どちらも正しい。

リスク最小化を目指すには、
主に、上で売り、下で買うを採用し、上で買い、下で売るは捨てるのが良いかもしれない。

しかし、上で売ったがためもっと踏まれたり、下で買ったがためにもっと踏み落とされたり、
悲惨な目に遭う場合も多いので、一概には言えない。
要は、トレンド読みを間違えずにという大前提がありますが、そのこと自体極めて難しい。

何かでトレンドをつかみ、何かでインポイントを知る。
その何かをルール化すれば無敵なのは分かっていますが、その何かを突きとめるのは雲をつかむような話。
裁量トレーダーもシステムトレーダーも、日々その発見に全力を尽くしているのだと思います。

何かなんてない！　ランダムウォークだ！

とも言い切れません。
それなら大数の法則下で、その場で未来の上げ下げを当てる確率は限りなく50%に近づくはず。

私の場合、その確率は、

勝率57%　(勝ち975回、負け730回 ゼロ撤退を負けとカウントした場合)
勝率68%　(勝ち1,160回、負け545回 ゼロ撤退を勝ちとカウントした場合)
勝率64%　(勝ち975回、負け545回 ゼロ撤退をカウントしない場合)
ゼロ撤退率11%　(ゼロ撤退の数 185回 母数1,705回)

いずれにしても、確かに一定の確率で未来の上げ下げを当てています。
これは、株価がランダムウォークでない証拠ではないでしょうか。
なお、完全スキャの場合の勝率は、未来の値動きを当てている訳ではなく飛び乗り成功率を示しているのだと思います。

それでも、損益がマイナス推移する理由は、モンスターのワナに引っかかるから。

・はずれを引いた瞬間、一瞬で逆へ引っ張られる(損切りするヒマを与えない)
・ジワジワと超スローモーションで値を動かす(遅すぎて損切りする機会を与えない)
・いきなり大きく上げ、大きく下げ、往復で損切り設定を刈り取る(攪乱)
・戻りと見せかけそのまま上げへ、押し目と見せかけそのまま下げへ(だまし)
・その他、数え上げればキリがない。

したがって、上げ下げを当てる勝率と損益の勝率は、関連性は無いとは言いませんが薄い。
はずれを引くと一気に大きなマイナスにもっていかれるため。

それなら、利確と損切りを一定にしたら優位性が生かされるのではないかという疑問が沸くと思いますが、そうすると勝率は50%に近づきます。
単に未来の上げ下げを当てるだけではなく、どこで利確、あるいはどこで損切りすると判断(予測)を加えなければ勝率は上がりません。

成績は6ヶ月間低迷していますが、1年後(3,000回の試行?)が勝負と気長に安定性を追求したいと思います。
そうでなくては、使い物になりませんので。

共振点で入ること。

しかし、一番肝心な、どの指標群を共振させるかは模索中。

答えはまだ出ない。
永久に出ないかも知れない。

しかし、この考え方をインポイント精度向上の指針としたい。

鍛えた痕跡。
右下がりの数だけ、経験値が上がっていると思います。
一番長い右下がりは、買い恐怖症克服訓練。
理論的には、様々な困難をクリアできるならいずれ安定した右上がりへ変移するはず。
変移しなければ、それだけの実力であったということです。

年月	回数	PIPS	損益	勝率	PF	ﾍﾟｵﾚ	勝回	勝額	勝平均	負回	負額	負平均
2015_10	16	305	30,500	69%	2.1	1.0	11	58,000	5,273	5	-27,500	-5,500
2015_11	71	-445	-44,500	59%	0.7	0.5	42	96,000	2,286	29	-140,500	-4,845
2015_12	349	-40	-4,000	59%	1.0	0.7	206	256,500	1,245	143	-260,500	-1,822
2016_01	380	-245	-24,500	55%	0.9	0.8	210	420,000	2,000	170	-444,500	-2,615
2016_02	393	180	18,000	62%	1.0	0.7	242	393,000	1,624	151	-375,000	-2,483
2016_03	441	-655	-65,500	51%	0.8	0.8	226	282,000	1,248	215	-347,500	-1,616
2016_04	40	310	31,000	70%	3.2	1.4	28	45,000	1,607	12	-14,000	-1,167
累計	1,690	-590	-59,000	57%	1.0	0.7	965	1,550,500	1,607	725	-1,609,500	-2,220

大数の法則で、PFが1.0というのがおもしろい。
限りなく、損得なしへ収束する分布図が書けるのかも。
しかし、優位性57%の7%はどこへ消えるのだろう。
たぶん、反転しない反転(だまし)に反転狙いを繰り返したことが原因と思う。

年月	回数	PIPS	損益	勝率	PF	ﾍﾟｵﾚ	勝回	勝額	勝平均	負回	負額	負平均
2015_10	16	305	30,500	69%	2.1	1.0	11	58,000	5,273	5	-27,500	-5,500
2015_11	71	-445	-44,500	59%	0.7	0.5	42	96,000	2,286	29	-140,500	-4,845
2015_12	349	-40	-4,000	59%	1.0	0.7	206	256,500	1,245	143	-260,500	-1,822
2016_01	380	-245	-24,500	55%	0.9	0.8	210	420,000	2,000	170	-444,500	-2,615
2016_02	393	180	18,000	62%	1.0	0.7	242	393,000	1,624	151	-375,000	-2,483
2016_03	441	-655	-65,500	51%	0.8	0.8	226	282,000	1,248	215	-347,500	-1,616
2016_04	25	215	21,500	72%	3.5	1.4	18	30,000	1,667	7	-8,500	-1,214
累計	1,675	-685	-68,500	57%	1.0	0.7	955	1,535,500	1,608	720	-1,604,000	-2,228

