2016年08月 : 口座と一致 板読みデイトレ225 投資顧問 TRADERS CLOUD

口座と一致 板読みデイトレ225 投資顧問 TRADERS CLOUD

nk203
インチキなし。運トレなし。全取引履歴 公開中、TRADERS CLOUD(トレーダーズファームバスケット、MIRROR MANAGER) デイトレーダー、カテ【苦情・質問・口コミ・評判・悪評・悪徳・体験・掲示板への回答】、[配信休日]追加済み。

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◆公開取引履歴と会員様口座の取引履歴は完全一致する(岡三、SBI、kabu.com、楽天提供API経由)
◆取引条件は完全デイトレ、最大同時保有数10枚、損切り190円/枚、翌朝AM5:30強制全決済。
◆デイトレ能力初段(▲1万超え0回/30営業日)以上が安全圏。
◆トレーダーは、10日間を超える休暇は、会社に事前に届け出なければならない。
◆過去も現在も、恐らく未来も証拠付きで225デイトレを成功させた例は存在しない。

2016年08月

kiken27
NO 年月日 回数 PIPS 損益 勝率 PF ペオレ 勝回 勝額 勝平均 負回 負額 負平均
1 2016/8/1 9 -135 -13,500 67% 0.4 0.2 6 8,500 1,417 3 -22,000 -7,333
2 2016/8/2 10 100 10,000 90% 11.0 1.2 9 11,000 1,222 1 -1,000 -1,000
3 2016/8/3 4 55 5,500 100% 0.0 0.0 4 5,500 1,375 0 0 0
4 2016/8/4 2 75 7,500 100% 0.0 0.0 2 7,500 3,750 0 0 0
5 2016/8/5 11 25 2,500 55% 1.2 1.0 6 17,500 2,917 5 -15,000 -3,000
6 2016/8/8 13 -100 -10,000 54% 0.4 0.3 7 5,500 786 6 -15,500 -2,583
7 2016/8/9 23 110 11,000 65% 1.6 0.9 15 28,500 1,900 8 -17,500 -2,188
8 2016/8/10 5 -5 -500 60% 0.9 0.6 3 3,000 1,000 2 -3,500 -1,750
9 2016/8/11 10 5 500 50% 1.1 1.1 5 10,000 2,000 5 -9,500 -1,900
10 2016/8/12 4 15 1,500 75% 2.0 0.7 3 3,000 1,000 1 -1,500 -1,500
11 2016/8/15 10 -60 -6,000 60% 0.4 0.3 6 4,500 750 4 -10,500 -2,625
12 2016/8/16 13 -165 -16,500 46% 0.4 0.5 6 11,000 1,833 7 -27,500 -3,929
13 2016/8/18 7 -140 -14,000 57% 0.3 0.3 4 7,500 1,875 3 -21,500 -7,167
14 2016/8/20 5 65 6,500 100% 0.0 0.0 5 6,500 1,300 0 0 0
15 2016/8/24 1 5 500 100% 0.0 0.0 1 500 500 0 0 0
16 2016/8/25 1 -55 -5,500 0% 0.0 0.0 0 0 0 1 -5,500 -5,500
17 2016/8/26 9 255 25,500 67% 2.5 1.2 6 42,500 7,083 3 -17,000 -5,667
18 2016/8/29 2 65 6,500 100% 0.0 0.0 2 6,500 3,250 0 0 0
-- 合計 139 115 11,500 65% 1.1 0.6 90 179,000 1,989 49 -167,500 -3,418


NO 年月 回数 円/回 PIPS 損益 勝率 買勝率 売勝率 PF ペオレ 勝回 勝額 勝平均 負回 負額 負平均
1 2015_10 14 2,178 305 30,500 79% 100% 63% 2.1 0.6 11 58,000 5,273 3 -27,500 -9,167
2 2015_11 70 -635 -445 -44,500 60% 60% 60% 0.7 0.5 42 96,000 2,286 28 -140,500 -5,018
3 2015_12 306 -13 -40 -4,000 67% 68% 67% 1.0 0.5 206 256,500 1,245 100 -260,500 -2,605
4 2016_01 350 -70 -245 -24,500 60% 60% 60% 0.9 0.6 210 420,000 2,000 140 -444,500 -3,175
5 2016_02 363 49 180 18,000 67% 61% 70% 1.0 0.5 242 393,000 1,624 121 -375,000 -3,099
6 2016_03 369 -177 -655 -65,500 61% 63% 60% 0.8 0.5 226 282,000 1,248 143 -347,500 -2,430
7 2016_04 297 70 210 21,000 67% 66% 67% 1.1 0.5 199 267,000 1,342 98 -246,000 -2,510
8 2016_05 308 -316 -975 -97,500 62% 62% 61% 0.7 0.4 190 210,000 1,105 118 -307,500 -2,606
9 2016_06 373 167 625 62,500 68% 58% 78% 1.2 0.6 253 391,000 1,545 120 -328,500 -2,738
10 2016_07 230 417 960 96,000 79% 82% 77% 1.7 0.4 182 242,500 1,332 48 -146,500 -3,052
11 2016_08 139 82 115 11,500 65% 64% 65% 1.1 0.6 90 179,000 1,989 49 -167,500 -3,418
-- 累計 2,819 1 35 3,500 66% 64% 67% 1.0 0.5 1,851 2,795,000 1,510 968 -2,791,500 -2,884

「どちら」とは、普通のナンピンと損切りからドバッを指します。

普通のナンピンは、逆行した建玉1枚にそれと同方向の建玉を追加で2枚まで、計3枚まで増やします。
一方、ドバッとは、逆行した建玉1枚を損切りし、タイミングをみて同方向または逆方向へ追加で3枚まで増やします。

2016年7月~8月までの実績で検証した結果、
後者を採用した方が損益は増えることが分かりました。
しかし、時と場合によりますので、当面どちらも採用することにします。

ずいぶん、当たり前のことを書きました。

予測できるとされるすべてのことがらは、その再現性を根拠にしている。
未来の値動きを予測できるとすれば、
どこかに再現性の根拠を見いだしていなければならない。

私の場合、それを板回転と指標群の関係に求めた。
その結果は、上げ下げを当てるだけの的中率は66% (2,771回試行)程度。
それで勝てるかというと、「分からない」としか答えられない。
その理由は、利確と損切りのバランス(ペイオフレシオ)次第で損益はどうにでもなるから。

ちなみに、私とまったく同じ予測環境とその要領をAIに学ばせても、
私以上の的中率を得ることは不可能と思います。
たぶん、50%前後に落ち着くはず。
予測的中率を上げるには、再現性の無い組み合わせを再現性ありと
判断したり再現性無しと判断しなければならないため。
平たく言えば、板回転では同じように見える組み合わせ、たとえば、
押し目と下げ、上げ勢いとバイイングクライマックス、戻りと上げ、
下げ勢いとセリングクライマックスをAIには区別できないため。
鍛えられた人間の右脳なら、何となく区別できる可能性がある。
何となくという所がミソで、
同一人物である私でも、同じパタンを眺めても日によって逆予測することがある。
その確率が34%ということである。
34%も外せば、相場の急変時でマイテンすることはいともたやすい(3枚全力投げとか)

要は、予測とはどこまで行っても確率論でしかなく、
再現性を根拠とすることは永久にできないと思っています。
つまり、再現性を根拠としなければ動作しないAIが値動きをリアルタイムで予測できる可能性は無いと思います。

