隠し目的の「保有中の建て玉の売買」を見せないためではなく、
なんと、元データのオートレユニコーン側(CSV)に売買ビットが存在しないからです。

なお、このブログに売買ビットが存在する理由は、
私が、同CSVにエクセルで加工を加え、売買ビットが出るように工夫しているからです。
工夫と行っても、オートレのひとつひとつの注文行に手打ちで「売買」の文字を含ませておいてエクセル加工時にそれを取り出すだけですが・・・。


オートレに売買ビットが存在しない件については、
以前オートレ社に問い合わせた経緯がありますので、以下の通り再掲しておきます。


2018.7.26、ダウンロードできるオートレの取引履歴に、
売買ビットを付けて欲しい旨、要望を出したところ、
松村 博史 代表取締役より、以下のメッセージを受け取りました。


Date: Thu, 26 Jul 2018 06:51:58 +0000 (UTC)
Subject: Re:_【オートレ】225_その他

ごもっともです。 弊社でも売or買の情報が不足していると思っていました。
現在バージョンアップを考えておりますので、その時にはつけようと思います。

--あなたの投資を自動化します-- --もうひとつの収入の道を作りましょう--
オートレ事務局 シグナルでオーダー事務局 メールでオーダー事務局  松村 博史

以下表は【取引結果】▲5,500(ハ▲47%) 2019年11月1日
の取引日時を秒単位まで表示(シリアル値)したオートレデータ(CSV)そのものです。
このブログでは、見づらくなるという理由で、同CSVの取引日時(シリアル値)をエクセルに取込み加工する際、
分単位までしか表示しないように「セルの書式設定」の「ユーザー定義」で yyyy/m/d h:mmとしていました。
今回は、意図的に同定義でyyyy/m/d h:mm:ssと秒単位まで表示させてみました。
NO 年月日 保有時間 保有区分 エントリー日時 建値 返済日時 返済値 損益
1 2019/11/1 00:05 ②5~10分 3 2019/11/1 22:57:08 22,925 2019/11/1 23:01:28 22,905 -6,000
2 2019/11/1 00:13 ③10~30分 3 2019/11/1 22:49:48 22,910 2019/11/1 23:01:48 22,900 -3,000
3 2019/11/1 00:13 ③10~30分 3 2019/11/1 22:48:48 22,915 2019/11/1 23:01:28 22,905 -3,000
4 2019/11/1 00:54 ④30分~1h 1 2019/11/1 21:55:48 22,905 2019/11/1 22:48:48 22,915 -1,000
5 2019/11/1 00:56 ④30分~1h 1 2019/11/1 21:53:28 22,905 2019/11/1 22:48:28 22,920 -1,500
6 2019/11/1 01:12 ⑤1~5h 1 2019/11/1 21:50:28 22,905 2019/11/1 23:01:48 22,900 -500
7 2019/11/1 00:05 ②5~10分 1 2019/11/1 21:45:48 22,880 2019/11/1 21:49:48 22,890 1,000
8 2019/11/1 01:05 ⑤1~5h 1 2019/11/1 21:44:48 22,885 2019/11/1 22:48:48 22,915 -3,000
9 2019/11/1 01:06 ⑤1~5h 1 2019/11/1 21:43:08 22,880 2019/11/1 22:48:28 22,920 -4,000
10 2019/11/1 00:03 ①5分以内 1 2019/11/1 21:39:08 22,885 2019/11/1 21:41:48 22,875 1,000
11 2019/11/1 00:08 ②5~10分 1 2019/11/1 21:36:08 22,880 2019/11/1 21:44:08 22,895 1,500
12 2019/11/1 00:01 ①5分以内 3 2019/11/1 21:34:48 22,865 2019/11/1 21:35:28 22,880 4,500
13 2019/11/1 00:02 ①5分以内 1 2019/11/1 21:34:08 22,855 2019/11/1 21:35:28 22,880 2,500
14 2019/11/1 00:02 ①5分以内 1 2019/11/1 21:31:28 22,840 2019/11/1 21:33:08 22,845 500
15 2019/11/1 00:06 ②5~10分 1 2019/11/1 21:25:08 22,785 2019/11/1 21:30:28 22,820 3,500
16 2019/11/1 00:06 ②5~10分 1 2019/11/1 21:08:28 22,780 2019/11/1 21:13:48 22,785 500
17 2019/11/1 00:26 ③10~30分 1 2019/11/1 21:00:28 22,775 2019/11/1 21:26:08 22,785 -1,000
18 2019/11/1 00:21 ③10~30分 1 2019/11/1 20:38:48 22,790 2019/11/1 20:59:08 22,770 2,000
19 2019/11/1 00:05 ②5~10分 1 2019/11/1 20:33:48 22,780 2019/11/1 20:38:28 22,790 1,000
20 2019/11/1 00:27 ③10~30分 1 2019/11/1 20:32:48 22,775 2019/11/1 20:59:08 22,770 500
21 2019/11/1 00:14 ③10~30分 3 2019/11/1 20:17:48 22,780 2019/11/1 20:31:48 22,775 1,500
22 2019/11/1 02:08 ⑤1~5h 1 2019/11/1 18:09:28 22,810 2019/11/1 20:17:28 22,785 -2,500
--- --- --- --- 32 手数料 ▲2,560 ハチャ(手/損) = ▲47% 損益 -5,500

これから説明することは、
初心者向けであり、それ以外の方々には、わかりきったことなので無視願います。

まず、機関投資家が利用しているシストレ(アルゴ)とは、
超高速コンピュータが、株価や出来高などに応じ、
売買注文の数量とタイミングを自動的に決めて、注文を繰り返すシステムです。
シストレとしては、証券会社が提供するアルゴリズム(ストラテジー群)から、
好みの戦略をを選択します。

そして、アルゴ取引の代表例は、
(1)ステルス注文
(2)ファンダメンタルの動きに反応するアルゴリズム
(3)見せ板
(4) アイスバーグ注文、TWAP注文他

その特徴は、超高速コンピュータを駆使し、
今の連続体として「株価(ローソク)」と「出来高(板)」の推移を分析対象として判断をしていること。
つまり、アルゴは、今の連続体として相場の分析と判断をしています。

しかし、あくまでも、アルゴの分析対象は「今の連続体」であって、
それ以上の未来、たとえば、今から10分後とか30分後の未来を分析し反応することはできません。


一方、個人投資家の指すEAやシストレは、
指標群の中から、好みのもの選択したり組み合わせたり、
また、利確や損切り値を設定したり、そのタイミング等を設定したりしたものです。
それらに、ひとつひとつ呼び名を付ければ、そのままストラテジーとなります。