大きく動いてる最中、反転を狙い反対方向へ追い続けた場合。
この時、最大ドローダウンをマークする。

これも極力避けることにします。

・トレンド方向から、トレンドに見合った兆候にだけ仕掛ける。
・飛び乗らない(失ったチャンスは捨てる)

今後、リスクをできるだけ取らない方向で検証してみます。

運の要素を取り入れます。
これまでのやり方に、oco注文、利確と損切りを同時設定して寝て待つルールを加えます。
約定しなければ、翌日以降の決済となります。
しかし、なるべくやらないよう心がけます。

最大保有枚数を3枚にゆるめるルール追加は､最後の手段とします。

気持ちに似ている。

それが、正しいのかどうかもわからない。
それが株というものと思います。

勝ち続けているデイトレーダーは、勘の天才なのかもしれません。
もっとも、勘が働くまでは膨大な蓄積の裏付けがあるとも思っています。

来週から、あえて勘優先で検証してみます。
私程度の蓄積では、全然だめでしょうが・・・。

たぶん、しないと思います。

たとえば、買玉が20円落とされ損切り、
様子見すると、さらに20円落ちた。
そこで、買うべきか売るべきか。

売りっとやった瞬間値は上昇、20円踏まれたところで損切り。
その直後、下げに転じる。

なら、買いっとやっていたらどうなるか。
買った瞬間、値は上昇20円上げたところで利確すれば、
最初の買玉の損失は、差し引きゼロへ。
迷っていたら、下げに転じ利確のチャンスは消え損拡大へ。

結局、損切り後、売っても買っても損拡大へ。

って、このようなものです。

つまり、未来の値の進行方向を当てない限り、
待つことも切ることもできません。

勢い、自分を信じて待つことになるのですが、
逆へ張ったまま、待ち続けそのまま大きな損切りへ。

未来の値動きを当てない限り、
こまめな損切り、大きな損切りの往復びんたを食らい続けることになります。

今、正にこの状況。

低迷は、まだ続くでしょう。

その探究心ゆえ。

どのようなことでも良いですが、指標群や板回転と値動きにある法則性を見つけた。
それに固執し､実践すると裏切られ負ける。

また､次の法則性を見つける。
また、それに固執し､実践すると裏切られる。

でまた、次の法則性を見つける。
でまた、・・・・・・。

これを無限に繰り返すと､無限に右下がりカープを描くことになる。
EA･シストレ･自動売買放浪者も同じこと。

むしろ、いかなる法則性もない。
から、出発した方がはるかにマシのような気がします。

で、具体的にどうしたら良いか。

分からない・・・。

法則に頼るな、勘に頼れ
ということかも知れない。

しかし、向上・発展の法則と真逆の考え方なので、本能的に受け入れられない。
しかし､最後はここに戻るのでしょう。

解析して判断する方法はないということ。

いかなる方法をとっても、未来の上げ下げを予測する判断基準は存在しない。


これが結論であることは、分かっていましたが、

それでも、糸口を探し続けてきました。


とすると､的中率58%、超過分8%は何を意味するか。

それは、理屈を付けることができない、いわゆる直感、勘なのだろうと思います。


それでも負け続ける理由は、損切り遅れ。

損継続中、それが逆方向であることを認識できないからに他ならない。

どちらも、当たることもあれば外れることもある。
これが､答えのようです。

上昇の気配すら無い。

判断基準を改めてみます。 誤ると真逆に行きますので。 これまでは、現象に対して進行方向を予測していましたが、 根本的に間違っているような気がしています。 本当は、その瞬間瞬間で打診から進行方向を決めているのかも知れません。 もし、そうだとするとシステムトレードなら、ことごとく逆に行きます。 しかし、ナンピン許容度次第で勝率は稼ぐことができるでしょう。 繰り返した打診から、その進行方向を決める過程。 ここに予測の可能性があるような・・・・ 検証を重ねないと分かりませんが、しばらくその方向で攻めてみます。 これまでは、打診に一喜一憂し､損切りし、逆へ追い、失敗しているような、 そんな実感があります。 ここ数ヶ月の実験で。 でも、結局､上打診だったぁ、下打診だったぁ、間違ったぁ とやっいるのかも知れませんが・・・。

判断基準を改めてみます。

誤ると真逆に行きますので。

これまでは、現象に対して進行方向を予測していましたが、
根本的に間違っているような気がしています。

本当は、その瞬間瞬間で打診から進行方向を決めているのかも知れません。
もし、そうだとするとシステムトレードなら、ことごとく逆に行きます。
しかし、ナンピン許容度次第で勝率は稼ぐことができるでしょう。