そこを攻める方が、やりやすいのかな・・・。
人からお金をむしり取るには。

恐るべし、モンスターテク。
何せ、投資家からお金をむしり取るプロフェッショナル集団のそのまた選りすぐりのトップレベルが競って主導しているので。

裏の裏など読み尽くし、どちらが表か裏か分からないシャッフル。
凄いですよ。
モンスターの何でもあり戦法は。

その渦に飛び込んで、勝負をかける。
それが225のデイトレーダー像。

食うか食われるか。
食われる確率99.9%以上(長期的には)
ネット上では、生き残れるのは10%とか5%とか見かけますが、ウソです。
その数字は短期。
中長期的に生き残れるのは本物の実力者、せいぜい0.1%程度いれば良い方だと思います。

そのようなものです。
株をやるとは。

如何なものか。
日別実績に、その姿勢が如実に現れている。
これを果たして慎重と呼ぶのでしょうか? 間違っているような・・・
NO 年月日 回数 PIPS 損益 勝率 PF ペオレ 勝回 勝額 勝平均 負回 負額 負平均
1 2016/8/1 9 -135 -13,500 67% 0.4 0.2 6 8,500 1,417 3 -22,000 -7,333
2 2016/8/2 10 100 10,000 90% 11.0 1.2 9 11,000 1,222 1 -1,000 -1,000
3 2016/8/3 4 55 5,500 100% 0.0 0.0 4 5,500 1,375 0 0 0
4 2016/8/4 2 75 7,500 100% 0.0 0.0 2 7,500 3,750 0 0 0
5 2016/8/5 11 25 2,500 55% 1.2 1.0 6 17,500 2,917 5 -15,000 -3,000
6 2016/8/8 13 -100 -10,000 54% 0.4 0.3 7 5,500 786 6 -15,500 -2,583
7 2016/8/9 23 110 11,000 65% 1.6 0.9 15 28,500 1,900 8 -17,500 -2,188
8 2016/8/10 5 -5 -500 60% 0.9 0.6 3 3,000 1,000 2 -3,500 -1,750
9 2016/8/11 10 5 500 50% 1.1 1.1 5 10,000 2,000 5 -9,500 -1,900
10 2016/8/12 4 15 1,500 75% 2.0 0.7 3 3,000 1,000 1 -1,500 -1,500
-- 合計 91 145 14,500 66% 1.2 0.6 60 100,000 1,667 31 -85,500 -2,758

年月週 NO 年月週 回数 PIPS 損益 勝率 PF ペオレ 勝回 勝額 勝平均 負回 負額 負平均
2016_08 1 2016_08_01 42 120 12,000 64% 1.3 0.7 27 50,000 1,852 15 -38,000 -2,533
2016_08 2 2016_08_02 63 25 2,500 52% 1.1 1.0 33 50,000 1,515 30 -47,500 -1,583
損益 14,500


NO 年月 回数 円/回 PIPS 損益 勝率 買勝率 売勝率 PF ペオレ 勝回 勝額 勝平均 負回 負額 負平均
1 2015_10 14 2,178 305 30,500 79% 100% 63% 2.1 0.6 11 58,000 5,273 3 -27,500 -9,167
2 2015_11 70 -635 -445 -44,500 60% 60% 60% 0.7 0.5 42 96,000 2,286 28 -140,500 -5,018
3 2015_12 306 -13 -40 -4,000 67% 68% 67% 1.0 0.5 206 256,500 1,245 100 -260,500 -2,605
4 2016_01 350 -70 -245 -24,500 60% 60% 60% 0.9 0.6 210 420,000 2,000 140 -444,500 -3,175
5 2016_02 363 49 180 18,000 67% 61% 70% 1.0 0.5 242 393,000 1,624 121 -375,000 -3,099
6 2016_03 369 -177 -655 -65,500 61% 63% 60% 0.8 0.5 226 282,000 1,248 143 -347,500 -2,430
7 2016_04 297 70 210 21,000 67% 66% 67% 1.1 0.5 199 267,000 1,342 98 -246,000 -2,510
8 2016_05 308 -316 -975 -97,500 62% 62% 61% 0.7 0.4 190 210,000 1,105 118 -307,500 -2,606
9 2016_06 373 167 625 62,500 68% 58% 78% 1.2 0.6 253 391,000 1,545 120 -328,500 -2,738
10 2016_07 230 417 960 96,000 79% 82% 77% 1.7 0.4 182 242,500 1,332 48 -146,500 -3,052
11 2016_08 91 159 145 14,500 66% 62% 69% 1.2 0.6 60 100,000 1,667 31 -85,500 -2,758
-- 累計 2,771 2 65 6,500 66% 64% 67% 1.0 0.5 1,821 2,716,000 1,491 950 -2,709,500 -2,852

超スローモーションの板回転。
お盆モードに付き、取りやめ。
NO 年月日 保有時間 保有区分 エントリー日時 建値 返済日時 約定値 損益
1 2016/8/12 00:11 ③10~30分 1 2016/8/12 18:14 16,890 2016/8/12 18:25 16,870 2,000
2 2016/8/12 00:31 ④30分~1時間 1 2016/8/12 18:31 16,885 2016/8/12 19:02 16,900 -1,500
3 2016/8/12 00:17 ③10~30分 1 2016/8/12 19:06 16,900 2016/8/12 19:22 16,900 0
4 2016/8/12 00:12 ③10~30分 1 2016/8/12 19:10 16,905 2016/8/12 19:22 16,900 500
5 2016/8/12 00:15 ③10~30分 1 2016/8/12 19:24 16,905 2016/8/12 19:39 16,900 500
損益 1,500

出発点は、押し目・戻り・勢い・クライマックスを見分けること。
そのためには、どうしたら良いか。

しかし、

トレンドが弱ければ、その調子はランダム、規則性はない。
トレンドが強いときだけ、押し目から上げ、または戻りから下げとサイクルを繰り返しやすい。
いずれも、リアルタイムで見分けることは困難、リスクを取って確率の勝負、その繰り返し。

目標を設定すると、それに捕らわれ無理なエントリーを繰り返してしまう。
と同時に、慎重になりすぎ、エントリーに躊躇が多くなってきた。

フラット系、妙なところで大きなリスクを取るこのスタイルも間違っているような・・・。
閑散なら、エントリーしない日があっても良いのかも知れない。
後からながめると、どうにもこうにもエントリータイミングが雑だと思う。
それが、リスクを呼び込む最大の原因になっている。

はて、どうしたものか。

とりあえず、5,000円/日の目標は取りやめ、何でもありの自由とします。

心構えとエントリータイミングは、密接に関係していると思います。
モンスターがルール無用の自由なら、同じく自由を武器に戦うのが正しいような・・・。

今後は、自由をキーワードとし、損益は結果と割り切ることにします。

KIKEN25

NO 年月 回数 円/回 PIPS 損益 勝率 買勝率 売勝率 PF ペオレ 勝回 勝額 勝平均 負回 負額 負平均
1 2015_10 14 2,178 305 30,500 79% 100% 63% 2.1 0.6 11 58,000 5,273 3 -27,500 -9,167
2 2015_11 70 -635 -445 -44,500 60% 60% 60% 0.7 0.5 42 96,000 2,286 28 -140,500 -5,018
3 2015_12 306 -13 -40 -4,000 67% 68% 67% 1.0 0.5 206 256,500 1,245 100 -260,500 -2,605
4 2016_01 350 -70 -245 -24,500 60% 60% 60% 0.9 0.6 210 420,000 2,000 140 -444,500 -3,175
5 2016_02 363 49 180 18,000 67% 61% 70% 1.0 0.5 242 393,000 1,624 121 -375,000 -3,099
6 2016_03 369 -177 -655 -65,500 61% 63% 60% 0.8 0.5 226 282,000 1,248 143 -347,500 -2,430
7 2016_04 297 70 210 21,000 67% 66% 67% 1.1 0.5 199 267,000 1,342 98 -246,000 -2,510
8 2016_05 308 -316 -975 -97,500 62% 62% 61% 0.7 0.4 190 210,000 1,105 118 -307,500 -2,606
9 2016_06 373 167 625 62,500 68% 58% 78% 1.2 0.6 253 391,000 1,545 120 -328,500 -2,738
10 2016_07 230 417 960 96,000 79% 82% 77% 1.7 0.4 182 242,500 1,332 48 -146,500 -3,052
11 2016_08 87 149 130 13,000 66% 62% 68% 1.2 0.6 57 97,000 1,702 30 -84,000 -2,800
-- 累計 2,767 1 50 5,000 66% 64% 67% 1.0 0.5 1,818 2,713,000 1,492 949 -2,708,000 -2,854