その特徴は、「株価」と「出来高」の過去の足跡である指標群の推移を分析対象として判断していること。
つまり、EAやシストレ(インジケーターも同様)は、常に過去の相場を対象に分析と判断をしています。
ちなみに、シストレは、もっとも肝心な「リアルタイムの板(出来高)」を分析することはできません。
指標上に出来高推移が現れたときには俊敏な値が動いた後であり、既に遅しなのです。
そもそも、指標で出来高増を把握できたとしても、
当該出来高が値を上げるためか、下げるためかを区別することはできません。
過去分析から未来の値動きを予測することはできません。
慣性次第で、当たることもあれば、外れることもあります。

そして、インチキなしの損益カーブでは、
売買ルール(相場をはかる物差し)が固定である以上、
長期右上がり安定を描く可能性はなく、
正常なカーブは、必ずジグザグドカーンとなります。

両者について、予測の心臓部、「魔法の売買ルール」の性能については、

前者は、リアルタイムで相場に追随する伸縮自在なフレキシブルな物差し(魔法の売買ルール)を持ち、
後者は、固定化された物差し(売買ルール)を持ちます。


ということで、機関投資家の指すシストレと個人投資家の指すシストレは、
「魔法の売買ルール」の有無という観点からも根本的に異なるということを説明してみました。


ちなみに、「魔法の売買ルール」を実践できる可能性は、
前者以外には「人の右脳」しかありません。

そもそも、初心者ゆえのEAやシストレに、
「魔法の売買ルール」が、必ず存在すると信じている方々がカモにされるのです。

他には、宣伝広告で、あたかも機関投資家のシストレ(アルゴ)が、
個人投資家のEAやシストレと同類のように表現している場合は、「何とか」と思いますが・・・。
しかし、簡単にだまされる方も、自ら考え、調べ、検証しようとしない、
その姿勢が災いしているので、自業自得と言えないこともありませんが・・・。

時代が進み、仮にローソクの形、指標群の兆候、
板回転の様態を同時に分析できるようになったとしても、
その結果が、以下いずれの場面に該当するかを区別することは不可能だから。

1.押し目と下げ勢いの区別
2.戻りと上げ勢いの区別
3.押し目構成の一部としての戻りの区別
4.戻り構成の一部としての押し目の区別
5.出来高規模の大小・緩急と値動きの相対性
6.モンスターのワナ
7.損切り・利確判断

なぜなら、ディープラーニングを重ね、ある兆候に出会ったらこう動く、
あるいは、もっと進化して幅を持たせてファジーにこう動くと判断できたとしても、
その判断自体が、どこまで行っても、過去の兆候を根拠とした固定化された物差しであるため。
結局、当たる場合もあれば、外れる場合もある。
問題なのは外れた場合であり、外れたこと自体を認識できず、必ず▲ドカーンとやること。
ここを解決するには、変化に対して連続的に当て続ける「魔法の物差し」を持ってこなければならない。

実は、ディープラーニングAIが有効となる大前提は、
「魔法の売買ルール」が存在することなのです。

EAやシストレも同じことですが、実際は存在しないものを根拠に、
いくら高度で複雑なロジックやディープラーニングを重ねても、まったくの無意味。
すべての固定化された物差しは、必ず、ジグザグドカーンとなります。
値動き予測を成功させる可能性はありません。

もし、それらが長期右上がり安定を描いている例を見かけたなら、
そこには、必ず、インチキ(後出しじゃんけんや改ざん)という名の「魔法の売買ルール」が存在します。
それら本来の損益カーブが見たければ、インチキが介在する可能性のない、
ご自身のデモ口座やリアル口座の履歴、あるいは前例として参考にしたければ、
バトンタッチ系の公式ページの取引履歴が良い例になります。

よって、標題の答をひとことに縮めるなら、
「魔法の売買ルール」は、最初から存在しないから。
それだけのことです。

ちなみに、同1~7の区別や判断は、人間の右脳 [未来分析=魔法の売買ルール] なら可能性があります。

このブログで書き始めたいですね。
それを私自身が、実績(長期右上がり安定)で証明できたらの話ですが・・・。
第一関門は、公式ページで+40万円超えを実現すること。


ちなみに、現在、確実に分かっていることを以下の通り再掲します。

過去分析から未来の値動きを予測する方法、
すなわちローソクや指標群の形や兆候から、
押し目と戻りを探り当てる方法はない。
慣性次第で当たることも外れることもあり、「この方法なら行ける」
という手応えを感じる可能性はない。
右脳(未来へのアプローチ)を持たず、
過去分析(左脳領域)のみ得意とするEAやシストレ、
あるいは最先端ディープラーニングAIがまったく役立たない理由はこの辺にある。
加えて、過去分析では何をどのように、たとえ50年かけて学習しようとも、
決して、努力と成果が比例することはない理由もここにある。
なお、スキャは未来分析に分類される。

結局、スキャ、スイング、短期、中長期の内、
長期右上がり安定を実現できる可能性は、
運の要素を除外した「スキャ」しかない。
それ以外は、運次第の綱渡りとなる。

なお、板読みデイトレ225は、
これまでの取引法に存在しない「右脳スクリーンに未来の値動きの描画?動画?を映し出し、判断する完全未来予測型」です。
225デイトレを成功させた例は、過去も現在も恐らく未来も存在しない理由は、
同手法は存在しないからだと、私自身は思っています。

そもそも、EAやシストレは単なる固定化された物差しであり、
肝心のそれらを操る能力が存在しません。

よって、能力一定を大前提とする大数の法則は成り立たず、
それらの実績をどの瞬間、hasan.exeで検証してもまったくの無意味。
ついでに、同様の意味で最適化(フィッテング)もまったくの無意味。
hasan.exeが算出する対象は、「能力」であり「偶然」ではない。

何をどうあがこうか、
資金が大きいほどショックが大きいという事実だけ残るでしょう。

その通りですね。
しかし、難しいと思います。

その理由は、ターゲットとなる長期右上がり安定トレーダー自体が存在しないから。
取引には、デイトレ、スイング、短期、中期、長期とありますが、
まず、デイトレは選択肢から外れます。