繰り返した打診から、その進行方向を決める過程。
ここに予測の可能性があるような・・・・

検証を重ねないと分かりませんが、しばらくその方向で攻めてみます。

これまでは、打診に一喜一憂し､損切りし、逆へ追い、失敗しているような、
そんな実感があります。

ここ数ヶ月の実験で。

でも、結局､上打診だったぁ、下打診だったぁ、間違ったぁ
とやっいるのかも知れませんが・・・。

値動きに理屈が付く。

理論で値動きは説明できませんが、打診からならできるような・・・。

次回から、その点留意し追ってみよう。

落ちていく。
浮上の可能性は､予測精度の向上しかない・・・。

エントリー精度向上。

逆行お祈りプレッシャーからの解放。

手数料がかさむデメリットは、間違い放置リスクに比べれば無いに等しい。

同時にスキャ的利食いを組み合わせるのがベストかもしれない。

これまでは、どちらかというと欲張って利食いを先伸ばししやられることも多かった。

今後しばらく、できるだけ同値撤退スキャ方式を目指してみます。

しばらくこだわってみよう。

ならない。 買い恐怖症克服まで、まだまだ数ヶ月単位で急降下は続く。

NO	年月日	エントリー日時	別	建値	返済日時	約定値	損益
1	2016/3/10	2016/3/9 23:54	同	16,720	2016/3/10 0:00	16,720	0
2	2016/3/10	2016/3/10 19:05	売	16,695	2016/3/10 19:16	16,700	-500
3	2016/3/10	2016/3/10 19:20	買	16,695	2016/3/10 19:27	16,700	500
4	2016/3/10	2016/3/10 19:28	売	16,695	2016/3/10 19:43	16,705	-1,000
5	2016/3/10	2016/3/10 19:43	買	16,705	2016/3/10 19:51	16,710	500
6	2016/3/10	2016/3/10 19:57	買	16,705	2016/3/10 20:02	16,700	-500
7	2016/3/10	2016/3/10 20:02	売	16,700	2016/3/10 20:09	16,715	-1,500
8	2016/3/10	2016/3/10 20:10	売	16,715	2016/3/10 20:13	16,720	-500
9	2016/3/10	2016/3/10 20:14	買	16,715	2016/3/10 20:17	16,720	500
10	2016/3/10	2016/3/10 20:25	売	16,735	2016/3/10 20:27	16,730	500
11	2016/3/10	2016/3/10 20:30	売	16,760	2016/3/10 20:44	16,750	1,000
12	2016/3/10	2016/3/10 20:47	買	16,745	2016/3/10 20:54	16,750	500
13	2016/3/10	2016/3/10 20:55	売	16,745	2016/3/10 21:03	16,765	-2,000
14	2016/3/10	2016/3/10 21:08	買	16,760	2016/3/10 21:12	16,765	500
15	2016/3/10	2016/3/10 21:12	売	16,770	2016/3/10 21:35	16,785	-1,500
16	2016/3/10	2016/3/10 21:36	売	16,770	2016/3/10 21:39	16,760	1,000
17	2016/3/10	2016/3/10 21:40	同	16,770	2016/3/10 21:43	16,770	0
18	2016/3/10	2016/3/10 21:47	売	16,850	2016/3/10 21:50	16,845	500
19	2016/3/10	2016/3/10 21:52	買	16,870	2016/3/10 21:54	16,865	-500
20	2016/3/10	2016/3/10 21:51	売	16,835	2016/3/10 21:55	16,885	-5,000
21	2016/3/10	2016/3/10 21:56	買	16,900	2016/3/10 21:57	16,890	-1,000
22	2016/3/10	2016/3/10 21:57	売	16,890	2016/3/10 21:59	16,930	-4,000
23	2016/3/10	2016/3/10 22:00	買	16,935	2016/3/10 22:02	16,915	-2,000
24	2016/3/10	2016/3/10 22:01	売	16,925	2016/3/10 22:09	16,910	1,500
25	2016/3/10	2016/3/10 22:10	売	16,905	2016/3/10 22:12	16,895	1,000
26	2016/3/10	2016/3/10 22:20	買	16,935	2016/3/10 22:21	16,940	500
27	2016/3/10	2016/3/10 22:15	売	16,920	2016/3/10 22:24	16,955	-3,500
28	2016/3/10	2016/3/10 22:24	買	16,950	2016/3/10 22:26	16,960	1,000
29	2016/3/10	2016/3/10 22:27	売	16,960	2016/3/10 22:30	16,980	-2,000
30	2016/3/10	2016/3/10 22:41	売	17,025	2016/3/10 22:43	17,040	-1,500
31	2016/3/10	2016/3/10 22:45	売	17,025	2016/3/10 22:48	17,005	2,000
32	2016/3/10	2016/3/10 22:54	売	16,960	2016/3/10 22:57	16,920	4,000
33	2016/3/10	2016/3/10 22:56	買	16,965	2016/3/10 22:58	16,890	-7,500
34	2016/3/10	2016/3/10 22:59	買	16,920	2016/3/10 23:01	16,930	1,000
35	2016/3/10	2016/3/10 23:02	売	16,935	2016/3/10 23:05	16,905	3,000
36	2016/3/10	2016/3/10 23:06	買	16,905	2016/3/10 23:08	16,920	1,500
37	2016/3/10	2016/3/10 23:09	売	16,910	2016/3/10 23:12	16,850	6,000
38	2016/3/10	2016/3/10 23:13	買	16,825	2016/3/10 23:15	16,830	500
39	2016/3/10	2016/3/10 23:15	売	16,815	2016/3/10 23:19	16,865	-5,000
40	2016/3/10	2016/3/10 23:19	買	16,865	2016/3/10 23:24	16,845	-2,000
41	2016/3/10	2016/3/10 23:25	売	16,835	2016/3/10 23:27	16,830	500
42	2016/3/10	2016/3/10 23:28	買	16,835	2016/3/10 23:30	16,785	-5,000
43	2016/3/10	2016/3/10 23:32	買	16,810	2016/3/10 23:34	16,825	1,500
44	2016/3/10	2016/3/10 23:31	売	16,795	2016/3/10 23:35	16,835	-4,000
45	2016/3/10	2016/3/10 23:35	買	16,820	2016/3/10 23:38	16,780	-4,000
46	2016/3/10	2016/3/10 23:39	買	16,815	2016/3/10 23:41	16,795	-2,000
	損益	-27,000

負けたところでやめるか。

性格上の問題が大きく影響する。

勝っているとやめない、負けたらやめる。
これが、負け続けるパタン。

現在の私は、勝とうが負けようが疲れたら止めている。

が・・・。

負けると疲れがドッと出るので、結局負け続けるパタンか・・・。

しかし、それ以前の問題。

まだまだ、訓練が必要。

私の場合に限りですが、
なんだかんだ理屈を付けても、
両建てより、こまめな損切りから目線リフレッシュの方が優れている。
たぶん、先が読めない度合いが大きい時期ほど、
また損切り恐怖症の度合いが大きい時期ほど、
両建てが優れているように感じるのだと思う。
言葉を換えれば、読みよりも運に頼ろうとする傾向が強い時期ほど両建てに頼ろうとするのだと思います。

