2016年01月 : 口座と一致 両建デイトレ 投資顧問 TRADERS CLOUD

口座と一致 両建デイトレ 投資顧問 TRADERS CLOUD

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インチキなし。運トレなし。全取引履歴 公開中、TRADERS CLOUD(トレーダーズファームバスケット、MIRROR MANAGER) デイトレーダー、カテ【苦情・質問・口コミ・評判・悪評・悪徳・体験・掲示板への回答】、[配信休日]追加済み。

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◆公開取引履歴と会員様口座の取引履歴は完全一致する(岡三、SBI、kabu.com、楽天提供API経由)
◆取引条件は完全デイトレ、最大同時保有数10枚、損切り190円/枚、翌朝AM5:30強制全決済。
◆本戦略は、損益が右上がり安定でなければ破産する。
◆トレーダーは、10日間を超える休暇は、会社に事前に届け出なければならない。
◆過去も現在も、恐らく未来も証拠付きで225デイトレを成功させた例は存在しない。

2016年01月

前述した、板回転速度のバリエーションについて行けないに加え、
押し目で売り、戻りで買ってしまうクセが抜けないこと。

つまり、反転なのか継続なのかが、なかなか分からない。

これを避けるため、利確はヒットアンドアウェイとしています。
その成功率は大数の法則下の勝率そのものであり57%程度。
しかし、残り43%の負け額の方が大きい。


特に負け額の主要因となっているのが、上げトレンド。

上げトレンドは、取引量が増大するためボラが大きい。
深い押しと下げの区別がきわめて困難。
つい、低いところで売ってしまいバクッと食われるパタンが多い。

これらを克服すれば何とかなりそうな気はしていますが、
それほど甘いものでも無いことも分かっています。

すべては、今後の大数の法則下に現れると思います。

たとえば、

勝率80%でペイオフレシオが0.25(勝ち平均1,000円、負け平均4,000円)で破産確率100%(hasan.exeで試算)
これは、長期間安定していたのにある日突然転落するパタン。

一方、勝率55%でペイオフレシオが0.77(勝ち平均1,000円、負け平均1,300円)で破産確率100%(hasan.exeで試算)
これは、ジグザク安定しないが突然の転落は少ないパタン。

どちらも一長一短ですが、プレッシャーは前者の方がはるかに大きい。

しかし、実際は1枚限定 完全デイトレ でない限り両者とも機能しない。

多くの場合、ナンピン、建増、持ち越し等を併用しますので、その勝率やペイオフレシオは結果であって平均値ではない。損益はどぉーんと変化するので、それが良い方へ作用すれば寿命は延びるし、数回連続して逆へ行くと寿命となります。

株とは、そのようなものと考えるのが一般的と思います。

奇跡の領域と思います。
経験者なら分かると思いますが、1枚限定デイトレはそのくらい難しい。

ですから、ナンピン、建増、持ち越し、応用型両建、返済建玉数調整等が存在する。
ごれでも週単位や月単位でプラスを維持できるなら、それが期待値プラスルールである。

逆説的表現ですが、要は何千回何万回繰り返してもプラスを維持し続けるなら、どのような手法でも期待値プラスルールと言える。

私は、そこに客観性を求めた。

・手法にブラックボックスを許さない1枚限定デイトレ。
・運の要素を許さない(持ち越しを許さない)
・ストップロス100円以内に例外を許さない(完全デイトレ移行2015.12.9以後。それ以前は持ち越しを許していた)

これなら、コツコツドカンのレンジも客観的に示せる。

板回転速度のバリエーションについて行けないから。

超スローモーからマッハまである、それに対応できず混乱が起きる。
結果、逆さまに張ったり、チキン利食いしたりと。

低迷脱出のかぎは、ここにある。
このボラはどこまで続くのか、どこで押し目や戻りに入るのか。
ここを見極めインアウトを繰り返さなければならない。

そのためには、どうしたら良いか。

まだ、ここの所が解決していない。
それが、これまでの成績に如実に出ている。

というか、そのような解決法は元々ないのかも知れませんが・・・。


結局、経験不足。

成績のマイナス圏でのもみ合いは、まだ数ヶ月単位で続くと思います。
もんでもんでもまれてから、上抜ける方が将来的に安定するでしょう。
この先、下げトレンドへ移行するなら見込みなし。

と、このように客観的に判断できます。

大数の法則が成り立つ前提

サイコロを振ったときのように、1~6の目が出る確率が平等であること。
この時、初めて3の目が出る期待値は実験からも1/6であると言える。

これをデイトレの世界に置き換えると、
(1)勝率が一定であること。
(2)ペイオフレシオ(勝ち平均額÷負け平均額)が一定であること
この条件がそろってこそ、初めて期待値はプラス、あるいはマイナスであると言える。

これらを満たすには、
(1)最大保有枚数を1枚とすること。
(2)運の要素を消すこと
こうすることで初めて、上げ下げを当てる「一定の能力」だけが浮き彫りとなり、その期待値はプラス、あるいはマイナスであると言える。


では、数多いトレードの実態はどのようなものか。
1,000回の損益がプラスでも、1,001回目でマイナスへ転落があり得るのがこの世界。

こうなる原因は、建玉調整、損切り遅れ、持ち越しリスク等。
これらを許す限り、何万回何十万回トレードしようが「一定の条件」は存在しないので大数の法則は成り立たない。
つまり、これらの条件下での破産確率(バルサラの破産確率表やhasan.exeが有名)は、「分からない」が正解。

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