その理由は、約定時間とオートレの操作性(シストレ専用の作り)。
一般の証券会社の約定時間は1/1000秒単位であるのに対し、
TRADERS CLOUD(オートレ)の約定時間は8〜20秒(相場急変時ほど長い)だからです。
加えて、同タイムラグ中、同方向への連続注文禁止。
違反すると当該建玉を没収し、最大同時建玉数を制限する縛りもあります。
たぶん、連続注文=熱くなっている証拠。
だから、▲ドカーンとやる前に最大同時建玉数を制限して、
「やる気をそぐ」ということだと思います。
この制限自体にムカついて▲ドカーンとやる方法はいくらでもあるのに、まったく意味不明なペナルティーですが・・・。
私がいずれ去るとしたら、原因はこれですかね。

さて、残るスイング、短期、中期、長期については、
約定時間が長い件は、あまり問題ではありませんが、
保有玉を返済するまでの待ち時間が長く運の要素も大きいので、
毎日の取引を期待する大部分の会員からは、敬遠されがちです。
料金体系も、日単位(チケット制)か月単位となっていますので、
トレーダーの取引自体が少ないと会員にメリットがありません。


ちなみに、知名度を上げるとどうなるか?

諸刃の剣ですね。
結果は「期待通り」か「期待を裏切る」かの二つに一つ。
後者だと「悪の知名度」を上げただけで、
自ら望んで致命傷を負うことになるでしょう。

そういう意味では、
無口なTRADERS CLOUDは賢いと思います。

言わずと知れたことですが、
私が「+40万超えまでは、近づかないように」と再三繰り返す理由は、
現段階では「期待を裏切る」ことが火を見るよりも明らかだからです。

以上、もろもろありますので、
たとえ、有名トレーダーを勧誘したとしても、難しいと思います。

そういえば、TRADERS CLOUDも数少ない競合会社の1つですね。
他社との差別化は、
有人(裁量あり)かつトレーダーの取引履歴と会員の口座履歴が完全一致するという点だけ。
だから、はやらないのですかね・・・。

しかし、言わずと知れた本物(社会貢献?)を求める会社の理念ゆえと思います。
私が、TRADERS CLOUDに所属している理由でもあります。

と、初心者が思い込んでいる理由は、
実際「長期的な右上がり安定」をネット上でよく見かけるからです。
加えて、初心者自身が「魔法の売買ルール」の存在を固く信じているからです。

これら二つの条件がそろえば、
「長期的に使ってこそ・・」の信念は揺らぎません。

そして、「使ってビックリ」という経験をしても、
「そんなはずはない」と次々手を出し、
破産するまでコレクターへの道を突き進みます。

それだけのことです。

ちなみに、EAやシストレを1,000個、いや無限個 同時に走らせても、
遅かれ早かれ、全滅します。
しかし、バトンタッチと「寿命 論」を駆使すれば、同事実は見えにくくなります。

そうなる理由は、このカテに山ほど書いたので省略します。

広告宣伝は二の次、三の次。
というか、実質の伴わない誇大広告(ステマ、スパム、ウソ八百を含む)や
インチキ(後出しじゃんけんや改ざん)は絶対に許さないし、
そのような悪(糞尿)をまき散らすことなどあり得ない無口なスタンス。

今は静かで目立たず、いるのかいないのかさえ分からないレベですが、
本物が現れたら、巻き返すと思います。

費用対効果は、
まるで、江戸時代の埋蔵金発掘作業のような一か八かの賭けと思いますが・・・。

証券会社の取引履歴は、CVSデータとしてダウンロードできます。
そして、自宅のパソコンで同データを元に、
グラフを描かせればフォワードテストが出来上がります。
同CSVをデパート系に順次 後出し(アップロード)すれば、
同グラフを表示させることもできます。

なお、デパート系自身が、出品されたEAやシストレすべての同CSVを直接入手し動作させるには、
多数のパソコンやVPSが必要となります。
そのようなことは不可能なので、同CSVデータ(秒単位入り)は出品者から入手します。
あるいは、手打ちも考えられます(秒単位なしの場合)

ちなみに、TRADERS CLOUDが導入している、
トレーダーの取引ツールであるオートレもCSV(秒単位入り)データをダウンロードして二次利用することができます。
本ブログで公開している取引履歴は、正にこれに当たり、
私がエクセルで自由に編集したり、加工したりしています。
そして、私が最も気を付けていることは、
TRADERS CLOUDの公式ページに公開されている取引履歴や損益と1円たりとも乖離がないことです。

結論から先に申しますと、いずれの分足でも単独では使い物になりません。
それ以前の問題として、ブレインなしでは、まったく使い物になりませんが・・・。
結局、何をやっても、まったく使い物にならないが正解です。

ちなみに、私は、1分足、3分足、5分足、15分足、60分足を
5つのモニタに同時に表示させ未来分析を行っています。
そして、ベクトルに順張り、クライマックスに逆張りを基本としています。
単独の分足では、同基本の実践は不可能なのです。

なお、EAやシストレに、人が裁量(ブレイン)を加えるならまったくの別物、
すばらしいツールになり得ます。
私も大ファンで、尊敬しているシステムトレーダー様(専業システムトレード生活)は、
2019.1.1~10.1時点で2.000万円弱稼いでいらっしゃいます。
EAやシストレを裁量のツールとして利用されている場合ですね。
当該事実が、前述事実の何よりも証拠になっていると思います。

しかし、ネットで検索する限り、
その実力の持ち主は、同トレーダー様おひとりのような・・・。

検索しても、225で成功した例は皆無ですね。
もちろん、成功の判断基準は、証拠付きの長期右上がり安定です。
結果から推測すると、225で儲かる可能性は、ほぼゼロなので、
挑戦する方々は多くても、撤退する方々も多いということではないでしょうか。
また、225は3ヶ月ごとのSQで強制決済されますので、中長期で保有することはできません。

したがって、225の取引方法は3ヶ月以内に決済することを前提とした、
1.短期
2.スイング
3.寄り引け
4.デイトレ
に限られます。
右上がり安定を実現するには、運トレを100%排除しなければなりませんので、
可能性としての選択肢はデイトレしかありません。

一方、株やFXにはSQがないので取引方法は、
1.短期、中期、長期
2.スイング
3.寄り引け? (リスクが大きすぎるので無いかも・・・)
4.デイトレ
に限られます。
株の場合も225と同様、右上がり安定を実現するにはデイトレしか選択肢はありません。
株の場合、検索すれば証拠付デイトレで長期右上がり安定を実現している、
優秀なトレーダー様を複数確認できます。