年月	回数	PIPS	損益	勝率	PF	ﾍﾟｵﾚ	勝回	勝額	勝平均	負回	負額	負平均
2015_10	16	305	30,500	69%	2.1	1.0	11	58,000	5,273	5	-27,500	-5,500
2015_11	71	-445	-44,500	59%	0.7	0.5	42	96,000	2,286	29	-140,500	-4,845
2015_12	349	-40	-4,000	59%	1.0	0.7	206	256,500	1,245	143	-260,500	-1,822
2016_01	380	-245	-24,500	55%	0.9	0.8	210	420,000	2,000	170	-444,500	-2,615
2016_02	393	180	18,000	62%	1.0	0.7	242	393,000	1,624	151	-375,000	-2,483
2016_03	168	-155	-15,500	53%	0.9	0.8	89	121,000	1,360	79	-136,500	-1,728
累計	1377	-400	-40,000	58%	1.0	0.7	800	1,344,500	1,681	577	-1,384,500	-2,399

MACD(3分足、5分足)への未練を断ち切るべきか否かの対照実験を行いました。
私の場合、表示させない方が成績は上がりました。
MACDは、売り目線・買い目線に重大な影響を与える。
逆さまに読むと致命傷を負う。


MACDを表示させている時間帯の成績

NO	年月日	日時	建値	決済日	約定値	損益
1	2016/3/9	2016/3/9 17:47	16,680	2016/3/9 18:09	16,680	0
2	2016/3/9	2016/3/9 18:10	16,675	2016/3/9 18:21	16,690	-1,500
3	2016/3/9	2016/3/9 18:21	16,695	2016/3/9 18:26	16,675	-2,000
4	2016/3/9	2016/3/9 18:32	16,670	2016/3/9 18:35	16,675	500
5	2016/3/9	2016/3/9 18:40	16,670	2016/3/9 18:49	16,675	500
6	2016/3/9	2016/3/9 18:52	16,670	2016/3/9 18:55	16,670	0
7	2016/3/9	2016/3/9 19:00	16,665	2016/3/9 19:09	16,645	-2,000
8	2016/3/9	2016/3/9 19:11	16,640	2016/3/9 19:19	16,645	500
9	2016/3/9	2016/3/9 19:21	16,630	2016/3/9 19:22	16,620	1,000
10	2016/3/9	2016/3/9 19:24	16,620	2016/3/9 19:39	16,620	0
11	2016/3/9	2016/3/9 19:39	16,620	2016/3/9 19:49	16,655	-3,500
12	2016/3/9	2016/3/9 19:51	16,655	2016/3/9 20:12	16,690	-3,500
13	2016/3/9	2016/3/9 20:14	16,685	2016/3/9 20:45	16,670	1,500
14	2016/3/9	2016/3/9 20:48	16,685	2016/3/9 20:52	16,700	-1,500
	損益	-10,000

MACDを表示させない時間帯の成績

NO	年月日	日時	建値	決済日	約定値	損益
1	2016/3/9	2016/3/9 21:01	16,690	2016/3/9 21:13	16,710	2,000
2	2016/3/9	2016/3/9 21:14	16,725	2016/3/9 21:19	16,715	-1,000
3	2016/3/9	2016/3/9 21:21	16,715	2016/3/9 21:29	16,720	500
4	2016/3/9	2016/3/9 21:30	16,715	2016/3/9 21:46	16,705	1,000
5	2016/3/9	2016/3/9 21:51	16,710	2016/3/9 22:00	16,710	0
6	2016/3/9	2016/3/9 22:01	16,715	2016/3/9 22:13	16,735	2,000
7	2016/3/9	2016/3/9 22:15	16,740	2016/3/9 22:18	16,740	0
8	2016/3/9	2016/3/9 22:19	16,740	2016/3/9 22:24	16,755	-1,500
9	2016/3/9	2016/3/9 22:25	16,760	2016/3/9 22:28	16,740	2,000
10	2016/3/9	2016/3/9 22:31	16,740	2016/3/9 22:33	16,740	0
11	2016/3/9	2016/3/9 22:39	16,740	2016/3/9 22:42	16,745	500
12	2016/3/9	2016/3/9 22:43	16,745	2016/3/9 22:50	16,745	0
13	2016/3/9	2016/3/9 22:55	16,730	2016/3/9 22:57	16,735	500
14	2016/3/9	2016/3/9 23:04	16,720	2016/3/9 23:06	16,740	2,000
15	2016/3/9	2016/3/9 23:09	16,740	2016/3/9 23:20	16,755	-1,500
16	2016/3/9	2016/3/9 23:24	16,745	2016/3/9 23:31	16,740	500
17	2016/3/9	2016/3/9 23:32	16,735	2016/3/9 23:37	16,715	2,000
18	2016/3/9	2016/3/9 23:39	16,720	2016/3/9 23:52	16,705	1,500
19	2016/3/10	2016/3/9 23:54	16,720	2016/3/10 0:00	16,720	0
	損益	10,500

差し引き　+500で終了

成績は二の次、三の次。

一時期の成績アップは、毒以外の何物でも無い。
予測能力検証の結果、成績が後から付いてくるなら受け入れる。
それ以外の悪あがきは、当面する気はない。

当面と書いた理由は、
この先、どうしてもダメなことが確認できた場合、
最後の悪あがきとして、
最大保有枚数３枚に増やす予定。

MIRROR MANAGER の配信者は、
新規注文を入れた後1分間はシステム的に返済できない。
たぶん、口座連動では無くシグナル配信を選んだ会員が注文を入れ終わるまでの待ち時間。
もっとも、私の成績では会員は一人もいませんので、何の影響もありませんが・・・。

