2016年04月 : 口座と一致 板読みデイトレ225 投資顧問 TRADERS CLOUD

口座と一致 板読みデイトレ225 投資顧問 TRADERS CLOUD

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インチキなし。運トレなし。全取引履歴 公開中、TRADERS CLOUD(トレーダーズファームバスケット、MIRROR MANAGER) デイトレーダー、カテ【苦情・質問・口コミ・評判・悪評・悪徳・体験・掲示板への回答】、[配信休日]追加済み。

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◆取引条件は完全デイトレ、最大同時保有数10枚、損切り90円/枚、翌朝AM5:30強制全決済。
◆本戦略は、損益が右上がり安定でなければ破産する。
◆トレーダーは、10日間を超える休暇は、会社に事前に届け出なければならない。
◆過去も現在も、恐らく未来も証拠付きで225デイトレを成功させた例は存在しない。

2016年04月

勝っている内にトレードをやめ、パソコンを切れば良い。

しかし、これでは上達しない。
勝っていても負けていても、相場を見続けることが大切と思います。

よくやるのが、負けていると間髪を入れず連続して入ること。
そして、損を拡大させる。
それなら、やはりパソコンを切ってやめた方が良いと思うのは当然。

このジレンマ解決に、上達のカギがあるような・・・。
具体的対策は、売りチャンスも買いチャンスも、
等しくチャンスと思えるレベルになること。

買いがヘタだから、あるいは買いに拒絶反応が起きるから売り続け無限に損を拡大させる。
売りがヘタだから、あるいは売りに拒絶反応が起きるから買い続け無限に損を拡大させる。

だからこそ、
勝っていても負けていてもエントリーするかどうかは別にして、
相場を見続け苦手な方を克服する努力をしなければ未来はないと思う。

ちなみに、私の場合、
買いに拒絶反応が起きるから、売り続け無限に損を拡大させる。
こちらの傾向が強い。

将来、成績カーブが右上がりになるかどうかは、買い拒絶反応の克服にかかっている。

PF=1.0
ペイオフレシオ=0.7
勝率57%程度(0撤退は負けにカウント)
でした。
年月 回数 PIPS 損益 勝率 PF ペオレ 勝回 勝額 勝平均 負回 負額 負平均
2015_10 16 305 30,500 69% 2.1 1 11 58,000 5,273 5 -27,500 -5,500
2015_11 71 -445 -44,500 59% 0.7 0.5 42 96,000 2,286 29 -140,500 -4,845
2015_12 349 -40 -4,000 59% 1 0.7 206 256,500 1,245 143 -260,500 -1,822
2016_01 380 -245 -24,500 55% 0.9 0.8 210 420,000 2,000 170 -444,500 -2,615
2016_02 267 325 32,500 63% 1.1 0.7 169 286,000 1,692 98 -253,500 -2,587
累計 1083 -100 -10,000 59% 1 0.7 638 1,116,500 1,750 445 -1,126,500 -2,531


年月 回数 PIPS 損益 勝率 PF ペオレ 勝回 勝額 勝平均 負回 負額 負平均
2015_10 16 305 30,500 69% 2.1 1 11 58,000 5,273 5 -27,500 -5,500
2015_11 71 -445 -44,500 59% 0.7 0.5 42 96,000 2,286 29 -140,500 -4,845
2015_12 349 -40 -4,000 59% 1 0.7 206 256,500 1,245 143 -260,500 -1,822
2016_01 380 -245 -24,500 55% 0.9 0.8 210 420,000 2,000 170 -444,500 -2,615
2016_02 393 180 18,000 62% 1 0.7 242 393,000 1,624 151 -375,000 -2,483
2016_03 441 -655 -65,500 51% 0.8 0.8 226 282,000 1,248 215 -347,500 -1,616
2016_04 330 210 21,000 60% 1.1 0.7 199 267,000 1,342 131 -246,000 -1,878
累計 1,980 -690 -69,000 57% 1 0.7 1,136 1,772,500 1,560 844 -1,841,500 -2,182
同方向へ1枚トレードが条件なので、何回やっても、およそ損得無しを維持するという数字。
(ちなみに、ナンピン・建増・スイングありなら期待値一定はあり得ない)
これは何を意味するのでしょうか。
少なくとも、ここから成績がマイナストレンドへ移行する可能性は少ないと思います。
消去法で考えると、いずれ右上がりへ変移する。
と、思いたい。