一方、FXの場合、検索しても証拠付き長期右上がり安定の例は存在しません。

たまたま、デイトレの例ですが、この現象は日単位、週単位、月単位、年単位でも起きる。
バックテストもフォワードテスト?(フォワードには実績しかないはずだが・・・)も、まったくの無意味。
破産は、一撃必殺、ぶっつけ本番で起きる。
キャプチャ

なぁ~んてものは、ありません。
その理由は、最適とオーバーを区別する物差しがないため。
とすると、後付で、ある限られた期間、勝ったから最適だった、
負けたからオーバーだったとやるのでしょう。

もともと無いものに、何を期待しているのかさっぱり分かりませんが、
懸命に食い下がっている姿を見れば、あわれにさえ思えてきます・・・。


以前、書いた記事の再掲、

EAやシストレがPFを重視する理由

結論から申しますと、EAやシストレに能力(予測能力+デイトレ能力)が無いことを隠すため。
つまり、能力 イコール ペイオフレシオであることを隠すため。
EAやシストレのバックテストは、PFならカーブフィッティングで自由に操れますが、
ペイオフレシオを操ることはできません。
言葉を換えれば、EAやシストレに能力が存在することをバックテストで示すことはできません。
しかし、能力が存在しないEAやシストレでも、運試しナンピン系なら比較的高勝率でコツコツドカーン覚悟で勝てる時期もあります。
ナンピンとPF稼ぎはベストマッチ、バックテストなら、勝率も損切り幅もカーブフィッティングで自由自在。

ブログ名「システムトレードの基礎知識」の記事で、以下のような計算式をみかけました。
勝率(a)とペイオフレシオ(r)とプロフィットファクター(p)の間には
p = ar/(1-a)
p = 2.5の場合
r = 2.5(1-a)/a
勝率:40% ⇒ ペイオフレシオ:3.75
勝率:50% ⇒ ペイオフレシオ:2.5
勝率:60% ⇒ ペイオフレシオ:1.67
勝率:70% ⇒ ペイオフレシオ:1.07
勝率:80% ⇒ ペイオフレシオ:0.625
勝率:90% ⇒ ペイオフレシオ:0.278

・下へ行くほど、ペイオフレシオが小さくなり、勝率が上がっておりナンピン系の特徴がよく出ています。
・上へ行くほど、ペイオフレシオが大きくなり、勝率が下がっています。
 しかし、これは矛盾であり、現実のトレードでは、能力イコール ペイオフレシオなので、
 勝率を下げながらのペイオフレシオ上昇はあり得ません。
 この計算式は、「能力一定(狭義では勝率一定)」を前提にしていないから、このような矛盾が起きます。
 しかし、下方向へは、能力無用のナンピン運トレ系には、よく当てはまる計算式と思います。

 ということで、もともと能力の存在しないEAやシストレで安定した右上がりは不可能であるとしても、一時期右上がりを保つことができる最もマシな戦略はナンピン系のみ。
 それ以外で右上がりをキープしているものを見かけたなら、それは信頼性のある証拠を伴わない見せ物。

だましとは、飛びついた瞬間、狙い澄ましたように逆に振られるあれのことです。
この現象は、225、株、FX、いずれでも起きます。

結論から先に申しますと、
だましをテクニカル分析で見分けることはできません。
その理由は、テクニカル分析には、必ず偽シグナルが存在するから。
テクニカル分析を根拠とする、すべてのインジケーターも同じこと。

そもそも、だましに引っかかる現象とは?

押し目と下げ勢いを区別できず逆さまに張ること、
または、戻りと上げ勢いを区別できず逆さまに張ることを指します。

そして、テクニカル分析で言うところの偽シグナルは、
押し目と下げ勢い(戻りと上げ勢い)を区別することなく、
いずれにも同じシグナルを出すことで発生します。
当然、偽シグナルに引っかかれば、その後の値動きは真逆に進みます。

押し目と下げ勢い、戻りと上げ勢いを区別するには、
勢いのすべり(バイクラ、セリクラ)を把握する必要があります。
テクニカルは常に後追いであり、そもそもすべらないので同区別は、
最初から不可能なのです。

勢いのすべり(バイクラ、セリクラ)を把握できる唯一の可能性は、
まずは「ローソクと板回転」を中心視野に、テクニカルを周辺視野に入れることです。
そして、右脳に3分後の波形と10分後の波形を描き、
その落差を比較し、例えば、この付近は下げ勢いではなく押し目である、
あるいは上げ勢いではなく戻りであるという具合に判断します。

同判断力(未来分析)は、資質・素質・努力次第で進歩させることが可能です。
この他(過去分析)には、努力と成果を比例させる方法は存在しません。
つまり、あらゆる過去分析を例え50年間研究しても、
まったく進歩せず運トレの領域を出ないということです。

そもそも、証拠付きスキームはごく限られています。
私の知る限りでは、
・証券会社公式ページで、直接公開しているバトンタッチ系
・証券会社公式ページで、直接公開しているデモ系
・TRADERS CLOUD公式ページで、直接公開している取引履歴
・機関投資家・投資の専門家・個人投資家等の改ざんのない取引履歴
 つまり、証券会社が直接発行する取引履歴の写し
・その他、二次利用(インチキの温床)されていない証券会社の生データ

 いずれの証拠付きスキームにおいても、長期右上がり安定が公開された例は存在しません。
 そして、いずれにも「絶対にインチキを許さない」という共通点があります。

 つまり、結論を縮めて言うと、
 絶対にインチキを許さない環境では、長期右上がり安定は存在しない。
 過去も、現在も、恐らく未来もということです。

 個人的には、板回転が存在しないFX界では、過去分析やファンダメンタルによる値動き予測しかなく、
未来分析は不可能なので、違う意味でも長期右上がり安定の糸口も可能性もないと思っています。
 つまり、選択肢は、綱渡り式 運トレしかないと。

ロジックに優位性があれば、相場の動きを長期的に捉えることができる。
よって、同優位性のあるEAやシストレをできるだけ早く使い始めることが、
利益増期間の寿命を延ばすコツである。

過去、長期に渡り右上がり安定で、
人気投票により多くの人々にロジックの優位性を認められたものを利用することが成功の秘訣である。
EAやシストレの寿命は、当該ロジックが多くの人々に知れ渡ったから尽きるのではなく、
単に相場がロジックと相性が悪くなっただけなのでご安心を。

以上、おもしろい理論と思いませんか?

