目指せWin-Win-Win(常勝デイトレーダーへの道) 板読みデイトレード・225・FX・CFDの投資顧問 TRADERS CLOUD

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nk203
インチキなし、運トレなし、会員口座の取引履歴とピタリ一致、完全未来予測型デイトレ

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◆取引条件は完全デイトレ、最大同時保有数10枚、損切り190円/枚、翌朝AM5:30強制全決済、推奨資金はSPAN証拠金の2倍
◆過去も現在も、恐らく未来も証拠付きで225デイトレを成功させた例は存在しない。
◆苦情に対する回答は一律、「自己責任」「自己選択の自由」となります。
◆TRADERS CLOUD公式ページ https://traders-farm.com/

価値がある。それが、持ち越し運トレを完全排除した理由。

将来転落しないよう、今は思う存分転落しておこう。

あしからず。

そのメカニズムはよく分かりませんが、私の場合はそうなります。

この原理を応用し、前半の爆損をよそに緊張と拒絶感のない中、延々と51回に渡りトレードを続けたのが、
昨日2015年2月8日(月)17:34~2015年2月9日(火)0:31の結果。
たまたま、うまくいったことには違いありませんが、緊張と拒絶感を消す大きなヒントを得た1日でした。

私にとって何よりもの大敵は、この緊張と拒絶感。
これがあると心身共にくたびれ果て、すぐ止めたくなります。

必要なメンタルは、開き直りと自信過剰の複合体か・・・。
損得に関係なく、この心境を得る自己暗示と訓練が必要。


32,500円取られ40,000円取り戻し、どうにか逆転しましたが内容はハチャメチャでした。 16afa1bc.jpg



NO 年月日 日時 建値 決済日 約定値 損益
1 2016/2/8 2016/2/8 17:34 16880 2016/2/8 17:43 16875 -500
2 2016/2/8 2016/2/8 17:44 16875 2016/2/8 17:47 16880 -500
3 2016/2/8 2016/2/8 17:48 16895 2016/2/8 17:53 16870 2,500
4 2016/2/8 2016/2/8 18:03 16855 2016/2/8 18:09 16820 -3,500
5 2016/2/8 2016/2/8 18:12 16805 2016/2/8 18:21 16785 -2,000
6 2016/2/8 2016/2/8 18:21 16770 2016/2/8 18:24 16770 0
7 2016/2/8 2016/2/8 18:25 16785 2016/2/8 18:28 16740 -4,500
8 2016/2/8 2016/2/8 18:30 16750 2016/2/8 18:33 16735 -1,500
9 2016/2/8 2016/2/8 18:34 16740 2016/2/8 18:36 16725 -1,500
10 2016/2/8 2016/2/8 18:40 16750 2016/2/8 18:45 16705 -4,500
11 2016/2/8 2016/2/8 18:50 16705 2016/2/8 18:52 16690 1,500
12 2016/2/8 2016/2/8 18:55 16675 2016/2/8 18:59 16635 -4,000
13 2016/2/8 2016/2/8 18:59 16640 2016/2/8 19:01 16625 1,500
14 2016/2/8 2016/2/8 19:00 16630 2016/2/8 19:10 16645 1,500
15 2016/2/8 2016/2/8 19:16 16625 2016/2/8 19:18 16620 500
16 2016/2/8 2016/2/8 19:12 16640 2016/2/8 19:21 16605 -3,500
17 2016/2/8 2016/2/8 19:25 16645 2016/2/8 19:27 16635 1,000
18 2016/2/8 2016/2/8 19:32 16665 2016/2/8 19:34 16675 1,000
19 2016/2/8 2016/2/8 19:36 16685 2016/2/8 19:38 16690 500
20 2016/2/8 2016/2/8 19:31 16660 2016/2/8 19:43 16670 -1,000
21 2016/2/8 2016/2/8 19:45 16675 2016/2/8 19:51 16690 1,500
22 2016/2/8 2016/2/8 19:52 16685 2016/2/8 19:54 16665 2,000
23 2016/2/8 2016/2/8 20:05 16635 2016/2/8 20:07 16660 2,500
24 2016/2/8 2016/2/8 20:09 16650 2016/2/8 20:11 16650 0
