口座と一致 板読みデイトレ225 投資顧問 TRADERS CLOUD

口座と一致 板読みデイトレ225 投資顧問 TRADERS CLOUD

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インチキなし。運トレなし。全取引履歴 公開中、TRADERS CLOUD(トレーダーズファームバスケット、MIRROR MANAGER) デイトレーダー、カテ【苦情・質問・口コミ・評判・悪評・悪徳・体験・掲示板への回答】、[配信休日]追加済み。

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◆公開取引履歴と会員様口座の取引履歴は完全一致する(岡三、SBI、kabu.com、楽天提供API経由)
◆取引条件は完全デイトレ、最大同時保有数10枚、損切り90円/枚、翌朝AM5:30強制全決済。
◆本戦略は、損益が右上がり安定でなければ破産する。
◆トレーダーは、10日間を超える休暇は、会社に事前に届け出なければならない。
◆過去も現在も、恐らく未来も証拠付きで225デイトレを成功させた例は存在しない。

大したことは、見えてきませんでした。

あえて挙げるなら、

・ツールの売買操作に慣れた。
・MACDを信じると痛い目にあう。
・当初の頭痛、吐き気がするほどのプレッシャーが、現在ではほとんど無くなった。
・予測能力については、当初からほとんど進歩していないと思います。
 相変わらず、上げトレンドに出会うと派手に負ける傾向にあります。

成績グラフの通り、
1.000回以上程度で、安定性をうたうのはおこがましいというのが客観的に言えることのようです。
数日で、転落する危険性は今も昔も変わりません。

安定した右上がりを維持できない限り、まったく信用できない。
トレード回数など関係なし。

これが、結論と思います。

それでは、2,000回後はどうなっているか。
検証は続きます。

たとえば、
少し上げて大きく下げると予測し、少し上げた頂点を狙って売りました。
しかし、タイミングが合わず踏み上げられました。
その含み損が、30円、50円、70円と膨らんでいきます。

「うん? 下げる予定だけど下げない」
「待つべきか、切るべきか」
と迷っている間に、含み損が100円に到達し強制ロスカット。

こうなる原因は、含み損が30円、50円となっても、
予測的中率59%(2016.2.12現在)で大きな下げに乗ることができるため。
しかし、41%のはずれで強制ロスカットが生じている。

何かが、おかしい。

同じ損切りなら、早く切ってもっと高いところから売り直した方が含み損は少ない。
ところが、これも難しい。
225はひげやだましだらけなので、常に上下10円~30円はぶれる。
そのたびに損切りしていては、たちまち損切り貧乏におちいる。

体感的には、予測誤りによる損切りは50円程度が適当なのかも知れない。
来週からできるだけ、50円損切りを心がけたいと思います。

たとえば、少し上げてから大きく下げると予測し売建し、実際相場がそのように動いたとします。

しかし、エントリーが早過ぎた。
このままでは、含み損が増え続けます。

ところが、両建てし大きく下げる直前で買いだけ切り離せば買いと売り両方が利益となります。
同じ意味なら、先に売建を損切りし大きく下げる直前で再度売建すれば良い。
どちらも利益は同じです。むしろ、予測が外れた場合のリスクを避けるには、後者の方が優れています。

ところが、エントリー恐怖症と損切り恐怖症を併せ持つ場合には、前者の方が思い切りやすい。
ただし、そのような傾向を持つ場合、トレンドに関係なく含み益の出ている方を先に利確したくなる弊害もあります。
私がトレンドと逆方向を追い続けることがある場合も同じ、早く卒業しなければ。

もし、片方へ回り続ける板、あるいは伸び続けるローソクを見分けることをチャンスと呼ぶのであれば、たぶん永久にチャンスは無いと思います。なぜなら、初動にひっかかりエントリー、損切りを繰り返し資金の方が先に尽きるため。
ちなみにチャンスに乗れたとしても、チキン利食いか振り落とされることが多いと思います。

ちなみに、どのような指標でも継続性だけは分からない。
デイトレに最も必要な継続性読みは、やはり板とローソクに頼るしかありません。
これは、人間にはできてシステムにはできないことと思います。

では、どうやって私は継続性を見分けているのか。
的中率57%のいわゆる勘です。プラス外れた場合の救済テクニック(両建てから切り離し)を駆使しているに過ぎません。

両建てから切り離しは、タイミングを補正するのに役立ちます。
もっとも、早い損切りから仕切り直しの方が優れていますが・・・。
どちらを取るかは、時と場合(難易度?)次第。