つくづく思う今日この頃。 裁量だろうがシステムだろうが、目指すところは同じと思います。 私は裁量派ですが、目的、やっていることはシステムトレーダーと同じです。 「法則性の追求」 モンスターも人間心理の集合体。 相手が人間である以上、糸口があるはずと。 ただし、システムと人間ではバッファの許容範囲が決定的に違います。 そのようなことは見越して、好き放題やっているのが人間モンスターテクニックと思っています。 システムトレード化できるとすれば、 許容範囲ごとに区切ったシステムを複数出すこと。 つまり、当たる時期もあるし当たらない時期もある。 総合すれば、どれか当たっている。 などと、考えていますが・・・。 まぁ、そんなに甘い世界でもないか・・・。

つくづく思う今日この頃。

裁量だろうがシステムだろうが、目指すところは同じと思います。
私は裁量派ですが、目的、やっていることはシステムトレーダーと同じです。

「法則性の追求」

モンスターも人間心理の集合体。
相手が人間である以上、糸口があるはずと。

ただし、システムと人間ではバッファの許容範囲が決定的に違います。
そのようなことは見越して、好き放題やっているのが人間モンスターテクニックと思っています。

システムトレード化できるとすれば、
許容範囲ごとに区切ったシステムを複数出すこと。
つまり、当たる時期もあるし当たらない時期もある。
総合すれば、どれか当たっている。
などと、考えていますが・・・。
まぁ、そんなに甘い世界でもないか・・・。

ルールの定義によると思います。
臨機応変に変更できるルールなら、再現性があるかも知れません。
固定的ルールなら、間違いなく再現性はありません。
つまり、以上のことを「再現性のあるルールは存在しない」というのかも知れません。

理由はモンスターのテクニックがいかなるルール範囲にも収まらないため。
このひと言に尽きます。
ただし、無限の資金で無限ナンピンができるなら完全無欠の固定ルール(マーチンゲール)が存在します。
資金に制限があるなら、ナンピンに限らずいかなる固定ルールを適用しようとも遅かれ早かれ必ずコツコツドカーンを迎えます。

結局、臨機応変に変更できるルールとは、モンスターの極悪高等テクニックをその都度見抜きそれ向けのルールを適用できることを指します。

果たして、そのようなルールをリアルタイムで選び取ることができるでしょうか。
パソコンや人工知能(AI)では、ダマシを見抜くことができませんので絶対に不可能です。

できる可能性があるとすれば、人間の「直感」しかありません。
予測とは、かくも非科学的領域なのかも知れません。


ランダム・ウォーク理論とは、「値動き予測の可能性」を完全否定する理論である。 値動きは、どの時点においてもその位置から上がる可能性と下がる可能性はどちらも1/2であり独立した事象である。 したがって、過去のトレンドやデータから未来の値動きを予測することはできない。 これに対しテクニカル分析家が、「値動き予測の可能性は1/2ではない」と反論するなら、 「それは結果が出た後から、確認したに過ぎない」としている。 テクニカル分析家からは、ランダム・ウォーク理論者はテクニカル分析の初心者に見えています。 一方、ランダム・ウォーク理論者からは、テクニカル分析家がその道の初心者に見えています。 それもそのはず、テクニカル分析を研究し尽くした上でそのような結論を導き出したと考えられますので。 その正否は、トップクラスのテクニカル分析家たちがこぞって世に送り出しているシステムトレード群の成果から間接的に証明されるでしょう。 ただし、同じトップクラスのテクニカル分析家たちでも、スイング・中長期をターゲットにしている場合は、ファンダメンタル・世界情勢、運などを含め様々な要素が絡み合いますのでランダム・ウォークなのかスキルなのか運なのかさっぱり分からないというのが正解と思います。 結局、ランダム・ウォーク理論者もテクニカル分析家も未来と過去を二分した考えに基づくからそのように対立するのだと思います。 実際の予測の可能性は過去に存在せず、「今」だけに存在します。 テクニカル分析力と板回転読み力を高度なレベルで併せ持つ者が、その瞬間・瞬間の連続した今を判断する場合に限り未来の値動きを予測できる可能性があると思います。

ランダム・ウォーク理論とは、「値動き予測の可能性」を完全否定する理論である。
値動きは、どの時点においてもその位置から上がる可能性と下がる可能性はどちらも1/2であり独立した事象である。
したがって、過去のトレンドやデータから未来の値動きを予測することはできない。
これに対しテクニカル分析家が、「値動き予測の可能性は1/2ではない」と反論するなら、
「それは結果が出た後から、確認したに過ぎない」としている。

テクニカル分析家からは、ランダム・ウォーク理論者はテクニカル分析の初心者に見えています。
一方、ランダム・ウォーク理論者からは、テクニカル分析家がその道の初心者に見えています。
それもそのはず、テクニカル分析を研究し尽くした上でそのような結論を導き出したと考えられますので。

