口座と一致 板読みデイトレ225 投資顧問 TRADERS CLOUD

口座と一致 板読みデイトレ225 投資顧問 TRADERS CLOUD

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インチキなし。運トレなし。全取引履歴 公開中、TRADERS CLOUD(トレーダーズファームバスケット、MIRROR MANAGER) デイトレーダー、カテ【苦情・質問・口コミ・評判・悪評・悪徳・体験・掲示板への回答】、[配信休日]追加済み。

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◆公開取引履歴と会員様口座の取引履歴は完全一致する(岡三、SBI、kabu.com、楽天提供API経由)
◆取引条件は完全デイトレ、最大同時保有数10枚、損切り190円/枚、翌朝AM5:30強制全決済。
◆本戦略は、損益が右上がり安定でなければ破産する。
◆トレーダーは、10日間を超える休暇は、会社に事前に届け出なければならない。
◆過去も現在も、恐らく未来も証拠付きで225デイトレを成功させた例は存在しない。

奇跡の領域と思います。
経験者なら分かると思いますが、1枚限定デイトレはそのくらい難しい。

ですから、ナンピン、建増、持ち越し、応用型両建、返済建玉数調整等が存在する。
ごれでも週単位や月単位でプラスを維持できるなら、それが期待値プラスルールである。

逆説的表現ですが、要は何千回何万回繰り返してもプラスを維持し続けるなら、どのような手法でも期待値プラスルールと言える。

私は、そこに客観性を求めた。

・手法にブラックボックスを許さない1枚限定デイトレ。
・運の要素を許さない(持ち越しを許さない)
・ストップロス100円以内に例外を許さない(完全デイトレ移行2015.12.9以後。それ以前は持ち越しを許していた)

これなら、コツコツドカンのレンジも客観的に示せる。

板回転速度のバリエーションについて行けないから。

超スローモーからマッハまである、それに対応できず混乱が起きる。
結果、逆さまに張ったり、チキン利食いしたりと。

低迷脱出のかぎは、ここにある。
このボラはどこまで続くのか、どこで押し目や戻りに入るのか。
ここを見極めインアウトを繰り返さなければならない。

そのためには、どうしたら良いか。

まだ、ここの所が解決していない。
それが、これまでの成績に如実に出ている。

というか、そのような解決法は元々ないのかも知れませんが・・・。


結局、経験不足。

成績のマイナス圏でのもみ合いは、まだ数ヶ月単位で続くと思います。
もんでもんでもまれてから、上抜ける方が将来的に安定するでしょう。
この先、下げトレンドへ移行するなら見込みなし。

と、このように客観的に判断できます。

大数の法則が成り立つ前提

サイコロを振ったときのように、1~6の目が出る確率が平等であること。
この時、初めて3の目が出る期待値は実験からも1/6であると言える。

これをデイトレの世界に置き換えると、
(1)勝率が一定であること。
(2)ペイオフレシオ(勝ち平均額÷負け平均額)が一定であること
この条件がそろってこそ、初めて期待値はプラス、あるいはマイナスであると言える。

これらを満たすには、
(1)最大保有枚数を1枚とすること。
(2)運の要素を消すこと
こうすることで初めて、上げ下げを当てる「一定の能力」だけが浮き彫りとなり、その期待値はプラス、あるいはマイナスであると言える。


では、数多いトレードの実態はどのようなものか。
1,000回の損益がプラスでも、1,001回目でマイナスへ転落があり得るのがこの世界。

こうなる原因は、建玉調整、損切り遅れ、持ち越しリスク等。
これらを許す限り、何万回何十万回トレードしようが「一定の条件」は存在しないので大数の法則は成り立たない。
つまり、これらの条件下での破産確率(バルサラの破産確率表やhasan.exeが有名)は、「分からない」が正解。

大きく勝ち、小さく負けるしかない。
その方法は、リスクをとったポジション調整。
浮き沈み激しく、大数の法則下で成功し続けることは困難。

なお、ポジション調整できない最大保有数1枚で勝つ条件は、
・勝ち負け同額なら勝率50%以上
・大きく負け小さく勝つなら、その分勝率を上げなければならない
 いずれも、大数の法則下で成功し続けることは極めて困難。
 もし、これができるなら未来永劫儲け続ける。