しかし、配信する側にとっては結構死活問題。
このタイムラグ１分間で、本来なら500円抜きで逃げられたのに、
逆へ大きく引っ張られ悲惨な目に遭うことが少なからずある。
もし、3枚建てできるなら1分以内に建てた玉が500円抜いたところで、
逆だと思った瞬間、その１枚を両建てで利確し、
新規1枚で順張りを追うことができる(逆方向へ2枚建てと同じ)
この場面で、新規建てできなければ、
両建てのまま、次の屈折点まで指をくわえ見ているだけ、そしてチャンスは無くなる。
いろいろ書きましたが、新規建て後の1分タイムラグが無ければ、損切りから逆建てが正しいことは言うまでもありません。

買い恐怖症である。

買いを持つとすぐ手放したくなる。
完全デイトレで、買いを長く保有したことは、ほとんど無い。

免疫がない。

このままでは、右上がりは望めないので、しばらくの間、成績度外視で買い訓練に入ります。

そのため、成績は大きく落ち込むと思います。

あしからず。

する危険性があるということ。

そういうカーブです。
やはり、長期にわたり右上がり(切り上がり)を維持できない限り使い物にならない。

安定性からは、まだほど遠い状況です。

私の予測能力そのもの。

期待値は、プラスマイナスゼロ付近。
これが答えかも知れない。

これを右上がりに軌道修正するには、
それなりの予測能力向上が必要。

果たして、できるのだろうか・・・。

検証は、続く。

大したことは、見えてきませんでした。

あえて挙げるなら、

・ツールの売買操作に慣れた。
・MACDを信じると痛い目にあう。
・当初の頭痛、吐き気がするほどのプレッシャーが、現在ではほとんど無くなった。
・予測能力については、当初からほとんど進歩していないと思います。
　相変わらず、上げトレンドに出会うと派手に負ける傾向にあります。

成績グラフの通り、
1.000回以上程度で、安定性をうたうのはおこがましいというのが客観的に言えることのようです。
数日で、転落する危険性は今も昔も変わりません。

安定した右上がりを維持できない限り、まったく信用できない。
トレード回数など関係なし。

これが、結論と思います。

それでは、2,000回後はどうなっているか。
検証は続きます。

たとえば、
少し上げて大きく下げると予測し、少し上げた頂点を狙って売りました。
しかし、タイミングが合わず踏み上げられました。
その含み損が、30円、50円、70円と膨らんでいきます。

「うん？　下げる予定だけど下げない」
「待つべきか、切るべきか」
と迷っている間に、含み損が100円に到達し強制ロスカット。

こうなる原因は、含み損が30円、50円となっても、
予測的中率59%(2016.2.12現在)で大きな下げに乗ることができるため。
しかし、41%のはずれで強制ロスカットが生じている。

何かが、おかしい。

同じ損切りなら、早く切ってもっと高いところから売り直した方が含み損は少ない。
ところが、これも難しい。
225はひげやだましだらけなので、常に上下10円～30円はぶれる。
そのたびに損切りしていては、たちまち損切り貧乏におちいる。

体感的には、予測誤りによる損切りは50円程度が適当なのかも知れない。
来週からできるだけ、50円損切りを心がけたいと思います。

たとえば、少し上げてから大きく下げると予測し売建し、実際相場がそのように動いたとします。

しかし、エントリーが早過ぎた。
このままでは、含み損が増え続けます。

ところが、両建てし大きく下げる直前で買いだけ切り離せば買いと売り両方が利益となります。
同じ意味なら、先に売建を損切りし大きく下げる直前で再度売建すれば良い。
どちらも利益は同じです。むしろ、予測が外れた場合のリスクを避けるには、後者の方が優れています。

ところが、エントリー恐怖症と損切り恐怖症を併せ持つ場合には、前者の方が思い切りやすい。
ただし、そのような傾向を持つ場合、トレンドに関係なく含み益の出ている方を先に利確したくなる弊害もあります。
私がトレンドと逆方向を追い続けることがある場合も同じ、早く卒業しなければ。

どちらも正しいと思いますが、私の場合、長く持つと痛い目に遭うことが多いので長く持たないヒットアンドアウェイをできるだけ心がけています。そのため、実入りも少ないですが・・・。

もし、片方へ回り続ける板、あるいは伸び続けるローソクを見分けることをチャンスと呼ぶのであれば、たぶん永久にチャンスは無いと思います。なぜなら、初動にひっかかりエントリー、損切りを繰り返し資金の方が先に尽きるため。
ちなみにチャンスに乗れたとしても、チキン利食いか振り落とされることが多いと思います。

ちなみに、どのような指標でも継続性だけは分からない。
デイトレに最も必要な継続性読みは、やはり板とローソクに頼るしかありません。
これは、人間にはできてシステムにはできないことと思います。

では、どうやって私は継続性を見分けているのか。
的中率57%のいわゆる勘です。プラス外れた場合の救済テクニック(両建てから切り離し)を駆使しているに過ぎません。

両建てから切り離しは、タイミングを補正するのに役立ちます。
もっとも、早い損切りから仕切り直しの方が優れていますが・・・。
どちらを取るかは、時と場合(難易度?)次第。

どうやら私の場合、勝とうが負けようがガンガン戦う方がプレッシャーは少ないようだ・・・。
ハチャメチャ失敗だらけで綱渡りではありましたが、どうにかプラテン成功。
更なる上昇不安から、上げ頂点2016/2/11 0:34 以降の一番おいしい急降下には乗れませんでした。