その正否は、トップクラスのテクニカル分析家たちがこぞって世に送り出しているシステムトレード群の成果から間接的に証明されるでしょう。
ただし、同じトップクラスのテクニカル分析家たちでも、スイング・中長期をターゲットにしている場合は、ファンダメンタル・世界情勢、運などを含め様々な要素が絡み合いますのでランダム・ウォークなのかスキルなのか運なのかさっぱり分からないというのが正解と思います。

結局、ランダム・ウォーク理論者もテクニカル分析家も未来と過去を二分した考えに基づくからそのように対立するのだと思います。

実際の予測の可能性は過去に存在せず、「今」だけに存在します。
テクニカル分析力と板回転読み力を高度なレベルで併せ持つ者が、その瞬間・瞬間の連続した今を判断する場合に限り未来の値動きを予測できる可能性があると思います。



この場合の勝つは、勝つ時期があれば良いの意味。
たとえば、一回でどぉ~んと20万円稼いで、その後数ヶ月かけチビチビ負け続け勝率は48%、利益10万円に減。
さらに続ければどうなるか分かりませんが、そこでやめれば勝ち。
だから勝率なんて関係ない、勝ちは勝ちであるという論法があります。

この裏に見え隠れするのは固定的戦略。

継続的に勝てるかどうかは、どの道、大数の法則下の勝率(的中率?)に出ます。
安定性という意味では、「勝率など関係ない」は成り立ちません。
モンスターの極悪高等テクニックと固定的戦略では、その戦力に雲泥の差があります。
虫取り網で大海のマグロを追うようなもの。
入りもしないし、追いかけることもできない。

ずいぶん当たり前のことですが、自分用にメモしておきます。

損切り幅の縮小化。
以前は、100円損切り(お祈りストップロス)がザラでしたが、現在では5,000円以上の損切りは少ない。

むしろ、早期損切りの優位性を体現している。

その意味は、

損切りが遅れる理由は、張った方向へトレンドが進むと信じているから。
それなら、その信念を尊重し、より優位な側から再び建て直した方が良い。
つまり、売りを踏み上げられたら損切りし、より高い位置から売り直す。
買いを踏み落とされたら損切りし、より低い位置から買い直す。

この発想があるなら、バンバン損切りできる。
優位な位置を取るため損切りするのでためらいが少ない、これは「攻めの損切り」と言えないこともない。

もっとも、トレンド読みが逆方向だったら壮絶に散ることは言うまでもありません。
以上は、損切りせずジッとガマンし持ち続けることに対する早期損切りの優位性について書きました。
実際は、損切りから逆建てしなければならないことも多々あります。

その答えは、どこを努力すれば成果に結びつくか探し当てること自体雲をつかむような話だから。

学問のように、努力した分点数に結びつく要素がまったくありません。

たいていの方々は、ファンダメンタル・テクニカルを含めた広い意味での「兆候」にその答えを求めます。
しかし、その兆候が既に織り込み済みだったり、ダマシだったりしますので再現性はありません。

未来の値動きを予測するには、今その瞬間の兆候、次の瞬間の兆候、また次の瞬間の・・・・と連続する今の兆候をその時点で判断するしかありません。
結局、予測しているのは未来と言いつつ、今の連続体である訳です。
この点、スキャルピングも同じと思います。

とすると、努力するならここしかありません。
過去データの解析のみでは、永久に何も分かりません。
しかし、過去データの解析を元に連続する今を分析するなら未来につながるかも知れません。
その可能性は、右脳の蓄積と処理能力にかかっています。

そのような世界です。
予測とは。

結論から先に申しますと右脳の領域と思います。

その理由は、以下の通り。

巨大ヘッジファンドLTCM(Long Term Capital Management)の破綻

1998年にノーベル経済学賞を受賞したマイロン・ショールズとロバート・マートンの
2人が経営陣に名を連ねたLTCMが空前の損失を出して倒産した。

受賞の対象となった自らの金融工学の理論を実践し大規模な投機を行ったが失敗。
1年足らずで巨額の損失を出し倒産した。

2008年、新たに受賞者のマイロン・ショールズが設立したヘッジファンド、
プラチナム・グローブ・コンティンジェント・マスター・ファンドが、
1年間で38%の損失を出し、LTCMに続く2度目の失敗。

これは、何を意味するのでしょうか。

誰も考えつかないような極めて高度で優秀な投資法が理論化されノーベル賞を受賞した。
それがいかに高度で優秀であろうとも、理論で説明できる以上左脳の領域である。
つまり、左脳の全知全能を投入しても株価予測は成功しなかった。