NO 年月日 保有時間 保有区分 エントリー日時 建値 返済日時 約定値 損益
1 2016/8/10 00:17 ③10~30分 1 2016/8/10 19:39 16,710 2016/8/10 19:56 16,715 -500
2 2016/8/10 00:34 ④30分~1時間 1 2016/8/10 19:56 16,715 2016/8/10 20:29 16,725 1,000
3 2016/8/10 00:08 ②5~10分 1 2016/8/10 20:32 16,725 2016/8/10 20:39 16,725 0
4 2016/8/10 00:04 ①5分以内 1 2016/8/10 20:42 16,720 2016/8/10 20:45 16,705 1,500
5 2016/8/10 00:15 ③10~30分 1 2016/8/10 22:49 16,695 2016/8/10 23:03 16,690 500
6 2016/8/10 00:13 ③10~30分 1 2016/8/10 23:14 16,695 2016/8/10 23:26 16,695 0
7 2016/8/10 00:10 ③10~30分 1 2016/8/10 23:45 16,685 2016/8/10 23:55 16,715 -3,000
8 2016/8/11 00:05 ②5~10分 1 2016/8/10 23:57 16,705 2016/8/11 0:02 16,725 2,000
9 2016/8/11 00:05 ②5~10分 2 2016/8/10 23:59 16,705 2016/8/11 0:03 16,725 4,000
10 2016/8/11 00:07 ②5~10分 1 2016/8/11 0:11 16,705 2016/8/11 0:18 16,680 -2,500
11 2016/8/11 00:11 ③10~30分 1 2016/8/11 0:20 16,680 2016/8/11 0:30 16,670 1,000
12 2016/8/11 00:21 ③10~30分 1 2016/8/11 0:31 16,670 2016/8/11 0:51 16,665 -500
13 2016/8/11 00:30 ④30分~1時間 1 2016/8/11 0:22 16,685 2016/8/11 0:51 16,665 -2,000
14 2016/8/11 00:09 ②5~10分 3 2016/8/11 0:51 16,665 2016/8/11 0:59 16,675 -3,000
15 2016/8/11 00:03 ①5分以内 3 2016/8/11 1:02 16,675 2016/8/11 1:05 16,680 1,500
16 2016/8/11 00:04 ①5分以内 3 2016/8/11 1:06 16,685 2016/8/11 1:10 16,680 1,500
17 2016/8/11 00:14 ③10~30分 3 2016/8/11 1:18 16,670 2016/8/11 1:31 16,665 -1,500
損益 0

それが間違っていた場合の被害は大きい。

正しいと信じる度合いが大きい場合ほど放置するし、枚数を増やしもする。
そして、外れて投げたら、だいたい、数万円規模の損失が発生する。

ここを改善するには、予測能力の的中率(精度?)を高めるしかない。

実績から得られた私の感触ですが、
月間プラスを保てるかどうかの境目は、
勝率・買勝率・売勝率、すべてが同時に70%以上を満たすかどうかで決まると思います。

NO 年月日 保有時間 保有区分 エントリー日時 建値 返済日時 約定値 損益
1 2016/8/9 00:12 ③10~30分 1 2016/8/9 0:01 16,670 2016/8/9 0:12 16,660 1,000
2 2016/8/9 00:11 ③10~30分 2 2016/8/9 0:03 16,665 2016/8/9 0:13 16,660 1,000
3 2016/8/9 00:03 ①5分以内 1 2016/8/9 0:17 16,660 2016/8/9 0:19 16,660 0
4 2016/8/9 00:23 ③10~30分 3 2016/8/9 0:19 16,660 2016/8/9 0:41 16,655 1,500
5 2016/8/9 00:35 ④30分~1時間 2 2016/8/9 1:01 16,650 2016/8/9 1:36 16,660 2,000
6 2016/8/9 00:52 ④30分~1時間 1 2016/8/9 0:44 16,655 2016/8/9 1:36 16,660 500
7 2016/8/9 01:09 ⑤1~5時間 1 2016/8/9 10:30 16,645 2016/8/9 11:38 16,630 1,500
8 2016/8/9 00:59 ④30分~1時間 1 2016/8/9 11:49 16,645 2016/8/9 12:48 16,665 -2,000
9 2016/8/9 02:37 ⑤1~5時間 1 2016/8/9 10:11 16,620 2016/8/9 12:48 16,665 -4,500
10 2016/8/9 00:37 ④30分~1時間 1 2016/8/9 12:12 16,660 2016/8/9 12:48 16,665 -500
11 2016/8/9 00:15 ③10~30分 3 2016/8/9 12:49 16,665 2016/8/9 13:03 16,695 9,000
12 2016/8/9 00:08 ②5~10分 1 2016/8/9 13:13 16,700 2016/8/9 13:21 16,700 0
13 2016/8/9 00:09 ②5~10分 1 2016/8/9 13:24 16,695 2016/8/9 13:33 16,705 1,000
14 2016/8/9 00:15 ③10~30分 1 2016/8/9 16:51 16,735 2016/8/9 17:05 16,720 1,500
15 2016/8/9 00:05 ②5~10分 1 2016/8/9 17:17 16,725 2016/8/9 17:22 16,705 -2,000
16 2016/8/9 00:04 ①5分以内 1 2016/8/9 17:24 16,710 2016/8/9 17:27 16,705 500
17 2016/8/9 00:26 ③10~30分 1 2016/8/9 17:26 16,710 2016/8/9 17:52 16,710 0
18 2016/8/9 00:28 ③10~30分 1 2016/8/9 19:39 16,690 2016/8/9 20:06 16,695 500
損益 11,000