これが運なのか見極めるため、しばらく回数を重ね検証します。
これで砕け散るなら、撤退予定。

NO	年月日	日時	建値	決済日	約定値	損益
1	2016/2/10	2016/2/10 18:43	15965	2016/2/10 18:46	15980	-1,500
2	2016/2/10	2016/2/10 18:48	15980	2016/2/10 18:52	16005	-2,500
3	2016/2/10	2016/2/10 18:54	15995	2016/2/10 18:57	15975	2,000
4	2016/2/10	2016/2/10 18:58	15960	2016/2/10 19:01	15955	500
5	2016/2/10	2016/2/10 18:52	16015	2016/2/10 19:20	16030	1,500
6	2016/2/10	2016/2/10 19:23	16055	2016/2/10 19:27	16065	1,000
7	2016/2/10	2016/2/10 19:45	16030	2016/2/10 19:50	15985	-4,500
8	2016/2/10	2016/2/10 19:07	15975	2016/2/10 20:10	15935	4,000
9	2016/2/10	2016/2/10 20:11	15910	2016/2/10 21:47	16015	-10,500
10	2016/2/10	2016/2/10 21:52	16015	2016/2/10 21:57	16010	500
11	2016/2/10	2016/2/10 22:06	15995	2016/2/10 22:11	15985	1,000
12	2016/2/10	2016/2/10 22:05	16005	2016/2/10 22:16	16000	-500
13	2016/2/10	2016/2/10 22:14	16000	2016/2/10 22:16	16005	500
14	2016/2/10	2016/2/10 22:15	16005	2016/2/10 22:23	16015	-1,000
15	2016/2/10	2016/2/10 22:30	15995	2016/2/10 22:50	15925	7,000
16	2016/2/10	2016/2/10 22:51	15945	2016/2/10 22:58	15930	1,500
17	2016/2/10	2016/2/10 23:00	15935	2016/2/10 23:07	15925	1,000
18	2016/2/10	2016/2/10 23:08	15920	2016/2/10 23:11	15885	3,500
19	2016/2/10	2016/2/10 23:13	15840	2016/2/10 23:14	15835	500
20	2016/2/10	2016/2/10 23:17	15840	2016/2/10 23:36	15815	2,500
21	2016/2/10	2016/2/10 23:42	15830	2016/2/10 23:44	15820	1,000
22	2016/2/10	2016/2/10 23:48	15850	2016/2/10 23:54	15895	-4,500
23	2016/2/10	2016/2/10 23:56	15930	2016/2/10 23:59	15940	1,000
24	2016/2/11	2016/2/11 0:12	15905	2016/2/11 0:19	15975	-7,000
25	2016/2/11	2016/2/11 0:21	15980	2016/2/11 0:34	16085	10,500
	損益	7,500

価値がある。それが、持ち越し運トレを完全排除した理由。

将来転落しないよう、今は思う存分転落しておこう。

あしからず。

そのメカニズムはよく分かりませんが、私の場合はそうなります。

この原理を応用し、前半の爆損をよそに緊張と拒絶感のない中、延々と51回に渡りトレードを続けたのが、
昨日2015年2月8日(月)17:34～2015年2月9日(火)0:31の結果。
たまたま、うまくいったことには違いありませんが、緊張と拒絶感を消す大きなヒントを得た１日でした。