それなら左脳を極限まで高度化させたパソコンや人口知能(AI)を駆使し、
その場で動かない過去の固定データにいかなるシミュレーションを繰り返したとしても株価予測は不可能ということではないでしょうか。
期間を大きく取れば取るほど、ボラサイズのバリエーションが増えるだけ(広がる方向へ)
ナンピンで解決するか、カーブフィッティングで解決するか、両建てから切り離しで解決するか、はたまた損切りなしで解決するか・・・。

ここに、いくら時間を投入しても答えは出ない。


とすれば、株価予測能力を受け持っているのは、パタン認識を司る右脳ということになりそうです。

同じように見える指標群の兆候でも、その後値を上げるときもあれば下げるときもある。
その二面性からも、予測は左脳領域では解決しないと思います。

さらに「兆候自体がダマシだった」、なんてことも多々あります。
兆候から思いっきり逆方向へ引っ張り損切りさせてから、兆候方向へ動かすことがあります。
あるいは、兆候と逆方向へ引っ張り続け絶望の底へと突き落とすこともこともあります。
または、兆候通りに素直に進み続けることもあります。
しかも、その速度のバリエーションは、超スローモーションからマッハまであります。
ひとことで言えば、再現性のある兆候は存在しないということです。

そのようなことがあることを見越した上で、判断するのはやはり右脳の領域と思います。
動きの中で、瞬間瞬間の直感も右脳が受け持つ領域。

なお、右脳を駆使できるのは、目の前で値動きを判断する純粋なデイトレだけ。

スイングや中長期での予測はファンダメンタルや固定した図として指標群、こちらは左脳の領域。
プラス運。

「取り損なったチャンスは捨てる」、かも知れない。

リスク最小化という意味では、
ボラ発生直前から、押し目・戻りに入る直前までを追う。
さらに、押し目・戻り頂点から次のボラを追う。
この待ち時間で、その波が押し目・戻りか反転かを見分ける。
分からなければ、エントリーしない。

リスクを取るなら、
走り出したボラ、その後も続くと信じ勇気を出して飛び乗る。
すると、そこがボラ終点。次は反転だった、投げ。
と、思ったらやっぱり押し目・戻りだった。
再度エントリー。飛びついた瞬間、反転へ移行、投げ。
と、思ったらやっぱり押し目・戻りだった。
再度エントリー。飛びついた瞬間、反転へ移行、投げ。
続く・・・。

もっとも、勇気を出してリスクを取ったため、大きく取れることもあります。

しかし、トータルすると勇気を出さないで捨てた方が利益は残ると思います。
勇気を出すなら、飛び乗りではなく押し目・戻りの頂点狙い。
ところが、押し目・戻り頂点を狙っている内にボラが走りだし大きく取り損なうこともあります。
この時、「一か八か飛び乗れ」とやるのが最もリスクが大きい。
かなりの確率で、最悪の頂点をつかまされる。

モンスターは極めて高度な悪の心理学者、お金をむしり取るためには手段を選びません。

お金の価値が平等なら、医者や弁護士が稼ぐ額とデイトレーダーが稼ぐその額。
そこへ至る苦労も同じと思います。
高度さという尺度だけで比較すると、どちらが勝るか分かりません。
ただし、医者や弁護士よりもデイトレーダーになれる確率の方が圧倒的に低いことは明らかと思います。
その理由は、努力と成果が比例しないから。
これに、トドメを刺したのがかの有名なランダム・ウォーク理論。

ある意味、デイトレーダーへの道はムダな抵抗と分類されているのかも知れない。
社会的には。

天才デイトレーダーが医者や弁護士の数くらい大量生産されれば、経済が破綻しますよね。
破綻しないということは、やはり成り立たないということだと思います。

今日は、少しボラがあったので取れた。
やはり、上げトレンドより下げトレンドの方がエントリーしやすい。
しかし、爆上げトレンドの中の下げトレンド部なので早々に引き上げた。
深追いすると、ばふっとやられそうな気がしたので。