まさに、その通りと思います。
あらゆるテクニカル分析・ファンダメンタル分析・講習会参加・無限の読書等、
例え50年間努力し続けたとしてもまったく進歩しません。

私にとって、「もっと違う何か」とは、
デイトレの勝機は、過去分析にあらず、未来分析のみに存在するということです。
すなわち、今はまだ目の前に見えない相場を右脳に描き、
その見えない部分の波形が描く「押し目」や「戻り」に対して仕掛けるという意味です。
これが、私が実践している完全予測型デイトレの基本原理です。

それを可能とするのが、板回転・ローソク・指標群の同時読み。
しかし、個々人の資質、素質、努力でフィーリング段位、
四段以上にならなければ不可能と思います。

そして、私は現在、自称 総合初段。
買い三級を二段レベルまで上げれば、自称 総合二段(買い三級、売り二段)
(四段以上にならなければ、食べていけません)

たぶん、「もっと違う何か」とは、上述した未来分析のことを指すと思います。
答えは、すべての過去分析には存在しませんので。

以下は初心者向けであり、99%以上の方々には分かりきった事実です。
これまで、ご説明致しましたように、
EAやシストレには、物差しのみ存在し肝心のブレインが存在しません。
ブレインとは右脳と左脳両方の機能を指し、
考える能力、予測する能力、判断する能力、感じ取る能力等を指します。
いずれも、トレードには必須の要件です。

EAやシストレ取引の最大の利点は、「任せておけば、何も考えなくて済む」らしいですが、
EAやシストレ様ご自身も「何も考える能力がない」というのが笑えない事実。

考える能力がなければ、爆損するのは分かり切っていますので、
恐ろしくてエントリーする勇気すら沸きません。

ならば、できるだけ取引周期を延ばし、
エントリー数を減らした方が運の要素を稼げるという発想に落ち着くわけです。

ですから、EAやシストレの取引頻度が少ないことを責めるより、
自らその理由を考え、自らご判断されることが、ご賢明かと存じます。
というより、何も考えなくても、
EAやシストレが取引頻度を上げればどうなるか、
初心者と言わず未経験者でもご想像が付くと思います。

逆に言えば、取引頻度が増すほど、
ブレインが、バリバリ活性化しているということでもあります。
ただし、私の場合は負け越していますが・・・

二つに分かれるかも。
1.「魔法の売買ルール」の存在を本気で信じ、本気で研究している場合。
2.「魔法の売買ルール」など最初から存在しないことを知りつつ、商売道具として見せ方を工夫している場合。

同1、2いずれの場合でも、必ずジグザグドカーンとなりますが、
それらを統括して売り出す目的なら、もう一段上?の考え方もあるのかも・・・。

すべてのEAやシストレは、
「裁量トレーダーが指標群を観察して売買判断をする行為を機械的にプログラムに当てはめたもの」である。

つまり、
1.例えばMACDの波形変化をトリガーに売買タイミングを決め、その後の値動きに対して利確や損切り
 幅、その他、複雑高度?なルール決める。
 そして、それぞれの動作を一つ一つブログラミング言語を使って書き上げ機械的に実行する。
2.例えばオートレなら、同1とまったく同じ動作を選択式メニューで実現する。
って、たったのこれだけ。
肝心のブレインが存在しない。

実際の相場では、いかなる指標群を参考にいかなる複雑高度?なルールで「機械的」に取引しようとも、必ずジグザグドカーンとなる。

ところが、長期間右上がり安定を実現しているEAやシストレを見かけたなら、
指標に従って機械的に取引したら、長期間右上がり安定(聖杯発見)を実現したと言っているのである。

そして、初心者はEAやシストレにロールプレイングをスイスイこなす天才プレーヤー(ブレイン)のごとき神秘的能力を求めている。

そもそも、両者は、まったくかみ合わないのに、かみ合うように見せることはできる。

まぁ、最初から存在しない宝探しを一生やり続けるのも、それも人生(自業自得?)かも・・・。

ひとことで言えば、
「EAやシストレが相場を予測しているのではない。
一時期の相場が、たまたまEAやシストレの物差しに当てはまったというだけ」
「それなら、数打ちゃ当たる式で、大量に出品すれば、どれかが当該時期に当てはまるし、需要も見込める」
「リスクのない、お宝発見!」
そして、予定通り、次に来る相場のワナにはまりドカーンとやられる。
この現象には、EAやシストレには寿命があると言って片付ければ良い。

しかし、初心者は、まったく異なる捉え方をする。
「そのロジックが多くの人々に知れ渡り、通用しなくなったから調子が悪くなったのだ。
だから、次のバージョンアップを待とう。開発者、ガンバレ! ガンバレ!」
そして、お金がなくなるまで、最初から存在しないお宝探しを始める。

需要と供給の思惑が、完全一致しているのである。

という具合に、私には見えていますが、捉え方は人それぞれなので、
どこまで行っても個々人の「自己責任」と「選択の自由」の範ちゅうでしかありません。
双方、だましているのでも、だまされているのでもありません (インチキがなければの話ですが)

それは、必ず、ジグザグドカーンを描くことである。
その理由は、すべてのロジックが固定要素だから。
たとえ、いかなる複雑高度なロジックであろうが、パラメーターが可変であろうが、
すべてのロジックは初期設定後は、あくまでも固定となる。

固定の物差しで、相場の無限の変化を計れば、当然固定の範ちゅうなら右上がり、
外れればドカーン。

相場の無限変化を計るには、無限変化に対応できるフレキシブルな物差しを持ってくるしかない。
同物差しのことを裁量と呼ぶし、魔法の売買ルールとも呼ぶ。

原理的に、固定要素から長期間右上がり安定は絶対に発生し得ないのである。

長期間安定した右上がりカーブを見たら、
そこには、必ず、裁量または魔法の物差し(後出しじゃんけん)を含んでいると思って間違いない。

以上は、99%の方々には、わかりきった初歩中の初歩原理。


ちなみに、インチキを絶対に許さないTRADERS CLOUDの過去、現在、
恐らく未来の全戦略の損益カーブがジグザグドカーンを描いていることが、その裏付けともなっています。
実際の所、固定要素だけなら有無を言わさず、ジグザグドカーンですが、
たとえ、固定要素+裁量であっても、ジグザグドカーンはなかなか解決できません。

可能性は、かねてからご説明しておりますように、
フィーリング段位、四段以上になることのみ。

簡単ではないですよ。
何せ、やり遂げた人は存在しないので。

よく聞くフレーズですが、勝てるルールを見たことがある人は、過去も現在も未来も存在しません。
その理由は、勝てるルールの答えは、過去分析にあらず、未来分析にのみフレキシブルな形で存在するから。

EAやシストレを実際動かしていて何か気付きませんか?