ダメなときダメ・・・。完全な逆予測。これが能力
NO 年月日 保有時間 保有区分 エントリー日時 建値 返済日時 約定値 損益
1 2016/8/8 00:38 ④30分~1時間 1 2016/8/8 18:38 16,695 2016/8/8 19:16 16,695 0
2 2016/8/8 00:57 ④30分~1時間 1 2016/8/8 18:20 16,695 2016/8/8 19:16 16,695 0
3 2016/8/8 00:44 ④30分~1時間 1 2016/8/8 18:32 16,700 2016/8/8 19:16 16,695 -500
4 2016/8/8 00:16 ③10~30分 1 2016/8/8 19:17 16,695 2016/8/8 19:33 16,690 500
5 2016/8/8 00:09 ②5~10分 1 2016/8/8 22:30 16,705 2016/8/8 22:39 16,700 500
6 2016/8/8 00:02 ①5分以内 1 2016/8/8 22:39 16,700 2016/8/8 22:41 16,705 500
7 2016/8/8 00:38 ④30分~1時間 1 2016/8/8 22:43 16,715 2016/8/8 23:20 16,660 -5,500
8 2016/8/8 00:27 ③10~30分 1 2016/8/8 22:54 16,695 2016/8/8 23:20 16,660 -3,500
9 2016/8/8 00:16 ③10~30分 1 2016/8/8 23:20 16,660 2016/8/8 23:35 16,680 -2,000
10 2016/8/8 00:15 ③10~30分 1 2016/8/8 23:21 16,660 2016/8/8 23:35 16,680 -2,000
11 2016/8/8 00:15 ③10~30分 1 2016/8/8 23:21 16,660 2016/8/8 23:35 16,680 -2,000
12 2016/8/8 00:02 ①5分以内 1 2016/8/8 23:40 16,665 2016/8/8 23:41 16,675 1,000
13 2016/8/8 00:08 ②5~10分 1 2016/8/8 23:43 16,675 2016/8/8 23:50 16,670 500
14 2016/8/8 00:06 ②5~10分 2 2016/8/8 23:46 16,675 2016/8/8 23:51 16,665 2,000
15 2016/8/8 00:02 ①5分以内 1 2016/8/8 23:53 16,655 2016/8/8 23:55 16,660 500
損益 -10,000

ひとことで言えば、どこで利確しどこで損切りすべきかを判断できないため。

これを判断するには、もうひとつ先の予測を的中させておく必要がある。つまり、数秒前から0.1秒先の予測に加え、数秒後も的中させていなければ利確、損切りは不可能。
しかし、それはAIにとって見えていない未来、データとして存在しない領域である。したがって、目先の上げ下げだけの的中率を例え90%以上に上げられたとしても、損小利大を両立させることはできない。

とすれば、利確と損切りを同額にすればどうかという疑問が残ります。そうすると金額としての勝率は、当たるも八卦当たらぬも八卦の50%前後に落ち着くでしょう。実際はモンスターテクにやられるので、もっと下げると思います。
それなら、もっと膨大なデータを備えたスーパーコンピュータによるAIならどうかと考えたくなりますが、板回転と値動きに相関がないので結果は同じです。さらに、相関がないまったく別々の板回転なのに指標の形は同じとかありますので、板回転にいかなる指標群を組み合わせたとしても再現性はありません。つまり、AIによる値動き予測は、限りなく不可能と思います。

ここに、努力と成果が比例しない秘密があります。
デイトレで、勝つことがいかに難しいか、わかると思います。

ただし、AIでもファンダメンタルを織り込んだスイングなら、勝算があるのかもしれません。

興味ある記事を見つけました。
AIの得意分野は、囲碁・将棋・オセロ・チェスなど、
決められたルールが存在する場合であり、その道のプロをも凌駕する。
一方、それが存在しない値動きの世界では、
従来の回帰・統計分析には限界あり。
(平たく言えば過去データから未来を予測することは不可能)
とのこと。と、ここまでは当たり前すぎ。

しかし、次の記事には驚いた。

AIを使って予測精度を向上。
その使い所は、高頻度取引(HFT)や、
商品投資顧問(CTA)などの超短期取引らしい。
ある銘柄の0.1秒後を予想する際、
数秒前のティックデータや板情報のパターンなどを調べ、
「こういう板情報なら0.1秒後はこうなる、というような使い方」をするらしい。

これは、すごいと思いました。

現在のAIには板読みができるのですね。
そのような環境を構築できるなら、指標群と板回転を組み合わせた、値動き予測システムも簡単にできあがるのかも知れません。

上下激しく動くヒゲには対応できないとしても、板回転が速い場面だけを狙い撃ちできるなら成功確率が上がりそうな・・・。

しかし、怖いですね。

何を持って速いとか遅いとか基準にするかとか、板回転が猛烈に速くても値は足踏みすることもあるとか、グリグリ上下練りながら上昇することも下降することもあるとか、あるいは規模の問題、相対的に少量の出来高でも値が飛ぶこともあるし飛ばないこともあるとか。

AIに矛盾を発生させる要素は、山ほどある。
この辺の見極めは、フレキシブルな人間の右脳でなければ判断できないような・・・。
もし、AIにできるとすれば、機関投資家(ディーラー)は全員お払い箱と思います。

そもそも、AIなど知り尽くした同世代の無敵モンスターが、
現行のAI相手に勝てないとはとても思えない。
AIのはるか上手を行くのでは無いでしょうか、永遠に。

もし、AIが勝つ日が来るなら、不労所得者の大量生産が可能となるので、経済は破綻すると思います。

夢の無い話しですが・・・。

ウソです。
バーチャデイトレでも、十分プレッシャーを味わえます。
この世の終わりのような絶望感を味わうことがてきると思います。
将来、この道で何かを考えているなら、なおのこと。

他にも金銭損失が伴わない勝負事、
たとえば、バーチャファイターをやりながらでも、
囲碁や将棋をやりながらでもオンラインゲームをやりながらでも、
負ける可能性がある限り、普通の人ならプレッシャーから解放されることありません。
「負ける可能性がある限り」という所がミソで、
それがある限り、プレッシャーから解放されることはありません。
多少勝てる人なら、そのプレッシャーを楽しむという心境はあるでしょう。

しかし、プレッシャーを消し去ることはできません。

できるとすれば、途中負けていたとしても、
最後は逆転勝ちできるという常勝の実績と自信がある場合のみ。
トレードの世界では、これは絶対に無理。

その理由は、「最後」が無いから。
たとえば、その日一日を「最後」と定義するなら、
逆予測で思いっきりやられた後、出がらしの値動きに勝負を賭けることになります。
上へ下へ振られ、さらに損失を拡大することになるでしょう。
この場合、その日は止めるか、時間をずらして次のチャンスを狙う方がやられリスクは少ない。

ということで、日単位プラスは最終目標として、
まずは、月単位プラス、次に週単位プラスを目指した方が堅実のような気がします。
完全主義者や負けず嫌いの人なら、一日で破産できる恐ろしい世界であることは確かです。

それは、予測能力を身に付けること、これしかない。
予測できれば、勝ち続けることは当たり前となるでしょう。

人間、予測できないことに対面すると、必ず緊張し不安感が高まり平常心を失う。
そうなると、思考力・判断力・パタン認識力も消え去り、心は意地・ガマン・思い込み・賭け・放置・逃避の方面へ向かう。

いかに優秀なトレーダーが、画期的常勝ルールを考案し、勝ち続けているとしても、
それに予測能力を伴っていない限り将来への不安が消え去ることは無い。
平常心でトレードすることなど未来永劫絶対にない。

平常心でやれる可能性があるのは、
私のような金銭損失を伴わないバーチャだけ。
しかし、悲しきかな。私の場合1枚でもかけるとプレッシャーが蘇り、
まがいなりにも身に付けた予測能力が途端に消え去るという現実があります。
たぶん、プレッシャーが予測のかなめ、右脳のスイッチを切るからと思います。