NO 年月日 エントリー日時 建値 返済日時 約定値 損益
1 2016/4/14 2016/4/14 18:18 16,765 2016/4/14 18:36 16,785 -2,000
2 2016/4/14 2016/4/14 18:36 16,785 2016/4/14 18:42 16,810 2,500
3 2016/4/14 2016/4/14 18:48 16,810 2016/4/14 18:55 16,805 500
4 2016/4/14 2016/4/14 18:56 16,800 2016/4/14 18:59 16,805 500
5 2016/4/14 2016/4/14 19:05 16,810 2016/4/14 19:08 16,805 500
6 2016/4/14 2016/4/14 19:18 16,785 2016/4/14 19:21 16,785 0
7 2016/4/14 2016/4/14 19:15 16,790 2016/4/14 19:26 16,795 500
8 2016/4/14 2016/4/14 19:31 16,790 2016/4/14 19:49 16,785 500
9 2016/4/14 2016/4/14 20:23 16,790 2016/4/14 21:32 16,770 2,000
10 2016/4/14 2016/4/14 21:33 16,785 2016/4/14 21:49 16,775 1,000
11 2016/4/14 2016/4/14 21:56 16,790 2016/4/14 22:00 16,780 1,000
12 2016/4/14 2016/4/14 22:09 16,775 2016/4/14 22:11 16,770 500
13 2016/4/14 2016/4/14 22:32 16,740 2016/4/14 22:34 16,725 1,500
損益 9,000

昨日と同じ、私の最も苦手な爆上げトレンド。
買った瞬間下げ、売った瞬間上げながら、値を釣り上げていく。
後から眺めるロウソクや指標は、簡単すぎる曲線を描いている。

未来の値動き予測ができなければエントリーは不可能。
ボラが読めず、身動きできませんでした。

この日は、+1,000円でやめました。

まだまだ、使い物にならない。
以前から予告している通り、上げトレンドに出会うと爆損。
その傾向は、今も変わらない。

この克服訓練に最も時間がかかる。
回数にして、あと1,000回程度。
つまり、克服できるか転落するかは、3,000回目程度の頃ハッキリする。
それまでは、くれぐれも参加せず傍観くださいますようよろしくお願いします。
現在、契約者ゼロ。
この数字が、皆さんのご判断。

NO 年月日 エントリー日時 建値 返済日時 約定値 損益
1 2016/4/12 2016/4/12 17:24 15,895 2016/4/12 18:25 15,945 -5,000
2 2016/4/12 2016/4/12 18:26 15,945 2016/4/12 18:28 15,955 1,000
3 2016/4/12 2016/4/12 18:30 15,950 2016/4/12 18:33 15,955 500
4 2016/4/12 2016/4/12 18:34 15,960 2016/4/12 19:32 15,995 -3,500
5 2016/4/12 2016/4/12 19:33 15,985 2016/4/12 19:51 15,980 -500
6 2016/4/12 2016/4/12 19:43 15,970 2016/4/12 20:01 16,005 -3,500
7 2016/4/12 2016/4/12 20:03 16,000 2016/4/12 20:13 15,990 1,000
8 2016/4/12 2016/4/12 20:25 15,980 2016/4/12 20:33 15,980 0
9 2016/4/12 2016/4/12 20:35 15,985 2016/4/12 20:40 15,970 1,500
10 2016/4/12 2016/4/12 20:48 15,995 2016/4/12 20:55 16,000 -500
11 2016/4/12 2016/4/12 21:02 15,995 2016/4/12 21:04 15,995 0
12 2016/4/12 2016/4/12 21:08 16,000 2016/4/12 21:11 15,995 500
13 2016/4/12 2016/4/12 21:19 15,995 2016/4/12 21:21 16,005 1,000
14 2016/4/12 2016/4/12 21:27 16,000 2016/4/12 22:35 15,960 -4,000
15 2016/4/12 2016/4/12 22:40 15,985 2016/4/12 22:41 15,970 1,500
16 2016/4/12 2016/4/12 22:43 15,975 2016/4/12 22:46 16,005 -3,000
17 2016/4/12 2016/4/12 22:44 15,985 2016/4/12 22:47 15,995 1,000
18 2016/4/12 2016/4/12 22:49 15,995 2016/4/12 22:52 15,990 500
19 2016/4/12 2016/4/12 22:54 15,995 2016/4/12 23:00 15,990 -500
20 2016/4/12 2016/4/12 23:01 15,995 2016/4/12 23:02 16,010 -1,500
21 2016/4/12 2016/4/12 23:09 15,990 2016/4/12 23:11 15,975 1,500
22 2016/4/12 2016/4/12 23:17 15,960 2016/4/12 23:19 15,960 0
23 2016/4/12 2016/4/12 23:18 15,960 2016/4/12 23:20 15,965 500
24 2016/4/12 2016/4/12 23:21 15,965 2016/4/12 23:24 15,940 2,500
25 2016/4/12 2016/4/12 23:27 15,950 2016/4/12 23:30 15,975 -2,500
26 2016/4/12 2016/4/12 23:33 15,995 2016/4/12 23:39 15,970 2,500
27 2016/4/12 2016/4/12 23:40 15,985 2016/4/12 23:43 15,985 0
28 2016/4/12 2016/4/12 23:43 15,975 2016/4/12 23:54 16,010 -3,500
損益 -12,500

