結論から申しますと、EAやシストレに能力(予測能力+デイトレ能力)が無いことを隠すため。
つまり、能力 イコール ペイオフレシオであることを隠すため。
EAやシストレのバックテストは、PFならカーブフィッティングで自由に操れますが、
ペイオフレシオを操ることはできません。
言葉を換えれば、EAやシストレに能力が存在することをバックテストで示すことはできません。
しかし、能力が存在しないEAやシストレでも、運試しナンピン系なら比較的高勝率でコツコツドカーン覚悟で勝てる時期もあります。
ナンピンとPF稼ぎはベストマッチ、バックテストなら、勝率も損切り幅もカーブフィッティングで自由自在。

ブログ名「システムトレードの基礎知識」の記事で、以下のような計算式をみかけました。
勝率(a)とペイオフレシオ(r)とプロフィットファクター(p)の間には
p = ar/(1-a)
p = 2.5の場合
r = 2.5(1-a)/a
勝率:40% ⇒ ペイオフレシオ:3.75
勝率:50% ⇒ ペイオフレシオ:2.5
勝率:60% ⇒ ペイオフレシオ:1.67
勝率:70% ⇒ ペイオフレシオ:1.07
勝率:80% ⇒ ペイオフレシオ:0.625
勝率:90% ⇒ ペイオフレシオ:0.278

・下へ行くほど、ペイオフレシオが小さくなり、勝率が上がっておりナンピン系の特徴がよく出ています。
・上へ行くほど、ペイオフレシオが大きくなり、勝率が下がっています。
 しかし、これは矛盾であり、現実のトレードでは、能力イコール ペイオフレシオなので、
 勝率を下げながらのペイオフレシオ上昇はあり得ません。
 この計算式は、「能力一定(狭義では勝率一定)」を前提にしていないから、このような矛盾が起きます。
 しかし、下方向へは、能力無用のナンピン運トレ系には、よく当てはまる計算式と思います。

 ということで、もともと能力の存在しないEAやシストレで安定した右上がりは不可能であるとしても、一時期右上がりを保つことができる最もマシな戦略はナンピン系のみ。
 それ以外で右上がりをキープしているものを見かけたなら、それは信頼性のある証拠を伴わない見せ物。