おもしろいです。

それでも、実績が確固とした自信レベルに到達する日が来るなら、
ここを卒業できるのかも知れません。

そのとき、初めて資金投入を考えることにします。
自分ができていないのに人様に勧められるはずもありません。

そうならない場合、
このブログは、これまでのように消えたり現れたりを繰り返します。
それが、予測能力が不安定であることを如実に象徴しています。

本当は、「的中率」ではなく「精度」と表現したいところ。 しかし、もともと予測できるはずがない競馬・競輪と同じ領域なのであえて「的中率」と表現します。 一般に言う勝率とは、利益がプラスであった件数とマイナスであった件数の比を指す。 その場合、「勝率」と破産に相関が無い理由は、 バルサラの破産確率表(ネット検索)からも分かるように勝率が高くて低くても、 どちらでも破産するし、どちらでも破産しないから。 たとえば、ナンピン主流なら勝率90%でも破産するし、 1枚主流、チビチビ取り勝率90%でも逆へ行ったときストップロスまで放置するタイプなら破産する。 結局、利小損大なら勝率に関係なく破産する。 かと言って、利益と損切りを同額に設定するなら、 裁量でもシステムトレードでも、大数の法則下では決して50%前後を超えることはできない。 つまり、 ◆勝率と破産確率に相関が無いパタンとは、 当たった場合は裁量返済、外れた場合は裁量なしのストップロス返済。 当たった場合はシステム返済、外れた場合は裁量返済。 当たっても外れても裁量を加えないシステム返済。 ◆勝率と破産確率に相関があるパタンとは、 当たった場合は裁量返済、外れた場合も裁量返済。 つまり、純裁量デイトレのこと。 実は、後者は予測能力が無ければ不可能。 理由は、予測を的中させなければ次のアクションは打てないから。 同時に、アクションを打ったからこそ見える種類の勝率でもある。 これらを知る手がかりが、前述した勝率・買勝率・売勝率の同時管理です。 言葉を換えれば、運の要素を許さない勝率なら破産確率と相関がある訳です。

本当は、「的中率」ではなく「精度」と表現したいところ。
しかし、もともと予測できるはずがない競馬・競輪と同じ領域なのであえて「的中率」と表現します。

一般に言う勝率とは、利益がプラスであった件数とマイナスであった件数の比を指す。
その場合、「勝率」と破産に相関が無い理由は、
バルサラの破産確率表(ネット検索)からも分かるように勝率が高くて低くても、
どちらでも破産するし、どちらでも破産しないから。

たとえば、ナンピン主流なら勝率90%でも破産するし、
1枚主流、チビチビ取り勝率90%でも逆へ行ったときストップロスまで放置するタイプなら破産する。
結局、利小損大なら勝率に関係なく破産する。

かと言って、利益と損切りを同額に設定するなら、
裁量でもシステムトレードでも、大数の法則下では決して50%前後を超えることはできない。

つまり、

◆勝率と破産確率に相関が無いパタンとは、

当たった場合は裁量返済、外れた場合は裁量なしのストップロス返済。
当たった場合はシステム返済、外れた場合は裁量返済。
当たっても外れても裁量を加えないシステム返済。


◆勝率と破産確率に相関があるパタンとは、

当たった場合は裁量返済、外れた場合も裁量返済。
つまり、純裁量デイトレのこと。

実は、後者は予測能力が無ければ不可能。
理由は、予測を的中させなければ次のアクションは打てないから。
同時に、アクションを打ったからこそ見える種類の勝率でもある。
これらを知る手がかりが、前述した勝率・買勝率・売勝率の同時管理です。

言葉を換えれば、運の要素を許さない勝率なら破産確率と相関がある訳です。

結局、
そこに予測能力が存在するか。
その予測能力は安定しているか。
その予測能力はどの程度か。
を知れば良い。

私の場合、勝率・買勝率・売勝率が互いに重なり合った状態で右上がり、
又はそれらのいずれも70%以上を保つなら破産しない。
ただし、この先、どう変動するかは分からない。
予測能力検証については、過去の実績で未来を占うしかない。
kiken24
NO 年月 回数 円/回 PIPS 損益 勝率 買勝率 売勝率 PF ペオレ 勝回 勝額 勝平均 負回 負額 負平均
1 2015_10 14 2,178 305 30,500 79% 100% 63% 2.1 0.6 11 58,000 5,273 3 -27,500 -9,167
2 2015_11 70 -635 -445 -44,500 60% 60% 60% 0.7 0.5 42 96,000 2,286 28 -140,500 -5,018
3 2015_12 306 -13 -40 -4,000 67% 68% 67% 1.0 0.5 206 256,500 1,245 100 -260,500 -2,605
4 2016_01 350 -70 -245 -24,500 60% 60% 60% 0.9 0.6 210 420,000 2,000 140 -444,500 -3,175
5 2016_02 363 49 180 18,000 67% 61% 70% 1.0 0.5 242 393,000 1,624 121 -375,000 -3,099
6 2016_03 369 -177 -655 -65,500 61% 63% 60% 0.8 0.5 226 282,000 1,248 143 -347,500 -2,430
7 2016_04 297 70 210 21,000 67% 66% 67% 1.1 0.5 199 267,000 1,342 98 -246,000 -2,510
8 2016_05 308 -316 -975 -97,500 62% 62% 61% 0.7 0.4 190 210,000 1,105 118 -307,500 -2,606
9 2016_06 373 167 625 62,500 68% 58% 78% 1.2 0.6 253 391,000 1,545 120 -328,500 -2,738
10 2016_07 230 417 960 96,000 79% 82% 77% 1.7 0.4 182 242,500 1,332 48 -146,500 -3,052
11 2016_08 36 333 120 12,000 75% 77% 74% 1.3 0.4 27 50,000 1,852 9 -38,000 -4,222
-- 累計 2,716 1 40 4,000 66% 64% 67% 1.0 0.5 1,788 2,666,000 1,491 928 -2,662,000 -2,869

一日でどぉ~んと勝って、その後、何日間もチビチビ負け続け右下がり、
またある一日でどぉ~んと勝って、その後何日間もチビチビ負け続け右下がりというサイクルを繰り返したとします。
その場合を数字に表すと、たとえば勝率30%、勝ち平均2万円、負け平均7千円、破産確率は0.9%、資金70万円(hasan.exeで算出)となります。

なんか変だと思いませんか?

勝率30%と出た時点で、そのトレードは運トレ。
そこに予測能力は存在しない。
たまたま地合いに救われ、破産しなかっただけではないでしょうか。

破産確率が破産リスク検証に向かない決定的理由は、
パラメータをすべて固定値であると仮定しているから。
それを成り立たせるには、大数の法則を満たした結果でなければならない。

ところが、私の場合ですが、
3,000回を超えるトレードを繰り返したとしても、
大数の法則を満たす固定値は導き出すことはできませんでした。
それは、上へ下へと常に変動します。
もし、上へ行き続ける又は上を保つと確信できる日が来るなら、
その時初めて、どの時点のパラメータでも、それを定数として使用できる。

下へ行く可能性のある数字を当てはめてみても何の意味も無い、過去の運の善し悪しを占ったに過ぎない。

NO 年月日 回数 PIPS 損益 勝率 PF ペオレ 勝回 勝額 勝平均 負回 負額 負平均
1 2016/8/1 9 -135 -13,500 67% 0.4 0.2 6 8,500 1,417 3 -22,000 -7,333
2 2016/8/2 10 100 10,000 90% 11.0 1.2 9 11,000 1,222 1 -1,000 -1,000
3 2016/8/3 4 55 5,500 100% 0.0 0.0 4 5,500 1,375 0 0 0
4 2016/8/4 2 75 7,500 100% 0.0 0.0 2 7,500 3,750 0 0 0
5 2016/8/5 11 25 2,500 55% 1.2 1.0 6 17,500 2,917 5 -15,000 -3,000
-- 合計 36 120 12,000 75% 1.3 0.4 27 50,000 1,852 9 -38,000 -4,222