まるで悪意の権化のように、やられて当たり前の動きをすることに。
モンスターは、過去を追いかけ反応するものを餌食としますので、極めて当たり前の摂理です。

すべてのEAやシストレは、過去に反応する作りなので、まるで悪意でワザとやられに行くように見えます。
それをバレにくくしたり、運の要素を取り入れたりするためには、取引周期を広くとります。

ちなみに、緩めに見積もっても優位性のある売買ルールさえ存在しません。
言葉を換えれば、期待値プラスのルールさえ存在しません。
遅かれ早かれはあっても、すべてはコツコツドカンのドカン側でマイナス方向へ精算されます。
インチキ、すなわち魔法の売買ルール(後出しじゃんけん)を仕込まなければの話ですが・・・。

以上は、99パーセントの方々には、極めて当たり前の事実です。

私の場合のように、能力が足りない戦略の利用者は下図の通り2018.9.1~2019.9.7までゼロです。
たまぁ~に日替わりで、私の知らないうちにチケット会員が、
乗っていることもあるのかも知れませんが、
それは、トレーダーには関知できません。

これが、標準的な投資家方々のご判断です。
能力相応、ベストなご判断と思います。

ということで、
私自身も今は能力が足りないことをよく自覚していますので、
この戦略には近づかないようにと再三警告しているわけです。
公式ページ損益カーブで+40万円を上抜けする日が来るなら、
その頃が、ご判断時期です。
キャプチャ

スキャは、目先の値動きに反射神経で挑む戦法を指すが、
本戦略におけるヒットアンドアウェィとは、未来発生するボラに対する戦法を指し、
押し目から上げボラ1回分、または戻りから下げボラ1回分をその都度刈り取ることを意味する。
つまり、ボラ1回ごとに保有玉を決済せず、
同玉で続けて2回以上のボラを刈り取ろうとして、逆行に巻き込まれるリスクを避ける戦法である。

2019.9以降は、能力(予測能力+デイトレ能力)を最大限活かす方法として、
攻守のバランスを最重視している。

中心意識に、
攻めは過剰比重乗せナンピンと一点多数枚がけ、
受けはヒットアンドアウェィとする。

損益はプラマイゼロ付近であり、まったく食べていけないので、
強いてフィーリングで言えば初段というところでしょうか・・・。
ちなみに、一般的に食べていけると言われているのは四段以上ですが、
225デイトレの世界には、そのような人は存在しません。

その理由を以下の通り、再掲しておきます。

結局、225のデイトレを成功させるには、
値が動き出すトリガーをとらえ、その先、3分後の未来の値と10分後の未来の値を比較し、そのギャップから、今は押し目であるとか、戻りであるとかを予測し、なおかつ、それらの最も有利な位置に玉比重を乗せなければなりません。

そんなことができるはずがないから、225デイトレ成功者は永久に存在できないのです。

可能性は、板回転読み・資質・素質・努力のセットで、フィーリング段位プロ四段以上になることのみ。

たぶん、
1.インチキが存在しないから
2.誇大広告がないから
3.身の丈の成績が表示されているだけだから
4.ついでに、能力が足りないから
5.仕掛け人が、絶対にインチキを許さないから


本当に怖いのは、逆のパタンで良い口コミや評判が多い場合。
1.インチキが存在するから
2.誇大広告しているから
3.後出しじゃんけんの結果が表示されているから
4.能力があるふりをしているから
5.すべては、仕掛け人の読み筋通りだから


そんなところでは、ないでしょうか。

その前に、口座を飛ばすでしょう。
その理由は99%の方々には分かるのに、1%の方には分からない。

後者は投資初心者であり、フォワードテストの右上がりを全面的に信頼しているから。
どうやったら、フォワードテストに近い利益が得られますか?
はぁ、まだ気づかない?

ということで、EAやシストレに群がる大部分の方々は初心者。
初心者であるがゆえに、いくつ口座を飛ばしても何度でも挑戦する。
破産するまで。

人任せで、自ら考え検証しようとしないからそうなる。
自業自得としか言いようがない。

以下表の通り、通算では、
n=8,825、勝ち額11,269,900円、負け額▲11,740,500円、勝率61%、PF=0.96、ペオレ0.6、
損益▲470,600円(実損益▲1,290,040円)
ですが、
過去の能力はあまり関係ないので、直近3か月で判断すると
n=845、勝ち額892,000円、負け額▲884,500円、勝率58.4%、PF=1.01、ペオレ0.7、
損益7,500円(実損益▲65,220円)
ということになります。

つまり、限りなくプラマイゼロ付近ということになりそうです。
この状況なら、上抜けるまで待つべき、
すなわち、公式ページの損益カーブが+40万円を上抜けるまで待つべきと、
ご判断される方々が、私を含め99%以上と思われます。
年月 回数 枚数 枚-回 円/枚 手/損 PIPS 負額 勝額 損益 手数料 実損益 勝率 買勝率 売勝率 PF ペオレ 勝回 勝平均 負回 負平均
2019_06 307 307 0 -56 327% 75 -260,500 268,000 7,500 -24,560 -17,060 56% 48% 59% 1.0 0.8 173 1,549 134 -1,944
2019_07 131 131 0 -385 26% -400 -113,500 73,500 -40,000 -10,480 -50,480 46% 26% 53% 0.6 0.8 60 1,225 71 -1,599
2019_08 407 471 64 5 94% 400 -510,500 550,500 40,000 -37,680 2,320 64% 50% 66% 1.1 0.6 261 2,109 146 -3,497
合 計 845 909 64 -72 -- 75 -884,500 892,000 7,500 -72,720 -65,220 58.4% 44% 62% 1.01 0.7 494 1,806 351 -2,520