どうやら私の場合、勝とうが負けようがガンガン戦う方がプレッシャーは少ないようだ・・・。
ハチャメチャ失敗だらけで綱渡りではありましたが、どうにかプラテン成功。
更なる上昇不安から、上げ頂点2016/2/11 0:34 以降の一番おいしい急降下には乗れませんでした。

これが運なのか見極めるため、しばらく回数を重ね検証します。
これで砕け散るなら、撤退予定。
kiken3
NO 年月日 日時 建値 決済日 約定値 損益
1 2016/2/10 2016/2/10 18:43 15965 2016/2/10 18:46 15980 -1,500
2 2016/2/10 2016/2/10 18:48 15980 2016/2/10 18:52 16005 -2,500
3 2016/2/10 2016/2/10 18:54 15995 2016/2/10 18:57 15975 2,000
4 2016/2/10 2016/2/10 18:58 15960 2016/2/10 19:01 15955 500
5 2016/2/10 2016/2/10 18:52 16015 2016/2/10 19:20 16030 1,500
6 2016/2/10 2016/2/10 19:23 16055 2016/2/10 19:27 16065 1,000
7 2016/2/10 2016/2/10 19:45 16030 2016/2/10 19:50 15985 -4,500
8 2016/2/10 2016/2/10 19:07 15975 2016/2/10 20:10 15935 4,000
9 2016/2/10 2016/2/10 20:11 15910 2016/2/10 21:47 16015 -10,500
10 2016/2/10 2016/2/10 21:52 16015 2016/2/10 21:57 16010 500
11 2016/2/10 2016/2/10 22:06 15995 2016/2/10 22:11 15985 1,000
12 2016/2/10 2016/2/10 22:05 16005 2016/2/10 22:16 16000 -500
13 2016/2/10 2016/2/10 22:14 16000 2016/2/10 22:16 16005 500
14 2016/2/10 2016/2/10 22:15 16005 2016/2/10 22:23 16015 -1,000
15 2016/2/10 2016/2/10 22:30 15995 2016/2/10 22:50 15925 7,000
16 2016/2/10 2016/2/10 22:51 15945 2016/2/10 22:58 15930 1,500
17 2016/2/10 2016/2/10 23:00 15935 2016/2/10 23:07 15925 1,000
18 2016/2/10 2016/2/10 23:08 15920 2016/2/10 23:11 15885 3,500
19 2016/2/10 2016/2/10 23:13 15840 2016/2/10 23:14 15835 500
20 2016/2/10 2016/2/10 23:17 15840 2016/2/10 23:36 15815 2,500
21 2016/2/10 2016/2/10 23:42 15830 2016/2/10 23:44 15820 1,000
22 2016/2/10 2016/2/10 23:48 15850 2016/2/10 23:54 15895 -4,500
23 2016/2/10 2016/2/10 23:56 15930 2016/2/10 23:59 15940 1,000
24 2016/2/11 2016/2/11 0:12 15905 2016/2/11 0:19 15975 -7,000
25 2016/2/11 2016/2/11 0:21 15980 2016/2/11 0:34 16085 10,500
損益 7,500

そのメカニズムはよく分かりませんが、私の場合はそうなります。

この原理を応用し、前半の爆損をよそに緊張と拒絶感のない中、延々と51回に渡りトレードを続けたのが、
昨日2015年2月8日(月)17:34~2015年2月9日(火)0:31の結果。
たまたま、うまくいったことには違いありませんが、緊張と拒絶感を消す大きなヒントを得た1日でした。