NO 年月 回数 円/回 PIPS 損益 勝率 買勝率 売勝率 PF ペオレ 勝回 勝額 勝平均 負回 負額 負平均
1 2015_10 14 2,178 305 30,500 79% 100% 63% 2.1 0.6 11 58,000 5,273 3 -27,500 -9,167
2 2015_11 70 -635 -445 -44,500 60% 60% 60% 0.7 0.5 42 96,000 2,286 28 -140,500 -5,018
3 2015_12 306 -13 -40 -4,000 67% 68% 67% 1.0 0.5 206 256,500 1,245 100 -260,500 -2,605
4 2016_01 350 -70 -245 -24,500 60% 60% 60% 0.9 0.6 210 420,000 2,000 140 -444,500 -3,175
5 2016_02 363 49 180 18,000 67% 61% 70% 1.0 0.5 242 393,000 1,624 121 -375,000 -3,099
6 2016_03 369 -177 -655 -65,500 61% 63% 60% 0.8 0.5 226 282,000 1,248 143 -347,500 -2,430
7 2016_04 297 70 210 21,000 67% 66% 67% 1.1 0.5 199 267,000 1,342 98 -246,000 -2,510
8 2016_05 308 -316 -975 -97,500 62% 62% 61% 0.7 0.4 190 210,000 1,105 118 -307,500 -2,606
9 2016_06 373 167 625 62,500 68% 58% 78% 1.2 0.6 253 391,000 1,545 120 -328,500 -2,738
10 2016_07 230 417 960 96,000 79% 82% 77% 1.7 0.4 182 242,500 1,332 48 -146,500 -3,052
11 2016_08 36 333 120 12,000 75% 77% 74% 1.3 0.4 27 50,000 1,852 9 -38,000 -4,222
-- 累計 2,716 1 40 4,000 66% 64% 67% 1.0 0.5 1,788 2,666,000 1,491 928 -2,662,000 -2,869

kiken23

突然、マッハの板回転に襲われ、返済注文する間もなく一瞬で-10,000円の強制損切りが走った。
これがあるから、裁量もEAやシストレも成り立たないことがあるのは確かである。
ちなみに、予測も成り立たなかった。

しかし、上げた後の板回転は速かったので、
従来の予測は成り立ち、若干プラスで救うことはできた。
それに安心し、不調に付き早々にやめた。
もちろん、手数料を考慮すれば赤字ですが・・・。

もし、予測能力ゼロのフィーリングエントリーで勝負するなら、
たぶん、この一夜で破産するでしょう。

モンスターは偉大だなぁとつくづく思った。

kiken23
一瞬で逆へ引っ張られた。
さすが、モンスター

NO 年月日 保有時間 保有区分 エントリー日時 建値 返済日時 約定値 損益
1 2016/8/5 00:39 ④30分~1時間 1 2016/8/5 18:38 16,215 2016/8/5 19:16 16,225 -1,000
2 2016/8/5 01:07 ⑤1~5時間 1 2016/8/5 18:17 16,200 2016/8/5 19:24 16,225 -2,500
3 2016/8/5 00:02 ①5分以内 1 2016/8/5 19:30 16,225 2016/8/5 19:32 16,220 500
4 2016/8/5 00:10 ③10~30分 1 2016/8/5 19:23 16,220 2016/8/5 19:32 16,220 0
5 2016/8/5 00:16 ③10~30分 1 2016/8/5 19:17 16,225 2016/8/5 19:33 16,220 -500
6 2016/8/5 00:25 ③10~30分 1 2016/8/5 19:40 16,225 2016/8/5 20:04 16,215 -1,000
7 2016/8/5 00:21 ③10~30分 3 2016/8/5 20:05 16,210 2016/8/5 20:25 16,210 0
8 2016/8/5 00:23 ③10~30分 1 2016/8/5 21:09 16,210 2016/8/5 21:32 16,310 -10,000
9 2016/8/5 00:19 ③10~30分 1 2016/8/5 21:37 16,300 2016/8/5 21:55 16,340 4,000
10 2016/8/5 00:12 ③10~30分 1 2016/8/5 21:44 16,275 2016/8/5 21:55 16,340 6,500
11 2016/8/5 00:22 ③10~30分 1 2016/8/5 21:34 16,320 2016/8/5 21:55 16,340 2,000
12 2016/8/5 00:12 ③10~30分 1 2016/8/5 21:58 16,330 2016/8/5 22:10 16,320 1,000
13 2016/8/5 00:07 ②5~10分 1 2016/8/5 22:15 16,320 2016/8/5 22:22 16,355 3,500
損益 2,500

◆予測が当たる場合

ローソクの調子が、押し目から上げ、押し目から上げ・・・、
あるいは戻りから下げ、戻りから下げ・・・、
と単調に繰り返している場合。
これを強いトレンド、あるいはわかりやすいトレンドと言うのでしょう。


◆予測が当たらない場合

途中までは、予測が当たる場合のローソクの調子と同じに見える場合。
たとえば、
押し目からバイイングクライマックス、押し目から戻り、戻りから下げへとか、
戻りからセリングクライマックス、戻りから押し目、押し目から上げへとか。

要は、予測が当たらない理由は、
押し目と思ったその下げの次に、上げ勢い・戻り・バイイングクライマックス・下げ勢い・ダラダラ下げの内、どれが来るか分からないから。
あるいは、戻りと思ったその上げの次に、下げ勢い・押し目・セリングクライマックス・上げ勢い・ダラダラ上げの内、どれが来るか分からないから。

つまり、予測が当たる条件は前者が成り立つ場合であり、かつ順張りで入った場合である。
しかし、これではつまらない。
そもそも順張りが成り立つかどうかなんて結果論であり、過ぎてみなければ分からない。
後付けの理屈を当てはめても、まったく意味が無い。

実際の所、予測とはそのような生易しいものではない。
予測とは、前者と後者を見分けどちらでも対応できなければすべて逆さまに見える。
あるいは、思い込みが強く作用する。
ですから、前者だけの予測能力、後者だけの予測能力など存在しない。
予測とは、そのようなものです。

予測とはデジタル的、1か0。
できるかできないか、二つに一つしか存在しない。

kiken22


改めて、過去の成績について説明します。
初期2015年10月14日~2016年2月中旬(1,000回目)、
小刻みジグザク(損得交錯)のBOXトレンドでは、デイトレとスイングのハイブリッド。
と言えば聞こえは良いのですが、
単に、建玉が相場に逆行したらそのまま放置し、
お祈り運トレへ切り替えて100円利確か100損切りで返済していました。
その結果が、当たるも八卦当たらぬも八卦、勝率50%程度のBOXトレンドとなっています。

中期2016年2月中旬~5月下旬(1,000~2,500回目)、小刻みジグザク(損得交錯)の下げトレンドでは、
期待値の安定性追求のため、運の排除、持ち越しを極力やらないよう努めました。
その結果、非力な予測能力が浮き彫りとなり、取ったり取られたりを小刻みに繰り返しながら順調に下降。

終期2016年6月1日~8月4日(2,500~2,705回目)、直線的(得連続)上げトレンドでは、
予測能力がそれだけ進歩したことを示します。
ただし、大きな下げ直線は予測誤り3枚全力投げを示します。