NO 年月 回数 枚数 枚-回 円/枚 手/損 PIPS 負額 勝額 損益 手数料 実損益 勝率 買勝率 売勝率 PF ペオレ 勝回 勝平均 負回 負平均
1 2017_12 218 237 19 -196 69% -275 -163,500 136,000 -27,500 -18,960 -46,460 48% 42% 53% 0.8 0.9 105 1,295 113 -1,447
2 2018_01 514 543 29 -185 76% -570 -404,500 347,500 -57,000 -43,440 -100,440 57% 53% 61% 0.9 0.6 294 1,182 220 -1,839
3 2018_02 325 355 30 116 41% 695 -380,500 450,000 69,500 -28,400 41,100 63% 59% 66% 1.2 0.7 206 2,184 119 -3,197
4 2018_03 375 484 109 -235 52% -750 -749,500 674,500 -75,000 -38,720 -113,720 63% 56% 67% 0.9 0.5 235 2,870 140 -5,354
5 2018_04 647 1,055 408 -145 123% -685 -1,000,000 931,500 -68,500 -84,400 -152,900 59% 61% 58% 0.9 0.6 383 2,432 264 -3,788
6 2018_05 447 599 152 19 81% 595 -479,500 539,000 59,500 -47,920 11,580 64% 61% 65% 1.1 0.6 285 1,891 162 -2,960
7 2018_06 475 535 60 48 62% 685 -440,000 508,500 68,500 -42,800 25,700 66% 56% 67% 1.2 0.6 312 1,630 163 -2,699
8 2018_07 279 281 2 425 16% 1,420 -146,000 288,000 142,000 -22,480 119,520 61% 60% 61% 2.0 1.3 169 1,704 110 -1,327
9 2018_08 445 525 80 -72 1050% 40 -466,500 470,500 4,000 -42,000 -38,000 61% 56% 64% 1.0 0.6 272 1,730 173 -2,697
10 2018_09 440 545 105 -700 13% -3,380 -962,000 624,000 -338,000 -43,600 -381,600 59% 51% 62% 0.6 0.5 259 2,409 181 -5,315
11 2018_10 855 1,211 356 -343 30% -3,180 -2,061,000 1,743,000 -318,000 -96,880 -414,880 65% 62% 68% 0.8 0.5 556 3,135 299 -6,893
12 2018_11 419 419 0 309 21% 1,630 -579,000 742,000 163,000 -33,520 129,480 68% 61% 71% 1.3 0.6 284 2,613 135 -4,289
13 2018_12 504 504 0 -82 3665% -11 -861,500 860,400 -1,100 -40,320 -41,420 66% 68% 64% 1.0 0.5 332 2,592 172 -5,009
14 2019_01 487 487 0 49 62% 630 -484,500 547,500 63,000 -38,960 24,040 62% 63% 61% 1.1 0.7 302 1,813 185 -2,619
15 2019_02 395 395 0 -113 243% -130 -377,000 364,000 -13,000 -31,600 -44,600 57% 60% 55% 1.0 0.7 224 1,625 171 -2,205
16 2019_03 564 564 0 -537 17% -2,580 -806,000 548,000 -258,000 -45,120 -303,120 61% 54% 67% 0.7 0.4 343 1,598 221 -3,647
17 2019_04 353 355 2 -231 53% -535 -336,000 282,500 -53,500 -28,400 -81,900 56% 52% 59% 0.8 0.7 199 1,420 154 -2,182
18 2019_05 238 240 2 595 12% 1,620 -159,000 321,000 162,000 -19,200 142,800 69% 49% 79% 2.0 0.9 164 1,957 74 -2,149
19 2019_06 307 307 0 -56 327% 75 -260,500 268,000 7,500 -24,560 -17,060 56% 48% 59% 1.0 0.8 173 1,549 134 -1,944
20 2019_07 131 131 0 -385 26% -400 -113,500 73,500 -40,000 -10,480 -50,480 46% 26% 53% 0.6 0.8 60 1,225 71 -1,599
21 2019_08 407 471 64 5 94% 400 -510,500 550,500 40,000 -37,680 2,320 64% 50% 66% 1.1 0.6 261 2,109 146 -3,497
-- 合 計 8,825 10,243 1,418 -126 -- -4,706 -11,740,500 11,269,900 -470,600 -819,440 -1,290,040 61.3% 57% 64% 0.96 0.6 5,418 2,080 3,407 -3,446

もちろん、証拠付きでの話。
理由は、たったひとつ。
すべての過去分析型予測が成り立たないから。
よって、テクニカル読みは全滅、シストレ全滅、Ai全滅。
ファンダメンルも、既に過去扱いの織り込み済みで全滅。
となります。

かといって、目先の値動きに反射神経でいどむスキャは、反射神経をはるかに超える爆風に吹き飛ばされ、たちまち破産します。

結局、225のデイトレを成功させるには、
値が動き出すトリガーをとらえ、その先、3分後の未来の値と10分後の未来の値を比較し、そのギャップから、今は押し目であるとか、戻りであるとかを予測し、なおかつ、それらの最も有利な位置に玉比重を乗せなければなりません。

そんなことができるはずがないから、225デイトレ成功者は永久に存在できないのです。

可能性は、板回転読み・資質・素質・努力のセットで、フィーリング段位プロ四段以上になることのみ。

実は、最近の連続的爆損の原因は長く持とうとした結果。
何度かプラス返済できる場面を見送り、暴損となってから返済。
この繰り返し。
能力自体は横ばい、しかし、やり方次第では爆損。

結局、攻めと受けのアンバランスが爆損の根本原因。
2019.9以降は、押し目、戻りに対する、
1枚スタートナンピンを基本としつつも、
チャンスに応じで、過剰比重乗せナンピンや一点多数枚がけで攻めることとし、
受けとして、ヒットアンドアウェーを併用することにします。

だから、簡単に引っかかるのでは?

デパート系で、長期間ランキング上位に居座るEAやシストレよりは、
バトンタッチしたランキング上位のそれらの方が、はるかに信用できるような・・・。

しかし、乗れば、結果はどちらも、時の経過と共に遅かれ早かれ「雪だるま式爆損」ですが・・・。

ランキングうんぬん、見せ方うんぬんはどうであれ、
乗る対象はあくまでも「運」であることを残り1%の初心者方々へお知らせします。


ちなみに、TRADERS CLOUDは同社自身のランキングにまで、
公式ページで以下のように警告しています。
「成績が良いほど参考にしてはいけない!?トレーダーが没落してしまう理由」

正直すぎるような・・・。

キャプチャ

なのですよ。

▲ドカーンを平準化するには、
予測能力とフレキシブルなトレード能力が伴わなければ、絶対に不可能なのです。

もともと、予測能力がないEAやシストレは、
一度、▲ドカーンとやるとその相場が続く限り、
▲ドカーン、▲ドカーン・・・と連続的に落ちていきます。
その理由は、ロジックが固定(トレードパタンが固定)であるから。
それを寿命(運が尽きた)と言うらしい。