そのタイミングをピタリ当てたとき、理想的取引が可能。

しかし、そのようなことは不可能なので、動きの中で犠牲を払いながら(損切りしながら)ブレを補正する。
その手段が、両建てから切り離しであったり、損切りから再建だったり、放置だったり。

どうすれば、その理想に近づくかが最大の課題。

直接近づくことは極めて難しいので、逆に遠ざけることで間接的に近づく方法をとっている。
つまり、だまされる場面を極力減らすこと。

その手段として、

・下で買い、上で売る(押し目、戻りを狙うの意味)
・よほどのチャンスでない限り飛び乗らない(儲け損ないは捨てる)
「よほど」と断る理由は、マッハで板が回転し続けることもごくマレにあるため)

これを基本としたい。

しかし、トレンドを読んでタイミングを合わせるのは極めて難しいことは言うまでもありません。
ずれたら、軽傷損切りか放置で勝負、間違っていたら爆損。
株をやっている以上、はずれリスクは避けられない。

だましに翻弄された様子が、よく分かる取引例
トレードした時間帯は、上げトレンド後半で難しい局面
この先、上げるのか下げるのか分からなくなり23:09で終了(やめた後、素直に100円下げた)

NO 年月日 エントリー日時 建値 返済日時 約定値 損益
1 2016/4/11 2016/4/11 18:09 15,830 2016/4/11 18:13 15,835 500
2 2016/4/11 2016/4/11 18:23 15,825 2016/4/11 18:27 15,820 -500
3 2016/4/11 2016/4/11 18:29 15,815 2016/4/11 18:31 15,840 -2,500
4 2016/4/11 2016/4/11 18:53 15,800 2016/4/11 19:01 15,820 2,000
5 2016/4/11 2016/4/11 19:22 15,835 2016/4/11 19:24 15,820 1,500
6 2016/4/11 2016/4/11 19:30 15,835 2016/4/11 20:13 15,830 500
7 2016/4/11 2016/4/11 21:35 15,850 2016/4/11 21:53 15,845 500
8 2016/4/11 2016/4/11 21:57 15,850 2016/4/11 22:20 15,875 -2,500
9 2016/4/11 2016/4/11 22:23 15,880 2016/4/11 22:27 15,865 1,500
10 2016/4/11 2016/4/11 22:29 15,865 2016/4/11 22:32 15,850 1,500
11 2016/4/11 2016/4/11 22:22 15,895 2016/4/11 22:36 15,860 -3,500
12 2016/4/11 2016/4/11 22:36 15,860 2016/4/11 22:43 15,850 1,000
13 2016/4/11 2016/4/11 22:58 15,850 2016/4/11 23:09 15,865 1,500
損益 1,500

その答えは、「決まっていない、個人差がある」が正解と思います。

たとえ、外的条件を、
最大保有数を同方向へ1枚
ストップロス100円以内に絞ったとしても、大数の法則は機能しない。
(対照例として、最大保有数を3枚、ストップロス1,000円にするなら大数の法則は永久に機能しない)

大数の法則が機能するかどうかは、ずいぶん当たり前のことですが内的要因にかかっている。

ひとことで言えば予測能力、それには人それぞれ大きな個人差がある。
しかも、同じ人であっても、モンスターの無限とも思える策略への得手不得手もある。

私の場合、下図成績カーブの右上がり、右下がりがそれを知る手掛かりになる。
kiken10


・予測能力の判定法

右上がりの数が得手、右下がりの数が不得手。
つまり、右上がり傾向、右下がり傾向か定着した時点が、大数の法則が機能したときです。

そういう意味では、私の場合1705回目にして大数の法則はまだ機能していないが正解。

それなら、何回で機能するのか。

私の場合に限りですが、感触的には3,000回程度と思います。

現在、契約者ゼロ。
誰も興味ないとは思いますが、それまではリスクを取らず傍観してほしいです。
念のため申し上げておきます。

初心の内は、それはそれば楽しくてパチンコ、競馬、競輪にはまる気持ちと何ら変わらないと思います。
その理由は、当たることがあるから。
そうすると、当たる理由、当たる原理を探求したくなります。

私もご多分に漏れず、没頭、挫折、没頭、挫折・・・無限連鎖の中に身を置きました。
現在に至るまで、かれこれ10年以上かかっています。

その間、楽しい時期があり、苦しい時期があり、つい最近になって冷めて何も感じない時期を迎えました。
平常心という意味では、10年以上かかって少しは成長したのかも知れません。