今後の課題は、何と言ってもサービス品質の向上。
安定性の追求です。

予測能力。
これが本物なら、2016年8月末見込み利益=5,000円/日×20日=10万円程度。
果たして、どうなることやら。

NO 年月 回数 円/回 PIPS 損益 勝率 買勝率 売勝率 PF ペオレ 勝回 勝額 勝平均 負回 負額 負平均
1 2015_10 14 2,178 305 30,500 79% 100% 63% 2.1 0.6 11 58,000 5,273 3 -27,500 -9,167
2 2015_11 70 -635 -445 -44,500 60% 60% 60% 0.7 0.5 42 96,000 2,286 28 -140,500 -5,018
3 2015_12 306 -13 -40 -4,000 67% 68% 67% 1.0 0.5 206 256,500 1,245 100 -260,500 -2,605
4 2016_01 350 -70 -245 -24,500 60% 60% 60% 0.9 0.6 210 420,000 2,000 140 -444,500 -3,175
5 2016_02 363 49 180 18,000 67% 61% 70% 1.0 0.5 242 393,000 1,624 121 -375,000 -3,099
6 2016_03 369 -177 -655 -65,500 61% 63% 60% 0.8 0.5 226 282,000 1,248 143 -347,500 -2,430
7 2016_04 297 70 210 21,000 67% 66% 67% 1.1 0.5 199 267,000 1,342 98 -246,000 -2,510
8 2016_05 308 -316 -975 -97,500 62% 62% 61% 0.7 0.4 190 210,000 1,105 118 -307,500 -2,606
9 2016_06 373 167 625 62,500 68% 58% 78% 1.2 0.6 253 391,000 1,545 120 -328,500 -2,738
10 2016_07 230 417 960 96,000 79% 82% 77% 1.7 0.4 182 242,500 1,332 48 -146,500 -3,052
11 2016_08 25 380 95 9,500 84% 86% 83% 1.4 0.3 21 32,500 1,548 4 -23,000 -5,750
-- 累計 2,705 0 15 1,500 66% 64% 67% 1.0 0.5 1,782 2,648,500 1,486 923 -2,647,000 -2,868

NO 年月日 保有時間 保有区分 エントリー日時 建値 返済日時 約定値 損益
1 2016/8/4 00:02 ①5分以内 1 2016/8/4 13:50 16,175 2016/8/4 13:52 16,190 1,500
2 2016/8/4 00:08 ②5~10分 1 2016/8/4 13:56 16,175 2016/8/4 14:03 16,235 6,000
損益 7,500

MIRROR MANAGERの会員になりたいということではなく、
自ら予測能力を身に付けたい。
そのための情報を得たいと思っている方々ばかりだと思います。

もったいぶる気はありませんので、先に種を明かします。
予測能力獲得に近道はありません。
いわゆるパチプロ、スロプロと同じ領域、かつプロ棋士の領域のようなものです。
もともと、不可能が常識とされる領域なので。

いつかどこかで、おもしろい記事を見つけました。
それは、モンスターと戦うなら、北斗神拳を身に付けていないと無理という話。

思わず、爆笑しました。

正に、その通りと思います。

とは、MIRROR MANAGER トレーダー(バーチャ? シミュレーター?)としての私だけの場合。

もちろん、リアルマネー真剣勝負の投資家なら結果主義。
月間損益プラスなら、その過程などどうでも良い。
山あり、谷あり、結果プラスならそれで良い。
それが株をやるということでしょう。

しかし、その場合、必ずチャンスでドバッあるいは運トレをやっているということである。
そのチャンス、もし大きなワナに引っかかり逆へ行ったら。
地合いが得意方向と逆へ進んだら。
閑散が続いたら。
大きな失敗がトラウマとなり、精神が利小損大傾向へ進み負のスパイラルへ巻き込まれたら。

投資家としての寿命は、
たぶん、チャンスでドバッあるいは運トレをやっているかどうかで決まるのだと思います。

今は投資家でないバーチャの私が言う資格はありませんが、かつては私も投資家でした。
そして、いくつもの口座を飛ばし破綻しました。
そのトラウマ、簡単には克服できません。
今でも、リアルマネーの投資は、恐ろしすぎて手が出ません。

以後10年以上、研究家となり現在に至ります。

将来、確固とした自信、日々5,000円/日以上利益となる予測能力が身に付く日が来るなら、
またリアルマネー投資を考えたいと思います。
それは私自身ばかりでなく、客観的にもそのように判断されていると思います。
誰も、投資で賭けをしたいとは思いませんので・・・。

予測能力の安定性が命と思います。

同値撤退のトレードは、予測能力検証のジャマになるので管理対象データから除外しています。

NO 年月 回数 円/回 PIPS 損益 勝率 買勝率 売勝率 PF ペオレ 勝回 勝額 勝平均 負回 負額 負平均
1 2015_10 14 2,178 305 30,500 79% 100% 63% 2.1 0.6 11 58,000 5,273 3 -27,500 -9,167
2 2015_11 70 -635 -445 -44,500 60% 60% 60% 0.7 0.5 42 96,000 2,286 28 -140,500 -5,018
3 2015_12 306 -13 -40 -4,000 67% 68% 67% 1.0 0.5 206 256,500 1,245 100 -260,500 -2,605
4 2016_01 350 -70 -245 -24,500 60% 60% 60% 0.9 0.6 210 420,000 2,000 140 -444,500 -3,175
5 2016_02 363 49 180 18,000 67% 61% 70% 1.0 0.5 242 393,000 1,624 121 -375,000 -3,099
6 2016_03 369 -177 -655 -65,500 61% 63% 60% 0.8 0.5 226 282,000 1,248 143 -347,500 -2,430
7 2016_04 297 70 210 21,000 67% 66% 67% 1.1 0.5 199 267,000 1,342 98 -246,000 -2,510
8 2016_05 308 -316 -975 -97,500 62% 62% 61% 0.7 0.4 190 210,000 1,105 118 -307,500 -2,606
9 2016_06 373 167 625 62,500 68% 58% 78% 1.2 0.6 253 391,000 1,545 120 -328,500 -2,738
10 2016_07 230 417 960 96,000 79% 82% 77% 1.7 0.4 182 242,500 1,332 48 -146,500 -3,052
11 2016_08 23 86 20 2,000 83% 80% 83% 1.1 0.2 19 25,000 1,316 4 -23,000 -5,750
-- 累計 2,703 -2 -60 -6,000 66% 64% 67% 1.0 0.5 1,780 2,641,000 1,484 923 -2,647,000 -2,868


NO 年月日 回数 PIPS 損益 勝率 PF ペオレ 勝回 勝額 勝平均 負回 負額 負平均
1 2016/8/1 9 -135 -13,500 67% 0.4 0.2 6 8,500 1,417 3 -22,000 -7,333
2 2016/8/2 10 100 10,000 90% 11.0 1.2 9 11,000 1,222 1 -1,000 -1,000
3 2016/8/3 4 55 5,500 100% 0.0 0.0 4 5,500 1,375 0 0 0
-- 合計 23 20 2,000 83% 1.1 0.2 19 25,000 1,316 4 -23,000 -5,750

毎日、5,000円/日以上取れたら強制終了します。
理論的には、これで月間10万円程度稼げるはず。
時間効率も上げたいし・・・。

チャンスでドバッは、MIRROR MANAGERトレーダーの役割ではない。
それは、お客様が建玉の倍率設定で考えることでした。
1枚メインで、残り2枚は助け船とします。

NO 年月日 保有時間 保有区分 エントリー日時 建値 返済日時 約定値 損益
1 2016/8/3 00:08 ②5~10分 1 2016/8/3 18:07 15,985 2016/8/3 18:14 15,970 1,500
2 2016/8/3 00:05 ②5~10分 1 2016/8/3 18:33 16,020 2016/8/3 18:38 16,010 1,000
3 2016/8/3 00:13 ③10~30分 1 2016/8/3 19:15 16,015 2016/8/3 19:27 16,000 1,500
4 2016/8/3 00:25 ③10~30分 1 2016/8/3 19:56 15,995 2016/8/3 20:21 15,980 1,500
損益 5,500