そもそも、予測能力うんぬん以前の問題として、
固定化されたロジック(トレードパターン)にロール・プレイングゲームができるはずがありません。

つまり、EAやシストレには、予測能力もトレード能力も存在しないということです。

あるのは、一時期、運に乗る可能性だけ。

それだけのことです。

一発即死の▲ドカーンは、避けられるでしょう。
しかし、どのみち、普通にコツコツドカーンの餌食となるでしょう。

▲ドカーンを避けるには、そこに必ず「能力」が存在しなければなりません。

初心者のEAやシストレファンの多くは、
まるで、ロジックが、ロール・プレイングゲーム中のプレーヤーのように、
危機が迫れば、それを回避する「能力」が存在すると思っています。

その「能力」のことを別名、「裁量」と呼びます。

って、残り1%の方へ申し上げました。

ということになりますね。

その特徴は、
1.長期間、右上がり安定した戦略(トレーダー)は存在しない。
2.一度ビリに落ちたら、再浮上する可能性は少ない。
3.爆損したら、自ら退場。
しかし、有人(能力が存在)であるがゆえに、この戦略のように再浮上する可能性はある。

同じく絶対にインチキを許さない、
シストレ48の例でも、バトンタッチしつつ、
用済みのEAやシストレは、TRADERS CLOUDの戦略と同じ経過をたどる。
しかし、無人(能力なし)であるがゆえに、再浮上する可能性はない。

ところが、EAやシストレデパート系だけは、
なぜか、平気で長期間右上がり安定した商品が多数存在する。
有人であるがゆえに?

まるで、魔法(の売買ルール?)にかかったような不思議な現象です。

例えば、わざと後出しじゃんけん可能なスキームを提供し、
それをやるかやらないかは、ユーザー次第[あるいは、スキーム提供者(販売元)も可能]
それを信じるか信じないかは、買い手次第。
よって、販売元に責任はない。
販売元の戦略は、とにかく売れさえすれば良い式の派手な宣伝広告のみ。
当然、中身が伴うはずがない。
派手な宣伝広告と投資知識レベルとの勢力争いかも・・・。
とすると、投資知識や経験の乏しい初心者ほどターゲットとなる・・・。
しかも、初心者なだけに固定客として貯えがなくなるまで信じ続ける・・・。

なぁ~んて、この程度の可能性は、99%の方々には予想が付いています。

まあ、例えばの話なので、そんな投資初心者を食い物にするような会社が存在するはずがないでしょうけど。

しかし、それ以前の問題として、残り1%の方が自ら投資知識を磨くことが先決のような・・・
災いは、自らの投資知識不足が招いているので。

私が、TRADERS CLOUDのデイトレーダーである理由は、正にここです。
TRADERS CLOUDの投資分析者の一員として、
皆さんを儲けさせたいし、私も儲けたい。
win-win-winが目的です。

そのためには、初心者でも分かる投資知識と同時に、
インチキのない実績を示さなければならないと思っています。

絶対にインチキを許さない、ぶっつけ本番のスキーム。
同スキーム構築のため、TRADERS CLOUDは、とても高い維持費(初期設定100万円、数万円/トレーダー)を払って、
別会社のオートレユニコーン(証券会社のAPIと直結環境を提供)を導入しています。
そして、トレーダーは全員、財務局に届け出た正式な投資分析者(契約社員)という身分です。
毎年、源泉徴収票まで送ってくれます(私の場合、毎年0円ですが・・・)

しかも、トレーダーの取引履歴と会員の口座履歴はピタリ一致します。
それどころか、複数の会員が付いている場合、
その会員の中で最も不利な約定額がトレーダーの取引履歴と一致するように、
そのためのタイムラグまであります。
もともとあるオートレ仕様の新規・返済往復40秒のタイムラグに加えてですよ。

トレーダーには、とても不利な条件ですが、
インチキを絶対に許さないためなら何の不満もありません。

しかも、ご覧のようにTRADERS CLOUD公式ページは無口、
誇大広告などは一切やらず、身の丈だけを表示しています。
検索されることもほとんどなく、いるのかいないのかさえ分かりません。

大赤字のはずだけに、
とても、すばらしいと思いませんか。
拠点が東京なら、20坪の事務所が限界と思いますよ。

私は普通のサラリーマンですが、
今後もずっとTRADERS CLOUDデイトレーダーに在籍します。

それができることを裁量(能力)という。

事前のバトンタッチではなく、
後追いのバトンタッチで無数のストラテジーを乗り継いで、
相場をトレースすることほど危険なことない。

その理由は、モンスターの趣味が忠実に追いかけてくる投資家(ストラテジー)の玉を
絶望の淵まで逆に振ることだから。

よって、どの瞬間、バトンタッチに乗っても、
コツコツドカーンのドカーン側だけを刈り取り続けることになる。

ひとつのストラテジーに絞った運に乗るより、バトンタッチに乗る方が遙かに危険。
前者には、一時期、運が味方する可能性があるが、後者にはない。

この現象は、99%の方々がよくご存じの常識です。

ロジックを真似され、みんなが同じロジックを使い始めれば、
そのロジックの優位性が失われてしまう。

「魔法の売買ルール」は、絶対に存在する。

当然、それに近づくほどロジックの価値は上がる。
せっかく、高いお金を払って、良い物を手に入れたのに、
それをたくさんの方々に真似され、その優位性が失われてはたまらない。

もっと、ロジックと買い手を守って欲しい。

お願いします!

って感じなんですね。

たぶん。

人間の右脳の中だけに。

人間の右脳だけは、板回転の様態を読んで、
今目の前の下げ勢いの幅と未来に起きる上げ勢いの幅を事前に比較し、
前者下げ勢いを押し目であると判断することができます。

同様に、今目の前の上げ勢いの幅と未来に起きる下げ勢いの幅を事前に比較し、
前者上げ勢いを戻りである判断することができます。

しかし、それらの判断は、当たることもあれば、外れることもあります。
また、判断が外れたとき、カバーできなければなりません。
ところが、それは連続的予測ができてこそ可能となるわけです。

ということで、それら能力の個人差は、資質と素質、及び努力次第であり、
フィーリングベースで「八級から八段」ほどの開きがあると思います。


以上のバックボーンがあって、
私の場合は、前者判断(押し目当て)に比較すると後者判断(戻り当て)の方がマシなのです。

上述した事実が真実であることの証拠は、
私自身がインチキの存在しないTRADERS CLOUD環境で、
「225デイトレ」を成功(右上がり安定)させることです。

そのような例は、過去も現在も、恐らく未来もないのですよ。

このページのトップヘ