デイトレに、もっとも必要な要素は、この平常心と思います。
これがなければ、一歩も動けません。

とは言っても、普通はモンスターの策略を前に平常心でいられる訳がありません。
心臓バクバク、頭の中は真っ白、放心状態、身動き取れず運に任せるか投げるかの二者択一の判断しかできなくなります。
その判断基準は、「ガマンの限界」

結局、平常心と予測能力は両輪の輪。

しかし、平常心を得たら勝てるというわけでもない。
私の場合、単にモンスターの耐性菌になった程度かも知れない。
すべては、今後の成績次第。

その特徴は、

・負ければ取り戻そうと、意地になってエントリーを繰り返し損失を拡大させる
・戦略に固執する(探究心の裏返し)
・損切りするくらいなら、放置して運に任せる(無責任)
・いつでもどこでも入る(すべてのチャンスを刈り取りたい)
・飛び乗る(もう遅いのに欲張る)
・逆方向へ執拗に追い爆損(トレンドの読み間違いを正そうとしない)
・勝てば慢心、負ければ自暴自棄になるか激しく落ち込むか
・倒れそうなくらい緊張する

って、以前の自分のことじゃないか・・・。

累計の行で、勝額+負額の絶対値は、
1,559,000+1,619,500=3,178,500円
そして、損益は-60,500円
そのパーセンテージは、わずか-1.9%
つまり、どんなにブレても概ね-2%以内の損失で収まっている。
吹けば飛ぶような損失割合であるからこそ、上への期待も高まる、と思いたい・・・。
PF=1.0に別の理屈を付けたに過ぎませんが、そうでもこじつけなければ、やってられないというのが本音かも・・・。

年月 回数 PIPS 損益 勝率 PF ペオレ 勝回 勝額 勝平均 負回 負額 負平均
2015_10 16 305 30,500 69% 2.1 1.0 11 58,000 5,273 5 -27,500 -5,500
2015_11 71 -445 -44,500 59% 0.7 0.5 42 96,000 2,286 29 -140,500 -4,845
2015_12 349 -40 -4,000 59% 1.0 0.7 206 256,500 1,245 143 -260,500 -1,822
2016_01 380 -245 -24,500 55% 0.9 0.8 210 420,000 2,000 170 -444,500 -2,615
2016_02 393 180 18,000 62% 1.0 0.7 242 393,000 1,624 151 -375,000 -2,483
2016_03 441 -655 -65,500 51% 0.8 0.8 226 282,000 1,248 215 -347,500 -1,616
2016_04 55 295 29,500 69% 2.2 1.0 38 53,500 1,408 17 -24,000 -1,412
累計 1,705 -605 -60,500 57% 1.0 0.7 975 1,559,000 1,599 730 -1,619,500 -2,218

私はサラリーマンなので、空き時間を利用して相場に向かいます。
ですから、18:30~0:00頃までの取引がほとんどです。

おちいりがちなワナとは、毎日毎時間出題された問題を全問解こうとすること。
難しければパスして、自分に解けそうな問題が出るまで待てば良い。

と、言葉を並べるのは簡単ですが、その問題が難しいのかそうでないのかさえ分からないのが普通です。
それでも、問題を選ぼうとする姿勢だけは崩してはならないと思います。
何事も勝負ごとには攻めと受けがあるように、モンスターの攻めへの受けは「選ぶこと」だと思います。

チャンスがあれば入る、無ければ何もしない。
当たり前のことですが、なかなか実行できない。
その理由は、未来の値動きを予測できるという前提が必要だから。

つまり、未来の値動きを予測する能力が低い段階ほど全問解こうとする、そして破産する。
この図式が成り立つ。

どちらも正しい。

リスク最小化を目指すには、
主に、上で売り、下で買うを採用し、上で買い、下で売るは捨てるのが良いかもしれない。

しかし、上で売ったがためもっと踏まれたり、下で買ったがためにもっと踏み落とされたり、
悲惨な目に遭う場合も多いので、一概には言えない。
要は、トレンド読みを間違えずにという大前提がありますが、そのこと自体極めて難しい。

何かでトレンドをつかみ、何かでインポイントを知る。
その何かをルール化すれば無敵なのは分かっていますが、その何かを突きとめるのは雲をつかむような話。
裁量トレーダーもシステムトレーダーも、日々その発見に全力を尽くしているのだと思います。

何かなんてない! ランダムウォークだ!