25 2016/2/8 2016/2/8 20:14 16655 2016/2/8 20:21 16650 500
26 2016/2/8 2016/2/8 20:21 16660 2016/2/8 20:23 16645 1,500
27 2016/2/8 2016/2/8 20:25 16660 2016/2/8 20:27 16655 500
28 2016/2/8 2016/2/8 20:34 16700 2016/2/8 20:45 16680 -2,000
29 2016/2/8 2016/2/8 20:28 16660 2016/2/8 21:03 16655 500
30 2016/2/8 2016/2/8 21:18 16625 2016/2/8 21:21 16615 1,000
31 2016/2/8 2016/2/8 21:24 16585 2016/2/8 21:25 16590 -500
32 2016/2/8 2016/2/8 21:29 16610 2016/2/8 21:31 16605 500
33 2016/2/8 2016/2/8 21:40 16580 2016/2/8 21:41 16570 1,000
34 2016/2/8 2016/2/8 21:47 16560 2016/2/8 21:49 16550 1,000
35 2016/2/8 2016/2/8 21:53 16575 2016/2/8 21:55 16570 500
36 2016/2/8 2016/2/8 22:03 16580 2016/2/8 22:04 16575 500
37 2016/2/8 2016/2/8 22:18 16565 2016/2/8 22:24 16580 -1,500
38 2016/2/8 2016/2/8 22:29 16585 2016/2/8 22:39 16575 1,000
39 2016/2/8 2016/2/8 22:42 16585 2016/2/8 22:45 16575 1,000
40 2016/2/8 2016/2/8 22:49 16590 2016/2/8 23:12 16595 -500
41 2016/2/8 2016/2/8 23:30 16565 2016/2/8 23:32 16545 2,000
42 2016/2/8 2016/2/8 23:32 16540 2016/2/8 23:34 16525 1,500
43 2016/2/8 2016/2/8 23:35 16520 2016/2/8 23:37 16495 2,500
44 2016/2/8 2016/2/8 23:38 16495 2016/2/8 23:40 16485 1,000
45 2016/2/8 2016/2/8 23:41 16505 2016/2/8 23:48 16510 -500
46 2016/2/8 2016/2/8 23:51 16470 2016/2/8 23:54 16460 1,000
47 2016/2/9 2016/2/8 23:56 16490 2016/2/9 0:09 16470 2,000
48 2016/2/9 2016/2/9 0:13 16440 2016/2/9 0:16 16445 -500
49 2016/2/9 2016/2/9 0:20 16395 2016/2/9 0:21 16375 2,000
50 2016/2/9 2016/2/9 0:23 16400 2016/2/9 0:26 16395 500
51 2016/2/9 2016/2/9 0:31 16395 2016/2/9 0:53 16375 2,000
損益計 7,500

◆右下がりのきざみは、両建てから切り離しをトレンドと逆方向へ追った場合に発生する。

下げトレンドで、両建てから切り離す際、
売りを小さく利食いし、買いを大きく損切り。
これを繰り返した場合。

上げトレンドで、両建てから切り離す際、
買いを小さく利食いし、売りを大きく損切り。
これを繰り返した場合。


◆一方、右上がりのきざみは、両建てから切り離しをトレンド方向へ追った場合に発生する。

下げトレンドで、両建てから切り離す際、
買いを小さく損切りし、売りを大きく利確。
これを繰り返した場合。

上げトレンドで、両建てから切り離す際、
売り小さく損切りし、買いを大きく利確。
これを繰り返した場合。


◆ちなみに、直線的な右上がり・右下がりは、両建てせず成功または失敗したパタン。

目指すは、できるだけ両建てから切り離しを使わない直線的右上がり。

異常緊張、バクバク系プレッシャー。
これがあると長時間耐えられないし、何より判断力が鈍る。

具体的な弊害は、
・最も取れるところで、先っぽのチキン利食いだけで終わる。
・損切りが遅れる。

理想は、
・最も取れるところで、ヒットアンドアウェイを繰り返す。
・適切な損切り。

ちなみに、最も取れるところで放置はなかなかできない。
最も取れるところとは結果であり、進行中はいつどこで反転するか分からないため。
放置したがために、含み益が含み損に変わる例など山ほどある。