押し目を下抜けることがブレーク、戻りを上抜けることがブレークであるから。

この場合、下で売り、上で買うことが正しいが、いつもと反対のことをやらなければならないので判断が難しい。

とにかく、ここが関門であることには違いない。

ブレークの最中、押し目や戻りを狙ってしまい、結果、逆さまに追い続けてしまいました。

これが、私にはありがちなドローダウン発生パタン。


狙い目は、

「押し目」、「戻り」、「ブレーク」の三種類がある。
「ブレーク」は「ブレーク」として、「押し目」や「戻り」と区別して狙うこと。

繰り返さないよう、改めて肝に銘じておきます。

連れて行ってもらえば、それでいい。

事故に備える自動車保険のようなものかな。

エントリータイミングを間違ったら、両建てし切り離しタイミングを合わせればいい。
この部分が保険。しかし、二度、三度使える保険ではない。

それは板回転読み、出来高読み。

この二点が欠けるなら、ファンダメンタル読み、傾向性読み、慣性読み、タイミング読み、成功確率読みがメインとなるでしょう。

とすると、理論的勝ち方は永久に発見できないと思います。
この条件下では、そのようなものは存在しませんので。

また、Fxなら「両建てに意味なし」は成り立つと思います。
ナンピン・建て増しの補助以外に使い道がありませんので。

100回、200回程度の試行結果のパラメータを当てはめた破産確率など何の参考にもならない。

まずは、大数の法則に耐える回数分、目標1,000回以上生き残っていること。
ドローダウンが小さいこと。
それからの話。

これらの維持が、日系225先物miniデイトレではきわめて困難。

もし、これらをクリアできたなら、永久にもうけ続けるでしょう。
億万長者の大量生産が可能。

そんなことが、果たしてできるでしょうか・・・。

まぁ、年末だし夢は大きいほど良いか・・・。

言わずと知れたことですが、リスク最小化。
チャンスでドバッとやるポジション調整は認めない。
その実現には、予測能力が必要不可欠。

最大保有枚数1枚の条件のもとでは、勝率が予測能力そのものを示す。
大数の法則と勝率が両立するとき、その安全性を客観的に判断できるようになるでしょう。

それまでは、静観が無難。

結論から申しますと、予測能力が無い人(システム)が両建てするのは無意なし。
あるいは、ナンピン・建て増し・放置に両建てを混ぜるのも意味なし。
いずれ、一方向へ流れる相場に出会い、コツコツドカーンの憂き目を見るでしょう。その時までは、利益も勝率も高く維持できる。

一方、予測能力がある人にとっては、両建てが命綱。
予測的中までのタイムラグを吸収できる。
あるいは、相場が予測に反した動きをしても、常にその瞬間・瞬間から予測を始めるのでどちらを切り離すか見直す時間を与えられる。

一般に、両建てに意味なしと言われる理由は、両建ての瞬間損が確定されるから。
それなら、損切りして売り買いどちらでも建てられるようリセットした方が良い。理屈としては正しい。
しかし、ヒゲやダマシだらけの日経225先物miniでそんなことができるでしょうか。確実に、損切り貧乏になるでしょう。

これを実践できる可能性があるのは、タイムラグの無い予測を的中させる能力がある人。
あるいはコツコツドカーン覚悟で、損切り幅を大きく取りナンピン・建て増し・放置で運に頼る場合。具体的には、両建ての内、利益の出ている方を利確し、損している方をナンピン(離されれば離されるほど建て増し)で助け放置していれば、いずれ助かる可能性が高いという確率に頼るもの。

長期安定しない理由。
つまり、予測を当て続ける能力が優位性そのもの。

ここが欠けるなら、コツコツドカーン覚悟でナンピン・建て増し・放置で運に頼れば良い。これでも勝率は稼げる。
私は、2015.12.9以降、戦略を「普通にデイトレ」に改め、優位性実現の手段を両建てから切り離しに求めた。
その目的は、ヒゲにやられないため・予測タイミングずれ救済・予測誤り救済。

実は、2015.12.8以前の戦略「裁量_利損100円トレ」の同対策は「自己過信」、あるいは「お祈り」だった。

予測能力は同一人物なので同じ。
しかし、両者の成績はごらんの通り大差。


さて、長期とは、どの程度の期間を指すか。

今回、新たに自分に課した期間は1,000回。
1,000回後もプラスで生き残っているなら、本物と思います。
それまでは、静観が無難。

なお、私は兼業、超勤も多々。
帰宅し、時間の取れるときトレードを開始しますので、絶好のチャンスに居合わせることは、あまりありません。
それでも、ほぼ毎日やるようには心がけています。

ですから、
どこからでもエントリーするタブースタイルなのかも知れません。

試行が必要と思っています。
これまでの自己成績の経過から推測すると・・・。

100回、200回の試行では、何もわからない。

ちなみに、最大保有枚数1枚の条件で戦略に優位性が無ければ、試行回数が増えるほど勝率は当たるも八卦はずれるも八卦の50%前後に収束するはず。

なお、最大保有枚数を増やしナンピン・建て増し・放置を許すと勝率は上がるがコツコツドカーンのコントラストが大きくなることは言うまでもない。

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