と言えるような、言えないような・・・。
ナンピン含みで1枚メインの方が安全のような・・・。

しかし、相場が難しかろうが閑散だろうが、
毎晩数回以上トレードしなければならない制約があるとすれば、
予測精度が上がる場面でドバッとやり、
そうでないときは、ナンピン含み1枚メインの方が良いような・・・。

もちろん、チャンスでドバッは、はずれリスクが大きい。
2016年8月は、その狭間で揺れる予定。

波形上、同じに見える上げでも、戻りなのか上げ勢いなのかバイイングクライマックスなのか、
この3種類の内、どれであるかを板回転と共に見分けなければならないから。

・戻りなら近い内下げるので、売りナンピンで追う。
・バイイングクライマックスなら、売りナンピンで追う。
・上げ勢いなら飛び乗り買いか押し目を待って買うか迷う。


また、波形上、同じに見える下げでも、押し目なのか下げ勢いなのかセリングクライマックスなのか、
この3種類の内、どれであるかを板回転と共に見分けなければならないから。

・押し目なら近い内上げるので、買いナンピンで追う。
・セリングクライマックスなら、買いナンピンで追う。
・下げ勢いなら飛び乗り売りか戻りを待って売るか迷う。

予測とは、上述6種類で迷いながら、その1/6を選び取ることを言う。
そして、間違った選択は真逆に行く。
真逆に行ったとして、それが本当に真逆なのか真逆に行くふりして、
急反転を狙っているのかも見分けなければならない。

モンスターが仕掛けたワナと自分が信じる予測、
どちらが当たるかは、これまでの動的蓄積から導かれた確率論。

静的蓄積からは、決して「信じる」に足る要素は見いだせない。
それから見いだせるものは運のみ。
しかし、ファンダメンタルや裁量を組み合わせれば運勢は上がるかも、あるいは下がるかも。それも運。

指標群の波形が出きらない前場の早い時間が苦手のような・・・・

NO 年月日 保有時間 保有区分 エントリー日時 建値 返済日時 約定値 損益
1 2016/8/1 00:02 ①5分以内 1 2016/8/1 9:47 16,440 2016/8/1 9:49 16,470 3,000
2 2016/8/1 00:02 ①5分以内 1 2016/8/1 10:02 16,445 2016/8/1 10:04 16,445 0
3 2016/8/1 00:12 ③10~30分 1 2016/8/1 10:07 16,465 2016/8/1 10:19 16,555 -9,000
4 2016/8/1 00:09 ②5~10分 1 2016/8/1 10:10 16,485 2016/8/1 10:19 16,555 -7,000
5 2016/8/1 00:16 ③10~30分 1 2016/8/1 10:29 16,550 2016/8/1 10:45 16,550 0
6 2016/8/1 00:17 ③10~30分 1 2016/8/1 10:28 16,560 2016/8/1 10:45 16,550 1,000
7 2016/8/1 00:17 ③10~30分 1 2016/8/1 10:28 16,555 2016/8/1 10:45 16,550 500
8 2016/8/1 00:03 ①5分以内 3 2016/8/1 10:47 16,535 2016/8/1 10:50 16,555 -6,000
9 2016/8/1 00:16 ③10~30分 3 2016/8/1 10:50 16,555 2016/8/1 11:06 16,560 1,500
10 2016/8/1 00:19 ③10~30分 2 2016/8/1 22:41 16,435 2016/8/1 23:00 16,435 0
11 2016/8/1 00:20 ③10~30分 1 2016/8/1 22:40 16,435 2016/8/1 23:00 16,435 0
12 2016/8/1 00:04 ①5分以内 1 2016/8/1 23:00 16,430 2016/8/1 23:04 16,445 1,500
13 2016/8/1 00:03 ①5分以内 1 2016/8/1 23:05 16,445 2016/8/1 23:08 16,455 1,000
損益 -13,500


NO 年月日 保有時間 保有区分 エントリー日時 建値 返済日時 約定値 損益
1 2016/8/2 01:37 ⑤1~5時間 2 2016/8/1 23:13 16,455 2016/8/2 0:50 16,445 2,000
2 2016/8/2 01:40 ⑤1~5時間 1 2016/8/1 23:10 16,460 2016/8/2 0:50 16,445 1,500
3 2016/8/2 00:27 ③10~30分 1 2016/8/2 19:04 16,200 2016/8/2 19:31 16,195 500
4 2016/8/2 01:10 ⑤1~5時間 1 2016/8/2 18:22 16,200 2016/8/2 19:31 16,190 1,000
5 2016/8/2 00:28 ③10~30分 1 2016/8/2 19:04 16,200 2016/8/2 19:31 16,190 1,000
6 2016/8/2 00:56 ④30分~1時間 1 2016/8/2 19:39 16,215 2016/8/2 20:34 16,190 2,500
7 2016/8/2 00:55 ④30分~1時間 1 2016/8/2 20:42 16,180 2016/8/2 21:36 16,170 -1,000
8 2016/8/2 00:03 ①5分以内 1 2016/8/2 21:37 16,170 2016/8/2 21:39 16,165 500
9 2016/8/2 00:11 ③10~30分 1 2016/8/2 21:34 16,165 2016/8/2 21:44 16,160 500
10 2016/8/2 00:09 ②5~10分 1 2016/8/2 21:36 16,170 2016/8/2 21:44 16,155 1,500
損益 10,000

どの指標を参考にしても、同じ兆候で上がる場合もあれば下がる場合もある。
しかも、そうなる確率は一定ではない。この側面のみ捉えるなら、再現性のある値動き予測は不可能。

しかし、指標を組み合わせ板回転を見つめれば、
この場面なら同じ兆候でも、この後上げる可能性が高いとか低いとかが分かる。
FXなら、板回転の代わりにファンダメンタルを組み合わせれば、その後の値動きをある程度、
当てられる可能性がある。

これらを抜きにして、膨大なデータベースを元に学問として指標群を研究し尽くし、
その組み合わせや時間軸をいろいろ変え、ローソクにもいろいろな線を引いてみても、
決して予測には結びつかない。その理由は、それが適合する場合もあればしない場合もある。
静的蓄積のいかなる研究成果も予測への再現性はない、当たることもあれば外れることもある。

予測とは、確率論の範ちゅうであることには間違いない。
この場面なら、この先どちらかというと上げるだろうとか下げるだろう程度しか分からないし、
それがはずれることも多い。
大切なのは、それがはずれた時、はずれたと素早く認識できてかつ善後策が打てることである。
モンスターは、その予測が当たったときもはずれたときも、
両方とも「はずれ」に見せながら、思惑の方向へ引っ張っていく。
その魂胆まで見抜かないと、次のアクションは打てない。
結果、お祈り放置しか選択できない。

つまり、予測とは値動きだけでなく、その瞬間・瞬間のモンスターの本心へも思いをはせることを言う。
相場終了後、モンスターが残した足跡を追って、指標カーブにいろいろ理屈を付けてみても何の意味もない。
このことからも、いかなる過去データの蓄積からも未来の値動きは絶対に予測できないことが分かる(ランダムウォーク理論は正しい)
しかし、スイングなら地合次第で過去データの蓄積が効き、予測が当たったように勘違いさせることはできる。
この場合、どのような地合いに自分が位置したかは運である。
買いと放置ばかりやる人が長期安定する場合もあるだろうし、売りと放置ばかりやる人が長期安定する場合もある。
スイングにおいては、売り買い果敢にやるタイプの人の場合、短期破たんしか道は無い。

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