結局、はずれリスク43%におびえるがため。

克服するには、勝ち負けを超越?
そんなことは無理なので、自己暗示で麻痺させるしかない。
はて、どうすれば良いのか。
あえて、自信過剰の暗示でもかけてみようか・・・。

結局、成功体験の積み重ねしか解決しないような・・・。

225デイトレは、いつどこで入ってもだまされます。
飛び乗っても、待って入っても。

私の場合、100%チャンスと思ってエントリーし成功する確率は57%、残り43%ははずれます。
しかも、当たりとはずれのペイオフレシオは0.7です。
その内訳、同じ負けでも小さく負ける場合もあれば大きく負ける場合もあります。

大きく負ける場合は決まっていて、押し目で売ったり戻りで買ったりした時です。
一瞬で逆方向へ持って行かれますので、すぐ5,000~10,000円吹っ飛びます。

この状態を挽回するのは、極めて難しい。
既に難しくなった局面なので、順張りか逆張りか放置かと悩みます。
悩んでいる内に、値はどんどん動いている。

「今だっ」とやった瞬間、逆へ振られ損の上塗り。
その鮮やかさは、芸術的でもあります。

あるいは、逆方向へ追い続け奈落の底まで落ちていく。

これが、成績の急降下場面です。
これが減らない限り安定は無い。


その時点で終了しています。
私は普通のサラリーマン。帰宅後、時間のある時、トレードし夜12時前には寝ることが多い。

チャンスでどぉ~んと打ち上げてみても、それ以外の時はどうか。
土台がしっかりしていないとすぐ転落する。
そうなるなら、期待を持たせた分だけ始末が悪いと思っています。

むしろ、チャンスでない時、あるいは間違えてしまった時、どのように立ち回れるか、これが土台そのものと思います。

もっとも、これまでの成績で期待している人は、1人も現れていませんが。

しかし、これでこそ、思う存分土台づくりに励めるというものです。

低迷は続くと思います。

それを活躍させる場をできるだけ多く確保しなければならない。

そのためには、

損切り遅れによる待ち時間と玉の拘束をできるだけ減らすこと。
これに尽きると思う。

現在の損切り幅は3000円~8000円と利確幅に比べ大きい。
大きな損切りをすれば、その後やる気も失せる。

ここを改善しなければ未来はない。

前述した、板回転速度のバリエーションについて行けないに加え、
押し目で売り、戻りで買ってしまうクセが抜けないこと。

つまり、反転なのか継続なのかが、なかなか分からない。

これを避けるため、利確はヒットアンドアウェイとしています。
その成功率は大数の法則下の勝率そのものであり57%程度。
しかし、残り43%の負け額の方が大きい。


特に負け額の主要因となっているのが、上げトレンド。

上げトレンドは、取引量が増大するためボラが大きい。
深い押しと下げの区別がきわめて困難。
つい、低いところで売ってしまいバクッと食われるパタンが多い。

これらを克服すれば何とかなりそうな気はしていますが、
それほど甘いものでも無いことも分かっています。

すべては、今後の大数の法則下に現れると思います。

たとえば、

勝率80%でペイオフレシオが0.25(勝ち平均1,000円、負け平均4,000円)で破産確率100%(hasan.exeで試算)
これは、長期間安定していたのにある日突然転落するパタン。

一方、勝率55%でペイオフレシオが0.77(勝ち平均1,000円、負け平均1,300円)で破産確率100%(hasan.exeで試算)
これは、ジグザク安定しないが突然の転落は少ないパタン。

どちらも一長一短ですが、プレッシャーは前者の方がはるかに大きい。

しかし、実際は1枚限定 完全デイトレ でない限り両者とも機能しない。

多くの場合、ナンピン、建増、持ち越し等を併用しますので、その勝率やペイオフレシオは結果であって平均値ではない。損益はどぉーんと変化するので、それが良い方へ作用すれば寿命は延びるし、数回連続して逆へ行くと寿命となります。