私にとって何よりもの大敵は、この緊張と拒絶感。
これがあると心身共にくたびれ果て、すぐ止めたくなります。

必要なメンタルは、開き直りと自信過剰の複合体か･･･。
損得に関係なく、この心境を得る自己暗示と訓練が必要。

32,500円取られ40,000円取り戻し、どうにか逆転しましたが内容はハチャメチャでした。

NO	年月日	日時	建値	決済日	約定値	損益
1	2016/2/8	2016/2/8 17:34	16880	2016/2/8 17:43	16875	-500
2	2016/2/8	2016/2/8 17:44	16875	2016/2/8 17:47	16880	-500
3	2016/2/8	2016/2/8 17:48	16895	2016/2/8 17:53	16870	2,500
4	2016/2/8	2016/2/8 18:03	16855	2016/2/8 18:09	16820	-3,500
5	2016/2/8	2016/2/8 18:12	16805	2016/2/8 18:21	16785	-2,000
6	2016/2/8	2016/2/8 18:21	16770	2016/2/8 18:24	16770	0
7	2016/2/8	2016/2/8 18:25	16785	2016/2/8 18:28	16740	-4,500
8	2016/2/8	2016/2/8 18:30	16750	2016/2/8 18:33	16735	-1,500
9	2016/2/8	2016/2/8 18:34	16740	2016/2/8 18:36	16725	-1,500
10	2016/2/8	2016/2/8 18:40	16750	2016/2/8 18:45	16705	-4,500
11	2016/2/8	2016/2/8 18:50	16705	2016/2/8 18:52	16690	1,500
12	2016/2/8	2016/2/8 18:55	16675	2016/2/8 18:59	16635	-4,000
13	2016/2/8	2016/2/8 18:59	16640	2016/2/8 19:01	16625	1,500
14	2016/2/8	2016/2/8 19:00	16630	2016/2/8 19:10	16645	1,500
15	2016/2/8	2016/2/8 19:16	16625	2016/2/8 19:18	16620	500
16	2016/2/8	2016/2/8 19:12	16640	2016/2/8 19:21	16605	-3,500
17	2016/2/8	2016/2/8 19:25	16645	2016/2/8 19:27	16635	1,000
18	2016/2/8	2016/2/8 19:32	16665	2016/2/8 19:34	16675	1,000
19	2016/2/8	2016/2/8 19:36	16685	2016/2/8 19:38	16690	500
20	2016/2/8	2016/2/8 19:31	16660	2016/2/8 19:43	16670	-1,000
21	2016/2/8	2016/2/8 19:45	16675	2016/2/8 19:51	16690	1,500
22	2016/2/8	2016/2/8 19:52	16685	2016/2/8 19:54	16665	2,000
23	2016/2/8	2016/2/8 20:05	16635	2016/2/8 20:07	16660	2,500
24	2016/2/8	2016/2/8 20:09	16650	2016/2/8 20:11	16650	0
25	2016/2/8	2016/2/8 20:14	16655	2016/2/8 20:21	16650	500
26	2016/2/8	2016/2/8 20:21	16660	2016/2/8 20:23	16645	1,500
27	2016/2/8	2016/2/8 20:25	16660	2016/2/8 20:27	16655	500
28	2016/2/8	2016/2/8 20:34	16700	2016/2/8 20:45	16680	-2,000
29	2016/2/8	2016/2/8 20:28	16660	2016/2/8 21:03	16655	500
30	2016/2/8	2016/2/8 21:18	16625	2016/2/8 21:21	16615	1,000
31	2016/2/8	2016/2/8 21:24	16585	2016/2/8 21:25	16590	-500
32	2016/2/8	2016/2/8 21:29	16610	2016/2/8 21:31	16605	500
33	2016/2/8	2016/2/8 21:40	16580	2016/2/8 21:41	16570	1,000
34	2016/2/8	2016/2/8 21:47	16560	2016/2/8 21:49	16550	1,000
35	2016/2/8	2016/2/8 21:53	16575	2016/2/8 21:55	16570	500
36	2016/2/8	2016/2/8 22:03	16580	2016/2/8 22:04	16575	500
37	2016/2/8	2016/2/8 22:18	16565	2016/2/8 22:24	16580	-1,500
38	2016/2/8	2016/2/8 22:29	16585	2016/2/8 22:39	16575	1,000
39	2016/2/8	2016/2/8 22:42	16585	2016/2/8 22:45	16575	1,000
40	2016/2/8	2016/2/8 22:49	16590	2016/2/8 23:12	16595	-500
41	2016/2/8	2016/2/8 23:30	16565	2016/2/8 23:32	16545	2,000
42	2016/2/8	2016/2/8 23:32	16540	2016/2/8 23:34	16525	1,500
43	2016/2/8	2016/2/8 23:35	16520	2016/2/8 23:37	16495	2,500
44	2016/2/8	2016/2/8 23:38	16495	2016/2/8 23:40	16485	1,000
45	2016/2/8	2016/2/8 23:41	16505	2016/2/8 23:48	16510	-500
46	2016/2/8	2016/2/8 23:51	16470	2016/2/8 23:54	16460	1,000
47	2016/2/9	2016/2/8 23:56	16490	2016/2/9 0:09	16470	2,000
48	2016/2/9	2016/2/9 0:13	16440	2016/2/9 0:16	16445	-500
49	2016/2/9	2016/2/9 0:20	16395	2016/2/9 0:21	16375	2,000
50	2016/2/9	2016/2/9 0:23	16400	2016/2/9 0:26	16395	500
51	2016/2/9	2016/2/9 0:31	16395	2016/2/9 0:53	16375	2,000
	損益計	7,500

◆右下がりのきざみは、両建てから切り離しをトレンドと逆方向へ追った場合に発生する。

下げトレンドで、両建てから切り離す際、
売りを小さく利食いし、買いを大きく損切り。
これを繰り返した場合。

上げトレンドで、両建てから切り離す際、
買いを小さく利食いし、売りを大きく損切り。
これを繰り返した場合。


◆一方、右上がりのきざみは、両建てから切り離しをトレンド方向へ追った場合に発生する。

下げトレンドで、両建てから切り離す際、
買いを小さく損切りし、売りを大きく利確。
これを繰り返した場合。

上げトレンドで、両建てから切り離す際、
売り小さく損切りし、買いを大きく利確。
これを繰り返した場合。


◆ちなみに、直線的な右上がり・右下がりは、両建てせず成功または失敗したパタン。

目指すは、できるだけ両建てから切り離しを使わない直線的右上がり。

異常緊張、バクバク系プレッシャー。
これがあると長時間耐えられないし、何より判断力が鈍る。

具体的な弊害は、
・最も取れるところで、先っぽのチキン利食いだけで終わる。
・損切りが遅れる。

理想は、
・最も取れるところで、ヒットアンドアウェイを繰り返す。
・適切な損切り。

ちなみに、最も取れるところで放置はなかなかできない。
最も取れるところとは結果であり、進行中はいつどこで反転するか分からないため。
放置したがために、含み益が含み損に変わる例など山ほどある。

結局、はずれリスク43%におびえるがため。

克服するには、勝ち負けを超越？
そんなことは無理なので、自己暗示で麻痺させるしかない。
はて、どうすれば良いのか。
あえて、自信過剰の暗示でもかけてみようか・・・。

結局、成功体験の積み重ねしか解決しないような・・・。

225デイトレは、いつどこで入ってもだまされます。
飛び乗っても、待って入っても。

私の場合、100%チャンスと思ってエントリーし成功する確率は57%、残り43%ははずれます。
しかも、当たりとはずれのペイオフレシオは0.7です。
その内訳、同じ負けでも小さく負ける場合もあれば大きく負ける場合もあります。

大きく負ける場合は決まっていて、押し目で売ったり戻りで買ったりした時です。
一瞬で逆方向へ持って行かれますので、すぐ5,000～10,000円吹っ飛びます。

この状態を挽回するのは、極めて難しい。
既に難しくなった局面なので、順張りか逆張りか放置かと悩みます。
悩んでいる内に、値はどんどん動いている。

「今だっ」とやった瞬間、逆へ振られ損の上塗り。
その鮮やかさは、芸術的でもあります。

あるいは、逆方向へ追い続け奈落の底まで落ちていく。

これが、成績の急降下場面です。
これが減らない限り安定は無い。

その時点で終了しています。
私は普通のサラリーマン。帰宅後、時間のある時、トレードし夜12時前には寝ることが多い。

チャンスでどぉ～んと打ち上げてみても、それ以外の時はどうか。
土台がしっかりしていないとすぐ転落する。
そうなるなら、期待を持たせた分だけ始末が悪いと思っています。