私にとって何よりもの大敵は、この緊張と拒絶感。
これがあると心身共にくたびれ果て、すぐ止めたくなります。

必要なメンタルは、開き直りと自信過剰の複合体か・・・。
損得に関係なく、この心境を得る自己暗示と訓練が必要。


32,500円取られ40,000円取り戻し、どうにか逆転しましたが内容はハチャメチャでした。 kiken
NO 年月日 日時 建値 決済日 約定値 損益
1 2016/2/8 2016/2/8 17:34 16880 2016/2/8 17:43 16875 -500
2 2016/2/8 2016/2/8 17:44 16875 2016/2/8 17:47 16880 -500
3 2016/2/8 2016/2/8 17:48 16895 2016/2/8 17:53 16870 2,500
4 2016/2/8 2016/2/8 18:03 16855 2016/2/8 18:09 16820 -3,500
5 2016/2/8 2016/2/8 18:12 16805 2016/2/8 18:21 16785 -2,000
6 2016/2/8 2016/2/8 18:21 16770 2016/2/8 18:24 16770 0
7 2016/2/8 2016/2/8 18:25 16785 2016/2/8 18:28 16740 -4,500
8 2016/2/8 2016/2/8 18:30 16750 2016/2/8 18:33 16735 -1,500
9 2016/2/8 2016/2/8 18:34 16740 2016/2/8 18:36 16725 -1,500
10 2016/2/8 2016/2/8 18:40 16750 2016/2/8 18:45 16705 -4,500
11 2016/2/8 2016/2/8 18:50 16705 2016/2/8 18:52 16690 1,500
12 2016/2/8 2016/2/8 18:55 16675 2016/2/8 18:59 16635 -4,000
13 2016/2/8 2016/2/8 18:59 16640 2016/2/8 19:01 16625 1,500
14 2016/2/8 2016/2/8 19:00 16630 2016/2/8 19:10 16645 1,500
15 2016/2/8 2016/2/8 19:16 16625 2016/2/8 19:18 16620 500
16 2016/2/8 2016/2/8 19:12 16640 2016/2/8 19:21 16605 -3,500
17 2016/2/8 2016/2/8 19:25 16645 2016/2/8 19:27 16635 1,000
18 2016/2/8 2016/2/8 19:32 16665 2016/2/8 19:34 16675 1,000
19 2016/2/8 2016/2/8 19:36 16685 2016/2/8 19:38 16690 500
20 2016/2/8 2016/2/8 19:31 16660 2016/2/8 19:43 16670 -1,000
21 2016/2/8 2016/2/8 19:45 16675 2016/2/8 19:51 16690 1,500
22 2016/2/8 2016/2/8 19:52 16685 2016/2/8 19:54 16665 2,000
23 2016/2/8 2016/2/8 20:05 16635 2016/2/8 20:07 16660 2,500
24 2016/2/8 2016/2/8 20:09 16650 2016/2/8 20:11 16650 0
25 2016/2/8 2016/2/8 20:14 16655 2016/2/8 20:21 16650 500
26 2016/2/8 2016/2/8 20:21 16660 2016/2/8 20:23 16645 1,500
27 2016/2/8 2016/2/8 20:25 16660 2016/2/8 20:27 16655 500
28 2016/2/8 2016/2/8 20:34 16700 2016/2/8 20:45 16680 -2,000
29 2016/2/8 2016/2/8 20:28 16660 2016/2/8 21:03 16655 500
30 2016/2/8 2016/2/8 21:18 16625 2016/2/8 21:21 16615 1,000
31 2016/2/8 2016/2/8 21:24 16585 2016/2/8 21:25 16590 -500
32 2016/2/8 2016/2/8 21:29 16610 2016/2/8 21:31 16605 500
33 2016/2/8 2016/2/8 21:40 16580 2016/2/8 21:41 16570 1,000
34 2016/2/8 2016/2/8 21:47 16560 2016/2/8 21:49 16550 1,000
35 2016/2/8 2016/2/8 21:53 16575 2016/2/8 21:55 16570 500
36 2016/2/8 2016/2/8 22:03 16580 2016/2/8 22:04 16575 500
37 2016/2/8 2016/2/8 22:18 16565 2016/2/8 22:24 16580 -1,500
38 2016/2/8 2016/2/8 22:29 16585 2016/2/8 22:39 16575 1,000
39 2016/2/8 2016/2/8 22:42 16585 2016/2/8 22:45 16575 1,000
40 2016/2/8 2016/2/8 22:49 16590 2016/2/8 23:12 16595 -500
41 2016/2/8 2016/2/8 23:30 16565 2016/2/8 23:32 16545 2,000
42 2016/2/8 2016/2/8 23:32 16540 2016/2/8 23:34 16525 1,500
43 2016/2/8 2016/2/8 23:35 16520 2016/2/8 23:37 16495 2,500
44 2016/2/8 2016/2/8 23:38 16495 2016/2/8 23:40 16485 1,000
45 2016/2/8 2016/2/8 23:41 16505 2016/2/8 23:48 16510 -500
46 2016/2/8 2016/2/8 23:51 16470 2016/2/8 23:54 16460 1,000
47 2016/2/9 2016/2/8 23:56 16490 2016/2/9 0:09 16470 2,000
48 2016/2/9 2016/2/9 0:13 16440 2016/2/9 0:16 16445 -500
49 2016/2/9 2016/2/9 0:20 16395 2016/2/9 0:21 16375 2,000
50 2016/2/9 2016/2/9 0:23 16400 2016/2/9 0:26 16395 500
51 2016/2/9 2016/2/9 0:31 16395 2016/2/9 0:53 16375 2,000
損益計 7,500