株とは、そのようなものと考えるのが一般的と思います。

奇跡の領域と思います。
経験者なら分かると思いますが、1枚限定デイトレはそのくらい難しい。

ですから、ナンピン、建増、持ち越し、応用型両建、返済建玉数調整等が存在する。
ごれでも週単位や月単位でプラスを維持できるなら、それが期待値プラスルールである。

逆説的表現ですが、要は何千回何万回繰り返してもプラスを維持し続けるなら、どのような手法でも期待値プラスルールと言える。

私は、そこに客観性を求めた。

・手法にブラックボックスを許さない1枚限定デイトレ。
・運の要素を許さない(持ち越しを許さない)
・ストップロス100円以内に例外を許さない(完全デイトレ移行2015.12.9以後。それ以前は持ち越しを許していた)

これなら、コツコツドカンのレンジも客観的に示せる。

板回転速度のバリエーションについて行けないから。

超スローモーからマッハまである、それに対応できず混乱が起きる。
結果、逆さまに張ったり、チキン利食いしたりと。

低迷脱出のかぎは、ここにある。
このボラはどこまで続くのか、どこで押し目や戻りに入るのか。
ここを見極めインアウトを繰り返さなければならない。

そのためには、どうしたら良いか。

まだ、ここの所が解決していない。
それが、これまでの成績に如実に出ている。

というか、そのような解決法は元々ないのかも知れませんが・・・。


結局、経験不足。

成績のマイナス圏でのもみ合いは、まだ数ヶ月単位で続くと思います。
もんでもんでもまれてから、上抜ける方が将来的に安定するでしょう。
この先、下げトレンドへ移行するなら見込みなし。

と、このように客観的に判断できます。

大数の法則が成り立つ前提

サイコロを振ったときのように、1~6の目が出る確率が平等であること。
この時、初めて3の目が出る期待値は実験からも1/6であると言える。

これをデイトレの世界に置き換えると、
(1)勝率が一定であること。
(2)ペイオフレシオ(勝ち平均額÷負け平均額)が一定であること
この条件がそろってこそ、初めて期待値はプラス、あるいはマイナスであると言える。

これらを満たすには、
(1)最大保有枚数を1枚とすること。
(2)運の要素を消すこと
こうすることで初めて、上げ下げを当てる「一定の能力」だけが浮き彫りとなり、その期待値はプラス、あるいはマイナスであると言える。


では、数多いトレードの実態はどのようなものか。
1,000回の損益がプラスでも、1,001回目でマイナスへ転落があり得るのがこの世界。

こうなる原因は、建玉調整、損切り遅れ、持ち越しリスク等。
これらを許す限り、何万回何十万回トレードしようが「一定の条件」は存在しないので大数の法則は成り立たない。
つまり、これらの条件下での破産確率(バルサラの破産確率表やhasan.exeが有名)は、「分からない」が正解。

大きく勝ち、小さく負けるしかない。
その方法は、リスクをとったポジション調整。
浮き沈み激しく、大数の法則下で成功し続けることは困難。

なお、ポジション調整できない最大保有数1枚で勝つ条件は、
・勝ち負け同額なら勝率50%以上
・大きく負け小さく勝つなら、その分勝率を上げなければならない
 いずれも、大数の法則下で成功し続けることは極めて困難。
 もし、これができるなら未来永劫儲け続ける。