むしろ、チャンスでない時、あるいは間違えてしまった時、どのように立ち回れるか、これが土台そのものと思います。

もっとも、これまでの成績で期待している人は、１人も現れていませんが。

しかし、これでこそ、思う存分土台づくりに励めるというものです。

低迷は続くと思います。

それを活躍させる場をできるだけ多く確保しなければならない。

そのためには、

損切り遅れによる待ち時間と玉の拘束をできるだけ減らすこと。
これに尽きると思う。

現在の損切り幅は3000円～8000円と利確幅に比べ大きい。
大きな損切りをすれば、その後やる気も失せる。

ここを改善しなければ未来はない。

前述した、板回転速度のバリエーションについて行けないに加え、
押し目で売り、戻りで買ってしまうクセが抜けないこと。

つまり、反転なのか継続なのかが、なかなか分からない。

これを避けるため、利確はヒットアンドアウェイとしています。
その成功率は大数の法則下の勝率そのものであり57%程度。
しかし、残り43%の負け額の方が大きい。


特に負け額の主要因となっているのが、上げトレンド。

上げトレンドは、取引量が増大するためボラが大きい。
深い押しと下げの区別がきわめて困難。
つい、低いところで売ってしまいバクッと食われるパタンが多い。

これらを克服すれば何とかなりそうな気はしていますが、
それほど甘いものでも無いことも分かっています。

すべては、今後の大数の法則下に現れると思います。

たとえば、

勝率80%でペイオフレシオが0.25(勝ち平均1,000円、負け平均4,000円)で破産確率100%(hasan.exeで試算)
これは、長期間安定していたのにある日突然転落するパタン。

一方、勝率55%でペイオフレシオが0.77(勝ち平均1,000円、負け平均1,300円)で破産確率100%(hasan.exeで試算)
これは、ジグザク安定しないが突然の転落は少ないパタン。

どちらも一長一短ですが、プレッシャーは前者の方がはるかに大きい。

しかし、実際は1枚限定 完全デイトレ でない限り両者とも機能しない。

多くの場合、ナンピン、建増、持ち越し等を併用しますので、その勝率やペイオフレシオは結果であって平均値ではない。損益はどぉーんと変化するので、それが良い方へ作用すれば寿命は延びるし、数回連続して逆へ行くと寿命となります。

株とは、そのようなものと考えるのが一般的と思います。

奇跡の領域と思います。
経験者なら分かると思いますが、1枚限定デイトレはそのくらい難しい。

ですから、ナンピン、建増、持ち越し、応用型両建、返済建玉数調整等が存在する。
ごれでも週単位や月単位でプラスを維持できるなら、それが期待値プラスルールである。

逆説的表現ですが、要は何千回何万回繰り返してもプラスを維持し続けるなら、どのような手法でも期待値プラスルールと言える。

私は、そこに客観性を求めた。

・手法にブラックボックスを許さない1枚限定デイトレ。
・運の要素を許さない(持ち越しを許さない)
・ストップロス100円以内に例外を許さない(完全デイトレ移行2015.12.9以後。それ以前は持ち越しを許していた)

これなら、コツコツドカンのレンジも客観的に示せる。

板回転速度のバリエーションについて行けないから。

超スローモーからマッハまである、それに対応できず混乱が起きる。
結果、逆さまに張ったり、チキン利食いしたりと。

低迷脱出のかぎは、ここにある。
このボラはどこまで続くのか、どこで押し目や戻りに入るのか。
ここを見極めインアウトを繰り返さなければならない。

そのためには、どうしたら良いか。

まだ、ここの所が解決していない。
それが、これまでの成績に如実に出ている。

というか、そのような解決法は元々ないのかも知れませんが・・・。


結局、経験不足。

成績のマイナス圏でのもみ合いは、まだ数ヶ月単位で続くと思います。
もんでもんでもまれてから、上抜ける方が将来的に安定するでしょう。
この先、下げトレンドへ移行するなら見込みなし。

と、このように客観的に判断できます。

大数の法則が成り立つ前提

サイコロを振ったときのように、1～6の目が出る確率が平等であること。
この時、初めて3の目が出る期待値は実験からも1/6であると言える。

これをデイトレの世界に置き換えると、
(1)勝率が一定であること。
(2)ペイオフレシオ(勝ち平均額÷負け平均額)が一定であること
この条件がそろってこそ、初めて期待値はプラス、あるいはマイナスであると言える。

これらを満たすには、
(1)最大保有枚数を1枚とすること。
(2)運の要素を消すこと
こうすることで初めて、上げ下げを当てる｢一定の能力｣だけが浮き彫りとなり、その期待値はプラス、あるいはマイナスであると言える。


では、数多いトレードの実態はどのようなものか。
1,000回の損益がプラスでも、1,001回目でマイナスへ転落があり得るのがこの世界。

こうなる原因は、建玉調整、損切り遅れ、持ち越しリスク等。
これらを許す限り、何万回何十万回トレードしようが｢一定の条件｣は存在しないので大数の法則は成り立たない。
つまり、これらの条件下での破産確率(バルサラの破産確率表やhasan.exeが有名)は、「分からない」が正解。

大きく勝ち、小さく負けるしかない。
その方法は、リスクをとったポジション調整。
浮き沈み激しく、大数の法則下で成功し続けることは困難。

なお、ポジション調整できない最大保有数1枚で勝つ条件は、
・勝ち負け同額なら勝率50%以上
・大きく負け小さく勝つなら、その分勝率を上げなければならない
　いずれも、大数の法則下で成功し続けることは極めて困難。
　もし、これができるなら未来永劫儲け続ける。