◆右下がりのきざみは、両建てから切り離しをトレンドと逆方向へ追った場合に発生する。

下げトレンドで、両建てから切り離す際、
売りを小さく利食いし、買いを大きく損切り。
これを繰り返した場合。

上げトレンドで、両建てから切り離す際、
買いを小さく利食いし、売りを大きく損切り。
これを繰り返した場合。


◆一方、右上がりのきざみは、両建てから切り離しをトレンド方向へ追った場合に発生する。

下げトレンドで、両建てから切り離す際、
買いを小さく損切りし、売りを大きく利確。
これを繰り返した場合。

上げトレンドで、両建てから切り離す際、
売り小さく損切りし、買いを大きく利確。
これを繰り返した場合。


◆ちなみに、直線的な右上がり・右下がりは、両建てせず成功または失敗したパタン。

目指すは、できるだけ両建てから切り離しを使わない直線的右上がり。

異常緊張、バクバク系プレッシャー。
これがあると長時間耐えられないし、何より判断力が鈍る。

具体的な弊害は、
・最も取れるところで、先っぽのチキン利食いだけで終わる。
・損切りが遅れる。

理想は、
・最も取れるところで、ヒットアンドアウェイを繰り返す。
・適切な損切り。

ちなみに、最も取れるところで放置はなかなかできない。
最も取れるところとは結果であり、進行中はいつどこで反転するか分からないため。
放置したがために、含み益が含み損に変わる例など山ほどある。

結局、はずれリスク43%におびえるがため。

克服するには、勝ち負けを超越?
そんなことは無理なので、自己暗示で麻痺させるしかない。
はて、どうすれば良いのか。
あえて、自信過剰の暗示でもかけてみようか・・・。

結局、成功体験の積み重ねしか解決しないような・・・。

225デイトレは、いつどこで入ってもだまされます。
飛び乗っても、待って入っても。

私の場合、100%チャンスと思ってエントリーし成功する確率は57%、残り43%ははずれます。
しかも、当たりとはずれのペイオフレシオは0.7です。
その内訳、同じ負けでも小さく負ける場合もあれば大きく負ける場合もあります。

大きく負ける場合は決まっていて、押し目で売ったり戻りで買ったりした時です。
一瞬で逆方向へ持って行かれますので、すぐ5,000~10,000円吹っ飛びます。

この状態を挽回するのは、極めて難しい。
既に難しくなった局面なので、順張りか逆張りか放置かと悩みます。
悩んでいる内に、値はどんどん動いている。

「今だっ」とやった瞬間、逆へ振られ損の上塗り。
その鮮やかさは、芸術的でもあります。

あるいは、逆方向へ追い続け奈落の底まで落ちていく。

これが、成績の急降下場面です。
これが減らない限り安定は無い。


その時点で終了しています。
私は普通のサラリーマン。帰宅後、時間のある時、トレードし夜12時前には寝ることが多い。

チャンスでどぉ~んと打ち上げてみても、それ以外の時はどうか。
土台がしっかりしていないとすぐ転落する。
そうなるなら、期待を持たせた分だけ始末が悪いと思っています。