とも言い切れません。
それなら大数の法則下で、その場で未来の上げ下げを当てる確率は限りなく50%に近づくはず。

私の場合、その確率は、

勝率57% (勝ち975回、負け730回 ゼロ撤退を負けとカウントした場合)
勝率68% (勝ち1,160回、負け545回 ゼロ撤退を勝ちとカウントした場合)
勝率64% (勝ち975回、負け545回 ゼロ撤退をカウントしない場合)
ゼロ撤退率11% (ゼロ撤退の数 185回 母数1,705回)

いずれにしても、確かに一定の確率で未来の上げ下げを当てています。
これは、株価がランダムウォークでない証拠ではないでしょうか。
なお、完全スキャの場合の勝率は、未来の値動きを当てている訳ではなく飛び乗り成功率を示しているのだと思います。

それでも、損益がマイナス推移する理由は、モンスターのワナに引っかかるから。

・はずれを引いた瞬間、一瞬で逆へ引っ張られる(損切りするヒマを与えない)
・ジワジワと超スローモーションで値を動かす(遅すぎて損切りする機会を与えない)
・いきなり大きく上げ、大きく下げ、往復で損切り設定を刈り取る(攪乱)
・戻りと見せかけそのまま上げへ、押し目と見せかけそのまま下げへ(だまし)
・その他、数え上げればキリがない。

したがって、上げ下げを当てる勝率と損益の勝率は、関連性は無いとは言いませんが薄い。
はずれを引くと一気に大きなマイナスにもっていかれるため。

それなら、利確と損切りを一定にしたら優位性が生かされるのではないかという疑問が沸くと思いますが、そうすると勝率は50%に近づきます。
単に未来の上げ下げを当てるだけではなく、どこで利確、あるいはどこで損切りすると判断(予測)を加えなければ勝率は上がりません。

成績は6ヶ月間低迷していますが、1年後(3,000回の試行?)が勝負と気長に安定性を追求したいと思います。
そうでなくては、使い物になりませんので。

鍛えた痕跡。
右下がりの数だけ、経験値が上がっていると思います。
一番長い右下がりは、買い恐怖症克服訓練。
理論的には、様々な困難をクリアできるならいずれ安定した右上がりへ変移するはず。
変移しなければ、それだけの実力であったということです。
年月 回数 PIPS 損益 勝率 PF ペオレ 勝回 勝額 勝平均 負回 負額 負平均
2015_10 16 305 30,500 69% 2.1 1.0 11 58,000 5,273 5 -27,500 -5,500
2015_11 71 -445 -44,500 59% 0.7 0.5 42 96,000 2,286 29 -140,500 -4,845
2015_12 349 -40 -4,000 59% 1.0 0.7 206 256,500 1,245 143 -260,500 -1,822
2016_01 380 -245 -24,500 55% 0.9 0.8 210 420,000 2,000 170 -444,500 -2,615
2016_02 393 180 18,000 62% 1.0 0.7 242 393,000 1,624 151 -375,000 -2,483
2016_03 441 -655 -65,500 51% 0.8 0.8 226 282,000 1,248 215 -347,500 -1,616
2016_04 40 310 31,000 70% 3.2 1.4 28 45,000 1,607 12 -14,000 -1,167
累計 1,690 -590 -59,000 57% 1.0 0.7 965 1,550,500 1,607 725 -1,609,500 -2,220

大数の法則で、PFが1.0というのがおもしろい。
限りなく、損得なしへ収束する分布図が書けるのかも。
しかし、優位性57%の7%はどこへ消えるのだろう。
たぶん、反転しない反転(だまし)に反転狙いを繰り返したことが原因と思う。

mega
年月 回数 PIPS 損益 勝率 PF ペオレ 勝回 勝額 勝平均 負回 負額 負平均
2015_10 16 305 30,500 69% 2.1 1.0 11 58,000 5,273 5 -27,500 -5,500
2015_11 71 -445 -44,500 59% 0.7 0.5 42 96,000 2,286 29 -140,500 -4,845
2015_12 349 -40 -4,000 59% 1.0 0.7 206 256,500 1,245 143 -260,500 -1,822
2016_01 380 -245 -24,500 55% 0.9 0.8 210 420,000 2,000 170 -444,500 -2,615
2016_02 393 180 18,000 62% 1.0 0.7 242 393,000 1,624 151 -375,000 -2,483
2016_03 441 -655 -65,500 51% 0.8 0.8 226 282,000 1,248 215 -347,500 -1,616
2016_04 25 215 21,500 72% 3.5 1.4 18 30,000 1,667 7 -8,500 -1,214
累計 1,675 -685 -68,500 57% 1.0 0.7 955 1,535,500 1,608 720 -1,604,000 -2,228

運の要素を取り入れます。
これまでのやり方に、oco注文、利確と損切りを同時設定して寝て待つルールを加えます。
約定しなければ、翌日以降の決済となります。
しかし、なるべくやらないよう心がけます。

最大保有枚数を3枚にゆるめるルール追加は、最後の手段とします。

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