押し目を下抜けることがブレーク、戻りを上抜けることがブレークであるから。

この場合、下で売り、上で買うことが正しいが、いつもと反対のことをやらなければならないので判断が難しい。

とにかく、ここが関門であることには違いない。

ブレークの最中、押し目や戻りを狙ってしまい、結果、逆さまに追い続けてしまいました。

これが、私にはありがちなドローダウン発生パタン。


狙い目は、

「押し目」、「戻り」、「ブレーク」の三種類がある。
「ブレーク」は「ブレーク」として、「押し目」や「戻り」と区別して狙うこと。

繰り返さないよう、改めて肝に銘じておきます。

連れて行ってもらえば、それでいい。

事故に備える自動車保険のようなものかな。

エントリータイミングを間違ったら、両建てし切り離しタイミングを合わせればいい。
この部分が保険。しかし、二度、三度使える保険ではない。

それは板回転読み、出来高読み。

この二点が欠けるなら、ファンダメンタル読み、傾向性読み、慣性読み、タイミング読み、成功確率読みがメインとなるでしょう。

とすると、理論的勝ち方は永久に発見できないと思います。
この条件下では、そのようなものは存在しませんので。

また、Fxなら「両建てに意味なし」は成り立つと思います。
ナンピン・建て増しの補助以外に使い道がありませんので。

100回、200回程度の試行結果のパラメータを当てはめた破産確率など何の参考にもならない。

まずは、大数の法則に耐える回数分、目標1,000回以上生き残っていること。
ドローダウンが小さいこと。
それからの話。

これらの維持が、日系225先物miniデイトレではきわめて困難。

もし、これらをクリアできたなら、永久にもうけ続けるでしょう。
億万長者の大量生産が可能。

そんなことが、果たしてできるでしょうか・・・。

まぁ、年末だし夢は大きいほど良いか・・・。

というものが、自分の中には存在します。

予測能力があれば成り立つ。
実績の裏付けが取れれば、いずれ理論的に説明したいと思います。

言わずと知れたことですが、リスク最小化。
チャンスでドバッとやるポジション調整は認めない。
その実現には、予測能力が必要不可欠。

最大保有枚数1枚の条件のもとでは、勝率が予測能力そのものを示す。
大数の法則と勝率が両立するとき、その安全性を客観的に判断できるようになるでしょう。

それまでは、静観が無難。

結論から申しますと、予測能力が無い人(システム)が両建てするのは無意なし。
あるいは、ナンピン・建て増し・放置に両建てを混ぜるのも意味なし。
いずれ、一方向へ流れる相場に出会い、コツコツドカーンの憂き目を見るでしょう。その時までは、利益も勝率も高く維持できる。

一方、予測能力がある人にとっては、両建てが命綱。
予測的中までのタイムラグを吸収できる。
あるいは、相場が予測に反した動きをしても、常にその瞬間・瞬間から予測を始めるのでどちらを切り離すか見直す時間を与えられる。

一般に、両建てに意味なしと言われる理由は、両建ての瞬間損が確定されるから。
それなら、損切りして売り買いどちらでも建てられるようリセットした方が良い。理屈としては正しい。
しかし、ヒゲやダマシだらけの日経225先物miniでそんなことができるでしょうか。確実に、損切り貧乏になるでしょう。

これを実践できる可能性があるのは、タイムラグの無い予測を的中させる能力がある人。
あるいはコツコツドカーン覚悟で、損切り幅を大きく取りナンピン・建て増し・放置で運に頼る場合。具体的には、両建ての内、利益の出ている方を利確し、損している方をナンピン(離されれば離されるほど建て増し)で助け放置していれば、いずれ助かる可能性が高いという確率に頼るもの。

長期安定しない理由。
つまり、予測を当て続ける能力が優位性そのもの。

ここが欠けるなら、コツコツドカーン覚悟でナンピン・建て増し・放置で運に頼れば良い。これでも勝率は稼げる。
私は、2015.12.9以降、戦略を「普通にデイトレ」に改め、優位性実現の手段を両建てから切り離しに求めた。
その目的は、ヒゲにやられないため・予測タイミングずれ救済・予測誤り救済。

実は、2015.12.8以前の戦略「裁量_利損100円トレ」の同対策は「自己過信」、あるいは「お祈り」だった。

予測能力は同一人物なので同じ。
しかし、両者の成績はごらんの通り大差。


さて、長期とは、どの程度の期間を指すか。

今回、新たに自分に課した期間は1,000回。
1,000回後もプラスで生き残っているなら、本物と思います。
それまでは、静観が無難。

なお、私は兼業、超勤も多々。
帰宅し、時間の取れるときトレードを開始しますので、絶好のチャンスに居合わせることは、あまりありません。
それでも、ほぼ毎日やるようには心がけています。

ですから、
どこからでもエントリーするタブースタイルなのかも知れません。

試行が必要と思っています。
これまでの自己成績の経過から推測すると・・・。

100回、200回の試行では、何もわからない。

ちなみに、最大保有枚数1枚の条件で戦略に優位性が無ければ、試行回数が増えるほど勝率は当たるも八卦はずれるも八卦の50%前後に収束するはず。

なお、最大保有枚数を増やしナンピン・建て増し・放置を許すと勝率は上がるがコツコツドカーンのコントラストが大きくなることは言うまでもない。

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