むしろ、チャンスでない時、あるいは間違えてしまった時、どのように立ち回れるか、これが土台そのものと思います。

もっとも、これまでの成績で期待している人は、1人も現れていませんが。

しかし、これでこそ、思う存分土台づくりに励めるというものです。

それを活躍させる場をできるだけ多く確保しなければならない。

そのためには、

損切り遅れによる待ち時間と玉の拘束をできるだけ減らすこと。
これに尽きると思う。

現在の損切り幅は3000円~8000円と利確幅に比べ大きい。
大きな損切りをすれば、その後やる気も失せる。

ここを改善しなければ未来はない。

前述した、板回転速度のバリエーションについて行けないに加え、
押し目で売り、戻りで買ってしまうクセが抜けないこと。

つまり、反転なのか継続なのかが、なかなか分からない。

これを避けるため、利確はヒットアンドアウェイとしています。
その成功率は大数の法則下の勝率そのものであり57%程度。
しかし、残り43%の負け額の方が大きい。


特に負け額の主要因となっているのが、上げトレンド。

上げトレンドは、取引量が増大するためボラが大きい。
深い押しと下げの区別がきわめて困難。
つい、低いところで売ってしまいバクッと食われるパタンが多い。

これらを克服すれば何とかなりそうな気はしていますが、
それほど甘いものでも無いことも分かっています。

すべては、今後の大数の法則下に現れると思います。

たとえば、

勝率80%でペイオフレシオが0.25(勝ち平均1,000円、負け平均4,000円)で破産確率100%(hasan.exeで試算)
これは、長期間安定していたのにある日突然転落するパタン。

一方、勝率55%でペイオフレシオが0.77(勝ち平均1,000円、負け平均1,300円)で破産確率100%(hasan.exeで試算)
これは、ジグザク安定しないが突然の転落は少ないパタン。

どちらも一長一短ですが、プレッシャーは前者の方がはるかに大きい。

しかし、実際は1枚限定 完全デイトレ でない限り両者とも機能しない。

多くの場合、ナンピン、建増、持ち越し等を併用しますので、その勝率やペイオフレシオは結果であって平均値ではない。損益はどぉーんと変化するので、それが良い方へ作用すれば寿命は延びるし、数回連続して逆へ行くと寿命となります。

株とは、そのようなものと考えるのが一般的と思います。

奇跡の領域と思います。
経験者なら分かると思いますが、1枚限定デイトレはそのくらい難しい。

ですから、ナンピン、建増、持ち越し、応用型両建、返済建玉数調整等が存在する。
ごれでも週単位や月単位でプラスを維持できるなら、それが期待値プラスルールである。

逆説的表現ですが、要は何千回何万回繰り返してもプラスを維持し続けるなら、どのような手法でも期待値プラスルールと言える。

私は、そこに客観性を求めた。

・手法にブラックボックスを許さない1枚限定デイトレ。
・運の要素を許さない(持ち越しを許さない)
・ストップロス100円以内に例外を許さない(完全デイトレ移行2015.12.9以後。それ以前は持ち越しを許していた)

これなら、コツコツドカンのレンジも客観的に示せる。

板回転速度のバリエーションについて行けないから。

超スローモーからマッハまである、それに対応できず混乱が起きる。
結果、逆さまに張ったり、チキン利食いしたりと。

低迷脱出のかぎは、ここにある。
このボラはどこまで続くのか、どこで押し目や戻りに入るのか。
ここを見極めインアウトを繰り返さなければならない。

そのためには、どうしたら良いか。

まだ、ここの所が解決していない。
それが、これまでの成績に如実に出ている。

というか、そのような解決法は元々ないのかも知れませんが・・・。


結局、経験不足。

成績のマイナス圏でのもみ合いは、まだ数ヶ月単位で続くと思います。
もんでもんでもまれてから、上抜ける方が将来的に安定するでしょう。
この先、下げトレンドへ移行するなら見込みなし。

と、このように客観的に判断できます。

大数の法則が成り立つ前提

サイコロを振ったときのように、1~6の目が出る確率が平等であること。
この時、初めて3の目が出る期待値は実験からも1/6であると言える。

これをデイトレの世界に置き換えると、
(1)勝率が一定であること。
(2)ペイオフレシオ(勝ち平均額÷負け平均額)が一定であること
この条件がそろってこそ、初めて期待値はプラス、あるいはマイナスであると言える。

これらを満たすには、
(1)最大保有枚数を1枚とすること。
(2)運の要素を消すこと
こうすることで初めて、上げ下げを当てる「一定の能力」だけが浮き彫りとなり、その期待値はプラス、あるいはマイナスであると言える。


では、数多いトレードの実態はどのようなものか。
1,000回の損益がプラスでも、1,001回目でマイナスへ転落があり得るのがこの世界。

こうなる原因は、建玉調整、損切り遅れ、持ち越しリスク等。
これらを許す限り、何万回何十万回トレードしようが「一定の条件」は存在しないので大数の法則は成り立たない。
つまり、これらの条件下での破産確率(バルサラの破産確率表やhasan.exeが有名)は、「分からない」が正解。

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